2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合檢測試卷A卷包含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合檢測試卷A卷包含答案

單選題（共54題）1、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B2、流動性風(fēng)險的()就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A3、下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確【答案】A4、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入?【答案】B5、通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D6、當(dāng)資金來源()資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。A.小于B.等于C.大于D.不確定【答案】C7、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結(jié)算／支付錯誤C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.財務(wù)／會計錯誤【答案】B8、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％【答案】B9、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A10、信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風(fēng)險中性定價模型D.風(fēng)因果分析模型【答案】D11、（2018年真題）按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。A.資產(chǎn)管理B.公司金融C.代理服務(wù)D.零售銀行【答案】D12、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C13、（2020年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風(fēng)險資本要求C.壓力風(fēng)險價值D.每日損益【答案】D14、風(fēng)險管理的第一道防線是（）。A.風(fēng)險管理制度B.風(fēng)險管理職能部門C.前臺業(yè)務(wù)部門D.內(nèi)部審計【答案】C15、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A16、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A17、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.風(fēng)險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A18、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是（）。A.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】A19、（2020年真題）根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C20、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A21、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C22、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和（）。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)D.操作風(fēng)險指標(biāo)【答案】C23、（2018年真題）商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.戰(zhàn)略發(fā)展計劃C.企業(yè)社會責(zé)任D.領(lǐng)導(dǎo)能力【答案】C24、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費項目清單D.稅金項目清單【答案】A25、核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A26、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D27、銀行機構(gòu)的()指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.市場準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】A28、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C29、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為()。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風(fēng)險D.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)【答案】B30、成本計劃是（）。A.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔(dān)的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】A31、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D32、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式中，()是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A33、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(quán)(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(quán)(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(quán)(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(quán)(CALLOPTION)【答案】C34、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D35、（）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B36、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B37、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C38、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B39、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險C.流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險【答案】C40、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】B41、系統(tǒng)性風(fēng)險對貸款組合的信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.微觀經(jīng)濟B.宏觀經(jīng)濟C.國際貿(mào)易收支D.利息率【答案】B42、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。A.評估風(fēng)險B.監(jiān)測風(fēng)險C.感知風(fēng)險D.制作風(fēng)險清單【答案】C43、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險，這屬于金融市場的()功能。A.經(jīng)濟調(diào)節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風(fēng)險分散與風(fēng)險管理【答案】D44、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D45、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A.負(fù)債到期日管理B.資產(chǎn)到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】D46、下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.計算債券組合久期B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重定價期限劃分D.根據(jù)交易對手評級設(shè)置授信額度上限【答案】D47、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D48、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A49、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A50、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C51、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質(zhì)押；抵押【答案】D52、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C53、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)收益率B.資本金收益率C.預(yù)期損失率D.凈業(yè)務(wù)收益率【答案】C54、（2018年真題）假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B多選題（共14題）1、下列關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的是（）。A.客戶評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項評級E.—個債務(wù)人可以有多個客戶評級【答案】ABD2、良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本。聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重點強調(diào)的內(nèi)容包括（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理或決策流程E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織【答案】ABCD3、各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD4、在操作風(fēng)險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風(fēng)險主要有(?)。A.在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作B.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議C.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險D.意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出E.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益【答案】AD5、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC6、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。A.利率上升，凈利息收人增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD7、對于那些無法通過（）進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補償【答案】ABCD8、下列屬于流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的有()。A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等