全國(guó)涉外企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)查問卷（天津）

全國(guó)涉外企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)查問卷（天津）尊敬的企業(yè)：

1.本問卷調(diào)查旨在了解貴公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與需求，您的意見對(duì)深化我國(guó)外匯市場(chǎng)發(fā)展、提升政府服務(wù)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平十分重要。

2.為了確保問卷的有效性，請(qǐng)不要漏填題目；除了個(gè)別題目標(biāo)注為多選外，其余題目均為單項(xiàng)選擇。

3.本問卷所獲得的數(shù)據(jù)將以綜合分析結(jié)果的形式出現(xiàn)，不會(huì)暴露貴企業(yè)任何具體信息和數(shù)據(jù)，請(qǐng)務(wù)必填寫貴公司實(shí)際情況和真實(shí)意見，不必有任何顧慮。

4.本問卷所涉及的匯率風(fēng)險(xiǎn)均指人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，外匯衍生產(chǎn)品均指人民幣匯率衍生產(chǎn)品。

5.如果您有不清楚的問題，請(qǐng)隨時(shí)向調(diào)查工作人員詢問。

非常感謝您的寶貴意見！企業(yè)名稱：_________

組織機(jī)構(gòu)代碼（9位）：____________

聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：____________[填空題]*一、企業(yè)基本情況1.貴公司所有制性質(zhì)為()[單選題]*○A央企○B(yǎng)國(guó)企○C外資企業(yè)○D中資民營(yíng)企業(yè)○E中外合資企業(yè)2.在同行業(yè)中，貴公司屬于()[單選題]*○A小型及微型企業(yè)○B(yǎng)中型企業(yè)○C大型企業(yè)3.貴公司2022年?duì)I業(yè)收入為()元人民幣[單選題]*○A300萬以下○B(yǎng)300萬-2000萬○C2000萬-1億○D1億-10億○E10億以上4.貴公司所屬行業(yè)為()[單選題]*○A制造業(yè)○B(yǎng)批發(fā)及零售業(yè)(外貿(mào)進(jìn)出口)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○C建筑、工程(請(qǐng)?zhí)恋?題)○D交通、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、物流(請(qǐng)?zhí)恋?題)○E房地產(chǎn)業(yè)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○F農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○G礦業(yè)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○H金融業(yè)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○I信息技術(shù)、科學(xué)研究、租賃、商務(wù)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)(請(qǐng)?zhí)恋?題)○F其他(請(qǐng)?zhí)恋?題)5.貴公司在制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè)為()？(僅制造業(yè)企業(yè)填寫)[單選題]*○A農(nóng)副食品加工業(yè)/食品制造業(yè)/酒、飲料和精制茶制造業(yè)/煙草制品業(yè)○B(yǎng)紡織業(yè)/紡織服裝、服飾業(yè)/箱包/皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)○C木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)/家具制造業(yè)○D造紙和紙制品業(yè)/印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)/文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)○E石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)○F化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)/化學(xué)纖維制造業(yè)○G醫(yī)藥制造業(yè)○H橡膠和塑料制品業(yè)/非金屬礦物制品業(yè)○I黑色金屬、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)/金屬制品業(yè)○J通用設(shè)備、專用設(shè)備制造業(yè)/汽車制造業(yè)/鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)○K計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)○L電氣機(jī)械和器材制造業(yè)/儀器儀表制造業(yè)○M其他制造業(yè)6.貴公司成立年限為()年[單選題]*○A1年以下○B(yǎng)1-5年○C5-10年○D10-20年○E20年以上7.貴公司涉外業(yè)務(wù)主要為()[多選題]*□A出口貿(mào)易□B進(jìn)口貿(mào)易□C涉外投融資業(yè)務(wù)8.貴公司開展外匯衍生品套期保值業(yè)務(wù)的年限為()年[單選題]*○A從未開展○B(yǎng)1年以下○C1-5年○D5-10年○E10年以上9.【填空題】貴公司2021年以來的套期保值及結(jié)售匯規(guī)模（單位：萬美元）（注：歷史數(shù)據(jù)難以取得的，可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)增速、運(yùn)用衍生品套保變化趨勢(shì)進(jìn)行估算；財(cái)務(wù)公司請(qǐng)?zhí)顚懠瘓F(tuán)總體交易情況，如沒有統(tǒng)一管理的，根據(jù)可得數(shù)據(jù)公司范圍進(jìn)行填報(bào)，各年份口徑請(qǐng)保持基本一致）

即期結(jié)匯規(guī)模2021年：___2022年：___2023年1-4月：___

即期購(gòu)匯規(guī)模2021年：___2022年：___2023年1-4月：___

外匯衍生品交易規(guī)模（簽約口徑，包括遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)）2021年：___2022年：___2023年1-4月：___[填空題]*二、企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口10.2022年以來，人民幣匯率雙向波動(dòng)，對(duì)貴公司的收益總體來看是否產(chǎn)生了影響()？[單選題]*○A造成了較大的匯兌損失○B(yǎng)造成了一定的匯兌損失○C因采取外匯衍生品套期保值等措施，匯率波動(dòng)對(duì)公司影響不大○D收付匯或外幣資產(chǎn)負(fù)債自然對(duì)沖、人民幣結(jié)算、以及匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁能力強(qiáng)，因此匯率波動(dòng)對(duì)公司影響不大○E產(chǎn)生了一定的匯兌收益○F產(chǎn)生了較大的匯兌收益11.貴公司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要來源于()[多選題]*□A貿(mào)易進(jìn)出口收付款以及相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付等預(yù)期現(xiàn)金流□B外幣融資□C對(duì)外投資□D外幣存款□E其他(請(qǐng)說明)_________________*12.貴公司主要面臨哪類幣種的外匯風(fēng)險(xiǎn)？[多選題]*□A美元□B歐元、日元、英鎊等非美發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣□C發(fā)展中國(guó)家貨幣□D外匯嚴(yán)重管制國(guó)家貨幣13.2022年，貴公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口平均規(guī)模為()美元(注：匯率敞口規(guī)模請(qǐng)根據(jù)企業(yè)的外幣資產(chǎn)負(fù)債差額情況、外匯收支及應(yīng)收應(yīng)付差額情況，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口包含被外匯衍生品套保對(duì)沖的部分，非美外幣風(fēng)險(xiǎn)敞口同樣包含，請(qǐng)折算為美元處理)[單選題]*○A200萬以下○B(yǎng)200萬-500萬○C500萬-2000萬○D2000萬-1億○E1億以上14.截至2022年末，貴公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口占公司外匯資產(chǎn)(或負(fù)債)的比例大概為()[單選題]*○A小于25%○B(yǎng)25%-50%○C50%-75%○D大于75%15.貴公司對(duì)于一年內(nèi)人民幣匯率波動(dòng)幅度的容忍度(即匯率波動(dòng)不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大負(fù)面影響)為()[單選題]*○A3%以內(nèi)○B(yǎng)3%-5%○C5%-10%○D10%-15%○E15%以上16.貴公司開展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)期達(dá)到的效果是()(可多選，最多選兩項(xiàng))[多選題]*□A鎖定匯率，避免匯率波動(dòng)產(chǎn)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)□B通過外匯衍生品獲得超額收益□C增加海外投資□D擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)?！鮁從事其他境外活動(dòng)□F其他(請(qǐng)說明)_________________*三、企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的偏好17.貴公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則()[單選題]*○A不進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理○B(yǎng)按固定比例對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行套期保值，或在固定比例基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)情況微調(diào)○C完全根據(jù)市場(chǎng)情況相機(jī)抉擇○D全面對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)18.貴公司不開展或很少開展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原因()(可多選，最多選兩項(xiàng))[多選題]*□A企業(yè)規(guī)模較小，不值得消耗人力財(cái)力去管理匯率風(fēng)險(xiǎn)□B希望管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)于如何操作實(shí)踐尚不清楚□C受到相關(guān)制度或上級(jí)監(jiān)管部門管理思路的制約□D本公司不負(fù)責(zé)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，由集團(tuán)財(cái)務(wù)公司/母公司/資金中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理□D其他(請(qǐng)說明)_________________**填寫完該題，請(qǐng)?zhí)恋?6題。依賴于第17.題第1個(gè)選項(xiàng)19.貴公司主要選擇的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方式為()[多選題]*□A使用外匯衍生產(chǎn)品□B采用人民幣作為跨境交易計(jì)價(jià)結(jié)算幣種□C采用可以調(diào)整實(shí)際收付匯時(shí)間的跨境結(jié)算方式□D通過調(diào)整商業(yè)報(bào)價(jià)，或與貿(mào)易伙伴協(xié)商共擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和收益□E通過調(diào)整外幣收支或外幣資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行自然對(duì)沖□F不采用經(jīng)濟(jì)手段□G其他(請(qǐng)說明)_________________*依賴于第17.題第2;3;4個(gè)選項(xiàng)20.貴公司使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算、自然對(duì)沖、貿(mào)易伙伴共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等非套期保值方式管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的比例為()(注：該比例=非套期保值方式金額/(匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口+非套期保值方式金額))[單選題]*○A80%-100%○B(yǎng)50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個(gè)選項(xiàng)21.貴公司不采用任何經(jīng)濟(jì)手段規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的比例為()[單選題]*○A80%-100%○B(yǎng)50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個(gè)選項(xiàng)22.貴公司使用外匯衍生產(chǎn)品來對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口的比例為()(注：該比例=外匯衍生產(chǎn)品頭寸/匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口)[單選題]*○A80%-100%○B(yǎng)50%-80%○C30%-50%○D5%-30%○E5%以下依賴于第17.題第2;3;4個(gè)選項(xiàng)23.貴公司沒有使用或很少使用外匯衍生產(chǎn)品對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)的原因有哪些?()(可多選，最多選三項(xiàng))[多選題]*□A相關(guān)管理政策存在限制(請(qǐng)說明)_________________*□B不滿足監(jiān)管部門的相關(guān)資質(zhì)要求□C上層監(jiān)管部門或集團(tuán)公司、總公司不鼓勵(lì)□D公司關(guān)于外匯衍生品運(yùn)用的內(nèi)部流程較為繁瑣和困難□E認(rèn)為外匯衍生品風(fēng)險(xiǎn)大，不愿意做□F利用外匯衍生品進(jìn)行套期保值成本較高□G公司決策層比較在意套期保值業(yè)務(wù)的浮盈浮虧□H缺少外匯衍生品相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)人員□I考核獎(jiǎng)懲機(jī)制不對(duì)稱，套期保值業(yè)務(wù)盈利獲得激勵(lì)較少，虧損則會(huì)受到批評(píng)或產(chǎn)生其他負(fù)面影響□J存在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，是否外匯套保不由本公司決定□K外匯收支或外幣資產(chǎn)負(fù)債存在幣種特殊、期限長(zhǎng)、不確定性強(qiáng)等問題，導(dǎo)致銀行無法提供合適的套保產(chǎn)品或方案□L本公司具備較高的行業(yè)地位和議價(jià)能力，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以向上下游轉(zhuǎn)移，或者通過自然對(duì)沖、人民幣結(jié)算等其他方式管理匯率風(fēng)險(xiǎn)□M公司的系統(tǒng)及信息化建設(shè)對(duì)于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方面支撐不足□N其他(請(qǐng)說明)_________________*依賴于第22.題第5個(gè)選項(xiàng)24.若開展外匯套期保值的主要外部障礙得以解決(如23題中的A、B、C、F、K選項(xiàng))，貴公司將()？[單選題]*○A很愿意嘗試進(jìn)行套期保值交易○B(yǎng)比較愿意嘗試進(jìn)行套期保值交易○C考慮到匯率波動(dòng)對(duì)公司影響較小、公司內(nèi)部管理要求等因素，套期保值意義不大○D說不準(zhǔn)依賴于第22.題第5個(gè)選項(xiàng)25.貴公司經(jīng)常使用的外匯衍生產(chǎn)品()[多選題]*□A遠(yuǎn)期□B期權(quán)及期權(quán)組合□C外匯掉期□D貨幣掉期□E結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)26.貴公司選擇外匯衍生產(chǎn)品的決定性因素()[多選題]*□A產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)容易理解和控制□B產(chǎn)品靈活，最好是量身定制□C優(yōu)惠的交易成本□D標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品合約□E其他(請(qǐng)說明)_________________*依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)27.貴公司對(duì)外匯衍生產(chǎn)品定價(jià)原理的了解程度()[單選題]*○A比較清楚○B(yǎng)遠(yuǎn)期、掉期等簡(jiǎn)單產(chǎn)品清楚，期權(quán)等復(fù)雜產(chǎn)品不清楚○C不清楚依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)28.貴公司選擇外匯衍生品套保業(yè)務(wù)的時(shí)點(diǎn)一般為()(可多選，最多選兩項(xiàng))[多選題]*□A人民幣匯率波動(dòng)加劇，匯率風(fēng)險(xiǎn)較大□B貴公司對(duì)未來人民幣匯率走向有明確預(yù)判，在合適點(diǎn)位通過衍生保值賺取一定收益□C境內(nèi)外人民幣匯率或保值組合產(chǎn)品存在套利空間時(shí)□D只要公司的經(jīng)營(yíng)或投融資活動(dòng)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，都會(huì)通過外匯衍生產(chǎn)品盡快規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)□E其他(請(qǐng)說明)_________________*依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)29.若某筆外匯衍生品保值交易在到期時(shí)與即期價(jià)相比估虧，貴公司會(huì)認(rèn)為()[單選題]*○A該筆業(yè)務(wù)成功，因該交易已鎖定匯率，避免公司暴露風(fēng)險(xiǎn)敞口○B(yǎng)該筆業(yè)務(wù)失敗，因?yàn)樵摴P交易造成了賬面虧損，下次運(yùn)用外匯衍生品套保將更加謹(jǐn)慎○C該筆業(yè)務(wù)失敗，如果衍生品虧損較嚴(yán)重，相關(guān)人員甚至可能被問責(zé)依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)30.如何衡量外匯套期保值對(duì)促進(jìn)貴公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度()。[單選題]*○A0分(未起到積極作用)○B(yǎng)1-2分(起到了一些作用，但總體有限)○C3-4分(起到了較好的作用)○D5分(起到了重要作用)依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)31.貴公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理組織形式為()[單選題]*○A設(shè)立外匯風(fēng)險(xiǎn)管理部門或崗位○B(yǎng)設(shè)立境內(nèi)財(cái)務(wù)公司○C設(shè)立海外投資公司○D境外母公司管理外匯風(fēng)險(xiǎn)或境外母公司決策、境內(nèi)執(zhí)行依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)32.財(cái)務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)資格情況()(無財(cái)務(wù)公司的不填)[單選題]*○A具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和外匯衍生品業(yè)務(wù)資格○B(yǎng)具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和銀保監(jiān)會(huì)衍生品業(yè)務(wù)資格但不具備外匯衍生品業(yè)務(wù)資格○C具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格但不具備銀保監(jiān)會(huì)衍生品業(yè)務(wù)資格○D不具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)33.財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)成員管理匯率風(fēng)險(xiǎn)過程中的作用()？(無財(cái)務(wù)公司的不填，可多選)[多選題]*□A成員企業(yè)自主管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)公司完全不參與。□B集團(tuán)總部介入成員企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，但財(cái)務(wù)公司完全不參與?！魿財(cái)務(wù)公司以顧問的角色參與成員企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理?！鮀財(cái)務(wù)公司為成員企業(yè)辦理代客外匯衍生品交易。依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)34.具備外匯衍生品業(yè)務(wù)資格的財(cái)務(wù)公司如何為集團(tuán)成員提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)()？(非具備外匯衍生品資格財(cái)務(wù)公司的不填，可多選)[多選題]*□A授權(quán)財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)外匯衍生品業(yè)務(wù)集中操作平臺(tái)，境內(nèi)成員所有外匯衍生品交易均通過財(cái)務(wù)公司進(jìn)行集中操作。財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)辦理外匯衍生品交易的成員單位進(jìn)行主體審核和授信管理?！魾財(cái)務(wù)公司牽頭建立統(tǒng)一的外匯衍生業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌管理集團(tuán)及下屬成員的匯率風(fēng)險(xiǎn)，由集團(tuán)總覽各成員衍生品交易額度、衍生品交易規(guī)模、損益估值等情況?！魿財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)外匯衍生品業(yè)務(wù)集中操作平臺(tái)，成員單位可自主制定套保策略，自主決定合作機(jī)構(gòu)(包括財(cái)務(wù)公司和銀行)，按市場(chǎng)化原則詢價(jià)交易?！鮀作為跨境資金池集中運(yùn)營(yíng)主辦企業(yè)，軋差計(jì)算成員企業(yè)的外匯敞口，辦理外匯衍生品交易。依賴于第22.題第1;2;3;4個(gè)選項(xiàng)四、企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的困難35.貴公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理過程中遭遇的挑戰(zhàn)()(可多選，最多選三項(xiàng))[多選題]*□A對(duì)外匯市場(chǎng)和人民幣匯率了解少□B擔(dān)心發(fā)生虧損□C相關(guān)管理政策限制(請(qǐng)說明：)_________________*□D上級(jí)組織機(jī)構(gòu)限制□E受到內(nèi)部制度限制□F難以預(yù)測(cè)匯率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)?；蚱谙蕖鮃缺乏IT系統(tǒng)技術(shù)支持□H缺乏銀行授信或服務(wù)資源□I其他(請(qǐng)說明)_________________*36.貴公司開展外匯衍生品套保業(yè)務(wù)面臨的主要具體困難()(可多選，最多選兩項(xiàng))[多選題]*□A財(cái)務(wù)成本較高□B銀行合規(guī)管理趨嚴(yán)，開展外匯衍生品業(yè)務(wù)手續(xù)繁雜□C因外匯市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致公司外匯保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損□D銀行提供的外匯套保工具較少□E銀行提供的外匯套保工具期限較短□F銀行提供的外匯套保工具幣種較少□G其他(請(qǐng)說明)_________________*37.貴公司在開展外匯衍生品套保時(shí)，財(cái)務(wù)成本壓力主要來自于()(可多選，最多選兩項(xiàng))[多選題]*□A授信額度不足□B保證金較高□C手續(xù)費(fèi)(點(diǎn)差)較高□D外匯衍生品價(jià)格不合適(遠(yuǎn)期購(gòu)匯價(jià)格相對(duì)當(dāng)期即期匯率偏高或遠(yuǎn)期結(jié)匯價(jià)格相對(duì)當(dāng)期即期匯率偏低)38.貴公司開展外匯衍生品套保交易時(shí)，面臨的審核困難()[多選題]*□A跨行套保審核難(即