初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測B卷帶答案

單選題（共100題）1、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因?qū)Τ薹诸惖氖牵ǎ.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)超限D(zhuǎn).非實質(zhì)超限【答案】C2、下列（）不屬于戰(zhàn)略風險管理應(yīng)急方案應(yīng)當包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴【答案】D3、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A4、（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C5、下列擔保形式中，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質(zhì)押D.定金【答案】A6、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C7、()是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D8、下列信息中，可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報道的是()。A.報紙上的信息B.新聞平臺收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)【答案】C9、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B10、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C11、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B12、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C13、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預(yù)警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A14、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B15、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)?！.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C16、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C17、以下關(guān)于流動性和流動性風險的關(guān)系，說法正確的是()。A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應(yīng)越高B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應(yīng)越低C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應(yīng)越高D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應(yīng)越低【答案】D18、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A19、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值【答案】D20、操作風險人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A21、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D22、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是3億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B23、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C24、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D25、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D26、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例D.貸款損失準備金率【答案】C27、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論【答案】D28、在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關(guān)注和確認，體現(xiàn)了損失事件收集工作應(yīng)堅持（）原則。A.統(tǒng)一性B.及時性C.重要性D.謹慎性【答案】C29、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C30、從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B31、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制【答案】A32、（2018年真題）下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B33、（2018年真題）商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.董事會B.高級管理層C.員工D.監(jiān)事會【答案】A34、在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％。”描述的是（）。A.貸款集中度B.大額風險集中度C.集團客戶授信集中度D.關(guān)聯(lián)方授信集中度【答案】A35、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B36、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C37、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合風險B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C38、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應(yīng)設(shè)剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C39、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區(qū)B.其注冊所在國家／地區(qū)C.其母公司注冊所在國家／地區(qū)D.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)【答案】D40、()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B41、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D42、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D43、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B44、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任【答案】A45、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于（）。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B46、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C47、外電線路電壓為1KV以下，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C48、施工質(zhì)量計劃編制完畢，應(yīng)經(jīng)（）審核批準，并按施工承包合同的約定提交工程監(jiān)理或建設(shè)單位批準確認后執(zhí)行。A.企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)B.項目總工程師C.方案編制人D.現(xiàn)場管理工程師【答案】A49、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A50、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C51、（2018年真題）假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A52、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.負債流動性B.表外流動性C.資產(chǎn)流動性D.表內(nèi)流動性【答案】A53、分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較【答案】A54、下列選項中，屬于行業(yè)風險預(yù)警的行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D55、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B56、（2021年真題）巴賽爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)【答案】C57、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B58、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D59、下列有關(guān)插座的安裝，說法錯誤的是（）。A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對三孔插座，左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30B.插座的接地線單獨敷設(shè)，不允許與工作零線混用C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接D.同一場所的三相插座，接線的相序一致?！敬鸢浮緾60、假設(shè)某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A61、（2022年7月真題）關(guān)于外部審計與信息披露的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.外部審計有利于提高信息披露的質(zhì)量B.信息披露有利于降低外部審計的風險C.信息披露有利于提高外部審計的效率D.外部審計有利于提高信息披露的時效性【答案】D62、下列不屬于效率比率指標的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】D63、國際市場通常采用()對債券風險進行評估。A.內(nèi)部評級法B.外部評級法C.債券風險評級法D.債券信用評級法【答案】D64、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額是()A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A65、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.財務(wù)控制部門D.風險管理部門【答案】C66、當久期缺口為()時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。A.正值B.負值C.零D.無法判斷【答案】B67、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆歐表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D68、借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查的主要內(nèi)容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B69、下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B70、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D71、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%，B的年收益率為8%，C的季度收益率為2%，則三個投資組合的年化收益率依次為()。A.C＞A＞B.B＞C＞AC.B＞A＞CD.A＞B＞C【答案】A72、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準人C.市場準入D.風險評估【答案】C73、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。A.監(jiān)測→識別→控制→計量B.識別→計量→控制→監(jiān)測C.計量→識別→監(jiān)測→控制D.識別→計量→監(jiān)測→控制【答案】D74、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A75、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法【答案】C76、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C77、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A78、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓(xùn)練和演習C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D79、下列關(guān)于國別風險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責任B.進行國別風險管理評估C.做好應(yīng)急準備D.將國別風險管理納入部分風險管理體系【答案】A80、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C81、下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B82、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨芾鞢.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B83、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A84、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B85、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】B86、（2018年真題）某銀行2010年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B87、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A88、法蘭連接螺栓應(yīng)加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架型鋼連接下端用（）在調(diào)整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。A.雙螺母雙螺母B.雙螺母單螺母C.單螺母雙螺母D.單螺母單螺母【答案】B89、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B90、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法【答案】C91、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔保抵押資產(chǎn)C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】A92、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風險，操作風險不大【答案】C93、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預(yù)期風險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C94、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A95、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標準是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D96、（2018年真題）不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監(jiān)測報告【答案】C97、計算總敞口頭寸比較激進的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B98、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】D99、啟動排煙風機后，排煙口的風速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C100、下列不屬于資金業(yè)務(wù)流程的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結(jié)算／清算D.貸后管理【答案】D多選題（共40題）1、下列屬于收益度量指標的有（）。A.絕對收益B.持有期收益率C.預(yù)期收益率D.方差E.標淮差【答案】ABC2、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)()。A.全面性B.公平性C.公開性D.公正性E.重要性【答案】A3、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD4、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC5、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D6、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立E.安全【答案】ABCD7、其他建筑工程按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準進行的消防設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)當自依法取得施工許可之日起（）個工作日內(nèi)，將消防設(shè)計文件報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案，公安機關(guān)消防機構(gòu)應(yīng)當進行抽查消防設(shè)計文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C8、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。A.實收資本或普通股B.損失準備缺口C.優(yōu)先股D.資本公積可計入部分E.盈余公積【答案】AD9、系統(tǒng)缺陷主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.財務(wù)／會計錯誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD10、外電線路電壓為35～110KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】C11、中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.管風險C.管內(nèi)控D.管市場E.提高透明度【答案】ABC12、某建設(shè)工程使用保溫棉，凈用量為500m3，保溫棉的損耗率為3％，則該保溫棉的總消耗量為（）。A.500m3B.515m3C.501.5m3D.550m3【答案】B13、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的核心功能有().A.保護存款人利益，維持市場信心B.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性C.為銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進行投資提供資金來源D.在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失E.在清算條件下吸收損失，為高級債權(quán)人和存款人提供保護【答案】D14、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD15、商業(yè)銀行風險管理環(huán)境包括()。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.風險文化D.管理戰(zhàn)略E.風險偏好【答案】ABCD16、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有()。A.銀行大量挪用客戶存款B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑D.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊時間長、柜員服務(wù)態(tài)度差E.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失【答案】ABCD17、現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查的方法有（）。A.目測法B.實測法C.試驗檢查D.儀器測量E.系統(tǒng)監(jiān)測確認答案【答案】ABC18、員工培訓(xùn)的形式按（）劃分，可以分為學歷培訓(xùn)、文化補課、崗位職務(wù)培訓(xùn)等。A.培訓(xùn)的目的B.培訓(xùn)對象的不同C.培訓(xùn)的組織形式D.培訓(xùn)的層次【答案】A19、限制行為能力人的（）或與其年齡、智力、精神健康狀況相適應(yīng)而訂立的合同，不必經(jīng)法定代理人追認。A.小標的額合同B.純獲益合同C.不承擔義務(wù)的合同D.可獲得重大利益的合同【答案】B20、不屬于報告事故應(yīng)該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進行補救的措施D.其他應(yīng)當報告的情況【答案】C21、下列屬于內(nèi)部指標的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD22、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC23、下列銀行活動中，存在匯率風險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD24、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立的機構(gòu)有（）。A.信用風險委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.資產(chǎn)負債委員會E.董事會審計委員會【答案】ABCD25、下列哪些信用風險預(yù)警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升（）。A.勞動生產(chǎn)率下降B.資本積累率下降C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降D.行業(yè)銷售利潤率下降E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降【答案】ABCD26、安全檢查的重點是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】A27、間接成本是（）。A.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A28、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。A.損失13億B.盈利13億C