2023年整理初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試卷B卷附答案

2023年整理初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口【答案】D2、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口D.非結(jié)構(gòu)性敞口【答案】A3、下列選項(xiàng)中，不屬于按商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源分類(lèi)的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表內(nèi)流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】C4、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)集中D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】C5、（2018年真題）下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是（）。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.征詢最大多數(shù)員工的意見(jiàn)和建議【答案】D6、根據(jù)具體的超限原因，可對(duì)超限情況進(jìn)一步分類(lèi)管理，“因市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實(shí)質(zhì)性超限B.主動(dòng)超限C.被動(dòng)超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限【答案】C7、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)既可能帶來(lái)收益，也可能造成損失B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個(gè)事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn)D.如果某個(gè)事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則不存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D9、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為(?)。A.平價(jià)期權(quán)B.價(jià)內(nèi)期權(quán)C.價(jià)外期權(quán)D.買(mǎi)方期權(quán)【答案】A10、壓力測(cè)試是一以()為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的()事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D11、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升【答案】D12、近半年，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A.透露客戶個(gè)人信息B.誤導(dǎo)性廣告C.不公平交易D.會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)【答案】D13、（2019年真題）對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，撥備覆蓋率的定義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/各項(xiàng)貸款余額B.（一般準(zhǔn)備＋專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額C.貸款損失準(zhǔn)備/無(wú)抵押的不良貸款D.貸款損失準(zhǔn)備/（次級(jí)類(lèi)貸款＋可疑類(lèi)貸款＋損失類(lèi)貸款）【答案】D14、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D15、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A16、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動(dòng)性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率不低于150%【答案】D17、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A.權(quán)力制衡B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.權(quán)責(zé)明確D.產(chǎn)權(quán)清晰【答案】B18、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C.法律/合規(guī)部門(mén)D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)【答案】D19、以下哪個(gè)不屬于關(guān)鍵過(guò)程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設(shè)D.潔具安裝【答案】D20、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D21、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是()A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等單獨(dú)存在C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A22、下列各項(xiàng)中，不屬于土地總登記公告意義的是（）。A.追求登記效力的公平性，保證登記的公信力B.為土地登記機(jī)關(guān)樹(shù)立良好形象C.在一定時(shí)間內(nèi)，征詢利害關(guān)系人的異議D.讓權(quán)利人及時(shí)了解其土地權(quán)利是否得到保護(hù)【答案】B23、下列屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.股本凈回報(bào)率D.成本收入比【答案】B24、下列關(guān)于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C25、我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理方式的同時(shí)，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B26、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門(mén)）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.經(jīng)濟(jì)增加值C.經(jīng)濟(jì)資本D.市場(chǎng)價(jià)值【答案】B27、成本控制是（）。A.在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計(jì)劃期內(nèi)的生產(chǎn)費(fèi)用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書(shū)面文件B.把生產(chǎn)費(fèi)用正確地歸集到承擔(dān)的客體C.指在施工活動(dòng)中對(duì)影響成本的因素進(jìn)行加強(qiáng)管理D.說(shuō)把費(fèi)用歸集到核算的對(duì)象賬上【答案】C28、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C29、某公司2014年銷(xiāo)售收入為l億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元。2014年期初存貨為450萬(wàn)元，2014年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D30、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項(xiàng)目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】B31、下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】D32、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.流程分析法【答案】C33、（2018年真題）下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移【答案】C34、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保（）。A.確保貸款的資金安全B.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失C.減少負(fù)債的損失D.以抵押品價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】B35、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會(huì)職責(zé)范圍的是（）。A.負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理B.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)C.執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策D.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告【答案】D36、通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A37、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例應(yīng)（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％【答案】D38、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識(shí)和議價(jià)能力也日益增強(qiáng)。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)C.客戶的投訴和批評(píng)增多D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D39、監(jiān)管部門(mén)通過(guò)()等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查B.外部審計(jì)和信息披露C.自我評(píng)估和壓力測(cè)試D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】A40、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B41、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類(lèi)銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對(duì)降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有作用【答案】D42、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D43、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)人部分【答案】C44、（2018年真題）下列關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利【答案】D45、2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反映出各國(guó)金融監(jiān)管存在的諸多問(wèn)題，但不包括()。A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于寬松C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐【答案】C46、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是()。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C48、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來(lái)轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險(xiǎn)手段D.沖減利潤(rùn)【答案】C49、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測(cè)試【答案】C50、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B多選題（共30題）1、止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.半個(gè)月C.一個(gè)月D.一年E.三年【答案】AC2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括的內(nèi)容有()A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.完備、可靠的IT系統(tǒng)E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證【答案】ABCD3、新聞平臺(tái)收集到的信息包括（）。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費(fèi)信心指數(shù)C.GDP增長(zhǎng)率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD4、有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按()等設(shè)定分類(lèi)限額。A.業(yè)務(wù)類(lèi)型B.期限C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大小D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型E.交易對(duì)手類(lèi)型【答案】ABD5、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)C.從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能D.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度【答案】ABD6、績(jī)效工資占總體工資的比例在（）以上，浮動(dòng)部分比較大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B7、情景分析中的情景可以（）。A.人為設(shè)定B.直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到E.通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到【答案】ABCD8、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)包括()。A.主權(quán)類(lèi)B.金融機(jī)構(gòu)類(lèi)C.公司類(lèi)D.零售類(lèi)和合格循環(huán)零售類(lèi)E.股權(quán)類(lèi)和其他類(lèi)【答案】ABCD9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有(?)。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求C.在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性D.對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BC10、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類(lèi)別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)D.被不法分子以大額假存單、假?lài)?guó)債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD11、我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本包括（）。A.實(shí)收資本或普通股B.未分配利潤(rùn)C(jī).優(yōu)先股及其溢價(jià)D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備E.資本公積【答案】ABD12、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()。A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】ABCD13、審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括（）。A.股本凈回報(bào)率B.資本充足率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD14、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益很難以確定，得不償失【答案】ACD15、根據(jù)2019年1月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》。下列選項(xiàng)正確的有（）A.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量體系C.內(nèi)部模型法要求在交易臺(tái)層面開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理D.對(duì)使用內(nèi)部模型法的銀行還需每季計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.首次提出了對(duì)復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加的要求【答案】AC16、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）。A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段【答案】BD17、不屬于施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的特點(diǎn)（）。A.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范B.影響質(zhì)量的因素多C.質(zhì)量檢查不能解體、拆卸；質(zhì)量易受投資、進(jìn)度制約D.易產(chǎn)生第一、第二判斷錯(cuò)誤【答案】A18、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A.未分配利潤(rùn)B.未公開(kāi)儲(chǔ)備C.公開(kāi)儲(chǔ)備D.盈余公積E.資本公積【答案】ACD19、在財(cái)務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率C.普通股權(quán)益報(bào)酬率D.價(jià)格與收益比率E.總成本費(fèi)用凈利潤(rùn)率【答案】ABCD20、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境C.自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】ABCD21、由于資金問(wèn)題，D廠未按出讓合同約定繳清全部土地出讓價(jià)款，則（）。A.D廠可申請(qǐng)辦理土地登記B.主管部門(mén)不得發(fā)放國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)證書(shū)C.主管部門(mén)按出讓價(jià)款繳納比例分割發(fā)放國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)證書(shū)D.國(guó)家將收回D廠的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)【答案】B22、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升D.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)