初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我提分評(píng)估(附答案)

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我提分評(píng)估(附答案)

單選題（共50題）1、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C2、巴塞爾委員會(huì)2004年發(fā)布的《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》文件中，專門通過(guò)原則14、原則15對(duì)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行闡述，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的利率沖擊方法計(jì)量對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，并評(píng)估銀行持有的資本是否足以應(yīng)對(duì)其所承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)水平。若不相適應(yīng)時(shí)，銀行應(yīng)考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低風(fēng)險(xiǎn)水平B.增加一定數(shù)額的資本C.降低風(fēng)險(xiǎn)水平與增加一定數(shù)額的資本兩者兼為D.增加一定數(shù)額的負(fù)債【答案】D3、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品【答案】D4、中、小直徑管道一般標(biāo)注管道中心的標(biāo)高，排水管等依靠介質(zhì)的重力作用沿坡度下降方向流動(dòng)的管道，通常標(biāo)注管底的標(biāo)高。大直徑管道也較多地采用標(biāo)注（）。A.管底的標(biāo)高B.管中的標(biāo)高C.管頂?shù)臉?biāo)高D.管內(nèi)頂?shù)臉?biāo)高【答案】A5、由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】D6、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B7、下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是()。A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)保【答案】B8、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程B.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】D9、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.借短貸短B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C.借短貸長(zhǎng)D.借長(zhǎng)貸短【答案】C10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】D11、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來(lái)承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A.銀行股本B.銀行的實(shí)收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)【答案】D12、信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型D.風(fēng)因果分析模型【答案】D13、下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C14、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，有誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置同等的登錄級(jí)別C.為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)【答案】B15、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B16、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D17、下列機(jī)電安裝施工過(guò)程中，屬于關(guān)鍵過(guò)程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴(yán)密性試驗(yàn)C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密設(shè)備安裝【答案】B18、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理【答案】B19、()是市場(chǎng)約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A20、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)C.董事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】C21、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對(duì)10戶／項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包B.通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)效益D.從回收率角度來(lái)看，不會(huì)存在處置損失【答案】D22、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C23、風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系A(chǔ).監(jiān)事會(huì)B.高管層C.經(jīng)營(yíng)部門D.董事會(huì)【答案】B24、土地等不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)變動(dòng)的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B25、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟(jì)增加值為()萬(wàn)元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D26、甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)（）。A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降【答案】C27、甲公司總承包某超高層五星級(jí)酒店工程，并將其中的機(jī)電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個(gè)電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點(diǎn)，為此項(xiàng)目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項(xiàng)方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)背景資料，回答下列問(wèn)題。A.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由乙公司單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批D.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由甲公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案【答案】A28、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D29、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B30、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D31、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見(jiàn)和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C32、在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.合并報(bào)表為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)B.合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)C.母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體D.合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求【答案】C33、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C34、施工方案比較通常用（）兩個(gè)方面進(jìn)行分析。A.技術(shù)和經(jīng)濟(jì)B.重要和經(jīng)濟(jì)C.技術(shù)和重要D.方案和經(jīng)濟(jì)【答案】A35、關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】B36、即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D37、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是()。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B38、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.條件不足，無(wú)法判斷D.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大【答案】B39、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)中，核心負(fù)債比例等于()A.核心負(fù)債/總負(fù)債*100%B.核心負(fù)債/活期存款*100%C.核心負(fù)債/總負(fù)債比例*100%D.核心負(fù)債/總資產(chǎn)*100%【答案】A40、流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在()流動(dòng)性和()流動(dòng)性兩個(gè)方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場(chǎng)；融資D.貸款；存款【答案】C41、（2018年真題）歐式期權(quán)定價(jià)模型出現(xiàn)在（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D42、（2018年真題）非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng)B.匯率波動(dòng)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.幣種不匹配【答案】D43、（2018年真題）在計(jì)提銀行貸款損失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指（）。A.針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備B.在利潤(rùn)分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的屬于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備D.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備【答案】D44、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.表內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C45、由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.新增風(fēng)險(xiǎn)B.特定風(fēng)險(xiǎn)C.商品風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】D46、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B47、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準(zhǔn)備金【答案】A48、（2018年真題）不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告【答案】C49、(?)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D50、銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為()。A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定【答案】A多選題（共20題）1、巴塞爾協(xié)議Ⅲ進(jìn)一步擴(kuò)充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。A.提高了資本充足率要求B.降低了資本充足率要求C.嚴(yán)格資本扣除限制D.擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的覆蓋范圍E.引入杠桿率和流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)【答案】ACD2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括（）。A.資產(chǎn)證券化B.限額管理C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置E.自我評(píng)估【答案】BCD3、銀行監(jiān)管的公開(kāi)原則應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開(kāi)原則主要有三個(gè)方面的內(nèi)容包括()。A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)D.管理行為公開(kāi)E.行政復(fù)議結(jié)果公開(kāi)【答案】ABC4、相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABC5、衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)（）指標(biāo)換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)【答案】BC6、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。A.核心員工的知識(shí)／技能缺乏B.缺乏足夠后援／替代人員C.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制E.核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)【答案】BCD7、以下論述正確的是（）。A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平髙度敏感【答案】A8、資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金精算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)【答案】CD9、不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括（）。A.一般準(zhǔn)備B.重估準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.特別準(zhǔn)備E.特種準(zhǔn)備【答案】AC10、以下（）屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄人C.設(shè)計(jì)不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項(xiàng)目資金不足【答案】BD11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理的原因（）。A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】ABCD12、關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的有()。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行