初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測模擬B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B2、戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括（）A.如果采取適當?shù)拇胧?，風險可以完全避免B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.準確預測未來風險事件的可能性是存在的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】A3、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】D4、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D5、下列關于金額風險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失B.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失【答案】A6、商業(yè)銀行對可能對各類資產、負債以及表外項目價值造成影響的風險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調／下調250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D7、風險文化由風險管理()三個層次組成。A.理念、知識、實踐B.理念、知識、制度C.知識、實踐、制度D.理念、實踐、制度【答案】B8、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務B.私人銀行業(yè)務C.銀行卡業(yè)務D.托管業(yè)務【答案】D9、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D10、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。A.人員因素B.外部事件C.內部流程D.系統(tǒng)缺陷【答案】C11、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A12、根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B13、（）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C14、通常戰(zhàn)略風險識別可以從（）三個層面人手。A.戰(zhàn)術、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作【答案】D15、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C16、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度【答案】A17、正常調度的作用是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調整B.進入單位工程的生產資源是按進度計劃供給的C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】C18、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A19、土地登記申請應該由（）提出。A.街道辦事處B.居委會C.土地權利人D.土地管理部門代替土地權利人【答案】C20、外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C21、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周轉天數(shù)為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B22、在各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)(β)中，公司金融的β系數(shù)為()。A.12％B.15％C.18％D.20％【答案】C23、結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風險。關于結算風險，下列說法不正確的是()。A.結算風險是信用風險的一種B.結算風險屬于操作風險C.赫斯塔特銀行的破產產生了大量結算風險D.結算風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征【答案】B24、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C25、定額工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據(jù)網絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】A26、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A27、下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小【答案】D28、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B29、資產凈利率的計算公式是（）。A.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％B.資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100％D.資產凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A30、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B31、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B32、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C33、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（）。A.黑色預警法B.紅色預警法C.指數(shù)預警法D.統(tǒng)計預警法【答案】C34、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C35、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B36、金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，風險管理理念和技術得到了迅速發(fā)展，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D37、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C38、當債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D39、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財產品出現(xiàn)與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。A.國別風險、戰(zhàn)略風險B.國別風險、法律風險C.聲譽風險、戰(zhàn)略風險D.聲譽風險、法律風險【答案】D40、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D41、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】A42、成本核算是（）。A.把生產費用正確地歸集到承擔的客體B.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A43、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B44、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。A.組織準備B.行政準備C.公告準備D.技術準備【答案】C45、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D46、下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是()。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A47、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B48、指揮人員的職責與要求，在開始起吊時，應先用微動信號指揮，待負載離開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】C49、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計的影響。A.數(shù)量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數(shù)量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C50、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C多選題（共20題）1、甲房地產公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學校乙，雙方協(xié)議約定：乙在20年內不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補償。甲在合同生效時取得了（）。A.地役權B.相鄰權C.抵押權D.留置權【答案】A2、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD3、國家風險暴露包含（）。A.經營環(huán)境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規(guī)變化【答案】BCD4、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循（）原則。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD5、下列屬于市場風險報告的有（）。A.市場風險專題報告B.市場風險計量管理年報C.市場風險計量管理季報D.重大市場風險報告E.市場風險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD6、下列可能對商業(yè)銀行產生聲譽風險的事件有（）。A.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰B.商業(yè)銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷C.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困境D.商業(yè)銀行缺乏經營特色和社會責任感E.商業(yè)銀行內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮【答案】ABCD7、損失數(shù)據(jù)收集的核心包括（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD8、常用的風險識別方法有()。A.資產賬務狀況分析法B.高級計量法C.失誤樹分析法D.分解分析法E.制作風險清單【答案】ACD9、針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括（）。A.資本充足率B.資產質量C.管理水平D.盈利水平E.流動性【答案】ABCD10、我國大部分商業(yè)銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權和經營權的分離和制衡機制還有待完善B.內部控制的組織架構已經形成C.內部控制的管理水平有待提高D.內部控制監(jiān)督及評價的及時性和有效性亟待提高E.內部控制評價體系已經完善【答案】ACD11、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD12、下列說法正確的有()。A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產的信用風險【答案】AD13、配電箱安裝底口距地一般為（），同一建筑物內、同類配電箱安裝高度應一致，允許偏差10mm。A.1.2mB.1.5mC.1.8mD.2.0m【答案】B14、代理是民法中一項重要的法律制度，下列各項不屬于代理范圍的是（）。A.委托代理B.法定代理C.責任代理D.指定代理【答案】C15、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權B.甲乙密碼互相不知悉C.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務D.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AB16、下列關于風險管理策略的說法，正確的有()。A.風險分