中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案

單選題（共50題）1、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。A.高級管理人員準入B.產(chǎn)品準入C.注冊資本準入D.區(qū)域準入【答案】A2、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C3、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B4、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A5、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道D.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力【答案】C6、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D7、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C8、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C9、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A10、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機構、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D11、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D12、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D13、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D14、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C15、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C16、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A17、材料題風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A18、風險事件：A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】B19、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B20、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營活動C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A21、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C22、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B23、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B24、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C25、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D26、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C27、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B28、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A29、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D30、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A31、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術【答案】B32、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B33、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B34、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B35、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D36、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C37、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B38、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權進行交易【答案】A39、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B40、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B41、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C42、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A43、目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B44、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A45、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B46、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內(nèi)風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D47、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A48、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B49、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A50、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A多選題（共20題）1、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD2、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD3、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD4、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)【答案】AC5、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風險價值C.配置相應數(shù)量的經(jīng)濟資本D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟增加值【答案】D6、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風險培訓管理B.確保實現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會責任和經(jīng)營目標結合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD7、企業(yè)應當建立起內(nèi)部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD8、在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設條件主要有（）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預期C.公司治理結構D.整體經(jīng)濟指標E.信用風險參數(shù)【答案】BD9、在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD10、下列屬于行業(yè)財務風險因素的是（）。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD11、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD12、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD13、KPMG風險中性定價模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風險資產(chǎn)的承諾利息C.風險資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D14、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析·【答案】