初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試題打印帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試題打印帶答案

單選題（共50題）1、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C2、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用經(jīng)濟成本配置限制高風險業(yè)務D.對總交易頭寸或經(jīng)交易頭寸設定限額【答案】B3、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2.0％B.20.1％C.20.8％D.20.0％【答案】C4、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A5、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C6、每一個質(zhì)量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質(zhì)量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D7、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C8、()通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理總監(jiān)【答案】A9、風險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】A10、流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C11、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B12、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B13、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗【答案】A14、一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A.放置B.離析C.評估D.融合【答案】C15、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的上升【答案】D16、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B17、下列關于信用風險的作用和影響說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基礎金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D18、（）是一種顧問及其相關的客戶服務。A.確認服務B.技術服務C.咨詢服務D.信息服務【答案】C19、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D20、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D21、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.替代標準法【答案】A22、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結構不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B23、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念【答案】D24、個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結構、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質(zhì)押；抵押【答案】D25、行業(yè)經(jīng)營風險因素包括()A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D26、抵押擔保中，作為抵押權人的是（）。A.債務人B.債權人C.第三方D.借款人【答案】B27、商業(yè)銀行采用的擔保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保證D.口頭承諾【答案】D28、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標準法B.替代標準法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D29、關于商業(yè)銀行的操作風險，以下說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險C.操作風險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結果D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生【答案】D30、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C31、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D32、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于()。A.20％B.30％C.25％D.50％【答案】C33、國別風險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網(wǎng)點指標【答案】D34、從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。A.其最終責任并未被“包”出去B.其最終責任部分被“包”了出去C.其最終責任完全被“包”了出去D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定【答案】A35、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A36、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D37、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C38、下列關于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動【答案】C39、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構，并根據(jù)該機構提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調(diào)查機構C.貸款審批人D.商業(yè)銀行【答案】D40、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權B.土地使用權C.土地抵押權D.土地他項權利【答案】B41、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C42、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C43、下列關于風險管理策略的說法，正確的是()。A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險轉(zhuǎn)移的思想B.風險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用C.風險對沖的局限性在于其是一種消極的風險管理策略D.風險補償是一種事后的損失補償策略【答案】B44、下列比率或指標越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C45、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A46、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（）方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】C47、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險【答案】A48、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A49、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)【答案】A50、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D多選題（共20題）1、銀行業(yè)金融機構市場約束的參與方包括()。A.監(jiān)督部門B.公眾存款C.股東D.債權人E.債務人【答案】ABCD2、下面關于國家風險限額管理的說法，不正確的有()。A.國家風險暴露包括信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景B.國家風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額C.國家風險限額管理基于對整個國家的綜合評級D.國家風險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露【答案】BD3、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有（）。A.頭寸限額B.止損限額C.風險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC4、集團法人客戶的信用風險包括（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD5、止損限額適用于（）的累計損失。A.1日B.2年C.1周D.1個月E.3個月【答案】ACD6、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。A.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登陸級別【答案】ABCD7、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC8、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.權益收益率C.資產(chǎn)回報率D.資產(chǎn)凈利率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】ABC9、國有土地租賃是指土地使用權人與（）簽訂一定年限的土地租賃合同，并支付租金的行為。A.縣級以上人民政府B.縣級人民政府國土資源主管部門C.土地所有權人D.縣級以上人民政府國土資源行政主管部門【答案】D10、商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD11、商業(yè)銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設和實施，內(nèi)容包括()。A.協(xié)助其他部門緩釋操作風險B.擬定操作風險管理政策C.建立全行操作風險報告程序D.擬定具體的操作規(guī)程和程序E.制定風險管理偏好【答案】ABCD12、在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內(nèi)部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務部門D.風險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D13、風險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.建立銀行類金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)D.建立應對支付危機的處置體系E.準備風險為本的現(xiàn)場檢查【答案】ABCD14、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC15、下列關于戰(zhàn)略風險評估說法正確的是（）。A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致B.商業(yè)銀行應當建立與其內(nèi)部資本充足評估程