初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題庫帶解析答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題庫帶解析答案

單選題（共50題）1、定額工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】A2、損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括()。A.統(tǒng)一性B.準確性C.競爭性D.謹慎性【答案】C3、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A4、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標等于(?)。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產C.現(xiàn)金頭寸÷總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B5、選擇關鍵風險指標的基本原則不包括（）。A.相關性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風險敏感性【答案】B6、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C7、假設1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B8、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C9、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B10、下列關于資本的說法中，正確的是()。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本【答案】C11、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關【答案】A12、商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生()。A.數(shù)據(jù)風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B13、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設計施工生產必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和【答案】A14、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，土地登記申請書、土地登記審批表、土地登記簿、土地歸戶卡的式樣由（）規(guī)定。A.上一級人民政府B.國務院國土資源行政主管部門C.上一級國土資源行政主管部門D.省級土地資源行政主管部門【答案】B15、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C16、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C17、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A18、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。A.以泵間外墻皮1.2m處為界B.以泵間外墻皮1.5m處為界C.以泵間外墻皮為界D.泵間人口閥門【答案】C19、以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理【答案】D20、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A21、對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()。A.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體B.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品D.聲譽風險管理應重點對銀行內部控制制度建設【答案】B22、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務D.建立完善的內部控制體系【答案】A23、下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D24、土地總登記中，對登記公告結果有異議的，可以向（）申請復查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構【答案】B25、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D26、操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D27、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B28、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C29、金融市場的參與者通過買賣金融資產轉移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產所面臨的非系統(tǒng)風險，這屬于金融市場的()功能。A.經濟調節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D30、商業(yè)銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預期損失對信貸資產進行劃分【答案】A31、將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產品【答案】A32、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C33、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B34、測量銀行流動性狀況的指標不包括(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D35、施工作業(yè)進度計劃是對單位工程進度計劃目標分解后的計劃，可按（）為單元進行編制。A.單位工程B.分項工程或工序C.主項工程D.分部工程【答案】B36、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C37、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《貸款風險分類指導原則》D.《銀行貸款損失準備計提指引》【答案】A38、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D39、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是（）。A.24億元B.9億元C.4.5億元D.30億元【答案】D40、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D41、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C42、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C43、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B44、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B45、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A46、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C47、20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論【答案】B48、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內部控制所做的相關工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況【答案】D49、凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100％D.(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款【答案】C50、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產的（）提供融資，而造成損失或破產的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A多選題（共20題）1、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數(shù)E.資產凈利率【答案】BCD2、風險管理的三道防線包括()。A.前臺業(yè)務人員B.風險管理職能部門C.監(jiān)事會D.內部審計E.外部監(jiān)督【答案】ABD3、目前比較流行的高級計量法主要有（）。A.內部衡量法B.外部衡量法C.損失分布法D.記分卡E.損失概率法【答案】ACD4、按照法律的要求繳納有關稅費是（）的義務。A.發(fā)包人B.承包人C.國家D.集體經濟組織【答案】B5、間接成本是（）。A.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產必須發(fā)生的B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些是施工生產必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和【答案】A6、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數(shù)這些變量包括（）。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產市場價值C.企業(yè)資產市場價值的波動性D.市場收益率E.企業(yè)資產賬面價值【答案】ABC7、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。A.重要性原則B.準確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹慎性原則E.公平性原則【答案】ABCD8、商業(yè)銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括()。A.良好的價值理念和風險文化B.科學、有效的激勵約束機制C.信息交流與反饋D.監(jiān)督與糾正E.內部控制措施【答案】ABCD9、財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表B.人事安排表C.損益表D.產品優(yōu)質率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC10、下列各項中，不屬于土地統(tǒng)計資料主要查詢方式的是（）。A.窗口辦文查詢B.觸控系統(tǒng)查詢C.遠程網(wǎng)絡查詢D.資料室閱讀查詢【答案】D11、信訪調查的步驟正確的是（）。①事前通知②說明理由③表明身份④實施調查⑤制作筆錄。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C12、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素【答案】ABCD13、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。A.內部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.歷史數(shù)據(jù)D.中間計量數(shù)據(jù)E.組合結果數(shù)據(jù)【答案】AB14、下列關于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化B.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險C.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險