初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測題庫B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測題庫B卷帶答案

單選題（共50題）1、在進行風險與控制自我評估工作時，應(yīng)以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持（）原則。A.重要性B.準確性C.系統(tǒng)性D.動態(tài)性【答案】A2、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A3、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預(yù)警的方法是（）。A.黑色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.指數(shù)預(yù)警法D.統(tǒng)計預(yù)警法【答案】C4、（2021年真題）根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C5、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B6、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C7、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D8、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B9、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D10、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D11、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，下列說法不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略只包含戰(zhàn)略目標的內(nèi)容B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較后，提出的一整套中長期發(fā)展目標，以及為實現(xiàn)這些目標所采取措施的行動方案C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑D.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的航標燈【答案】A12、關(guān)于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】B13、（2018年真題）某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，到6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.120％B.70％C.100％D.90％【答案】A14、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D15、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D16、當工程質(zhì)量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B17、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于（）。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B18、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內(nèi)部模型進行監(jiān)管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用【答案】C19、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標必須大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A20、（）是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。A.獨立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C21、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C22、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有（）。A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉(zhuǎn)出【答案】A23、下列可以作為保證人的是()。A.學(xué)校B.醫(yī)院C.國家機關(guān)D.具有代為清償能力的法人【答案】D24、外匯結(jié)構(gòu)性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的()而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務(wù)風險D.幣種不匹配【答案】D25、某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C26、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D27、下列關(guān)于資本監(jiān)管的要求，說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為8％B.一級資本充足率最低資本要求為6％C.資本充足率最低資本要求為10％D.儲備資本要求為0—2.5％【答案】B28、國際會計準則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價值B.市場價格C.公允價值D.市值重估【答案】C29、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B30、（2018年真題）在商業(yè)銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率【答案】D31、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確是（）。A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%C.支付和結(jié)算對應(yīng)的日值為15%D.公司金融對應(yīng)的β值為18%【答案】D32、（2018年真題）某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10％的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D33、安全帶應(yīng)（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A34、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D35、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人相當于()。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A36、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B37、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C38、下列關(guān)于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C39、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會購買力D.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】C40、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券【答案】A41、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術(shù)風險模型和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D42、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去，動負債的值的大小【答案】A43、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B44、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】C45、下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險?（）A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件D.某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B46、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A47、（2020年真題）資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，（）本質(zhì)上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.賬面資本D.結(jié)算資本【答案】B48、（2018年真題）商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護股東利益【答案】B49、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標【答案】B50、流動性應(yīng)急計劃主要包括()和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層級的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案【答案】D多選題（共20題）1、商業(yè)銀行董事會在信息科技治理中，應(yīng)承擔的職責有（）。A.審查批準信息科技戰(zhàn)略B.評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率C.確定可接受的風險級別D.監(jiān)督各項職責的落實E.履行信息科技預(yù)算和支出【答案】ABC2、下列屬于市場風險報告的有（）。A.市場風險專題報告B.市場風險計量管理年報C.市場風險計量管理季報D.重大市場風險報告E.市場風險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD3、關(guān)于土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移，下列說法錯誤的是（）。A.地上建筑物所有權(quán)人將其地上建筑物出售后，土地使用權(quán)隨之一同轉(zhuǎn)讓B.地上建筑物轉(zhuǎn)讓時，并不涉及土地權(quán)利的轉(zhuǎn)移C.贈與，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人將其地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施無償轉(zhuǎn)讓給受贈者的行為D.交換，是指地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施所有權(quán)人之間相互交換地上建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的行為【答案】B4、下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)D.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉E.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險【答案】ABCD5、施工機械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機械完成的工程數(shù)量。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】B6、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】BCD7、安全規(guī)章制度日常管理的重點是（），確保得到貫徹落實。A.組織有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)B.對相關(guān)人員進行考試，合格后才能上崗C.檢查安全規(guī)章制度的宣傳情況D.在執(zhí)行過程中的動態(tài)檢查【答案】D8、商業(yè)銀行貸款最低定價的決定因素有()。A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管成本E.資本成本【答案】ABC9、以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有()。A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不應(yīng)進行利率互換D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效降低各自的融資資本【答案】ABC10、風險限額管理原則包括（）。A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標（如增長率、流動性）C.強調(diào)集中度風險D.全集團、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風險集中度（如交易對手方、國家／地區(qū)、擔保物類型、產(chǎn)品等）E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】ABCD11、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB12、我國商業(yè)銀行核心一級資本包括（）