初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力測試精華B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力測試精華B卷附答案

單選題（共50題）1、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D2、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)管理部門【答案】C3、風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法【答案】C4、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，（）無須從核心一級資本中全額扣除。A.商譽B.一般風(fēng)險準(zhǔn)備C.貸款損失準(zhǔn)備缺口D.其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)【答案】B5、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險【答案】C6、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C7、下列各項中，應(yīng)注銷或撤銷土地登記代理機構(gòu)注冊證書的情形不包括（）。A.終止?fàn)I業(yè)或被工商管理部門吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的B.以不正當(dāng)手段招攬業(yè)務(wù)或謀取不正當(dāng)利益的C.土地登記代理機構(gòu)管理不規(guī)范、員工工作存在失誤的D.未按規(guī)定進行年檢或年檢未通過的【答案】C8、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。A.應(yīng)收賬款B.現(xiàn)金C.存款D.貸款【答案】D9、從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B10、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進行初次分配B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B11、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準(zhǔn)入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B12、試運行期間金屬容器內(nèi)進行搶修工作前，應(yīng)采取強迫通風(fēng)方法，使內(nèi)部溫度不超過（）0C，嚴(yán)禁用氧氣作為通風(fēng)的風(fēng)源。A.45B.50C.40D.30【答案】C13、即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸膊荒埽ǎ┎僮黠L(fēng)險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D14、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險評估B.外部審計C.內(nèi)部審計D.監(jiān)測和報告【答案】B15、根據(jù)房地產(chǎn)管理相關(guān)法律，下列關(guān)于房地產(chǎn)抵押關(guān)系的描述正確的有（）。A.轉(zhuǎn)讓房屋的所有權(quán)或者使用權(quán)時，建設(shè)用地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓B.轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地使用權(quán)時，該土地上的房屋也應(yīng)一并轉(zhuǎn)讓C.建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產(chǎn)D.抵押人未按規(guī)定將房地一并抵押的，未抵押的財產(chǎn)視為一并抵押E.建設(shè)用地使用權(quán)實現(xiàn)抵押權(quán)時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權(quán)人優(yōu)先受償【答案】A16、對于風(fēng)險限額管理中超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實。A.董事會B.首席風(fēng)險官C.風(fēng)險管理部門D.股東大會【答案】C17、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風(fēng)險管理政策B.必須提高信息披露的相關(guān)性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露【答案】A18、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D19、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質(zhì)性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實際價值【答案】A20、下列關(guān)于有效的聲譽風(fēng)險管理體系，理解不正確的是()。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A21、操作風(fēng)險評估步驟不包括（）。A.準(zhǔn)備B.評估C.監(jiān)測D.報告【答案】C22、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D23、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，正確的是()。A.效率原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是主體公正，二是客體公正C.依法原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率D.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者【答案】D24、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D25、（2021年真題）當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A26、以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負(fù)C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A27、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責(zé)分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A28、風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D30、金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)機制是有效風(fēng)險文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險承擔(dān)機制中強調(diào)應(yīng)建立一套機制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風(fēng)險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B31、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C32、()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最主要的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】C33、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B34、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】C35、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C36、以下關(guān)于期權(quán)的說法不正確的是（）。A.相比遠(yuǎn)期和期貨，期權(quán)是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品B.期權(quán)是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)性工具C.按照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)D.按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)、價外期權(quán)【答案】C37、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D38、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險B.可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險【答案】D39、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B40、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預(yù)算投入C.設(shè)立負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】B41、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差—協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A42、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A43、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B44、一般情況下，商業(yè)銀行應(yīng)至少()對風(fēng)險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D45、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹣期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額﹢期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關(guān)注類貸款余額﹣期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A46、內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B47、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C48、下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上均不對【答案】B49、可以防止信貸風(fēng)險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B50、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()A.如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C多選題（共20題）1、對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（??）等風(fēng)險點。A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】BCD2、美國行為科學(xué)家麥格雷戈提出了”（）”。A.理論-理論B.理論-F理論C.I理論-L理論D.X理論-Y理論【答案】D3、下列說法正確的有()。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險【答案】AD4、下列關(guān)于久期分析法的說法，正確的有(?)。A.久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個時期流動性狀況的影響B(tài).當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大C.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABCD5、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有()。A.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù)B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備C.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天【答案】ABCD6、監(jiān)管部門的作用有（）。A.維護市場秩序，保護存款者利益B.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性C.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露D.引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督E.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用【答案】BCD7、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.非系統(tǒng)風(fēng)險D.違約風(fēng)險E.國家風(fēng)險【答案】AD8、下列選項中，屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的有()。A.頭寸限額B.止損限額C.風(fēng)險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC9、下列哪些信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險上升（）。A.勞動生產(chǎn)率下降B.資本積累率下降C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降D.行業(yè)銷售利潤率下降E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降【答案】ABCD10、（）要向本隊組員工結(jié)合作業(yè)情況進行安全交底。A.作業(yè)隊組長B.項目經(jīng)理C.工程監(jiān)理D.質(zhì)量員【答案】A11、屬于基本面指標(biāo)的有（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.增長能力指標(biāo)E.營運能力指標(biāo)【答案】ABC12、對于土地權(quán)利證書確實無法收回的，應(yīng)當(dāng)在《土地登記簿》和《土地歸戶卡》上注明，土地權(quán)利證書（）廢止。A.經(jīng)國土部門登記后B.經(jīng)國土部門批準(zhǔn)后C.經(jīng)公告后D.直接【答案】C13、信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.股票風(fēng)險【答案】BC14、下列屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的有（）。A.貸款購買的商品質(zhì)量有問題導(dǎo)致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難E.銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難【答案】ABCD15、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約