基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識模擬考試精華B卷附答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識模擬考試精華B卷附答案

單選題（共50題）1、當日申購的基金份額自下一個交易日起（）基金的分配權益，當日贖回的基金份額自下一個交易日起（）基金的分配權益。A.享有，不享有B.不享有，不享有C.享有，享有D.不享有，享有【答案】A2、關于系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下表述錯誤的是()。A.非系統(tǒng)性風險主要包括由政治因素、宏觀經(jīng)濟因素、法律因素等引起的風險B.政策風險屬于系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)性風險往往是由某個或者少數(shù)特別因素導致的D.組合化投資可以分散非系統(tǒng)性風險【答案】A3、隨著企業(yè)債務增加而提高的經(jīng)營風險和可能產(chǎn)生的破產(chǎn)成本，會増加企業(yè)的額外成本，而最佳的資本結構應當是負債和所有者之間的一個均衡點，這一均衡點被稱為（）。A.最佳收益比率B.最佳負債比率C.最佳權益比率D.最佳股本比率【答案】B4、以下關于股票的特征錯誤的是（）。A.流動性是指股票可以依法自由地進行交易的特征B.永久性是指股票所載有權利的有效性是始終不變的，但它是一種有期限的法律憑證C.收益性是指持有股票可以為持有人帶來收益的特性，包括股息紅利及資本利得D.參與性是指股票持有人有權參與公司重大決策的特性【答案】B5、已知名義利率為8%，實際利率為6%，則通貨膨脹率為()A.8%B.5%C.6%D.2%【答案】D6、我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于()天的債券。A.360B.397C.270D.180【答案】B7、關于估值責任，以下表述錯誤的是（）。A.基金管理人在計算份額凈值時參考估值工作小組意見的，則可免除其估值責任B.基金托管人應該審閱基金管理人采用的估值原則和程序C.基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核責任D.基金估值的責任人是基金管理人【答案】A8、私募股權投資最為廣泛使用的戰(zhàn)略形式包括()A.成長收益、買斷式回購B.投資私募股權二級市場、質押式回購C.風險投資、定向增發(fā)D.并購投資、危機投資【答案】D9、關于債券組合管理免疫策略，以下表述錯誤的是（）。A.多重負債下的組合免疫策略，債券久期與負債久期相等，債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負債現(xiàn)值相等B.多重負債下的組合免疫策略，負債的久期分布必須比組合內(nèi)的各種債券的久期分布更廣C.規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險D.或有規(guī)避是一種常用的投資方法，投資者首先要確定準確的規(guī)避收益，然后確定一個能滿足目標收益的可規(guī)避的安全收益水平【答案】B10、下列關于可贖回債券的說法，錯誤的是()。A.約定的價格稱為贖回價格，包括面值和贖回溢價B.大部分可贖回債券約定在發(fā)行一段時間后才可執(zhí)行贖回權C.贖回條款是發(fā)行人的權利而非持有者D.贖回條款是保護債權人的條款，不是保護債務人的條款【答案】D11、關于β系數(shù)，以下表述錯誤的是（）。A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性B.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的大小C.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償【答案】D12、目前我國定期發(fā)布各類債券收益率曲線的機構包括（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A13、某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%（—年按365天計算），則當日應計提的基金管理費為（）萬元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D14、李先生2014年初投資私募基金S人民幣300萬元，S基金2014年收益率為10%,2015年收益率為7%,則李先生年末贖回S基金時、他的本金和收益之和為（）。A.355.2B.353.1C.358.2D.317【答案】B15、下列對于收益率曲線的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C16、（）是指市場上交易的期權價格蘊含的波動率。A.歷史波動率B.隱含波動率C.期價波動率D.每日波動率【答案】B17、沒有到期期限，無須歸還股本，可獲得固定股息，但一般情況不得享有表決權的證券是（）。A.權證B.存托憑證C.普通股D.優(yōu)先股【答案】D18、下列不屬于按債券發(fā)行主體進行分類的是（）。A.政府債券B.金融債券C.公司債券D.零息債券【答案】D19、（）是通過發(fā)行股票或置換所有權籌集的資本。A.債券資本B.權益資本C.證券資本D.股票資本【答案】B20、銀行間債券市場的主管部門是（）。A.中國人民銀行B.財政部C.中國證監(jiān)會D.銀行間市場交易商協(xié)會【答案】A21、銀行間現(xiàn)券交易的結算日（）。A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A22、（）的指標體現(xiàn)了公司所有權利要求者，包括普通股股東、優(yōu)先股股東和債權人的現(xiàn)金流總和。A.股利貼現(xiàn)模型B.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型C.股權資本自由貼現(xiàn)模型D.超額收益現(xiàn)模型【答案】B23、按照()分類，期權可分為實值期權、平價期權和虛值期權。A.期權買方執(zhí)行期權的時限B.期權買方的權利C.執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)市場價格的關系D.償還期限【答案】C24、以下不屬于基本的衍生工具的是（）。A.遠期合約B.期貨合約C.互換合約D.結構化金融衍生工具【答案】D25、()取決于投資者的風險厭惡程度。A.風險容忍度B.風險承擔意愿C.收益要求D.風險承受能力【答案】B26、下列關于期權的表述中，不正確的是（）。A.標的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高，看跌期權的價格就越低B.一份期權合約的價值等于其內(nèi)在價值與時間價值之和C.全美范圍內(nèi)的標準化的期權合約是從1973年芝加哥期權交易所的看漲期權交易開始的D.在期權有效期內(nèi)，標的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權價格下降，而使看跌期權價格上升【答案】A27、影響投資者風險承受能力和收益要求的因素通常不包括()。A.投資者的年齡B.資產(chǎn)負債狀況C.財務變動狀況D.投資者受教育情況【答案】D28、按照《同業(yè)存單管理暫行辦法》規(guī)定，同業(yè)存單的利率參考同期限（），發(fā)行期限原則上不超過1年。A.SHIBORB.LIBORC.SIBORD.NIBOR【答案】A29、關于利率期限結構，以下說法正確的是（）A.到期期限足以解釋不同的債券收益率的差異B.收益曲線只有4種類型C.反轉收益率曲線的特征是，短期債券收益率較低D.拱型收益率曲線的樹正是，期限相對較短的債券利率與期限或成正向關系【答案】D30、可轉換債券面值為100元，轉換比例為2.5，則轉換價格為（）元。A.400B.25C.40D.250【答案】C31、目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算的結算模式一般不會采用（）。A.分級結算模式B.托管人結算模式C.券商結算模式D.第三方存管模式【答案】A32、按債券的（）分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券。A.發(fā)行主體B.償還期限C.嵌入的條款D.債券持有人收益方式【答案】A33、設立證券登記機構必須經(jīng)（）同意。A.證監(jiān)會B.會員大會C.國務院D.國務院證券監(jiān)督管理機構【答案】D34、（）是債券發(fā)行和買賣交易的場所，將需要資金的政府機構或公司與資金盈余的投資者聯(lián)系起來。A.債券發(fā)行人B.債券市場C.債券承銷商D.債券持有者【答案】B35、下列選項中，風險最高的基金品種是（）。A.混合基金B(yǎng).股票基金C.貨幣基金D.債券基金【答案】B36、通常，股票型指數(shù)基金與所跟蹤指數(shù)會存在一定的跟蹤誤差，下列屬于跟蹤誤差產(chǎn)生原因的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ【答案】A37、小王在銀行間債券市場交易，需委托合規(guī)并經(jīng)批準的金融機構法人代為辦理債券結算業(yè)務，所體現(xiàn)的交易制度為（）。A.公開市場-級交易商制度B.結算代理制度C.做市商制度D.會員管理制度【答案】B38、根據(jù)發(fā)行主體的不同，債券的分類不包括（）。A.政府債券B.金融債券C.公司債券D.附息債券【答案】D39、下列關于可轉換債券的說法，錯誤的是（）。A.可轉換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價格的條件下轉換為發(fā)行人普通股票的權益B.可轉換債券賦予投資人一個保底收入C.可轉換債券是混合債券D.在一段時間后，持有者必須按約定的轉換價格將公司債券轉換為普通股股票【答案】D40、關于預期損失，以下說法錯誤的是（）。A.預期損失也被稱為條件風險價值度或條件尾部期望或尾部損失B.預期損失是指在給定的時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值C.預期損失由于其在尾部風險度量及次可加性等方面的優(yōu)勢，越來越受到金融行業(yè)及監(jiān)管機構的重視D.預期損失是指在利率、匯率等市場因素發(fā)生變化時，投資組合損失的期望值【答案】D41、可以回購本公司股票的情形不包括()。A.公司減少注冊資本B.公司擴大經(jīng)營規(guī)模C.與持有本公司股份的其他公司合并D.將股份獎勵給本公司員工【答案】B42、下列不屬于構成利潤表的項目是（）。A.營業(yè)收入B.與營業(yè)收入相關的生產(chǎn)性費用、銷售費用和其他費用C.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.利潤【答案】C43、我國通過制度安排允許符合條件的境外機構投資者匯入一定額度的外匯資金，轉換為我國貨幣，通過境內(nèi)專門機構嚴格監(jiān)管的賬戶投資境內(nèi)證券市場，其在境內(nèi)的資本利得、股息紅利等經(jīng)相關機構審核后方可匯出境外的制度指的是（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】A44、（），上海證券交易所成立，國債逐步進入了交易所交易。A.1990年6月B.1990年12月C.1991年6月D.1991年12月【答案】B45、下列關于債券的論述中，錯誤的是()。A.可轉換債券的價值既包含普通債券的價值，也包含看漲期權的價值B.債券發(fā)行人通常在市場利率上漲時執(zhí)行提前贖回條款C.按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等D.在企業(yè)破產(chǎn)時，債務人優(yōu)先于股權持有者優(yōu)先獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償【答案】B46、某公司按每股0.5元送現(xiàn)金紅利，配股價格為5元，股東按每股0.1的比例實行配股，3月24日為權益登記日，3月23日該股票收盤價為11元，請計算該股票除權（息）參考價為()元。A.9B.12C.11D.10【答案】D47、關于基金的下行風險，以下表述錯誤的是（）A.下行風險是一個受到廣泛關注的風險衡量指標。B.下行風險是指，由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預期的目標價位。C.下行風險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失。D.最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失。投資的期限越長，這個指標就越有利【答案】D48、我國提供基金評價業(yè)務的公司不包括（）。A.銀河證券B.晨星公司C.中國證監(jiān)會D.上海證券【答案】C49、上交所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權平均價（含最后一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價；深交所證券的收盤價通過集合競價的方式產(chǎn)生。收盤集合競價不能產(chǎn)生收盤價或