初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試提分卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試提分卷帶答案

單選題（共50題）1、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C2、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B3、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A4、（2018年真題）從所有權角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經濟資本C.借入資本D.核心一級資本【答案】C5、商業(yè)銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。A.董事會和監(jiān)事會B.監(jiān)事會和高級管理層C.董事會和風險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D6、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是（）。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A7、下列關于商業(yè)銀行信用風險違約風險暴露的表述，正確的是()。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押金額C.違約風險暴露只針對銀行的表外資產D.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內貸款余額【答案】A8、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B9、案例一某公司承建的大型體育場環(huán)形地溝內冷卻水循環(huán)管網，管徑外徑達630mm，管道除與設備法蘭連接外，管與管、管與配件的連接均為溝槽式連接，應屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連接鋼管的技術尚屬于初次應用，尤其對其試壓會產生的彈性變形和復位情況所知不多，為此項目部編制了作業(yè)指導書，按作業(yè)指導書要求做了模擬試驗，對試壓用檔墩和穩(wěn)定支架的布置位置作出了修正，并設置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業(yè)前，項目部技術負責人組織了高層次的技術交底，要求施工員、作業(yè)隊組長各司其職，實行監(jiān)護，確保作業(yè)人員正確操作，增強安全防范意識。由于整個過程組織合理、方法可靠、對風險有預防，所以試壓工作順利完成，并未發(fā)生事故。案例二A各司承建的某住宅小區(qū)機電安裝工程，住宅樓的生活供水管道最終要經消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網中，侵泡至規(guī)定時間，經取樣檢驗化驗菌落數符合標準規(guī)定而判定合格，則消毒工作完成，管網排放消毒水，經沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，項目部技術負責人編制了技術交底文件進行交底，并順利實施按期完工。1.案例一該公司技術交底考慮的內容體現了（）。A.技術性內容和安全防范性內容B.經濟性內容和安全防范性內容C.技術性內容和經濟防范性內容D.重要性內容和安全防范性內容【答案】A10、現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務報表定價D.每月財務報表定價【答案】B11、某商業(yè)銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B12、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險【答案】D13、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A14、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規(guī)部門【答案】B15、下列關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現【答案】C16、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D17、以下關于流動性和流動性風險的關系，說法正確的是()。A.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越高B.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越低C.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越高D.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越低【答案】D18、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A19、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉天數為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D20、分部工程的驗收應由（）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術負責任人C.總包項目經理D.總監(jiān)理工程師【答案】D21、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數（α）為12%，內部損失乘數為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C22、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現【答案】D23、()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經營和生存1年以上。A.可用穩(wěn)定資金B(yǎng).不可用穩(wěn)定資金C.所需穩(wěn)定資金D.全部穩(wěn)定資金【答案】A24、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B25、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移【答案】D26、試運行期間金屬容器內進行搶修工作前，應采取強迫通風方法，使內部溫度不超過（）0C，嚴禁用氧氣作為通風的風源。A.45B.50C.40D.30【答案】C27、()是指某一國家或地區(qū)出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D28、國有建設用地使用權的劃撥是指______依法批準，在國有建設用地使用權人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設用地使用權______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B29、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A30、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B31、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C32、目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險【答案】A33、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量【答案】D34、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D35、期貨交易與期權交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是（）。A.都需要在固定的場所交易B.都需要雙方簽訂標準化合約C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風險D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易【答案】D36、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B37、（2018年真題）商業(yè)銀行的資產為1000億元，資產加權平均久期為3年；負債為900億元，負債加權平均久期為2．5年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。A.不變B.增強C.無法判斷D.減弱【答案】B38、每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B39、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B40、（）應按季計提，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B41、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C42、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貸預期損失為（）億元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B43、施工現場為避免或減少污染物向外擴散，圍擋設置高度不得低于1.8m，臨街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】D44、()相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風險管理部門D.高級管理層【答案】C45、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現場處理【答案】C46、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統工作壓力500PaA.低壓系統B.中壓系統C.高壓系統D.超高壓系統【答案】B47、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A48、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C49、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫【答案】C50、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對（）數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的（）和影響程度作出評估。A.內部操作風險損失；發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內部控制風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A多選題（共20題）1、區(qū)域風險預警主要包括（）情況。A.有關區(qū)域經濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.區(qū)域經營環(huán)境出現惡化C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素D.國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化E.產品出口的國家的貿易限制政策【答案】ABC2、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB3、集體經濟組織以外的單位和個人要取得土地承包經營權的，必須經（）批準，才取得土地承包經營權。A.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府B.縣人民政府C.村民委員會D.居民委員會【答案】A4、下列關于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度【答案】C5、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.中觀層面B.局部層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD6、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分優(yōu)點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關系【答案】ABD7、電動卷揚機所用鋼絲繩直徑應與套筒直徑相匹配，一般卷筒直徑應為鋼絲繩直徑的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C8、下列關于內部控制的主要原則的說法，錯誤的有()。A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內部控制均應體現“內控優(yōu)先”的要求【答案】BD9、下列財務比率公式中正確的有（）。A.流動比率=流動資產合計/流動負債合計B.速動資產=流動資產+存貨C.資產負債率=(負債總額/資產總額)×100％D.利息保障倍數=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E.有形凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產凈值)]×100％【答案】AC10、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.保持合理的資金來源結構B.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系C.適度分散客戶種類和資金到期日D.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構E.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD11、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素【答案】ABCD12、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債