初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附解析答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附解析答案

單選題（共50題）1、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A2、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C3、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D4、操作風險的特點不包括()A.內生性B.轉化性C.集中性D.差異性【答案】C5、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務B.私人銀行業(yè)務C.銀行卡業(yè)務D.托管業(yè)務【答案】D6、在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例等于()A.核心負債/總負債*100%B.核心負債/活期存款*100%C.核心負債/總負債比例*100%D.核心負債/總資產*100%【答案】A7、如果操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為（）損失。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A8、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用圓收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A9、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周轉天數為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B10、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C11、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B12、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C13、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C14、下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風險與其他風險相比，容易計量D.銀行表內外都存在市場風險【答案】B15、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A16、（2019年真題）分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的（）。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A17、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C18、現場進行質量檢查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗檢查三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】B19、全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A20、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C21、下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略內容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現路徑C.戰(zhàn)略目標和實現方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理【答案】B22、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉移【答案】A23、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D24、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C25、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數據。A.1B.3C.5D.2【答案】C26、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B27、在調整施工進度計劃時，采用改進施工工藝和施工技術，縮短工藝技術間歇時間；采用更先進的施工方法，加快施工進度；用更先進的施工機械是屬于（）。A.組織措施B.技術措施C.經濟措施D.其他配套措施【答案】B28、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數（α）為12%，內部損失乘數為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C29、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D30、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A31、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C32、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C33、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務()環(huán)節(jié)的操作風險。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C34、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A35、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數量模型報告B.投資風險報告C.質量信息報告D.整體風險報告【答案】B36、在進行風險與控制自我評估工作時，應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持（）原則。A.重要性B.準確性C.系統(tǒng)性D.動態(tài)性【答案】A37、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“()”的資產負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短【答案】C38、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A39、銀行根據本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法是()。A.標準法B.加權平均法C.高級計量法D.基本指標法【答案】C40、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C41、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D42、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A43、()是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】D44、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約B.代客購匯100萬美元C.買入1億美元美國國債D.買入10億元人民幣金融債【答案】A45、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優(yōu)質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產行業(yè)貸款比例超過30%【答案】C46、預算成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】A47、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B48、A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A.15％B.25％C.50％D.100％【答案】B49、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C50、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產品的定價模型D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ACD2、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行（）”。A.自主經營B.自擔風險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展【答案】ABCD3、下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）。A.新聞平臺B.外部機構數據C.銀行內部信息D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構E.政府平臺【答案】D4、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD5、下列關于負債性資產說法正確的是（）。A.負債性資產是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).負債性資產是商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強E.公司機構存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據在二級市場交易價格的變化【答案】AC6、商業(yè)銀行對法人客戶的財務狀況分析主要采用的方法有()。A.財務報表分析B.經營成果分析C.現金流量分析D.財務比率分析E.經營效率分析【答案】ACD7、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD8、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫(yī)院C.幼兒園D.國家機關E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD9、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質B.導致事故發(fā)生的物體和物質C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質D.導致傷害發(fā)生的物體和物質【答案】B10、某安裝公司在鋼結構安裝過程中發(fā)生整體傾覆事故，正在施工的工人3人死了，52人重傷。按照事故造成損失的嚴重程度，該事故可判定為（）。A.一般質量事故B.較大質量事故C.重大質量事故D.特別重大事故【答案】C11、各種材質的給水管，其試驗壓力均為工作壓力的（）倍。A.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A12、下列工作中，屬于施工階段的有（）。A.組建項目經理部B.嚴格履行合同，協(xié)調好與建設單位、監(jiān)理單位、設計單位等相關單位的關系C.項目經理組織編制《施工項目管理實施規(guī)劃》D.項目經理部編寫開工報告E.管理施工現場，實現文明施工確認答案【答案】B13、商業(yè)銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括（）。A.良好的企業(yè)精神與控制文化B.科學、有效的激勵機制C.信息交流D.監(jiān)督與評價E.建立內部控制措施【答案】ABCD14、利率預測的內容包括()。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率變動速度D.利率變動大小E.利率周期轉折點【答案】AB15、各種材質的給水管，其試驗壓力均為工作壓力的（）倍。A.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A16、蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括（)。A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠D.即使產生的數