初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題B卷附答案

單選題（共50題）1、（2021年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C2、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C3、（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B4、()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風(fēng)險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因及對策C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D.資本金水平【答案】A5、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命()A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B6、根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款D.應(yīng)收款【答案】B7、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C8、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.風(fēng)險和流動C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營和風(fēng)險【答案】D9、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風(fēng)險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C10、銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入的內(nèi)容不包括（）。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.從業(yè)人員準(zhǔn)入【答案】D11、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務(wù)報表檢查【答案】A12、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。A.組合風(fēng)險B.風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C13、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D14、土地等不動產(chǎn)物權(quán)變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B15、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A16、經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負(fù)債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險D.以上都對【答案】D17、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B18、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型【答案】D19、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A.負(fù)債到期日管理B.資產(chǎn)到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】D20、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D21、凡是我國公民，取得理工、經(jīng)濟、法律類博士學(xué)位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是()。A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A23、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A24、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務(wù)報表檢查【答案】A25、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A26、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B27、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D28、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別方法的說法，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風(fēng)險進行全面的識別B.自我評估的主要目的是加強對操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理C.利用自我評估法能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計D.因果分析模型可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度【答案】C29、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流動性危機情景。危機情景的時段長設(shè)置為未來（）日。A.10B.15C.30D.90【答案】C30、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。A.40.0％B.25.0％C.62.5％D.37.5％【答案】A31、以下關(guān)于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A32、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進行初次分配B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B33、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備【答案】B34、假設(shè)一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A35、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.加權(quán)平均法C.高級計量法D.基本指標(biāo)法【答案】C36、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C37、匯率波動受黃金輸送費用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙買加體系D.布雷頓森林體系【答案】A38、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A.3B.5C.7D.1【答案】C39、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會職責(zé)范圍的是（）。A.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責(zé)C.執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策D.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告【答案】D40、下列關(guān)于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分【答案】B41、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D42、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團的持續(xù)壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D43、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高()A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.5年期票面利率為7％的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D44、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D45、（2018年真題）在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D46、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C47、使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證【答案】D48、下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率可由即期利率曲線推斷B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險【答案】B49、按照操作風(fēng)險損失事件類型分類，操作風(fēng)險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C50、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門提出復(fù)查申請B.復(fù)查申請只需要提交土地登記復(fù)查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付C.若復(fù)查無誤的，復(fù)查費由提出申請復(fù)查的個人或單位承擔(dān)D.經(jīng)復(fù)查確有差錯的，復(fù)查費由造成差錯者負(fù)擔(dān)【答案】B多選題（共20題）1、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（）。A.厭惡風(fēng)險B.偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.偏好風(fēng)險E.風(fēng)險中性【答案】ABC2、銀行賬戶利率風(fēng)險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD3、新聞平臺收集到的信息包括（）。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD4、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A5、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)摒C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB6、下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有()。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法D.內(nèi)部評級法E.內(nèi)部模型法【答案】BC7、其他一級資本包括（）。A.一般風(fēng)險準(zhǔn)備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC8、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC9、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理C.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益很難以確定，得不償失【答案】ACD10、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案】ABC11、在對客戶進行信用風(fēng)險分析時，除了應(yīng)當(dāng)關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險識別的共性之外，還要識別（）。A.政策風(fēng)險B.投資風(fēng)險C.財務(wù)風(fēng)險D.擔(dān)保風(fēng)險E.經(jīng)營風(fēng)險【答案】ABCD12、下列各項中，不屬于施工項目管理的內(nèi)容的是（）。A.建立施工項目管理組織B.編制《施工項目管理目標(biāo)責(zé)任書》C.施工項目的生產(chǎn)要素管理D.施工項目的施工情況的評估E.施工項目的信息管理確認(rèn)答案【答案】BD13、（）不得剝奪、侵害婦女應(yīng)當(dāng)享有的土地承包經(jīng)營權(quán)。A.任何組織和個人B.國家行政機關(guān)C.政府D.司法機關(guān)【答案】A14、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風(fēng)險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險隱患，確保風(fēng)險管理實效