期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識題庫檢測模擬卷帶答案打印

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單選題（共50題）1、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點(diǎn)位開倉賣出S&P500指數(shù)期貨（合約乘數(shù)為250美元）3月份合約4手，當(dāng)天在l375.2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉1手，則該投資者（）美元。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B2、對于股指期貨來說，當(dāng)出現(xiàn)期價低估時，套利者可進(jìn)行（）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B3、2月份到期的執(zhí)行價格為660美分/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，當(dāng)該月份的玉米期貨價格為650美分/蒲式耳，玉米現(xiàn)貨的市場價格為640美分/蒲式耳時，以下選項正確的是（）。A.該期權(quán)處于平值狀態(tài)B.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)C.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)D.條件不明確，不能判斷其所處狀態(tài)【答案】C4、某投機(jī)者預(yù)測10月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價格為2030元／噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元／噸的價格再次買入5手合約，當(dāng)市價反彈到()時才可以避免損失。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.2010元／噸B.2020元／噸C.2015元／噸D.2025元／噸【答案】B5、反向大豆提油套利的做法是()。A.購買大豆期貨合約B.賣出豆油和豆粕期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時買進(jìn)豆油和豆粕期貨合約D.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕期貨合約【答案】C6、禽流感疫情過后，家禽養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)，玉米價格上漲。某飼料公司因提前進(jìn)行了套期保值，規(guī)避了玉米現(xiàn)貨風(fēng)險，這體現(xiàn)了期貨市場的（）作用。A.利用期貨價格信號組織生產(chǎn)B.鎖定利潤C(jī).鎖定生產(chǎn)成本D.投機(jī)盈利【答案】C7、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價差會變大，于是以上述價格買入100手（每手10噸）9月份豆粕合約，賣出100手（每手10噸）9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時將上述期貨平倉，價格分別為3400元/噸和2400元/噸。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.牛市套利【答案】B8、上證50ETF期權(quán)合約的合約單位為（）份。A.10B.100C.1000D.10000【答案】D9、按照國際慣例，公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A.股東大會B.理事會C.會員大會D.董事會【答案】A10、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過（）萬億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B11、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)依照《期貨交易管理條例》的有關(guān)規(guī)定和()的授權(quán)，履行監(jiān)督管理職責(zé)。A.國務(wù)院B.期貨交易所C.期貨業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】D12、當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的標(biāo)的股票市場價格高于執(zhí)行價格時，該期權(quán)屬于（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.無法判斷【答案】B13、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月份到期執(zhí)行價格為21000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時又以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月到期執(zhí)行價格為20000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。則該投資者的買入看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)盈虧平衡點(diǎn)分別為（）。（不計交易費(fèi)用）A.20500點(diǎn)；19700點(diǎn)B.21500點(diǎn)；19700點(diǎn)C.21500點(diǎn)；20300點(diǎn)D.20500點(diǎn)；19700點(diǎn)【答案】B14、6月5日，某投機(jī)者以95.40的價格賣出10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.30的價格將上述合約平倉。在不考慮交易成本的情況下，該投機(jī)者的交易結(jié)果是（）。（每張合約為100萬歐元）A.盈利250歐元B.虧損250歐元C.盈利2500歐元D.虧損2500歐元【答案】C15、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時，銀行（報價方）報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】A16、期貨交易中，大多數(shù)都是通過（）的方式了結(jié)履約責(zé)任的。A.對沖平倉B.實(shí)物交割C.繳納保證金D.每日無負(fù)債結(jié)算【答案】A17、在行情變動有利時，不必急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長持倉時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。這就要求投機(jī)者能夠（）。A.靈活運(yùn)用盈利指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利B.靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利C.靈活運(yùn)用買進(jìn)指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利D.靈活運(yùn)用賣出指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】B18、股票期權(quán)的標(biāo)的是（）。A.股票B.股權(quán)C.股息D.固定股息【答案】A19、進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。A.利率風(fēng)險B.外匯風(fēng)險C.通貨膨脹風(fēng)險D.財務(wù)風(fēng)險【答案】B20、下列關(guān)于套期保值的描述中，錯誤的是（）。A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險對沖”B.一旦期貨市場上出現(xiàn)虧損，則認(rèn)為套期保值是失敗的C.套期保值可以作為企業(yè)規(guī)避價格風(fēng)險的選擇手段D.不是每個企業(yè)都適合做套期保值【答案】B21、2015年2月9日，上證50ETF期權(quán)在（）上市交易。A.上海期貨交易所B.上海證券交易所C.中國金融期貨交易所D.深圳證券交易所【答案】B22、美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價值就會（）。A.減少B.增加C.不變D.趨于零【答案】B23、下列指令中，不需指明具體價位的是（）。A.觸價指令B.止損指令C.市價指令D.限價指令【答案】C24、目前，我國各期貨交易所普遍采用了（）。A.市價指令B.長效指令C.止損指令D.限價指令【答案】D25、美式期權(quán)的時間價值總是（）零。A.大于B.大于等于C.等于D.小于【答案】B26、在其他因素不變的情況下，美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價值就會（）。A.減少B.增加C.不變D.趨于零【答案】B27、以下屬于期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的是（）。A.期貨公司用公司自有資金進(jìn)行投資B.期貨公司按照合同約定管理客戶委托的資產(chǎn)C.期貨公司代理客戶進(jìn)行期貨交易D.期貨公司協(xié)助客戶建立風(fēng)險管理制度和操作流程，提供風(fēng)險管理咨詢、專項培訓(xùn)【答案】D28、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點(diǎn)位開倉賣出S&P500指數(shù)期貨（合約乘數(shù)為250美元）3月份合約4手，當(dāng)天在l375.2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉1手，則該投資者（）美元。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B29、中國金融期貨交易所的結(jié)算會員按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行分類，不包括（）。A.交易結(jié)算會員B.全面結(jié)算會員C.個別結(jié)算會員D.特別結(jié)算會員【答案】C30、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計，1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率的理論價格約為（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D31、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價差會變大，于是以上述價格買入100手9月份豆粕合約，賣出100手9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時將上述期貨合約平倉，價格分別為3400元/噸和2400元/噸。該套利交易的盈虧狀況為（）。(均按10噸/手計算，不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利5萬元B.虧損5萬元C.盈利10萬元D.虧損10萬元【答案】C32、某交易者以3485元／噸的價格賣出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元／噸的價格買入平倉，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元／手計算，那么該交易者（）。A.虧損150元B.盈利150元C.盈利84000元D.盈利1500元【答案】C33、某期貨投機(jī)者預(yù)期大豆期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略交易，建倉情況見下表。則該投資者第2筆交易的申報數(shù)量可能為（）手。A.8B.10C.13D.9【答案】B34、下列關(guān)于結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)對于期貨交易的盈虧結(jié)算是指每一交易日結(jié)束后，期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)對會員的盈虧進(jìn)行計算和資金劃撥B.期貨交易一旦成交，結(jié)算機(jī)構(gòu)就承擔(dān)起保證每筆交易按期履約的責(zé)任C.由于結(jié)算機(jī)構(gòu)替代了原始對手，結(jié)算會員及其客戶可以隨時對沖合約而不必征得原始對手的同意D.結(jié)算機(jī)構(gòu)作為結(jié)算保證金收取、管理的機(jī)構(gòu)，并不負(fù)責(zé)控制市場風(fēng)險【答案】D35、股指期貨交易的保證金比例越高，則（）A.杠桿越大B.杠桿越小C.收益越低D.收益越高【答案】B36、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元／噸，賣出平倉時的基差為-50元／噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利l500元D.虧損1500元【答案】A37、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為l450點(diǎn)，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為（）點(diǎn)。（小數(shù)點(diǎn)后保留兩位）A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03【答案】C38、一般地，當(dāng)其他因素不變時，市場利率下跌，利率期貨價格將（）。A.先上漲，后下跌B.下跌C.先下跌，后上漲D.上漲【答案】D39、某投資者以200點(diǎn)的價格買入一張2個月后到期的恒指看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為22000點(diǎn)，期權(quán)到期時，標(biāo)的指數(shù)價格為21700，則該交易者的行權(quán)收益為（）。（不考慮交易手續(xù)費(fèi)）A.100點(diǎn)B.300點(diǎn)C.500點(diǎn)D.-100點(diǎn)【答案】A40、某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3210，隨后以歐元兌美元為1.3250的價格全部平倉（每張合約的金額為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，這筆交易（）A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】B41、持倉量增加，表明（）。A.平倉數(shù)量增加B.新開倉數(shù)量減少C.交易量減少D.新開倉數(shù)量增加【答案】D42、美國某出口企業(yè)將于3個月后收到貨款1千萬日元。為規(guī)避匯率風(fēng)險，該企業(yè)可在CME市場上采取（）交易策略。A.買入1千萬日元的美元兌日元期貨合約進(jìn)行套期保值B.賣出1千萬日元的美元兌日元期貨合約進(jìn)行套期保值C.買入1千萬美元的美元兌日元期貨合約進(jìn)行套期保值D.賣出1千萬美元的美元兌日元期貨合約進(jìn)行套期保值【答案】A43、看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會取得（）。A.相關(guān)期貨的空頭B.相關(guān)期貨的多頭C.相關(guān)期權(quán)的空頭D.相關(guān)期權(quán)的多頭【答案】B44、股指期貨交易的保證金比例越高，則（）A.杠桿越大B.杠桿越小C.收益越低D.收益越高【答案】B45、以下關(guān)于利率期貨的說法，正確的是（）。A.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割B.3個月歐洲美元期貨屬于中長期利率期貨品種C.中長期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.中金所國債期貨屬于短期利率期貨品種【答案】C46、關(guān)于期權(quán)權(quán)利的描述，正確的是（）。A.買方需要向賣方支付權(quán)利金B(yǎng).賣方需要向買方支付權(quán)利金C.買賣雙方都需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金D.是否需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金由雙方協(xié)商決定【答案】A47、現(xiàn)在,()正通過差異化信息服務(wù)和穩(wěn)定、快捷的交易系統(tǒng)達(dá)到吸引客戶的目的。A.介紹經(jīng)紀(jì)商B.居間人C.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)D.期貨公司【答案】C48、在期貨市場上，套利者（）扮演多頭和空頭的雙重角色。A.先多后空B.先空后多C.同時D.不確定【答案】C49、在互補(bǔ)商品中，一種商品價格的上升會引起另一種商品需求量的（）。A.增加B.減少C.不變D.不一定【答案】B50、美國10年期國債期貨期權(quán)，合約規(guī)模為100000美元，最小變動價位為1／64點(diǎn)（1點(diǎn)為合約面值的1％），最小變動值為（）美元。A.14.625B.15.625C.16.625D.17.625【答案】B多選題（共20題）1、世界上的金融中心主要有()。A.奧克蘭B.悉尼C.東京D.蘇黎世【答案】ABCD2、國債期貨賣出套期保值適用的情形主要有（）。A.資金的貸方，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致貸款利率和收益下降B.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價格下跌或者收益率相對下降C.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升D.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加【答案】BCD3、世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)包括()。A.道瓊斯平均價格指數(shù)B.中國香港恒生指數(shù)C.金融時報指數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)【答案】ABCD4、下列關(guān)于分析股指期貨價格走勢的技術(shù)分析法的描述，正確的是（）。A.重在分析行情的歷史走勢B.重在分析對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的基本面因素C.通過分析當(dāng)前價和量的關(guān)系，再根據(jù)歷史行情走勢來預(yù)測和判斷股指未來變動方向D.相關(guān)指標(biāo)有股指期貨的成交量、持倉量、價格等【答案】ACD5、通常，企業(yè)參與套期保值應(yīng)建立的相關(guān)內(nèi)部控制制度主要包括（）。A.業(yè)務(wù)報告制度B.信息披露制度C.業(yè)務(wù)授權(quán)制度D.持倉限額制度【答案】AC6、大連期貨商品交易所上市的期貨品種包括（）。A.焦炭B.動力煤C.棕櫚油D.焦煤【答案】ACD7、理論上，當(dāng)市場利率上升時，將導(dǎo)致（）A.國債期貨價格下跌B.國債期貨價格上漲C.國債現(xiàn)貨價格下跌D.國債現(xiàn)貨價格上漲【答案】AC8、下面對美國商品投資基金的參與者描述正確的有（）。?A.商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向B.商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作C.交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的交易活動D.期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，管理期貨頭寸的保證金【答案】ACD9、市場風(fēng)險是因價格變化使持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險，是期貨交易中()的一種風(fēng)險。A.最少見B.最常見C.最需要重視D.最無需重視【答案】BC10、關(guān)于金融期貨中的期貨套利交易，以下說法正確的是（）。A.金融期貨期現(xiàn)套利交易，促進(jìn)了期貨市場流動性B.使得期貨與現(xiàn)貨的價差趨于合理C.金融現(xiàn)貨市場本身具有額外費(fèi)用低，流動性好等特點(diǎn)，吸引了期現(xiàn)套利交易者D.使得期貨與現(xiàn)貨的價差擴(kuò)大【答案】ABC11、世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（）。A.金融時報指數(shù)B.香港恒生指數(shù)C.道瓊斯平均價格指數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)【答案】ABCD12、下列操作中屬于價差套利的情形有（）。A.買入C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出1期貨交易所8月份銅合約B.賣出C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出該交易所9月份鋁合約C.買入C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出該交易所9月份銅合約D.買入L期貨交易所8月份銅合約，同時買入該交易所9月份鋁合約【答案】AC13、會員制期貨交易所會員資格取得的主要渠道有（）。A.繳納會費(fèi)取得B.以交易所發(fā)起人身份取得C.接受發(fā)起人或其他會員資格