2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案(新版)1、 ［題干］在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析管理風(fēng)險(xiǎn)分析還款意愿分析行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】C【解析】對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請(qǐng)人的還款意愿。故選C。2、 ［題干］商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。資本為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)維持市場(chǎng)信心。虬是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力【答案】ABCDE。商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E項(xiàng)為商業(yè)銀行資本的五個(gè)主要方面的體現(xiàn)。3、 ［題干］“5Cs”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。信用評(píng)分法專家判斷法模型法部分基于模型法【答案】B【解析】本題考查常用的專家系統(tǒng)°“5Cs”方法屬于專家判斷法。4、 ［題干］（）是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)折算風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。5、 ［單選］在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)傳染風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。6、 ［題干］貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是（）貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金貨幣互換需要在期初和期末交換本金以上都不對(duì)【答案】C7、 ［題干］在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包管理中，外包管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)制定并通過外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（）【解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包管理中，董事會(huì)負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。8、 ［題干］下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。權(quán)重法標(biāo)準(zhǔn)法現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法內(nèi)部評(píng)級(jí)法。E,內(nèi)部模型法【答案】B,C,E【解析】巴塞爾委員會(huì)共提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。9、 ［題干］下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是()?？梢?guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B10、［題干］國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。()【答案】對(duì)【解析】本題表述正確。11、 ［題干］()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部時(shí)間所造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部時(shí)間所造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。12、 ［題干］因未按規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件是執(zhí)行、交割和流程管理事件。()【答案】錯(cuò)【解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類?？蛻?、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件指因未按規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。13、 ［題干］客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是()。違約概率模型-專家判斷法-信用評(píng)分法信用風(fēng)險(xiǎn)模型-專家判斷法-違約概率模型專家判斷法-信用評(píng)分法-違約概率模型專家判斷法-違約概率模型-信用評(píng)分法【答案】C【解析】商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。14、 ［題干］()是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好表風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明【答案】D【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明的概念。風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。15、 ［單選］()向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)董事會(huì)高級(jí)管理層經(jīng)理層【答案】C【解析】高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。16、 ［題干］銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是()。依法、公開、公正、有效依法、公開、公正、效率依法、公開、公平、效率依法、公開、公平、有效【答案】B17、 ［題干］根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。20%30%25%50%【答案】C【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)不低于25%。18、 ［題干］針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量管理水平盈利水平。E,流動(dòng)性【答案】A,C,E19、 ［題干］商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)建立境外機(jī)構(gòu)國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。E,代理行往來【答案】A,B,C,D,E【解析】《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》第十三條規(guī)定，“國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中?！?0、 ［題干］信息披露的形式包括()。上市公告書定期報(bào)告臨時(shí)報(bào)告外部監(jiān)管。E,招股說明書【答案】ABCE【解析】信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。21、 ［題干］《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析【答案】A22、 ［題干］操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（）。治理架構(gòu)法律體系損失事件收集信息系統(tǒng)°E,計(jì)量與管理的融合【答案】ACDE【解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件收集、信息系統(tǒng)、計(jì)量與管理的融合。23、 ［題干］經(jīng)營(yíng)層在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，應(yīng)采取及時(shí)有效的控制。（）【答案】錯(cuò)【解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。外包管理團(tuán)隊(duì)在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的控制。24、 ［題干］代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別包括（）。人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷報(bào)警系統(tǒng)故障。E,外部事件【答案】ABCE【解析】本題考查代理業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別包括：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。25、 ［題干］商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。信用操作市場(chǎng)利率【答案】B【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分/全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。26、 ［題干］下面關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的有()。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)整個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次。E,商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】B,D,E【解析】一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額，故B項(xiàng)錯(cuò)誤;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，故D項(xiàng)錯(cuò)誤;總行對(duì)海外分行和海外子公司提供的信用支持是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E項(xiàng)錯(cuò)誤。27、 ［題干］有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。()【答案】正確【解析】商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。28、 ［題干］操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)維修成本較高。E,系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABCE。操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。29、［題干］按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，()是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。30、［題干］以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有()。貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售°E,與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)困難【解析】組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)容易。31、 ［題干］()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法【答案】C【解析】全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。32、 ［題干］商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和()。國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)信用卡系統(tǒng)儲(chǔ)蓄系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】D【解析】A、B、C都是內(nèi)部數(shù)據(jù)的主要來源。33、 ［題干］以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的行為有()。因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失惡意損毀資產(chǎn)員工越權(quán)行為勞方索償°E,假冒開戶人【答案】B,E【解析】A、D項(xiàng)屬于違反用工法的行為，C項(xiàng)屬于失職違規(guī)。34、 ［題干］商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處包括()。比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善的處理風(fēng)險(xiǎn)事件全面、系統(tǒng)的規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E,強(qiáng)化外部監(jiān)督系統(tǒng)和流程【答案】ABCD【解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。E錯(cuò)誤，應(yīng)為強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。35、 ［題干］經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。（）【答案】B【解析】經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失。36、 ［題干］信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)。E,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。37、 ［題干］商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。（）【答案】錯(cuò)誤【解析】缺口分析是衡量利率變化對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類。38、 ［題干］假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。向人民銀行再貼現(xiàn)發(fā)行銀行債券拆人資金?用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】B【解析】向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購(gòu)是進(jìn)行操作的短期行為，不能解決銀行長(zhǎng)期資金缺口問題。39、 ［題干］根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價(jià)值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動(dòng)性的關(guān)系是：()正向關(guān)系反向關(guān)系不相關(guān)視情況而定【答案】A40、［題干］流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是()長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。E,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。41、 ［題干］()是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好表風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明【答案】D【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明的概念。風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明。42、 ［題干］()是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)因素行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)人為風(fēng)險(xiǎn)【答案】C【解析】本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)。43、 ［題干］代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別包括（）。人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷報(bào)警系統(tǒng)故障。E,外部事件【答案】ABCE【解析】本題考查代理業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別包括：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。44、 ［題干］關(guān)于薪酬機(jī)制，說法錯(cuò)誤的是（）。薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)的原則”薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致商業(yè)銀行制定績(jī)效薪酬提前預(yù)扣、扣回規(guī)定【答案】D【解析】本題考查對(duì)薪酬機(jī)制的理解。銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定。45、 ［題干］下列對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是()。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C46、 ［題干］戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為()。最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、提高銀行管理水平，提高銀行知名度最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、維護(hù)良好的客戶關(guān)系最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B【解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。47、 ［題干］()是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明風(fēng)險(xiǎn)文化風(fēng)險(xiǎn)偏好維度風(fēng)險(xiǎn)偏好框架【答案】D48、 ［題干］()是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】A【解析】本題考查內(nèi)部審計(jì)的定義。內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。49、 ［題干］下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意以下幾點(diǎn)：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望。權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望，實(shí)質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。二是將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。四是持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。50、 ［題干］()是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。資本充足率核心資本充足率資產(chǎn)負(fù)債率速動(dòng)比率【答案】A【解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。51、 ［題干］下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)授信環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）?？蛻籼峁┨摷俚呢?cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息，騙取評(píng)級(jí)授信貸款合同要素填寫不規(guī)范未及時(shí)收取貸款利息，貸款利息計(jì)算錯(cuò)誤未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大風(fēng)險(xiǎn)問題【答案】A【解析】本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。B屬于貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，CD屬于貸后管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。52、 ［題干］計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?（）違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露期限。E,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)【答案】A,B,C【解析】預(yù)期損失二預(yù)期損失率乂資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口二借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。53、 ［題干］操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用a表示）。各銀行統(tǒng)一使用的a值為（）。15%10%18%12%【答案】A54、 ［題干］外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。（）【答案】A【解析】略55、［題干］2011年，在巴塞爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了四大監(jiān)管工具，包括（）。資本要求 B.杠桿率C.存貸比 D.撥備率。E,流動(dòng)性要求【答案】ABDE【解析】本題考查銀行監(jiān)管。2011年，在巴塞爾協(xié)議I出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及時(shí)推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動(dòng)性要求四大監(jiān)管工具。56、 ［題干］在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)的工作主要有（）。風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告。E,重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批【答案】ABCD57、 ［題干］下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告的內(nèi)容的是（）。評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況提供監(jiān)管數(shù)據(jù)識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征總結(jié)轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)工作【答案】B【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告通常包括：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。B選項(xiàng)屬于外部報(bào)告的內(nèi)容。58、 ［題干］我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是()在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策將總行缺口集中到分行通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金。E,通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理【答案】A,C,E【解析】在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策;將分行缺口集中到總行;通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理;運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤，保證在總行分散管理、配置資金。59、 ［題干］以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。全面審慎有效協(xié)助【答案】D【解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。60、 ［題干］操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)維修成本較高。E,系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABCE。操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。61、 ［題干］下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有()。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)在單筆業(yè)務(wù)層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配°E,使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式【答案】B,C,D,E【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的。62、［題干］以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容？()明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值有明確記載的危機(jī)處理或決策流程°E,建設(shè)學(xué)習(xí)型組織【答案】ABCDE【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文件；(2)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制;(4)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑸建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。63、［題干］()重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)【答案】B【解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。64、 ［題干］新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則不包括（）。有效性原則統(tǒng)籌性原則全面性原則公平性原則【答案】D【解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則主要有：（1）統(tǒng)一性原則；（2）全面性原則；（3）適應(yīng)性原則；（4）有效性原則；（5）統(tǒng)籌性原則。65、 ［題干］衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）方差久期凸度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)。E,期望收益【答案】A,B,C,D【解析】E選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。66、 ［題干］下列()不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用樹立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B【解析】健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念；(2)加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用；(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用67、 ［題干］損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有()。損失的定義職責(zé)分工統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)損失形態(tài)。E,報(bào)告路徑【答案】ABCDE68、 ［題干］正向收益率曲線意味著()。投資期限越長(zhǎng)，收益率越高投資期限越長(zhǎng)，收益率越低投資期限越短，收益率越高收益率高低與投貸期限的長(zhǎng)短無關(guān)【答案】A【解析】正向收益率曲線意味著投資期限越長(zhǎng)，收益率越高。69、 ［題干］當(dāng)久期缺口為()時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。正值負(fù)值C.零無法判斷【答案】B【解析】當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。70、 ［判斷］限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的手段。（）【答案】錯(cuò)【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額管理。限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制的手段。71、 ［題干］實(shí)踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C【解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐表明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。72、 ［題干］易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。（）【答案】錯(cuò)【解析】題中所述為易變負(fù)債。73、［題干］下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()為客戶提供外匯即期交易為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易為客戶提供外匯期貨交易進(jìn)行自營(yíng)外匯交易°E,吸收外幣存款【答案】ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。74、［題干］下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的是()。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。E,以上選項(xiàng)都正確【答案】ACD【解析】本題綜合考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。75、 ［題干］清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B【解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。76、 ［題干］針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量管理水平盈利水平。E,流動(dòng)性【答案】A,C,E77、 ［題干］下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()。久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確【答案】A【解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說法有誤。78、［題干］內(nèi)部欺詐是指()。商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)8.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】B【解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)分類。內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。79、［題干］商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)清除【答案】D【解析】商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。80、 ［題干］下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。抵押質(zhì)押優(yōu)先性產(chǎn)品類別【答案】B【解析】特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。81、 ［題干］針對(duì)未來特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足，這種流動(dòng)性評(píng)估方法是()。流動(dòng)性比率/指標(biāo)法現(xiàn)金流分析法缺口分析法久期分析法【答案】C【解析】本題考查的是缺口分析法的概念。82、 ［題干］()是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。83、 ［題干］下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是()。具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量以上都正確【答案】D。信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。84、 ［題干］香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在（）以上。15%20%25%30%【答案】A85、 ［題干］經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）RAROC=（收益-預(yù)期損失）非預(yù)期損失RAROC=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失）/收益RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)剃損失）/收益【答案】A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失（E1。）和以經(jīng)濟(jì)資本（EconomicCapital，）計(jì)量的非預(yù)期損失（UL）調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAR0C=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。86、 ［題干］商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。貸款企業(yè)專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)貸款審批人商業(yè)銀行【答案】D【解析】從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任仍由商業(yè)銀行承擔(dān)。商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。87、 ［題干］某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件種類來看，該事件應(yīng)歸于（）類型。外部事件人員因素系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】A【解析】外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。88、 ［題干］()指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。法律成本追索失敗資產(chǎn)損失賬面減值【答案】B【解析】本題考查追索失敗的定義。追索失敗指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。89、 ［題干］下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是()。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個(gè)地方經(jīng)常出考點(diǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。90、 ［題干］衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）方差久期凸度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。E,期望收益【答案】A,B,C,D【解析】E選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。91、 ［題干］銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。管法人管風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)控管存款【答案】D【解析】本題考查銀行監(jiān)管。商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”，所以D項(xiàng)符合題意。92、 ［題干］貸款損失準(zhǔn)備不