中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測(cè)B卷題庫(kù)帶答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測(cè)B卷題庫(kù)帶答案

單選題（共50題）1、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A3、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】C4、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B5、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C6、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】D7、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】C8、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)【答案】B9、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營(yíng)利性B.普遍性和營(yíng)利性C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】A10、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒(méi)有關(guān)系【答案】C11、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)或政變D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D12、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B13、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B14、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B15、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C16、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B17、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。A.流動(dòng)比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A18、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B19、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B20、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D21、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D22、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)【答案】D23、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C24、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C25、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C26、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B27、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B28、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C29、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。A.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長(zhǎng)率【答案】D30、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督檢查的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，于是決定對(duì)該銀行提出特定的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求，該項(xiàng)資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲(chǔ)備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A31、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C32、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C33、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C34、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩【答案】D35、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D36、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A37、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失【答案】D38、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】D39、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B40、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D41、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A42、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A43、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C44、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B45、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營(yíng)利性B.普遍性和營(yíng)利性C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】A46、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒(méi)有關(guān)系【答案】C47、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C48、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C49、為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B50、假設(shè)購(gòu)買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購(gòu)買彩票成本的條件下，則購(gòu)買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D多選題（共20題）1、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD2、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)D.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD3、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實(shí)際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD4、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購(gòu)B.票據(jù)回購(gòu)C.50%比例的活期存款D.到期日在三個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長(zhǎng)期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD5、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】AC6、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC7、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品【答案】ABC8、根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.歷史數(shù)據(jù)C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.外部數(shù)據(jù)【答案】A9、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【答案】AD10、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（）等的影響。A.投資計(jì)劃B.融資計(jì)劃C.撥備政策D.利潤(rùn)增速E.利潤(rùn)留存比例【答案】ABCD11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加總的結(jié)果顯著放大B.風(fēng)險(xiǎn)加總只需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)加總就是不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的簡(jiǎn)單相加E.風(fēng)險(xiǎn)加總是對(duì)銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險(xiǎn)水平的計(jì)量【答案】ACD12、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析【答案】ABCD13、對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額B.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)