初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺練習試題B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺練習試題B卷附答案

單選題（共100題）1、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入【答案】A2、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A3、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關(guān)計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A4、公告應在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B5、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A6、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.利潤表和所有者權(quán)益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和財務報表【答案】A7、（2020年真題）標準差是風險管理領域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D9、在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風險報告的基礎上，利用()能夠?qū)︼L險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D10、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理理念的描述中，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理文化由風險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成B.制度是風險管理文化的精神核心，也是風險管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風險管理目標是消除風險實現(xiàn)高收益D.風險管理是商業(yè)銀行風險管理部門的責任，與其他部門無關(guān)【答案】A11、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A12、()是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B13、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B14、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C15、先進的風險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A16、（2019年真題）關(guān)于有效風險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內(nèi)容。A.風險的性質(zhì)B.潛在波動性C.重要性D.實質(zhì)大于形式【答案】D17、根據(jù)組織形式的不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】C18、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B19、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B20、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)與負債的久期相等B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期C.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零D.資產(chǎn)的久期小于負債的久期【答案】B21、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A22、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B23、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內(nèi)部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B24、土地總登記是指在一定時間內(nèi)，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內(nèi)土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B25、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?)A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D26、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0．4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D27、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A28、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B30、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B31、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B32、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險【答案】C33、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D34、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險，描述的是（）。A.品牌風險B.項目風險C.行業(yè)風險D.競爭對手風險【答案】B35、()承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.財務控制部門【答案】B36、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B37、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B38、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B39、下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B40、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B41、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是（）。A.戰(zhàn)略風險評估B.外部審計C.內(nèi)部審計D.監(jiān)測和報告【答案】B42、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C43、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為(?)。A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算B.前臺風險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風險管理D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結(jié)算【答案】D44、開關(guān)箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B45、現(xiàn)場質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關(guān)技術(shù)文件【答案】D46、工程的承包合同主要指（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】A47、商業(yè)銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】C48、為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記是（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記【答案】C49、衡量系統(tǒng)性危機的風險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B50、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A51、搭積木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風險下的資本要求，再進行加總，也被稱為()。A.組合法B.標準化方法C.高級計量法D.內(nèi)部模型法【答案】B52、不良資產(chǎn)/貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A53、作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。A.連續(xù)營業(yè)方案B.購買商業(yè)保險C.業(yè)務外包D.降低操作風險【答案】B54、以下關(guān)于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內(nèi)被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因為其流動性太高【答案】D55、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C56、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正常客戶累計百分比D.正?？蛻魯?shù)量【答案】A57、（）是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)。A.感知風險B.識別風險C.分析風險D.評估風險【答案】A58、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關(guān)注()可能造成的影響。A.非系統(tǒng)風險B.管理層風險C.系統(tǒng)性風險D.個體風險【答案】C59、下列關(guān)于內(nèi)部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)B.關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B60、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B61、關(guān)于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。A.住所依法只能有一個B.經(jīng)常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經(jīng)常居住地D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必須以船籍地為住所【答案】B62、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】C63、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風險【答案】B64、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D65、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔?！敬鸢浮緽66、個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險【答案】D67、以下選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.基本指標法D.高級計量法【答案】B68、市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A69、超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失，則該種金融風險可能造成的損失屬于（）。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】C70、風險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。A.業(yè)務條線部門B.內(nèi)部審計C.風險管理部門D.合規(guī)部門【答案】B71、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D72、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B.通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D73、從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括()。A.產(chǎn)品策略B.定價策略C.促銷策略D.合作策略【答案】D74、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權(quán)所在國【答案】B75、對于風險限額管理中超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.董事會B.首席風險官C.風險管理部門D.股東大會【答案】C76、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B77、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A.零售銀行B.代理服務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B78、（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B79、流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少；增加B.增加；減少C.減少；不變D.不變；增加【答案】A80、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()原則。A.適應性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D81、下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問題的是()。A.債權(quán)人B.管理層C.監(jiān)管機構(gòu)D.信用評級機構(gòu)【答案】B82、對土地總登記之外設立的土地權(quán)利進行的登記是（）。A.全面登記B.初始登記C.設定登記D.其他登記【答案】B83、自我評估工作應及時開展，評估結(jié)果應及時報送，管理行動應及時實施，對實施效果應及時追蹤指的是（）原則。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性【答案】B84、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D85、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權(quán)利人；宗地C.宗地；土地權(quán)利人D.宗地；土地使用者【答案】B86、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C87、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C88、風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。A.風險管理理念B.風險管理人員C.風險管理哲學D.風險管理價值觀【答案】B89、下列不屬于政治風險的是()。A.政權(quán)風險B.法律風險C.政局風險D.政策風險【答案】B90、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C91、下列()不是健康風險文化的內(nèi)容。A.加強高級管理層的驅(qū)動作用B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B92、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D93、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。A.期權(quán)合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C94、商業(yè)銀行批量轉(zhuǎn)讓不良貸款，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般（）。A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能確定【答案】B95、（2018年真題）風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】D96、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B97、國土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。A.報經(jīng)人民政府批準后B.依法直接C.通知土地權(quán)利人D.通知土地權(quán)利人，并由土地權(quán)利人提出申請【答案】A98、下列關(guān)于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D99、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D100、下列關(guān)于土地使用權(quán)變更登記的說法，正確的有（）。A.因繼承或者受遺贈取得物權(quán)的，自土地變更登記完成時發(fā)生效力B.依據(jù)人民法院判決書而取得的土地使用權(quán)，無須再進行登記公示而直接發(fā)生效力C.依照法院判決、仲裁裁決、繼承、遺贈等而取得的土地使用權(quán)，可以不經(jīng)登記D.抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓的價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務人清償E.因人民法院、仲裁委員會的法律文書或者人民政府的征收決定等，導致物權(quán)設立、變更、轉(zhuǎn)讓或者消滅的，自土地登記完成時發(fā)生效力【答案】B多選題（共40題）1、日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括()。A.利率大幅變化B.匯率大幅變化C.GDP增長率D.貿(mào)易差額E.貨幣供應增加或緊縮【答案】ABCD2、監(jiān)管部門的作用有（）。A.維護市場秩序，保護存款者利益B.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性C.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露D.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督E.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用【答案】BCD3、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架【答案】ABC4、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD5、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC6、賬面資本包括()A.資本公積B.盈余公積C.一般風險準備D.投資重估儲備E.未分配利潤【答案】ABCD7、銀行監(jiān)管方法包括()。A.監(jiān)督檢查B.外部審計C.風險評級D.市場準入E.資本監(jiān)管【答案】ACD8、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD9、市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括（）。A.利率B.匯率C.工資率D.股票價格E.商品價格【答案】ABD10、下列關(guān)于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化B.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險C.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險D.傳染風險屬于國別風險E.國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級【答案】ABCD11、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC12、企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容有(?)。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析B.行業(yè)的競爭力分析C.行業(yè)監(jiān)管政策分析D.企業(yè)的長遠規(guī)劃分析E.行業(yè)周期性分析【答案】BC13、如果承包方違法將承包地用于非農(nóng)建設的，由（）依法予以處罰。A.鄉(xiāng)級以上地方人民政府有關(guān)行政主管部門B.縣級以上地方人民政府有關(guān)行政主管部門C.發(fā)包方D.村委會【答案】B14、應急調(diào)度的目的是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】D15、商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有（）。A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風險管理部門應具備高度的獨立性E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任【答案】AD16、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.自由調(diào)整評級結(jié)果B.有效識別信用風險C.準確量化風險D.有效區(qū)分風險E.有效進行風險排序【答案】BCD17、在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）。A.預期損失B.非預期損失C.自然性損失D.災難性損失E.定量損失【答案】ABD18、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC19、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用()指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風險價值C.配置相應數(shù)量的經(jīng)濟資本D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟增加值【答案】D20、流動性風險的分類包括()。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.聲譽風險D.信用等級風險E.法律風險【答案】AB21、新產(chǎn)品(業(yè)務)風險管理原則包括（）：A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC22、商業(yè)銀行通常可以采用下列（）手段管理信用風險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD23、基于損失形態(tài)的不同，操作風險損失包括()。A.資產(chǎn)損失B.法律成本C.追索失敗D.監(jiān)管罰沒E.賬面減值【答案】ABCD24、紙質(zhì)載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C25、下列關(guān)于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關(guān)系B.土地征收是物權(quán)變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權(quán)限和程序【答案】B26、商業(yè)銀行管理流程包括()。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖【答案】ABCD27、有效的聲譽風險管理體系應當強調(diào)的內(nèi)容包括（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設學習型組織【答案】ABCD28、設計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足的原則有()。A.整體性原則B.重要性原則C.敏感性原則D.可靠性原則E.及時性原則【答案】ABCD29、在風險管理方面，參與確定銀行風險偏好的有（）。A.監(jiān)事會B.股東會C.董事會D.高級管理層E.首席風險官【答案】CD30、關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)