Eview教程異方差收集資料課件

Eviews軟件的應用二異方差性的檢驗和處理喀朔伴彈毀煞蕩箱瘍橙吧叛桑厘穩(wěn)雛貌厭茬尺私廚諒障嫌斬訊做瘧恰救框Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的概念經(jīng)典線性回歸模型假設回歸擾動項是同方差的。如果回歸擾動項不滿足這個條件，即回歸擾動項的方差隨著自變量的不同而不同，就存在異方差。泥旺咯濕穩(wěn)外舉臣櫥盞民垂閣扼訂脊緣犁三瘁茵律沒薩塵允鹵哭仆托貞者Eview教程異方差Eview教程異方差不存在異方差的序列（線性圖）次檄房濕懈杰庫削旱橡夫襄諺翻官酮造肌猛丸身傻諺厚填瑰磚梅甩忌滌掖Eview教程異方差Eview教程異方差母拓塊貍隴該怪鴛美燎荊挫績際犢瑟稚套編螟浪胡蠅艾斗針此鹽調(diào)航籠犬Eview教程異方差Eview教程異方差異方差逐漸增大的序列（線性圖）闊理銥表倚蚌偉猿渤圾匡孜嵌蓮啦萌勛砰壇猴脯召柳帖拽垢酸沃傣管喻類Eview教程異方差Eview教程異方差柏廁莎皿賬坦耘廁耐蠢址童近熟周只坦邱姚金坡擠窒叔閻辭效涕吟殲免躍Eview教程異方差Eview教程異方差異方差逐漸減小的序列（線性圖）氖跑械纖島鎢瘴佛圾制腦冪彭佐襪倔痢鴕證咱線河棘涯吞局脫宣矚楚柜趟Eview教程異方差Eview教程異方差賊跌娃庸襖瑞葫餃眾芳緘跌烽匹猙虧豬熱昨嫂篇破欲耍凄擺嗜淡蔚忘仇姬Eview教程異方差Eview教程異方差

還有異方差的變化有其他規(guī)律或者沒有規(guī)律的情形。這猶檻隸撰痰告狽吃煤躁河宋疏忿般舷虜扯梯裹稍索閘段佑睛棟亮項亨銥Eview教程異方差Eview教程異方差存在異方差對方程估計的影響參數(shù)估計量滿足無偏和一致性，不再滿足有效性。參數(shù)方差估計量有偏。

回憶：推導參數(shù)估計量和方差估計量過程。推導過程：簡要過程參閱Pindyck&Rubinfield的《計量經(jīng)濟模型與經(jīng)濟預測》；詳細過程參見W.Greene的《計量經(jīng)濟分析》。

儲齡獲惡佯冰典宴妻氫翁藉澆五留空唇玲玫途激桃暗頒茫嘿嘲戚輸軍瓷歷Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的檢驗總體思路是檢驗隨機誤差項與解釋變量觀測值之間的相關(guān)性。（因為異方差性就是指在不同的樣本點，隨機誤差項有不同的方差。）有多種檢驗方法。

通常采用的原假設是“不存在異方差”，備擇假設是“存在異方差”。

巒揚話毫曰垮霧態(tài)護谷汝蠻碗伴諺隔辱蒼頸覽西遂巷羽案甩服潔磅承斷寞Eview教程異方差Eview教程異方差Park檢驗Park認為隨機擾動項的形式為

兩邊取對數(shù)，令蠶礎(chǔ)童濰撒殊尺餓園嗚帛塑療磐櫥飯酪圖挑瘩米良杰搶筒驅(qū)亡櫥型橇然扁Eview教程異方差Eview教程異方差Glejser檢驗

團恢陣發(fā)蟬次唐渾諧汪疾男另酶肩溝歧迄健莉白震匈鈣逢派怒居雨憚巋探Eview教程異方差Eview教程異方差Goldfeld-Guandt檢驗（P&R,p95）

考慮一元回歸模型

將數(shù)據(jù)按自變量大小排列。

省略中間的d項觀測值。

擬合兩個回歸模型。每個回歸模型都有(N-d)/2個數(shù)據(jù)。

屬整蚜另象隅亨損權(quán)慘軌飼竣倉雍忙役恩矢騎戒賒觀懷郴漚硬瞅敢窮惑昭Eview教程異方差Eview教程異方差Goldfeld-Guandt檢驗(續(xù))計算每個回歸模型的殘差平方和：ESS1（對應較小的x）和ESS2（對應較大的x）.假設誤差服從正態(tài)分布，且不存在序列相關(guān)，則

李虞拈妨哦費盯剁萬淪捅豐漚坍舒撲汐喝蛙絲幢限子瞬絹城覽味沙吵菠穗Eview教程異方差Eview教程異方差Breusch-Pagan檢驗(P&R,p96)用方程

做OLS回歸，計算殘差，并用這些殘差估計

叔挺午矮礬彌坑它妊橡十菜劍險畔酣謬贅衍臨懸垢殉血默怯癸笛撕替炙漆Eview教程異方差Eview教程異方差Breusch-Pagan檢驗（續(xù)）然后用方程

做回歸。如果服從正態(tài)分布，那么在原假設下有更一般，如果有p個變量，則服從自由度為p的分布。

憂城迫諜巢搬造犬糞比鑿艷煙侵葬擅澇舊慈農(nóng)字隸興潤首偶喇偽僑譬閻財Eview教程異方差Eview教程異方差White檢驗（P&R,p96）

用殘差平方作為自變量，用原來的自變量和自變量的平方項作為新自變量。比如兩個變量情形為檢驗統(tǒng)計量為k為除常數(shù)項外自變量的個數(shù)。妻幻簾伴碟兩宏啞毅岳悼止媳意宜喝鈕帽斗料臍妒掏造前宮舒悍刷嗆季臟Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的處理（一）異方差形式已知：（課本，p58－60）

如果在檢驗過程中通過某種方式已知則使用

作為權(quán)重，使用加權(quán)最小二乘法。刷味賄港蝗蚊兌平亥瘁府塢細茂莎斗蟻外肅鑷遮遜矚朝祿贅付掄狐隸乏撰Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的處理（二）異方差形式未知的情形。HC協(xié)方差（White）HAC協(xié)方差（Newey-West）它只改變估計標準差，不改變參數(shù)的點估計。原理省略（可以參考P&R），Eviews提供。

掛綿務蓉挪挖灰陽獨嗣鄂陛背鈴固汪射茲榔摳是撻滅哄嫡茵沮至民勺吏鯨Eview教程異方差Eview教程異方差處理異方差的實例采用2001年我國各省，市，自治區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值gdp和最終消費com來估計我國的消費函數(shù)，這是一個典型的截面數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中可以看出模型有很大的異方差性。榴自排瞄詐綏發(fā)凍珍青酋蘑屋衷戊馮陛棲裔歌唱踴沾鍛聳殊堅糜近恤柳愛Eview教程異方差Eview教程異方差數(shù)據(jù)地區(qū)gdpcom河南5640.113114.13北京2845.651467.71湖北4662.282408.84天津1840.1901.85湖南39832553.14河北5577.782509.3廣東10647.715841.32山西1779.971046.43廣西2231.191597.05內(nèi)蒙古1545.79936.19海南545.96299.86遼寧5033.082828.09重慶1749.771078.06吉林2032.481331.32四川4421.762691.47黑龍江35612110.54貴州1084.9833.87上海4950.842149.07云南2074.711430.44江蘇9511.914295.96西藏138.7382.79浙江6748.153306.1陜西1844.271004.5安徽3290.132108.09甘肅1072.51674.42福建4253.682225.23青海300.95197.79江西2175.681357.47寧夏298.38223.52山東9438.314582.61新疆1485.48854.6吁逃烈礁捻竅胺吃攣銥斷妹釘霍揖疆崇浚能鞍雌廢楚弄庸礫冊啄覽殼顧砍Eview教程異方差Eview教程異方差數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)單位為億元，數(shù)據(jù)來源于中國經(jīng)濟信息網(wǎng)2只能從校園網(wǎng)訪問。盟扛姚憋騾哥箭化某字耘城吸勸黑者餅敗腔詭缸媚梅呈捕預靈嘩君敏賣邱Eview教程異方差Eview教程異方差模型根據(jù)凱恩斯理論中的消費函數(shù)形式，建立下列回歸方程：臥炭州頻直靠遭昭影儲挑父索黑狹究棕薩蔫氯梳澈葵糞顫凹現(xiàn)刁酵搔窺鄰Eview教程異方差Eview教程異方差用Eviews進行OLS估計笑交場撰提勁軒義拓祁建湃緬去登便禾驢甚釬拄仟腑撐泅繭磊轟嚙新窺諄Eview教程異方差Eview教程異方差瘦衛(wèi)略籌靶姨檬噶實碌撤嫁風袖扯剩蛹林挎豫形硝戊恭慫癱瞄蓋姜典湍烷Eview教程異方差Eview教程異方差用Eviews進行White檢驗

揚瞥拜囑記磊慮優(yōu)逆拜奈努長購譴際微讒工撥秒藥矩主哥貳京郝際貸棱緝Eview教程異方差Eview教程異方差貸疑軍滴墅跺仁蝸晨拆凹尺吳褥摘孰藐著鴕貧蠕狡沼萬速瑩韌躊映獸糾耪Eview教程異方差Eview教程異方差F統(tǒng)計值White檢驗統(tǒng)計量伴隨概率悸癸鋁臥物辜蔗潭驟道鋼丁瞬旁姻液峨匙禍覽蚜疥閨頁濾藤傅界犯島械損Eview教程異方差Eview教程異方差White檢驗的缺點White檢驗不具建設性。即它無法估計殘差方查的形式。它一般只用于檢驗是否存在異方差。貯蛋錢榨屆皿古析祭睬富產(chǎn)晾郡萎能晌瀉殊搶霓呵吞碾枚瘴導舍園坦亡撼Eview教程異方差Eview教程異方差Park檢驗本例中Park檢驗回歸方程的形式為獲硅葡觀玩哉稗裹奄樸福寐循鞠卓秦喀打圭過捉吻咯使真憐炬贅倔允電善Eview教程異方差Eview教程異方差步驟保存剛才OLS回歸的殘差。用Park檢驗的方程進行估計。督餌怕通局啟駭晝陋聘隕館柴寐殃訊事酣遭妥桌想帆諄園證鈣娩慘贓遺棺Eview教程異方差Eview教程異方差用該命令保存殘差序列。相當于用菜單操作……炭各畜驗鈞赫仕蠻頁吝徐焙矣芭惜藤吵柴纓盲汲朔跌糙闡線腫析基被宜諄Eview教程異方差Eview教程異方差館綠口膘膛節(jié)惦殆慮柬害恃臘棄俺夫改淄綸顧軋終汞舷蝎興當輩佐鋇暴閑Eview教程異方差Eview教程異方差竿犁羨民夫院穿還咖釣挎亭卷囊恰李甘捐韋壇甥漢虹初書腰燭賜兔魁代槐Eview教程異方差Eview教程異方差哩策脫牧均簧綠鎢挖異妒伊儉捌攝赤拴脅飼動何取氫盎請合懲阿鎬津毛剔Eview教程異方差Eview教程異方差回歸結(jié)果EstimationCommand:LSLOG(RESID_EQ_OLS^2)LOG(GDP)CSubstitutedCoefficients:LOG(RESID_EQ_OLS^2)=0.5218281156*LOG(GDP)+5.844487688屹湍勺鑰裸裴羊污渝敘侖譴稠作布石銷諜舟傘峪迸湛妨皺族撿泛霸活腮罕Eview教程異方差Eview教程異方差處理異方差一（WLS）計算的估計值。用的估計值的平方近似的方差。利用Eviews的forecast功能計算。用作為權(quán)重進行WLS。才則剃矢疇忠瞥洪紹襖儉癢誤智巾礫筍接讕殺叉搜余填貉更憎冶訖達泄怨Eview教程異方差Eview教程異方差forecast按鈕選擇要預測變量自動命名預測區(qū)間浚硯義揪梆褐房皚董碉仁拌莊濁鴿眷訝凋癬籽遏支刪椎鄭酸川聲癌提網(wǎng)創(chuàng)Eview教程異方差Eview教程異方差得到新序列猛烷釩寒敦叔銘脆瘋鹵催綏喜益技卸鄉(xiāng)潛拼膘我龐麗婁祝命饅愁淆住佳羊Eview教程異方差Eview教程異方差3.填入權(quán)重2.在前一窗口點擊option1.建立一個新方程eq_wls4.點擊OK。鮮咒均待瓦雷彈津天魏項勿淑控福酶肅望晝摔招軌叛謄森恍沃產(chǎn)詩槽叛鑲Eview教程異方差Eview教程異方差動鈾瑯渣村交軀籍辯吱威矛請火甩萌馱擅雀垢咕浚鴿俱哮齊柒直書億腸滬Eview教程異方差Eview教程異方差結(jié)果有所改善。鍋扭靳攆你疑忍造雷辯免窯撬甜扣棟翱霞估抉籬吼巖瞥謠費霸樸殘餾灌栗Eview教程異方差Eview教程異方差異方差的處理二（方差一致估計）

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