2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷A卷附答案

單選題（共57題）1、對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D2、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C3、下列不屬于中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內容的是()。A.業(yè)務經(jīng)營的合規(guī)合法性B.風險狀況和資本充足性C.管理水平和內部控制D.營運能力【答案】D4、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B5、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A6、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風險B.技術風險C.項目風險D.品牌風險【答案】B7、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B8、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B9、下列關于操作風險的描述，正確的是（）。A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任B.由于金融機構對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經(jīng)非常成熟C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發(fā)生的可能性以及其嚴重程度D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險【答案】C10、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值是（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】B11、所有配電箱和開關箱應（）。A.每月進行檢查和維修二次B.每月進行檢查和維修一次C.每兩月進行檢查和維修二次D.每兩月進行檢查和維修一次【答案】B12、巴塞爾委員會根據(jù)()，把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因【答案】D13、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A14、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.風險和流動C.收益和期限D.經(jīng)營和風險【答案】D15、商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。A.農產(chǎn)品B.能源產(chǎn)品C.金屬D.股票【答案】D16、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D17、下列關于不良資產(chǎn)清收處置的說法中，錯誤的是()。A.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債B.按照是否采用法律手段，清收可分為常規(guī)催收、依法收貸等C.按照對于債務人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質)押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.不良貸款清收是指不良貸款本息以非貨幣資金凈收回【答案】D18、()是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。A.已造成損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】C19、有關戰(zhàn)略風險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應當建立與自身業(yè)務規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的戰(zhàn)略風險管理體系，對戰(zhàn)略風險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D20、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C21、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網(wǎng)絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C22、點型火災探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D23、小王即將在30天后取得國土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時間內，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續(xù)教育培訓C.不得從事土地權屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對違規(guī)操作造成錯登漏登的，不承擔任何責任【答案】C24、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予()的風險權重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A25、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A26、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的規(guī)定，中央國家機關使用的國有土地由（）確定登記發(fā)證。A.國務院B.縣級人民政府C.省級人民政府D.土地資源管理部門【答案】A27、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經(jīng)濟損失和會計損失【答案】D28、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A29、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號f)。A.存貨周轉率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.流動資產(chǎn)比例大幅下降D.業(yè)務性質變化【答案】D30、在中國銀行業(yè)風險管理實踐中，風險對沖策略最常運用于()的管理。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A31、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D32、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D33、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是()。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A34、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A35、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)?！.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C36、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險轉移D.風險分散【答案】C37、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A38、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C39、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風險管理與監(jiān)管原則》文件中，專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風險進行闡述，通過標準的利率沖擊方法計量對經(jīng)濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應對其所承擔利率風險水平。若不相適應時，銀行應考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低風險水平B.增加一定數(shù)額的資本C.降低風險水平與增加一定數(shù)額的資本兩者兼為D.增加一定數(shù)額的負債【答案】D40、下列關于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算【答案】D41、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A42、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.戰(zhàn)略風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A43、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C44、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A45、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內部組織結構權力分配體系B.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制D.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，實現(xiàn)公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力【答案】C46、項目施工組織設計批準后，（）牽頭向項目現(xiàn)場管理工程師交底。A.項目總工程師B.方案編制人C.項目現(xiàn)場管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A47、（）是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率/指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型【答案】A48、根據(jù)計量的結果．通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D49、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B50、絕大部分金融工具都以（）為定價基礎。A.利率B.匯率C.股票D.商品【答案】A51、假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D52、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D53、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B54、信用風險損失分布的數(shù)學期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預期損失D.風險遷徙率【答案】C55、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A56、（2018年真題）下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B57、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是（）。A.違約風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】D多選題（共14題）1、流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()。A.商業(yè)銀行內部有關風險水平的指標變化B.債權人提前要求兌付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC2、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD3、下列關于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結果，可以作為內部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC4、商業(yè)銀行應根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務的不同風險點和風險等級，綜合考慮()之間的關系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。A.風險控制與作業(yè)效率B.風險控制與風險收益C.內部管理與客戶體驗D.內部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC5、對于表內資產(chǎn)風險權重賦予權重為0的有()。A.政策性銀行債券B.我國中央政府的債券C.中央政府投資的公用企業(yè)的債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內的債券E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】ABD6、商業(yè)銀行資本的作用包括()。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD7、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，正確的有()。A.市場利率不變，銀行整體價值不變B.市場利率下降，銀行整體價值減少C.市場利率下降，銀行整體價值增加D.市場利率上升，銀行整體價值增加E.市場利率上升，銀行整體價值減少【答案】AC8、下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC9、以下關于利率互換的表述，正確的有()。A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率B.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那