第四章正態(tài)隨機過程_第1頁
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第四章正態(tài)隨機過程第一頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五4.1正態(tài)隨機過程任意n維分布都服從正態(tài)分布一維分布第二頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五n維分布第三頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五平穩(wěn)正態(tài)隨機過程廣義平穩(wěn)必定嚴格平穩(wěn)4.1.2正態(tài)隨機過程的性質(zhì)性質(zhì)1正態(tài)隨機過程的統(tǒng)計特性完全由它的的均值函數(shù)和協(xié)方差函數(shù)決定。性質(zhì)2

廣義平穩(wěn)的正態(tài)隨機過程也一定是嚴格平穩(wěn)的第四頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五性質(zhì)3正態(tài)隨機過程狀態(tài)的不相關(guān)等價于獨立不相關(guān)即意味著第五頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五性質(zhì)4正態(tài)隨機過程與確定信號之和是正態(tài)隨機過程性質(zhì)5正態(tài)隨機過程通過線性系統(tǒng)的輸出是正態(tài)隨機過程第六頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五白噪聲通過線性系統(tǒng)，輸出服從正態(tài)分布寬帶噪聲通過窄帶系統(tǒng)，輸出近似服從正態(tài)分布4.1.3隨機過程的正態(tài)化第七頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五4.1.4正態(tài)隨機過程舉例例4.1設(shè)平穩(wěn)正態(tài)隨機過程的均值為零，自相關(guān)函數(shù)為求的三維概率密度第八頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五第九頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五第十頁，共十二頁，編輯于2023年，星期五例4.2正態(tài)隨機信號通過線性系統(tǒng)H()X(t)Y(t)輸入是一個零均值正態(tài)隨機過程輸出的均值為零輸出的方差輸出的功率譜輸出的自相關(guān)函數(shù)第十一頁，共十二頁，編

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