北美壽險(xiǎn)精算考試流程簡(jiǎn)介

北美壽險(xiǎn)精算考試流程簡(jiǎn)介1基本預(yù)備知識(shí)數(shù)理類Calculus：微積分LinearAlgebra：線性代數(shù)MathematicalStatistics：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)商學(xué)類ElementsofBusinessLaw：商事法基礎(chǔ)IntroductoryAccounting：初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)2ValidationbyEducationalExperienceEconomics經(jīng)濟(jì)學(xué)Microeconomics個(gè)體經(jīng)濟(jì)學(xué)Macroeconomics總體經(jīng)濟(jì)學(xué)CorporateFinance公司財(cái)務(wù)Finance財(cái)務(wù)管理Investment投資學(xué)AppliedStatisticalMethods應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法Regression迴歸分析TimeSeries時(shí)間序列分析1.VEE為以上三個(gè)科目，每科目又分別涵蓋兩部分2.在大學(xué)或研究所期間修過這些科目可以提出申請(qǐng)，經(jīng)過SOA認(rèn)可過後可以取得；或是上SOA的網(wǎng)路線上課程取得學(xué)分。3.目前臺(tái)灣有臺(tái)大，政大，成大，清大，交大，逢甲，東吳，東海，輔仁，中正，雲(yún)科大，高科大等大學(xué)取得認(rèn)可。

4.須通過至少兩科PE

EXAMS才可提出申請(qǐng)3PE

EXAMSPreliminaryEducationExaminations：初步教育考試(簡(jiǎn)稱PEEXAMS)Probability(機(jī)率論,簡(jiǎn)稱P)3小時(shí)選擇題，共30題FinancialMathematics

(財(cái)務(wù)數(shù)學(xué),簡(jiǎn)稱FM)2.5小時(shí)選擇題，共30題4PE

EXAMS(續(xù))ActuarialModels(精算模型,簡(jiǎn)稱M)Lifecontingencies(壽險(xiǎn)精算,簡(jiǎn)稱MLC)3小時(shí)選擇題，共30題FinancialEconomics(財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì),簡(jiǎn)稱MFE)2.5小時(shí)選擇題，約25題(2009新制，故不確定幾題)ConstructionandEvaluationofActuarialModels(精算模型建構(gòu)與評(píng)估,簡(jiǎn)稱C)4小時(shí)選擇題，共40題5ExamP,FM,C為CBT(電腦上機(jī)考試)，高雄有考場(chǎng)，中正路國(guó)泰人壽大樓。ExamMLC,MFE為筆試，北部在政大，中部在逢甲大學(xué)考試。ExamP,FM每年2/5/8/11月舉辦ExamMLC,MFE,C每年5/11月舉辦PE

EXAMS(續(xù))6線上學(xué)習(xí)FundamentalsofActuarialPractice(精算實(shí)做基本原則，簡(jiǎn)稱FAP)Module1：Introduction/RoleoftheProfessionalActuaryModule2：CoreExternalForcesModule3：RiskinActuarialProblemsModule4：ActuarialSolutionModule5：DesignandPricingofanActuarialSolutionModule6：ModelSelectionandSolutionDesignModule7：SelectionofInitialAssumptionsModule8：MonitoringResultsControlCycleFAPInterimAssessmentAfterModules51個(gè)月內(nèi)完成。FAP

FinalAssessmentAfterModules896hours內(nèi)完成。須通過至少一科PE

EXAMS才可進(jìn)行FAP78精算師資格取得接下來的正精算師（FSA）資格取得，分為三大部分：第一部份：FSAEXAMS。共有「五大領(lǐng)域」，F(xiàn)SA候選人應(yīng)選取「一個(gè)領(lǐng)域」應(yīng)考。每個(gè)領(lǐng)域各有「兩個(gè)各6小時(shí)的EXAMS（非選擇題筆試）」。通過這兩科即完成此部份。第二部份：FSAModules。這一部份之領(lǐng)域與FSAEXAMS選定之領(lǐng)域相同，分「2Modules線上課程」。完成這2Modules即完成此部份。9第三部份：DMAC（策略商業(yè)管理）」(TheDecisionmakingand

communication)為一線上課程FellowshipAdmissionsCourse（正精算師證照許可課程，簡(jiǎn)稱FAC)為一個(gè)3天的課程精算師資格取得10MLC及MFE心得分享11ExamM-ActuarialModels分為MLC及MFE兩部分MLC：LifeContingenciesSegmentMFE：FinancialEconomicsSegment考試時(shí)間及題數(shù)分別為MLC-3小時(shí)，考30題選擇題MFE-2.5小時(shí)，考25題選擇題(新制)不必同時(shí)報(bào)考每年只有Spring及Fall兩考試時(shí)段(五月，十一月)12ExamMLC考試內(nèi)容LearningOutcomes：SurvivalModelsLifeinsurancesandannuitiesPoissonProcessesMarkovChainModels其中A及B部分是有相關(guān)性的，C為獨(dú)立的內(nèi)容D比較屬於是在解題的時(shí)候可以運(yùn)用的觀念及技巧13ExamMLC準(zhǔn)備心得SurvivalModels常常假設(shè)survival-timerandomvariables為uniform,exponential兩種分配，因此對(duì)這兩種分配的一些特性要很熟悉，另外要能熟悉條件機(jī)率的定義及求法。離散型的survival

randomvariable則以Lifetable的方式來出題，要能夠從Lifetable中運(yùn)用內(nèi)插法求出間隔時(shí)間小於1的各種值。給定Survival-timerandomvariables，要能求出期望值，變異數(shù)，百分位數(shù)。14Lifeinsurancesandannuities一開始接觸會(huì)因?yàn)樘喾?hào)要記，而覺得很難入門，譬如：要能把握各種符號(hào)的形成邏輯，可以幫助記憶要能夠求各種情況下以下類型隨機(jī)變數(shù)的期望值變異數(shù)及百分位數(shù)：present-value-of-benefitrandomvariablespresent-value-of-loss-at-issuerandomvariables要能活用Recursion法解題(熟悉每條公式之間的代換關(guān)係)ExamMLC準(zhǔn)備心得15準(zhǔn)備時(shí)間大概350小時(shí)官方指定教材(Textbooks)是ActuarialMathematics(SecondEdition)

byBowersModelsforQuantifyingRisk(Thirdedition)使用教材是ModelsforQuantifyingRisk第二版(已出第三版)ACTEXStudyManualfortheSOAExamMLC&CASExam3L,2007Edition(已出2009版)$197!!ExamMLC準(zhǔn)備心得16建議要使用Manual，如果只念Textbooks要確定自己有把每章練習(xí)題都熟練做完。MLC會(huì)常常使用到FM裡面年金的觀念，因此FM的內(nèi)容是必須熟練的?？荚嚂r(shí)間三小時(shí)，如果不是非常熟練的考生，通常沒辦法全部做完，考試時(shí)要先把有把握的題目先完成，每一題的計(jì)分都是一樣，故先把簡(jiǎn)單的題目完成，再花時(shí)間去把難題解決。ExamMLC準(zhǔn)備心得17ExamMFE考試內(nèi)容LearningOutcomesInterestratemodelsRationalvaluationofderivativesecuritiesSimulationRiskmanagementtechniquesC.原本為ExamC的部分，今年開始挪到MFE比較難的內(nèi)容是牽涉到隨機(jī)微積分的A部分及B部分中的It?’slemma運(yùn)用

18ExamMFE準(zhǔn)備心得建議能先修以下課程財(cái)管所鄭義老師：選擇權(quán)市場(chǎng)理論與策略，固定收益商品設(shè)計(jì)與管理高雄第一科大王昭文老師：財(cái)務(wù)工程數(shù)學(xué)，財(cái)務(wù)工程數(shù)值方法MFE裡面牽涉到許多FM考試內(nèi)容的概念，譬如Put-Callparity，PrepaidForwardPrice等，因此要熟練FM的考試內(nèi)容。股價(jià)的分配要熟悉(Normal,LogNormal)，各種型態(tài)的BrownianMotion也要熟悉。19