計量經(jīng)濟學2教學大綱

《計量經(jīng)濟學2》教學大綱AdvancedEconometrics授課教師：陸云航一、基本信息課程代碼：學分:2總學時：32適用對象：西方經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、國際貿(mào)易學等方向研究生先修課程：基礎計量經(jīng)濟學；數(shù)理統(tǒng)計二、課程性質(zhì)、教學目的和要求（一）課程性質(zhì)和目的本課程為經(jīng)濟類研究生的選修課。本課程是經(jīng)濟類研究生計量經(jīng)濟學的第二學期課程，難度介于中級與高級之間。在多元線性回歸、異方差性、自相關(guān)性和多重共線性等第一學期課程內(nèi)容的基礎上，本課程將重點介紹如下內(nèi)容：一是在微觀計量領域，將著重探討大樣本理論、工具變量和兩階段最小二乘回歸、聯(lián)立方程組、面板數(shù)據(jù)模型以及受限因變量模型；二是在宏觀計量領域，將深入分析自回歸移動平均模型，討論非平穩(wěn)時間序列的建模方法，學習在金融時間序列分析中應用廣泛的自回歸條件異方差模型；三是在計量方法上，既運用普通最小二乘法和廣義最小二乘法L同時介紹極大似然估計法、矩估計法和廣義矩估計方法M通過本課程的學習，培養(yǎng)同學以下幾點：（1）清晰把握計量經(jīng)濟學的整體框架，構(gòu)建起完整的計量經(jīng)濟學知識體系。（2）在計量經(jīng)濟學基礎理論和應用能力方面有一個較大的提高，為未來的獨立研究打下堅實基礎。（3）了解計量經(jīng)濟學理論方法的最新發(fā)展以及當前理論與應用方面的熱點領域。（二）教學方法與手段本課程主要采用多媒體課堂授課為主，并輔助以課堂討論，提高同學分析和解決實際問題的能力。在計量軟件的使用方面，本課程建議在分析橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)使用 軟件，在分析時間序列數(shù)據(jù)時使用 軟件。（三）教學安排本課程每周2學時，16周，共32學時。三、教學內(nèi)容及學時分配第1部分基礎知識回顧(6課時)一元線性回歸多元線性回歸異方差性自相關(guān)性多重共線性單方程回歸的幾個專題時間序列中的單位根與協(xié)整第2部分大樣本理論(2課時)漸進理論的基本概念估計量的大樣本特性極大似然估計量及其大樣本特性第3部分工具變量估計與兩階段最小二乘回歸(2課時)工具變量(IV)估計的動機多元回歸模型的IV估計兩階段最小二乘回歸(2SLS)內(nèi)生性檢驗和過度識別約束檢驗第4部分聯(lián)立方程組(2課時)聯(lián)立方程模型的識別似不相關(guān)回歸(SUR)與三階段最小二乘回歸(3SLS)聯(lián)立方程模型的檢驗第5部分面板數(shù)據(jù)模型(6課時)固定效應隨機效應豪斯曼檢驗廣義矩估計(GMM)GMM方法與IV方法之比較動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型第6部分受限因變量模型(6課時)線性概率模型的缺陷logit模型probit模型tobit模型截取和斷尾回歸模型次序因變量模型第7部分單變量時間序列建模(4課時)滯后算子自回歸過程(AR)移動平均過程(MA)自回歸移動平均過程（ARMA）自回歸單整移動平均過程（ARIMA）第8部分面板協(xié)整分析（2課時）面板單位根面板協(xié)整第9部分條件異方差模型（2課時）時間序列數(shù)據(jù)中的異方差現(xiàn)象自回歸條件異方差模型（ARCH）GARCH模型四、考核方式及成績評定考核方式:期末閉卷考試成績評定標準：總成績（百分制）=出勤率X10%+平時作業(yè)X20%+期末考試成績X70%五、教材及主要參考書教材：J.M.伍德里奇：《計量經(jīng)濟學導論》（第3版），費劍平譯，中國人民大學出版社，2007年10月。參考書目：1、JeffreyM.Wooldridge,IntroductoryEconometrics:AModernApproach.South-WesternCollegePub.2、J.M.伍德里奇：《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟計量分析》，王忠玉譯，中國人民大學出版社，2007年6月。3、JeffreyM.Wooldridge,EconometricAnalysisofCrossSectionandPanelData.TheMITPress,2002.4、詹姆斯D.漢密爾頓：《時間序列分析》，劉明志譯，中國社會科學出版社，1999年年12月。5、JamesD.Hamilton,TimeSeriesAnalysis.PrincetonUniversityPress,1994.6、J.約翰斯頓、J.迪納爾多：《計量經(jīng)濟學方法》（第四版），唐齊鳴等譯，中國經(jīng)濟出版社，2002年4月。7、GeorgeCasellaandRogerL.Berger,Statistica