金融風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警

金融風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警第一頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五一、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的內(nèi)涵

金融業(yè)的一項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)功能是將社會(huì)融資過(guò)程中投資者和籌資者所承受的風(fēng)險(xiǎn)降低和控制在一個(gè)適當(dāng)?shù)乃?。然而，?dāng)今世界許多國(guó)家所發(fā)生的對(duì)金融業(yè)產(chǎn)生重要影響的金融事件，都說(shuō)明了金融體系是相當(dāng)?shù)拇嗳酢８黝惤鹑跈C(jī)構(gòu)要順利完成其融資與降低風(fēng)險(xiǎn)的功能，首先應(yīng)對(duì)其自身所蘊(yùn)含和面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，因而，對(duì)金融業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的要求迫在眉睫。

構(gòu)造金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)，是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。從程序上看，金融風(fēng)險(xiǎn)管理包括五個(gè)階段。第二頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五金融風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)階段選擇風(fēng)險(xiǎn)管理工具和管理策略4.金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.金融風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)（度量）2.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果5.第三頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分是采用一系列科學(xué)的預(yù)警方法、技術(shù)、指揮體系、模型和信號(hào)系統(tǒng)，對(duì)金融運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)表警示的金融決策支持系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的內(nèi)涵2023/6/25第四頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五二、國(guó)內(nèi)外金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系評(píng)價(jià)1各國(guó)不同機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系2著名金融刊物的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系3國(guó)內(nèi)關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究的情況第五頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五各國(guó)不同機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所制定的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)3.日本公司債務(wù)研究所的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.富蘭德指數(shù)1.第六頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五富蘭德指數(shù)富蘭德指數(shù)是由定量評(píng)級(jí)體系，定性評(píng)級(jí)體系和環(huán)境評(píng)級(jí)體系構(gòu)成的綜合指數(shù)。定量評(píng)級(jí)體系用于評(píng)價(jià)一個(gè)國(guó)家債務(wù)償付能力，包括外匯收入、外債數(shù)量、外匯儲(chǔ)備狀況及政府融資能力四個(gè)方面的評(píng)分；定性評(píng)級(jí)體系重在考察一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理能力、外債結(jié)構(gòu)、外匯管制狀態(tài)、政府官員貪污瀆職程度及政府應(yīng)付外債困難的措施五個(gè)方面的評(píng)分；環(huán)境評(píng)級(jí)體系包括政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)環(huán)境、政治社會(huì)環(huán)境三個(gè)指數(shù)系列。上述三個(gè)評(píng)級(jí)體系在總指數(shù)中的比重分別為50%，25%和25%。第七頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五日本公司債務(wù)研究所——國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)日本公司債務(wù)研究所的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)該指數(shù)體系包括14個(gè)項(xiàng)目，分別是：內(nèi)亂、暴動(dòng)及革命的風(fēng)險(xiǎn)性；政權(quán)的穩(wěn)定性；政策的持續(xù)性，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成熟性；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的干擾；財(cái)政政策的有效性；金融政策的有效性；經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力；戰(zhàn)爭(zhēng)的危險(xiǎn)性；國(guó)際信譽(yù)地位；國(guó)際收支結(jié)構(gòu)；對(duì)外的支付能力；對(duì)外資的政策；匯率政策。每個(gè)項(xiàng)目分值從0-10，并據(jù)此來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)可分為A、B、C、D、E5個(gè)級(jí)別系列，風(fēng)險(xiǎn)程度由低到高：A級(jí)（9-10分）、B級(jí)（7-9分）、C級(jí)（6-7分）、D級(jí)（3-6分）、E級(jí)（0-3分）。第八頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所——金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng)德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所制定的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng)包括以下指標(biāo)及比率：償債比率、本金償還比率、負(fù)債比率、償債額對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率、負(fù)債額對(duì)出口額的比率、負(fù)債對(duì)外匯儲(chǔ)備的比率、流動(dòng)比率、經(jīng)常項(xiàng)目收支逆差對(duì)出口額的比率、貨幣供給的增長(zhǎng)率、財(cái)政赤字對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率和IMF基金借款對(duì)本國(guó)在該組織份額的比率等。第九頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五著名金融刊物的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系《機(jī)構(gòu)投資者》風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo)2.《歐洲貨幣》各國(guó)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo)1.第十頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五《歐洲貨幣》各國(guó)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo)2023/6/25評(píng)估采用9種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，即經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)指數(shù)、銀行貸款的進(jìn)入、短期融資的進(jìn)入、資本市場(chǎng)的進(jìn)入、償付債券和貸款本息的記錄、信用等級(jí)和違約或重新安排債務(wù)。這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)又可分為三個(gè)大的指標(biāo)種類，即分析性指標(biāo)、信用指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)。第十一頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五《機(jī)構(gòu)投資者》風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)指標(biāo)它是國(guó)際上著名的金融刊物《機(jī)構(gòu)投資者》每?jī)赡暝诰旁绿?hào)刊出的各國(guó)國(guó)家信譽(yù)等級(jí)表。它直接反映了國(guó)際銀行界對(duì)某國(guó)的信譽(yù)評(píng)估，此表是該雜志向活躍在國(guó)際金融界的75～100個(gè)大型國(guó)際商業(yè)銀行進(jìn)行咨詢調(diào)查，由這些銀行的高級(jí)職員給出國(guó)家信用質(zhì)量的主觀判斷分?jǐn)?shù)（0～100分之間），分?jǐn)?shù)越高，則信用等級(jí)越高，違約的可能性越小。第十二頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五國(guó)內(nèi)關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究的情況中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理課題組設(shè)計(jì)3.中國(guó)人民銀行湖北分行設(shè)計(jì)2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院陳秀英等設(shè)計(jì)1.中國(guó)人民銀行楊國(guó)忠等設(shè)計(jì)4.第十三頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五中國(guó)社會(huì)科學(xué)院陳秀英等設(shè)計(jì)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的陳秀英等設(shè)計(jì)的金融危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系包括20個(gè)指標(biāo)。

主要指標(biāo)有：通貨膨脹率（5%以下），國(guó)內(nèi)信貸增長(zhǎng)量與GDP的比值（10%左右),實(shí)際匯率，國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目逆差對(duì)GDP比值（5%以下），外匯儲(chǔ)備（可供支付進(jìn)口用匯2～3個(gè)月），外債結(jié)構(gòu)指標(biāo)（負(fù)債率低于25%），資本金充足率（8%以上），核心資本金充足率（4%以上），（外國(guó)直接投資＋經(jīng)常項(xiàng)目差額）/GDP，貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率，實(shí)際利率差（國(guó)際與國(guó)內(nèi)利率之差）。第十四頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五中國(guó)人民銀行湖北分行設(shè)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自非系統(tǒng)和系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，為此金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系也分為非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系和系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，其中非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系包括：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)是呆滯貸款，呆賬貸款，普通指標(biāo)是逾期貸款；（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)是備付金比例，普通指標(biāo)是資產(chǎn)流動(dòng)性比例、存貸比例；（3）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)是拆入資金比例，普通指標(biāo)是各項(xiàng)資金損失率、自有資金比例；（4）資本風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)是資本/總資產(chǎn)比值，普通指標(biāo)是資本充足率，同一貸款客戶貸款余額。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)等。第十五頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理課題組設(shè)計(jì)該課題組把總體的金融風(fēng)險(xiǎn)分為金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、非金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和外資外債風(fēng)險(xiǎn)，然后運(yùn)用美國(guó)T.L.Saaty的層次分析方法，把各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多層次展開(kāi)，最后提出98個(gè)指標(biāo)來(lái)綜合評(píng)價(jià)金融風(fēng)險(xiǎn)狀況，關(guān)于各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，該課題組是利用收集到的問(wèn)卷數(shù)據(jù)匯總后再作判斷矩陣運(yùn)算得到的。第十六頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五中國(guó)人民銀行楊國(guó)忠等設(shè)計(jì)中國(guó)人民銀行的楊國(guó)忠等設(shè)計(jì)的金融預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)有：（1）機(jī)構(gòu)預(yù)警指標(biāo)；（2）經(jīng)營(yíng)預(yù)警指標(biāo)，包括銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)警指標(biāo)（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)），及非銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（證券業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)、投資基金風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)）；（3）外資外債風(fēng)險(xiǎn)，包括外債規(guī)模、外債來(lái)源結(jié)構(gòu)、外債結(jié)算和外債期限結(jié)構(gòu)等。第十七頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五

三、我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的確立1建立我國(guó)的金融預(yù)警系統(tǒng)的意義2金融預(yù)警的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)3我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立2023/6/25第十八頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五建立我國(guó)的金融預(yù)警系統(tǒng)的意義首先，當(dāng)前我國(guó)金融改革正在向縱深發(fā)展，各項(xiàng)改革舉措不斷出臺(tái)，金融活動(dòng)中的不確定性和不穩(wěn)定性必然增加。其次，隨著金融自由化的深入，以及國(guó)內(nèi)金融業(yè)的對(duì)外開(kāi)放，加之WTO下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放步伐的加快，我國(guó)金融市場(chǎng)的體系性風(fēng)險(xiǎn)還可能增加。最后，從我國(guó)金融調(diào)研信息狀況來(lái)看，大多是定性的、事后的信息資料，普遍缺乏超前信息支持，難以在金融危機(jī)到來(lái)之前有效及時(shí)地發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為政策提供決策支持。第十九頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五金融預(yù)警的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

金融預(yù)警結(jié)構(gòu)包括：預(yù)警指標(biāo)體系、預(yù)警信息反饋系統(tǒng)、預(yù)警結(jié)果顯示模型。預(yù)警指標(biāo)體系通過(guò)現(xiàn)行指標(biāo)保證預(yù)警的超前性。預(yù)警信息反饋系統(tǒng)可反饋監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)信息，便于預(yù)警方法的修改和預(yù)警信息的修訂及充實(shí)。預(yù)警結(jié)果評(píng)價(jià)系統(tǒng)是對(duì)監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)的系統(tǒng)，采用評(píng)價(jià)指標(biāo)、綜合評(píng)分或進(jìn)行政策分析來(lái)構(gòu)造。預(yù)警模型采用燈號(hào)顯示模型，制定五燈顯示系統(tǒng)，即藍(lán)燈、淺藍(lán)燈、綠燈、黃燈、紅燈。第二十頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五金融預(yù)警的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第二十一頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立考察曾經(jīng)發(fā)生的金融危機(jī)尤其是90年代以來(lái)的幾次金融危機(jī)，發(fā)現(xiàn)金融危機(jī)雖然是一種有各種因素引起的綜合并發(fā)癥，但可能引起金融危機(jī)的主要因素不外乎以下幾種：（1）金融放貸過(guò)多及貨幣增長(zhǎng)過(guò)快，且資金投向失衡。（2）金融機(jī)構(gòu)資本質(zhì)量低下。（3）不合理的外資投向、外債結(jié)構(gòu)及不合理的匯率制度等。經(jīng)過(guò)上面的分析，可以宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量、信貸增長(zhǎng)率，外資投向、外債結(jié)構(gòu)和匯率等這三方面來(lái)建立指標(biāo)體系。第二十二頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五反映宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的指標(biāo)貸款規(guī)模4.利率3.通貨膨脹2.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率及波動(dòng)幅度1.資產(chǎn)價(jià)格變化5.第二十三頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量盈利和利潤(rùn)指標(biāo)3.資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)2.資本充足率指標(biāo)1.第二十四頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五外資投向、外債結(jié)構(gòu)和匯率國(guó)際收支指標(biāo)2.匯率變動(dòng)1.第二十五頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警指標(biāo)的篩選1.篩選的原則如下：（一）重要性原則

（二）及時(shí)性原則（三）充分性原則

（四）易操作性原則（五）穩(wěn)定性原則

（六）多元性原則（七）動(dòng)態(tài)性原則第二十六頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警指標(biāo)的篩選2.經(jīng)過(guò)前面的篩選，得到下面八個(gè)指標(biāo)。（1）國(guó)內(nèi)信貸增長(zhǎng)率。（2）廣義貨幣M2的增長(zhǎng)率。（3）相對(duì)通貨膨脹率。（4）實(shí)際匯率升值幅度。（5）股價(jià)波動(dòng)率。（6）國(guó)際儲(chǔ)備/外債總額。（7）外匯儲(chǔ)備/進(jìn)口額。（8）外國(guó)證券投資/直接投資。第二十七頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五

四、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)1金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警組織系統(tǒng)構(gòu)造2非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)3系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的因素分析及監(jiān)測(cè)指標(biāo)2023/6/25第二十八頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警組織系統(tǒng)構(gòu)造橫向系統(tǒng)：同一層面上的預(yù)警監(jiān)測(cè)2.垂直系統(tǒng)：自上而下的預(yù)警監(jiān)測(cè)1.第二十九頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度指標(biāo)的形成和數(shù)值確定2.預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.第三十頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系資本風(fēng)險(xiǎn)第三十一頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系1.信用風(fēng)險(xiǎn)（H1）A:損失貸款率；損失貸款余額/貸款余額；規(guī)定值≤2%,預(yù)警值≥1%，權(quán)重為12%B:可疑貸款率；可疑貸款余額/貸款余額規(guī)定值≤5%,預(yù)警值≥3%，權(quán)重為10%C:次級(jí)貸款率；次級(jí)貸款余額/貸款余額規(guī)定值≤8%,預(yù)警值≥6%，權(quán)重為8%第三十二頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（H2）A：備付金比例規(guī)定值≥5%,預(yù)警值≤7%，權(quán)重為12%B：資產(chǎn)流動(dòng)性比例規(guī)定值≥25%,預(yù)警值≤30%，權(quán)重為5%C：存貸比例規(guī)定值≤75%,預(yù)警值≥70%，權(quán)重為5%D：中長(zhǎng)期貸款比率規(guī)定值≤120%,預(yù)警值≥90%，權(quán)重為3%第三十三頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系3.經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)（H3）A:拆入資金比例規(guī)定值≤4%,預(yù)警值≥3%，權(quán)重為10%B：各項(xiàng)資金損失率規(guī)定值≤15%,預(yù)警值≥10%，權(quán)重為5%C：自有資金比例規(guī)定值≥3%,預(yù)警值≤5%，權(quán)重為5%第三十四頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)及指標(biāo)體系4.資本風(fēng)險(xiǎn)（H3）A：資本充足率；規(guī)定值≥8%,預(yù)警值≤10%，權(quán)重為10%B：對(duì)最大十家客戶貸款比例規(guī)定值≤50%,預(yù)警值≥30%，權(quán)重為3%C：同一貸款客戶貸款比例規(guī)定值≤10%,預(yù)警值≥6%，權(quán)重為2%第三十五頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五預(yù)警信號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)—風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)指數(shù)1.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：無(wú)警、輕警、中警、次警、次重警、重警和危機(jī)2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分?jǐn)?shù)：0、2、4、8、16、32第三十六頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的因素分析及監(jiān)測(cè)指標(biāo)

1.利率風(fēng)險(xiǎn)：利率動(dòng)態(tài)分析2.外匯風(fēng)險(xiǎn)：外匯敞口、風(fēng)險(xiǎn)暴露3.國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)測(cè)指標(biāo)；P64表4.14.政策風(fēng)險(xiǎn)：GDP增長(zhǎng)率、CPI預(yù)期值5.貨幣風(fēng)險(xiǎn)：M2/GDP第三十七頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五2023/6/25先行指標(biāo)綜合物價(jià)指數(shù)反映通貨膨脹類型指標(biāo)承受度指標(biāo)貨幣風(fēng)險(xiǎn)—通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)第三十八頁(yè)，共四十三頁(yè)，編輯于2023年，星期五商品零售價(jià)格指數(shù)居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格指數(shù)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP平均價(jià)格指數(shù)