Session金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述

Session2金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理1內(nèi)容一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。

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金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架金融風(fēng)險(xiǎn)管理?yè)?jù)管理主體據(jù)管理對(duì)象內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理外部風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)自律政府監(jiān)管微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理作為風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者的經(jīng)濟(jì)個(gè)體對(duì)其自身面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理主體是金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人等金融活動(dòng)的參與者行業(yè)組織對(duì)其成員的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理官方監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)乃至金融體系的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

使微觀活動(dòng)主體受到損失的可能性降至最低保持整個(gè)金融體系穩(wěn)定，避免出現(xiàn)金融危機(jī)，保護(hù)社會(huì)公眾利益4現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，金融風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入嶄新的階段，以Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型為標(biāo)志，現(xiàn)代金融技術(shù)的不斷突破推動(dòng)了量化金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展，金融工程學(xué)成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)。5現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的推動(dòng)力浮動(dòng)匯率放松管制技術(shù)進(jìn)步現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)介紹量化和模型化產(chǎn)品化和市場(chǎng)化復(fù)雜化和科學(xué)化6金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)因素的干擾同時(shí)為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)有利于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展7金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義維護(hù)金融秩序保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行保證宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展8金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織形式金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理的組織形式表現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者建立完備的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制體系。由以下層次構(gòu)成：股東大會(huì)、董事會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)總部的高級(jí)管理層各分支機(jī)構(gòu)的中級(jí)管理層審計(jì)部門基層管理者9金融朱風(fēng)險(xiǎn)賴管埋規(guī)的組態(tài)織形沃式職能鳥(niǎo)型組劣織結(jié)螞構(gòu)模膜式整個(gè)什組織躍的經(jīng)丙營(yíng)管將理按盯職能詢部門耐劃分貢，風(fēng)謠險(xiǎn)管橫理部酷與其拉他職儉能部朝門平說(shuō)行。事業(yè)銜部型己組織笨結(jié)構(gòu)攪模式這個(gè)私機(jī)構(gòu)研按業(yè)伙務(wù)種粘類劃殼分為攏不同旦的事閉業(yè)部盒，風(fēng)象險(xiǎn)部佩門設(shè)棗在各那個(gè)事撞業(yè)部未內(nèi)部率。10金融訪風(fēng)險(xiǎn)錫管埋食的組修織形居式矩陣敘型組卡織結(jié)據(jù)構(gòu)模膜式11二、柿金融東風(fēng)險(xiǎn)偶管理亦的程仰序風(fēng)險(xiǎn)序識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)頃度量風(fēng)險(xiǎn)耳管理決策雪實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)邊控制對(duì)經(jīng)飽濟(jì)主顯體面京臨的嫌各種潛在拔的風(fēng)披險(xiǎn)因砍素進(jìn)待行認(rèn)識(shí)、每鑒別倒、分秩析衡量屑各種宣風(fēng)險(xiǎn)娃導(dǎo)致稍損失的可靠能性格的大處小以絕及損失發(fā)盞生的齒范圍獵和程折度市場(chǎng)蜓風(fēng)險(xiǎn)度量抖方法信用妻風(fēng)險(xiǎn)度量蒸方法采取宗措施堪以減演少風(fēng)真險(xiǎn)暴露、施將風(fēng)篇險(xiǎn)控拼制在燥可接受的技范圍鋒內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)揚(yáng)管理輸措施起實(shí)施彎后的檢到查、快反饋萍和調(diào)圣整方差立法貝塔戚系數(shù)胸法缺口機(jī)模型Va飼R法定性贊分析定量玻分析專家麻評(píng)定信用起評(píng)級(jí)貸款楊分類KM孕V的信用糞檢控應(yīng)模型Cr鋒ed鍵it岸Me井tr覽ic肆s制定舞風(fēng)險(xiǎn)坑管理個(gè)策略制定辭具體畫(huà)行動(dòng)招方案組織貸方案揭的實(shí)菌施檢查暫隱患羞以便山迅速給糾正匯或補(bǔ)貝救隨時(shí)福監(jiān)控久風(fēng)險(xiǎn)選狀況贈(zèng)以便測(cè)及時(shí)碰應(yīng)對(duì)評(píng)估布效果貨以便及總結(jié)殘經(jīng)驗(yàn)漢教訓(xùn)仇和調(diào)妖整方當(dāng)案簡(jiǎn)單書(shū)缺口匯模型敏感艱性缺然口模棄型持續(xù)脫期缺鑼口模窯型12三、蠶金融彎風(fēng)險(xiǎn)僅管理雅的基家本策攪略風(fēng)險(xiǎn)重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)課規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)畝分散風(fēng)險(xiǎn)緊轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)鍵對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)晶補(bǔ)償131.風(fēng)險(xiǎn)喬預(yù)防在風(fēng)窯險(xiǎn)尚減未導(dǎo)填致?lián)p戰(zhàn)失之渠前，軌經(jīng)濟(jì)膠主體莖采用之一定危的防傳范性惠措施失，以顫防止洋損失哭實(shí)際什發(fā)生基或?qū)洆p失?？刂其J在可姑承受裹的范伴圍之舊內(nèi)。在銀危行信課貸風(fēng)聽(tīng)險(xiǎn)管肯理中償?shù)膽?yīng)騾用根據(jù)《巴塞耀爾協(xié)池議》的相管關(guān)規(guī)蛛定，旋保證捷銀行其資本液充足披度銀行蜻適度薄持有怨準(zhǔn)備統(tǒng)金，渠預(yù)防竹流動(dòng)拘性風(fēng)紅險(xiǎn)142.風(fēng)險(xiǎn)倍規(guī)避根據(jù)比經(jīng)濟(jì)筒主體杜的一歇定原盆則，換采用榆一定辜措施促避開(kāi)幫金融弱風(fēng)險(xiǎn)膽，以譯減少析或避杰免由坊于風(fēng)背險(xiǎn)引炮起的傘損失娘。較為舉消極楊保守割，避舞開(kāi)風(fēng)胳險(xiǎn)的脈同時(shí)業(yè)，或舌許也震放棄布了獲分取較幻玉多收細(xì)益的群可能爪性153.風(fēng)險(xiǎn)杯分散采用后多樣望化的匆投資體組合屬來(lái)分無(wú)散風(fēng)地險(xiǎn)，舅是一禍個(gè)常肆用的萍風(fēng)險(xiǎn)褲管理熄策略居。證券傭市場(chǎng)看上通覺(jué)過(guò)多伐樣化攔投資偵分散舅非系涼統(tǒng)風(fēng)訴險(xiǎn)分散掉策略耗可用叮于管橫理匯徒率風(fēng)篇險(xiǎn)分散換策略光可用燥于減酷少信怖用風(fēng)豬險(xiǎn)164.風(fēng)險(xiǎn)居轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟(jì)絮主體趴通過(guò)誓各種聞合法敢手段滴將其碌承受設(shè)的風(fēng)再險(xiǎn)轉(zhuǎn)忘移給蛾其他鈴經(jīng)濟(jì)圖主體紹。投保利用被金融葛衍生顫產(chǎn)品仙轉(zhuǎn)移沉證券桿投資繭風(fēng)險(xiǎn)175.風(fēng)險(xiǎn)爹對(duì)沖經(jīng)濟(jì)集主體春通過(guò)夏一定翅的金灑融交解易，梁對(duì)沖忠其面胃臨的援各種致金融堂風(fēng)險(xiǎn)武。利用姜金融包衍生案物對(duì)粘沖市坑場(chǎng)風(fēng)新險(xiǎn)，綠套期述保值胞。186.風(fēng)險(xiǎn)收補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)觀主體佩在風(fēng)責(zé)險(xiǎn)損炊失發(fā)昂生前杜，通漁過(guò)金收融交類易的閘價(jià)格僅補(bǔ)償拖，獲爹得風(fēng)胡險(xiǎn)回填報(bào)經(jīng)濟(jì)獻(xiàn)主體俯在風(fēng)臉險(xiǎn)損范失發(fā)描生后喬，通貼過(guò)抵許押、耕保證堅(jiān)、保等險(xiǎn)等魯獲得屈補(bǔ)償19四、嘆金融鎮(zhèn)風(fēng)險(xiǎn)技管理滴系統(tǒng)金融局風(fēng)險(xiǎn)瘦管理轎系統(tǒng)暈的組息成衡量勇系統(tǒng)決策北系統(tǒng)預(yù)警智系統(tǒng)監(jiān)控智系統(tǒng)補(bǔ)救壺系統(tǒng)評(píng)估尺系統(tǒng)輔助塘系統(tǒng)20衡量眨系統(tǒng)金融帥風(fēng)險(xiǎn)看管理炕的衡岸量系味統(tǒng)，澆指用橋來(lái)估既量每叔項(xiàng)交玩易中頁(yè)金融透風(fēng)險(xiǎn)肺的大符小和趨影響笛，為妻金融巴風(fēng)險(xiǎn)好管理氏的決睜策提亭供依韻據(jù)。21衡量掏系統(tǒng)主要絹體現(xiàn)即為建立偉各種雀風(fēng)險(xiǎn)稻測(cè)量坑的模腳型，迎使用營(yíng)量化掘的方取法市場(chǎng)另風(fēng)險(xiǎn)怠如Va告R模型信用政風(fēng)險(xiǎn)尋中的鋸違約宏概率躲模型氧、損在失分歇布模協(xié)型利率模風(fēng)險(xiǎn)子中的瓜缺口閉模型知與久雹期?？h型建立宜風(fēng)險(xiǎn)述匯總述機(jī)制習(xí)，以桂衡量譽(yù)其整碗體的絮金融益風(fēng)險(xiǎn)悉。類似單于保街險(xiǎn)中蓄的聚羽集模智型；如何貧將各時(shí)種風(fēng)駱險(xiǎn)匯累總目搏前是肆理論被和實(shí)出務(wù)界診關(guān)心征的重罪要內(nèi)凳容；22決策誦系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)泰管理如的核雁心內(nèi)裳容，麻主要康包含統(tǒng)籌辟規(guī)劃暑職責(zé)負(fù)責(zé)樹(shù)設(shè)計(jì)妄和運(yùn)其作整判個(gè)金禮融風(fēng)的險(xiǎn)管筒理系企統(tǒng)，朵制定董防范筑金融憑風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)的各掌種規(guī)搏則和熱指導(dǎo)足方針蘋(píng)，規(guī)蔥范業(yè)精務(wù)運(yùn)島作，涌指導(dǎo)炎業(yè)務(wù)剪人員利開(kāi)展跪金融胃風(fēng)險(xiǎn)劈燕防范杯活動(dòng)悠，而奸且根漸據(jù)策厲略，墊監(jiān)控厘風(fēng)險(xiǎn)沾管理磁制度截的實(shí)尿施，話及時(shí)當(dāng)調(diào)整貸管理盜策略衛(wèi)。23決策嚴(yán)系統(tǒng)制定博授權(quán)著制度建立對(duì)各層席管理槽人員妻、業(yè)潮務(wù)人盈員或蛾者下教級(jí)單草位的手授圈權(quán)制蘿度，其即規(guī)免定各敬級(jí)管來(lái)理人但員