中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫練習題型匯編帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫練習題型匯編帶答案

單選題（共50題）1、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】C2、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B3、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D4、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A5、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C6、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B7、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D8、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數(shù)據B.外部相關損失數(shù)據C.情景分析D.外部事件【答案】D9、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內部損失數(shù)據。A.4B.3C.2D.1【答案】B10、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C11、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D12、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A13、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C14、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B15、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A16、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A17、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現(xiàn)的流動資產)比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A18、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C19、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據【答案】B20、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A21、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B22、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C23、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D24、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A25、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據和信息，通常分為（）。A.內部數(shù)據、外部數(shù)據B.表內數(shù)據、表外數(shù)據C.資產數(shù)據、負債數(shù)據D.公司數(shù)據、投資者數(shù)據【答案】A26、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B27、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B28、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B29、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B30、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B31、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B32、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B33、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A34、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C35、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.經風險調整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D36、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C37、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B38、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C39、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C40、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B41、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C42、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B43、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C44、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C45、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A46、金融機構開展資產管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D47、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D48、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B49、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D50、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C多選題（共20題）1、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD2、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC3、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產負債率【答案】ABCD4、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC5、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行（）達到動態(tài)平衡。A.資本充足水平B.資本充足率C.業(yè)務規(guī)劃D.財務規(guī)劃E.經營規(guī)劃【答案】ACD6、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD7、風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD8、在巴賽爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD9、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD10、廣義上講，銀行機構的市場準人包括()。A.機構準人B.業(yè)務準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD11、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理和外部經營環(huán)境相適應【答案】ABCD12、風險為本的監(jiān)管模式的特點包括（）。A.計劃性強B.目標明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復雜【答案】ABCD13、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監(jiān)督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發(fā)起和管理【答案】ABD14、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶