初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習附答案可打印

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單選題（共50題）1、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A2、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B3、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C4、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內期限錯配金額等于（）。A.資產方的資金流入加負債方的資金流出B.資產方的資金流入減負債方的資金流出C.資產方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B5、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標。A.外部審計B.內部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B6、經(jīng)縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區(qū)用地及配套綠地C.城市污水處理場用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場及作業(yè)配套設施用地【答案】A7、銀行所有風險中最具破壞力的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.國別風險【答案】C8、商業(yè)銀行績效考評應堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C9、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A10、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經(jīng)濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A11、()是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A12、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A13、下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理（）A.資本充足率預警管理B.存貸比監(jiān)管預警管理C.主要風險暴露預警管理D.撥備覆蓋比預警管理【答案】C14、____________存款的變動對_____________________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓________________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。（）A.大額公司/機構；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司/機構；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司/機構D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司/機構【答案】B15、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產D.收入【答案】A16、企業(yè)2017年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C17、商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是()A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍D.鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理【答案】D18、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A19、()是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A20、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉讓【答案】C21、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予()的權重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A22、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B23、下列風管材質中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A24、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D25、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響【答案】A26、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D27、中、小直徑管道一般標注管道中心的標高，排水管等依靠介質的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標注管底的標高。大直徑管道也較多地采用標注（）。A.管底的標高B.管中的標高C.管頂?shù)臉烁逥.管內頂?shù)臉烁摺敬鸢浮緼28、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份識別制度【答案】C29、商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D30、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C31、下列關于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C32、（）年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D33、（2018年真題）信用風險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預測模型D.違約概率模型【答案】C34、下列不屬于納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足的條件的是(?)。A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產生的收益C.該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務D.對發(fā)行方資產或收入具有剩余索取權【答案】B35、下列說法錯誤的是（）。A.在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產劃為二級流動性備付【答案】D36、個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構法人D.企業(yè)法人【答案】A37、關于商業(yè)銀行資產分類的會計標準和監(jiān)管標準，下列說法不正確的是（）。A.兩者所要達到的目標不同B.資產分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理C.資產分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理D.資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持【答案】B38、以下不是信貸審批原則的是（）。A.審貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A39、下列（）不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包含的事件。A.回應監(jiān)管批評B.訴訟應答策略C.業(yè)務中斷/災難恢復計劃D.解決客戶對日常業(yè)務的投訴【答案】D40、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產負債面臨()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A41、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】D42、對于風險限額管理中超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.董事會B.首席風險官C.風險管理部門D.股東大會【答案】C43、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A44、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C45、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆歐表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D46、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D47、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風險與控制自我評估【答案】B48、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予()的權重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A49、應設立首席信息官，直接向（）匯報，并參與決策。A.董事長B.總經(jīng)理C.行長D.董事會【答案】C50、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！盇.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C多選題（共20題）1、資產證券化風險暴露包括（）所形成的風險暴露。A.銀行持有資產支持證券B.提供信用增級C.流動性便利D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD2、下列關于資本的作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABD3、下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB4、風險轉移可分為()。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移E.商品轉移【答案】AD5、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善屬于系統(tǒng)方面風險B.操作風險成因包括人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險D.外包商不履責屬于流程風險E.外部欺詐、自然災害等屬于外部風險【答案】ABC6、施害物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質B.導致事故發(fā)生的物體和物質C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質D.導致傷害發(fā)生的物體和物質【答案】C7、下列關于流動性比例的描述正確的有（）。A.流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動性比例不得低于25％D.流動性比例不得低于60％E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標【答案】ABC8、下列關于宅基地使用權的特征，理解不正確的是（）。A.權利客體是農民集體所擁有的土地B.宅基地的面積沒有限制C.宅基地使用權能受到限制D.宅基地的數(shù)量受到限制【答案】B9、使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D10、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC11、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，質押品中屬于現(xiàn)金類資產的有()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD12、工程設備的成品保護內容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調機組【答案】D13、經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產結構更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。A.高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風險水平B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風險加權資產D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本【答案】AC14、下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有（）。A.國家控制的企業(yè)間僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方B.橫向多元化集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企