中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測(cè)提分A卷含答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測(cè)提分A卷含答案

單選題（共50題）1、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。A.損失分布法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B2、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.資產(chǎn)損失D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】D3、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)【答案】B4、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型【答案】C5、場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】C6、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】C7、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會(huì)B.中國(guó)人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】C8、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬(wàn)元B.7.2萬(wàn)元C.4.8萬(wàn)元D.3.2萬(wàn)元【答案】D9、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)【答案】C10、下列說(shuō)法正確的是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】B11、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C12、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C13、全球金融危機(jī)過(guò)后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來(lái)的“大而不能倒”問(wèn)題已經(jīng)成為國(guó)際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會(huì)B.世界銀行C.國(guó)出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會(huì)【答案】A14、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B15、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】B16、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是（）。A.市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C17、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A18、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D19、關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B20、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面的相對(duì)獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開(kāi)展審計(jì)工作【答案】C21、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】D22、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D23、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D24、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C25、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B26、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D27、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】D28、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識(shí)過(guò)于深?yuàn)W，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A29、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A30、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C31、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D32、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A33、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D34、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C35、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B36、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C37、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】A38、償債比例指標(biāo)衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B39、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A40、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定【答案】C41、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A42、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為【答案】B43、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)【答案】C44、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A45、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C46、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D47、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依賴度______、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D48、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D49、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒(méi)有關(guān)系【答案】C50、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會(huì)計(jì)核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C多選題（共20題）1、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.銷售目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對(duì)基層員工集體私自開(kāi)戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問(wèn)題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式【答案】ABD2、對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負(fù)債【答案】D3、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行的資金成本【答案】BCD4、在其他條件不變的情況下，某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布【答案】B5、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對(duì)措施D.高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD6、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心【答案】ACD8、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見(jiàn)【答案】ABCD9、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD10、以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度【答案】BC11、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說(shuō)法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間的過(guò)渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】AB12、商業(yè)銀行通常用來(lái)吸收預(yù)期損失的方法是()。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級(jí)債券C.沖減利潤(rùn)D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC13、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。A.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制E.董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD14、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【答案】AD15、商業(yè)銀行面對(duì)火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用（）方式來(lái)緩釋。A.改變