中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試題打印帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試題打印帶答案

單選題（共50題）1、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A2、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D3、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B4、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D6、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施【答案】C7、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A9、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D10、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C11、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B12、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標準法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】C13、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C14、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】B15、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D16、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監(jiān)測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B17、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】C18、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A19、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A20、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設B.購買商業(yè)保險C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A21、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.風險評估D.監(jiān)管部門【答案】B22、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C23、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B24、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C25、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權(quán)重為50％B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風險權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風險權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權(quán)重【答案】A26、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D27、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D28、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關(guān)C.增加D.降低【答案】D29、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規(guī)部門【答案】A30、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D31、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A32、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A33、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C34、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【答案】B35、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A36、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D37、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A38、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B39、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B40、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D41、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B42、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D43、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C44、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D45、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D46、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B47、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C48、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A49、新產(chǎn)品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D50、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C多選題（共20題）1、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC2、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD3、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75％。A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC4、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC5、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機構(gòu)【答案】AB6、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據(jù)和債券【答案】AD7、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。A.企業(yè)負債B.公司／機構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機構(gòu)負債E.零售負債【答案】D8、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC9、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產(chǎn)的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD10、戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC11、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD12、風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD13、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD14、下列關(guān)于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC15、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上C.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險D.業(yè)務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD16、下列說法正確