初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試題打印帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試題打印帶答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）（）是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風險監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運營監(jiān)管【答案】A2、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B3、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D4、根據(jù)國家風險的分類，（）是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.環(huán)境風險【答案】B5、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露【答案】D6、（2018年真題）下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B7、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D8、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關(guān)人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D9、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權(quán)B.土地使用權(quán)C.土地抵押權(quán)D.土地他項權(quán)利【答案】B10、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.營運資金B(yǎng).運營效率C.速動比率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】B11、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C12、利率互換發(fā)生的前提是()。A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方C.存在二級交易市場D.存在利率差異【答案】A13、下列關(guān)于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C14、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B15、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A16、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C17、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D18、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念【答案】D19、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C20、《土地登記申請書》中權(quán)屬性質(zhì)一欄填寫的內(nèi)容包括（）。A.國有土地所有權(quán)B.國有土地使用權(quán)C.集體土地所有權(quán)D.集體土地使用權(quán)E.土地他項權(quán)利【答案】B21、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D22、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B23、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標準計量模型D.違約概率模型【答案】C24、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D25、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A26、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D27、資本收益率的計算公式為()。A.RAROC=(EL-NI)÷ULB.RAROC=(UL-NI)÷ELC.RAROC=(NI-EL)÷ULD.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】C28、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B29、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B30、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D31、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C32、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D33、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)【答案】A34、巴塞爾委員會根據(jù)()，把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結(jié)果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因【答案】D35、（2020年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A36、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C37、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C38、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A39、汽車金融公司的監(jiān)管機構(gòu)是()。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B40、根據(jù)操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C41、在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C42、進度計劃調(diào)整的方法不包括（）。A.改變作業(yè)組織形式B.在不違反工藝規(guī)律的情況下改變專業(yè)或工序銜接關(guān)系C.修正施工方案D.各專業(yè)分包單位不能如期履行分包合同【答案】D43、商業(yè)銀行()負責本行資本充足率的信息披露。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理部門【答案】B44、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查B.外部審計和信息披露C.自我評估和壓力測試D.風險評級和糾正處置【答案】A45、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經(jīng)濟資本D.會計資本【答案】C46、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產(chǎn)×100％【答案】A47、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】A48、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B49、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C50、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B多選題（共20題）1、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC2、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的風險防控措施類型包括()。A.建立配套業(yè)務(wù)制度B.規(guī)范操作流程C.嚴格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)D.強化人員培訓E.建立風險監(jiān)測機制【答案】ABCD3、下列（）事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.產(chǎn)品設(shè)計缺陷B.員工越權(quán)C.第三方盜用財產(chǎn)D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C4、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務(wù)分析主要包括()。A.企業(yè)經(jīng)營成果B.財務(wù)狀況C.主管財務(wù)的工作人員能否勝任D.現(xiàn)金流量情況E.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善【答案】ABD5、止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年【答案】AC6、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風險點和風險等級，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。A.風險控制與作業(yè)效率B.風險控制與風險收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC7、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升（）。A.勞動生產(chǎn)率下降B.資本積累率下降C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降D.行業(yè)銷售利潤率下降E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降【答案】ABCD8、下列選項中，屬于收益類指標的有（）。A.收益波動B.杠桿率C.流動性風險D.每股收益增長率E.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】AD9、行業(yè)風險預警主要包括（）。A.行業(yè)發(fā)展前景分析B.行業(yè)環(huán)境風險因素C.行業(yè)財務(wù)風險因素D.行業(yè)經(jīng)營風險因素E.行業(yè)重大突發(fā)事件【答案】BCD10、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險E.國家風險【答案】ABCD11、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC12、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ACD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有()。A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.可以集中于同一個借款人C.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人D.應(yīng)當使自己的授信對象多樣化E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款【答案】A