期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)參考復(fù)習(xí)資料

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)參考復(fù)習(xí)資料

單選題（共50題）1、某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分/蒲式耳，與此同時(shí)買入20手執(zhí)行價(jià)格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（）美分/蒲式耳。A.4B.6C.8D.10【答案】C2、日本、新加坡和美國(guó)市場(chǎng)均上市了日經(jīng)225指數(shù)期貨，交易者可利用兩個(gè)相同合約之間的價(jià)差進(jìn)行（）A.跨月套利B.跨市場(chǎng)套利C.跨品種套利D.投機(jī)【答案】B3、某客戶以4000元/噸開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)大連商品交易所5月份大豆期貨合約5手，當(dāng)天結(jié)算價(jià)為4010元/噸。該客戶該筆交易的浮動(dòng)盈虧是（）元。（大豆期貨交易單位為10噸/手）A.500B.10C.100D.50【答案】A4、下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20%以上B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大【答案】A5、空頭套期保值者是指（）。A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭【答案】B6、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉(cāng)成本為30～40元/噸，交易成本5元/噸，某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則一個(gè)月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差處于（）時(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。(假定現(xiàn)貨充足)A.大于45元/噸B.大于35元/噸C.大于35元/噸，小于45元/噸D.小于35元/噸【答案】C7、關(guān)于債券價(jià)格漲跌和到期收益率變動(dòng)之間的關(guān)系，正確的描述是（）。A.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度B.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度C.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的比例D.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，與到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度相同【答案】B8、某交易者以9520元／噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時(shí)以9590元／噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。A.5月9530元／噸，7月9620元／噸B.5月9550元／噸，7月9600元／噸C.5月9570元／噸，7月9560元／噸D.5月9580元／噸，7月9610元／噸【答案】C9、上證50股指期貨合約于（）正式掛牌交易。A.2015年4月16日B.2015年1月9日C.2016年4月16日D.2015年2月9日【答案】A10、（）缺口通常在盤整區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)。A.逃逸B.衰竭C.突破D.普通【答案】D11、以下關(guān)于利率互換的描述中，正確的是（）。A.交易雙方一般在到期日交換本金和利息B.交易雙方一般只交換利息，不交換本金C.交易雙方一般既交換本金，又交換利息D.交易雙方一般在結(jié)算日交換本金和利息【答案】B12、在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同【答案】C13、以下屬于典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。A.矩形形態(tài)B.旗形形態(tài)C.三角形態(tài)D.雙重底形態(tài)【答案】D14、某投機(jī)者在6月以180點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為（）。A.80點(diǎn)B.100點(diǎn)C.180點(diǎn)D.280點(diǎn)【答案】D15、下面做法中符合金字塔式買入投機(jī)交易的是（）。??A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入3手銅期貨合約【答案】C16、2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為660美分/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，當(dāng)該月份的玉米期貨價(jià)格為650美分/蒲式耳，玉米現(xiàn)貨的市場(chǎng)價(jià)格為640美分/蒲式耳時(shí)，以下選項(xiàng)正確的是（）。A.該期權(quán)處于平值狀態(tài)B.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)C.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)D.條件不明確，不能判斷其所處狀態(tài)【答案】C17、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手(10噸／手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元／噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者以2015元／噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2030元／噸B.2020元／噸C.2015元／噸D.2025元／噸【答案】D18、某交易者在4月份以4.97元/股的價(jià)格購(gòu)買一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為'80.00元/股的某股票看漲期權(quán)，同時(shí)他又以1.73元/股的價(jià)格賣出一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為87.50元/股的該股票看漲期權(quán)（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用），如果標(biāo)的股票價(jià)格為90.00元/股，該交易者可能的收益為（）元。A.580B.500C.426D.80【答案】C19、根據(jù)以下材料，回答題A.基差走弱200元/Ⅱ屯，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸B.與電纜廠實(shí)物交收價(jià)格為46500元/噸C.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于49200元/噸D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元/噸【答案】C20、如果投資者（），可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套保值。A.計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，擔(dān)心股市上漲B.持有股票組合，預(yù)計(jì)股市上漲C.計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，預(yù)計(jì)股票下跌D.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌【答案】D21、5月初某公司預(yù)計(jì)將在8月份借入一筆期限為3個(gè)月、金額為200萬(wàn)美元的款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率上升為9.75%，由于擔(dān)心利率上升于是在期貨市場(chǎng)以90.30點(diǎn)賣出2張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約（合約的面值為100萬(wàn)美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的0.01點(diǎn)，代表25美元）,到了8月份,9月份期貨合約價(jià)格跌至88.00點(diǎn)，該公司將其3個(gè)月歐洲美元期貨合約平倉(cāng)同時(shí)以12%的利率借入200萬(wàn)美元，如不考慮交易費(fèi)用，通過(guò)套期保值該公司此項(xiàng)借款利息支出相當(dāng)于（）美元，其借款利率相當(dāng)于（）%A.11500，2.425B.48500，9.7C.60000，4.85D.97000，7.275【答案】B22、下列關(guān)于利率下限(期權(quán))的描述中，正確的是（）。A.如果市場(chǎng)參考利率低于下限利率，則買方支付兩者利率差額B.如果市場(chǎng)參考利率低于下限利率，則賣方支付兩者利率差額C.為保證履約，買賣雙方均需要支付保證金D.如果市場(chǎng)參考利率低于下限利率，則賣方不承擔(dān)支付義務(wù)【答案】B23、期貨交易與遠(yuǎn)期交易相比，信用風(fēng)險(xiǎn)（）。A.較大B.相同C.較小D.無(wú)法比較【答案】C24、4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值。該企業(yè)以310元/克的價(jià)格在8月份黃金期貨合約上建倉(cāng)。7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元/克，現(xiàn)貨價(jià)格跌至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在目前期貨價(jià)位上平倉(cāng)，以現(xiàn)貨價(jià)格賣出黃金的話，其7月初黃金的實(shí)際賣出價(jià)相當(dāng)于（）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】C25、某交易者以3485元／噸的價(jià)格賣出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元／噸的價(jià)格買入平倉(cāng)，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元／手計(jì)算，那么該交易者（）。A.虧損150元B.盈利150元C.盈利84000元D.盈利1500元【答案】C26、介紹經(jīng)紀(jì)商這一稱呼源于（），在國(guó)際上既可以是機(jī)構(gòu)，也可以是個(gè)人，但一般都以機(jī)構(gòu)的形式存在。A.中國(guó)B.美國(guó)C.英國(guó)D.日本【答案】B27、上海期貨交易所的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是（）。A.附屬于期貨交易所的相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)C.由幾家期貨交易所共同擁有D.完全獨(dú)立于期貨交易所【答案】B28、某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在（）時(shí)下達(dá)止損指令。A.7780美元/噸B.7800美元/噸C.7870美元/噸D.7950美元/噸【答案】C29、5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易銅。該進(jìn)口商開(kāi)始套期保值時(shí)的基差為（）元/噸。A.-300B.300C.-500D.500【答案】C30、期貨市場(chǎng)價(jià)格是在公開(kāi)、公平、高效、競(jìng)爭(zhēng)的期貨交易運(yùn)行機(jī)制下形成的，對(duì)該價(jià)格的特征表述不正確的是（）。A.該價(jià)格具有保密性B.該價(jià)格具有預(yù)期性C.該價(jià)格具有連續(xù)性D.該價(jià)格具有權(quán)威性【答案】A31、市場(chǎng)年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C32、套期保值本質(zhì)上是一種（）的方式。A.利益獲取B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.投機(jī)收益D.價(jià)格轉(zhuǎn)移【答案】B33、在我國(guó)，某交易者4月26日在正向市場(chǎng)買入10手7月豆油期貨合約的同時(shí)賣出10手9月豆油期貨合約，建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為120元/噸，該交易者將上述合約平倉(cāng)后獲得凈盈利10000元（豆油期貨合約規(guī)模為每手10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用），則該交易者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。（建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為價(jià)格較高的合約減價(jià)格較低的合約）A.40B.-50C.20D.10【答案】C34、日K線實(shí)體表示的是（）的價(jià)差。A.結(jié)算價(jià)與開(kāi)盤價(jià)B.最高價(jià)與開(kāi)盤價(jià)C.收盤價(jià)與開(kāi)盤價(jià)D.最低價(jià)與開(kāi)盤價(jià)【答案】C35、下列關(guān)于大戶報(bào)告制度的說(shuō)法正確的是（）。A.交易所會(huì)員或客戶所有合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告B.交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告C.交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告D.交易所會(huì)員或客戶所有品種持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告【答案】C36、某交易商向一家糖廠購(gòu)入白糖，成交價(jià)以鄭州商品交易所的白糖期貨價(jià)格作為依據(jù)，這體現(xiàn)了期貨交易的（）功能。A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.資源配置C.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)D.成本鎖定【答案】A37、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣出套利，賣出套利獲利的條件是價(jià)差要（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A38、芝加哥期貨交易所成立之初，采用簽訂（）的交易方式。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.互換合約D.期權(quán)合約【答案】A39、鄭州小麥期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為1120元／噸，買入價(jià)格為1121元／噸，前一成交價(jià)為1123元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B40、對(duì)商品期貨而言,持倉(cāng)費(fèi)不包含（）A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)B.期貨交易手續(xù)費(fèi)C.利息D.保險(xiǎn)費(fèi)【答案】B41、利用股指期貨進(jìn)行套期保值，在其他條件不變時(shí)，買賣期貨合約的數(shù)量（）。A.與β系數(shù)呈正比B.與β系數(shù)呈反比C.固定不變D.以上都不對(duì)【答案】A42、企業(yè)中最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】A43、2000年12月，（）成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織的誕生，從而將新的自律機(jī)制引入監(jiān)管體系。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心D.中國(guó)金融交易所【答案】A44、下面對(duì)套期保值者的描述正確的是（）。A.熟悉品種，對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確B.利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.頻繁交易，博取利潤(rùn)D.與投機(jī)者的交易方向相反【答案】B45、某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,則該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì)）A.-30美元/噸B.-20美元/噸C.10美元/噸D.-40美元/噸【答案】B46、當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.市場(chǎng)期權(quán)【答案】B47、在美國(guó)10年期國(guó)債期貨的交割，賣方可以使用（）來(lái)進(jìn)行交割。A.10年期國(guó)債B.大于10年期的國(guó)債C.小于10年期的國(guó)債D.任一符合芝加哥期貨交易所規(guī)定條件的國(guó)債【答案】D48、在其他條件不變的情況下，客戶甲預(yù)計(jì)玉米將大幅增產(chǎn)，則甲最有可能進(jìn)行的操作是（）。A.買入玉米看跌期權(quán)B.賣出玉米看跌期權(quán)C.買入玉米看漲期權(quán)D.買入玉米遠(yuǎn)期合約【答案】A49、美式期權(quán)是指（）行使權(quán)力的期權(quán)。A.在到期后的任何交易日都可以B.只能在到期日C.在規(guī)定的有效期內(nèi)的任何交易日都可以D.只能在到期日前【答案】C50、某組股票現(xiàn)值為100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)隔2個(gè)月后可收到紅利1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）元。A.19900和1019900B.20000和1020000C.25000和1025000D.30000和1030000【答案】A多選題（共20題）1、互換的標(biāo)的可以來(lái)自于（）市場(chǎng)。A.利率B.貨幣C.債券D.股權(quán)【答案】ABCD2、外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)，所謂調(diào)整就是當(dāng)外匯收付不匹配時(shí)，通過(guò)如下調(diào)整，使得外匯收付時(shí)間一致。（）A.將所持有的即期外匯變成遠(yuǎn)期外匯B.將所持有的即期外匯變成另一種即期外匯C.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成即期外匯D.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成另一種遠(yuǎn)期外匯【答案】AC3、適合用貨幣互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的情形有（）A.國(guó)內(nèi)企業(yè)持有期限為5年的日元負(fù)債B.國(guó)內(nèi)企業(yè)持有期限為3年的歐元負(fù)債C.國(guó)內(nèi)企業(yè)投標(biāo)海外歐元項(xiàng)目，3個(gè)月后公示中標(biāo)結(jié)果D.國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券【答案】ABCD4、以下說(shuō)法正確的有（）。A.外匯掉期交易中的發(fā)起方和報(bào)價(jià)方會(huì)使用兩個(gè)約定的匯價(jià)交換貨幣B.掉期全價(jià)由交易成交時(shí)報(bào)價(jià)方報(bào)出的即期匯率加相應(yīng)期限的“掉期點(diǎn)”計(jì)算獲得C.掉期全價(jià)包括近端掉期全價(jià)和遠(yuǎn)端掉期全價(jià)D.發(fā)起方的掉期全價(jià)計(jì)算方法會(huì)有所不同【答案】ABCD5、影響股指期貨期現(xiàn)套利交易總成本的因素包括（）等。A.借貸利率差B.買賣手續(xù)費(fèi)C.市場(chǎng)沖擊成本D.持有期【答案】ABCD6、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的好處有（）。A.使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性C.簡(jiǎn)化交易過(guò)程D.降低交易成本，提高交易效率【答案】ABCD7、交易對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式有()。A.現(xiàn)貨交易B.商品期貨交易C.金融期貨交易D.遠(yuǎn)期交易【答案】BC8、下列關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算制度的說(shuō)法中，正確的有（）。A.中國(guó)金融期貨交易所采取會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度B.期貨交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算C.會(huì)員按照業(yè)務(wù)范圍分為交易會(huì)員、交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員D.全面結(jié)算會(huì)員不可以為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)【答案】ABC9、2月11日利率為6．5％，A企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。A.6.45％B.6.46％C.6.48％D.6.49％【答案】AB10、下列關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.場(chǎng)外期權(quán)交易的是非標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)在交易所集中交易標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)B.場(chǎng)外期權(quán)有結(jié)算機(jī)構(gòu)提供履約保證C.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大D.場(chǎng)外期權(quán)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)較大【答案】AD11、下列選項(xiàng)中，不屬于利率期貨的有（）。A.3個(gè)月期歐洲美元期貨B.3個(gè)月期歐洲銀行間歐元利率期貨C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨D.中國(guó)香港恒生指數(shù)期貨【答案】CD12、（2022年7月真題）互換交易包括（）等。A.利率互換B.貨幣互換C.商品互換D.股權(quán)互換【答案】ABCD13、進(jìn)行跨幣種套利的