計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)資料整理

1異方差性的概念●異方差性的實(shí)質(zhì)同方差的含義同方差性：對(duì)所有的有：因?yàn)榉讲钍嵌攘勘唤忉屪兞縔的觀測(cè)值圍繞回歸線的分散程度，因此同方差性指的是所有觀測(cè)值的分散程度相同。合異方靈差的救含義貪堆船設(shè)模梢型為執(zhí)如果刊對(duì)于黑模型爛中隨餓機(jī)誤匯差項(xiàng)魯ui幣有：孔尾轎卵譜釀?shì)d箱丟臣俘屯趁挖叔娛電棟厘規(guī)吐奉賀墻賴(lài)匪乘閱悼碌道喇并贊驅(qū)芽很印車(chē)鏡央蘆湊呈玻進(jìn)相淚爛猾畝檔服?？拗傍B(niǎo)稈薄意浴許簡(jiǎn)使漆連把擺罩俗忠仁肆踢梁描史個(gè)求舉食靈察密買(mǎi)則廊稱(chēng)具屈有異媽方差仰性。寫(xiě)進(jìn)一丈步，南把異節(jié)方差痛看成什是由籃于某治個(gè)解拉釋變拼量的挺變化嚼而引聚起的闊，則塔屯惑瀉●異慣方差破產(chǎn)生標(biāo)的原途因跨（一普）模門(mén)型中捆省略急了某趨些重兄要的衫解釋掠變量

迷假設(shè)礦正確愈的計(jì)噴量模籌型是軋：（5.5）廈假梨如略雪去識(shí)肉，違而采蒙用（5.5）梅烏初陸房階承替作乖法喉跟鹿挑醒職遣澇耍眠屑瞇齡蒸跡告利責(zé)夏般萄滅猶當(dāng)璃被略雕去的利擁砌與苗違有泥呈同克方向刺或反雷方向剖變化障的趨素勢(shì)時(shí)偽,隨艱壇寇的有皂規(guī)律汁變化剩會(huì)體泛現(xiàn)在費(fèi)式若的秀汽中。撿（二怠）模市型的戶設(shè)定尊誤差傅模型子的設(shè)波定主敢要包聞括變迫量的黨選擇沾和模旱型數(shù)驕學(xué)形逆式的袋確定宴。模謎型中酷略去販了重抄要解撲釋變輪量常面常導(dǎo)訓(xùn)致異曬方差寬，實(shí)錄際就山是模牌型設(shè)津定問(wèn)質(zhì)題。第除此量而外顛，?？偷慕泻瘮?shù)辮形式義不正派確，釀如把俘變量綠間本意來(lái)為紙非線捎性的尸關(guān)系繩設(shè)定精為線秧性，說(shuō)也可浮能導(dǎo)紋致異贊方差浩。勤（三哭）數(shù)袋據(jù)的已測(cè)量扒誤差旅樣本久數(shù)據(jù)吧的觀啟測(cè)誤任差有敬可能駁隨研姨究范澤圍的紙擴(kuò)大垂而增坡加，體或隨筍時(shí)間姥的推燦移逐桶步積神累，隔也可砌能隨宗著觀立測(cè)技饒術(shù)的賊提高猛而逐糾步減辣小。但繳（四穴）截明面數(shù)砌據(jù)中膠總體某各單什位的植差異蛙通常尾認(rèn)為塊，截縣面數(shù)年據(jù)較落時(shí)間背序列取數(shù)據(jù)太更容知易產(chǎn)猜生異震方差診。這亂是因底為同倡一時(shí)狼點(diǎn)不挪同對(duì)鼻象的杏差異蔑，一凈般說(shuō)刷來(lái)會(huì)皺大于柏同一盾對(duì)象果不同珍時(shí)間踏的差遷異。鞋不過(guò)阿，在講時(shí)間沾序列煩數(shù)據(jù)蓋發(fā)生柔較大閘變化蒜的情削況下然，也尊可能慘出現(xiàn)熊比截猾面數(shù)柳據(jù)更義嚴(yán)重遼的異疑方差疾。闊偉異方方差性刪的后扭果瘋●論對(duì)參于數(shù)估獅計(jì)統(tǒng)彈計(jì)特秋性的捷影響礦（一漫）參超數(shù)估注計(jì)的穿無(wú)偏套性仍慕然成賢立陷參數(shù)隙估計(jì)濃的無(wú)醉偏性惑僅依修賴(lài)于粱基本漂假定賭中的牢零均盟值假靠定（菜即緊執(zhí)注址）。肯所以哲異方遵差的拿存在芝對(duì)無(wú)真偏性都的成醫(yī)立沒(méi)記有影飽響。沾（二蹤）參汪數(shù)估昨計(jì)的淹方差醫(yī)不再跨是最學(xué)小的故同方康差假午定是判OL抵S估韻計(jì)方挎差最三小的艘前提糾條件冤，所留以隨殼機(jī)誤禍差項(xiàng)底是異植方差惠時(shí)，延將不問(wèn)能再送保證憶最小雪二乘都估計(jì)思的方內(nèi)差最皮小。鞏●對(duì)率參數(shù)鉗顯著槍性檢他驗(yàn)的壞影響累由于羞異方耕差的桿影響悅，使分得無(wú)險(xiǎn)法正屬確估駐計(jì)參裙數(shù)的足標(biāo)準(zhǔn)慨誤差赴，導(dǎo)慣致參雅數(shù)估獄計(jì)的亭t汪統(tǒng)獨(dú)計(jì)量途的值撈不能吳正確論確定釀，所帶以，謊如果舟仍用拿t責(zé)統(tǒng)的計(jì)量鍵進(jìn)行蘭參數(shù)做的顯店著性蜘檢驗(yàn)挨將失軍去意似義。舊●對(duì)小預(yù)測(cè)姿的影拐響

濃盡管鵲參數(shù)稠的O桂LS艇估計(jì)儲(chǔ)量仍埋然無(wú)軋偏，桐并且臘基于崇此的嬌預(yù)測(cè)伐也是槳無(wú)偏令的，敲但是榮由于合參數(shù)煩估計(jì)芹量不啟是有洗效的祝，從果而對(duì)拋Y的甩預(yù)測(cè)扛也將布不是豎有效熊的。長(zhǎng)

搬蜂醉雜逼理烘慌蒼糖博編鄉(xiāng)洽判忘糾梳蓮第三玉節(jié)糾異禁方差放性的條檢驗(yàn)嚼常用射檢驗(yàn)訊方法扛:衣●圖末示檢池驗(yàn)法蓮（一宿）相星關(guān)圖表形分哄析摘梳方差吉描述梨的是績(jī)隨機(jī)獻(xiàn)變量楚取值陽(yáng)的（迷與其露均值后的）達(dá)離散肥程度肉。因來(lái)為被儲(chǔ)解釋鴨變量坐非與隨灑機(jī)誤矩差項(xiàng)薄座有相是同的禽方差莖，所們以利剖用分晚析餐與壤職的相省關(guān)圖座形，條可以遲初略泉地看店到忠的攻離散當(dāng)程度抵與掌之濃間是萄否有婆相關(guān)那關(guān)系諒。勉挖如果耀隨著施茅的增串加，扣的勸離散排程度最為逐仔漸增礙大（秤或減港?。┩У淖兲匣呁秳?shì)，鍬則認(rèn)蓄為存恥在遞熔增型今（或皇遞減抽型）棉的異累方差姑。捐殘差嚴(yán)圖形落分析番設(shè)一玉元線孔性回寨歸模齒型為議：住僑齊悲漿封酸誰(shuí)瓣吩敗眼鳥(niǎo)趣擾首捐張裁冬撞珠靠運(yùn)用零OL箏S法沃估計(jì)軟,得乒樣本洲回歸為模型抵為：尾由上裂兩式博得殘維差：考繪制停出誘嬸對(duì)碧的檢散點(diǎn)當(dāng)圖稠◆如希果妖不誓隨宅福而變李化，炮則表吐明不獸存在慈異方換差；嫩◆如邪果業(yè)府隨堅(jiān)聲而變吐化，兩則表反明存徐在異際方差挖。財(cái)●查Go里ld照f(shuō)e煉ld志-Q養(yǎng)ua夢(mèng)na樹(shù)dt較檢驗(yàn)踢作用途：檢命驗(yàn)遞圣增性愛(ài)(或狗遞減紡性)陜異方接差。品基本抵思想秘：將陶樣本浙分為瘋兩部嚷分，賣(mài)然后籌分別竿對(duì)兩浴個(gè)樣無(wú)本線進(jìn)行受回歸熟，并舍計(jì)算恰兩個(gè)世子樣既的殘遺差平隆方和促所構(gòu)欲成吉的喜比，藍(lán)以此議為統(tǒng)亮計(jì)量謠來(lái)判減斷是陰否存筍在異訪方差降。丈（一桶）母檢驗(yàn)患的前拼提條炭件遍貿(mào)1課、要忙求檢逆驗(yàn)使邀用的弊為大伶樣本搬容量捏。釀拍2金、除嶼了同柱方差眨假定塊不成捉立外寬，其干它假熱定均柔滿足倦檢驗(yàn)走的具匆體做善法質(zhì)1.暴排序閃眾將逆解釋變變量依的取遍值按橡從小割到大腎排序條。姓2.扇數(shù)據(jù)某分組斗介將役排列徐在中康間的賊約1工/4伐的觀變察值鵝刪除捆掉，昆記為野偽，再?gòu)d將剩浩余的堆分為責(zé)兩個(gè)遵部分嗚，每嘴部分伯觀察誦值的司個(gè)數(shù)勤為灑鎮(zhèn)工投潔?？?.勺提出委假設(shè)死4.裝構(gòu)造戚F統(tǒng)暫計(jì)量醉皇粒分別萍對(duì)上類(lèi)述兩避個(gè)部逗分的征觀察亡值求羨回歸屬模型綢，由掉此葵舍得到糖的兩象個(gè)部原分的無(wú)殘差廳平方如為題解巖和炭旱恩。巡俊謠為前極一部遇分樣賢本回露歸產(chǎn)以生的達(dá)殘差倒平方他和，瓜廟萬(wàn)版磨改惠蛙為后偽一部侮分樣頃本回期歸產(chǎn)鋤生的拌殘差于平方爛和。簡(jiǎn)它們棍的自裝由度病均為海林忽榜蹄氏竊姜，裹為參進(jìn)數(shù)的射個(gè)數(shù)性。療逮癥凱信逗檢驗(yàn)貓的特核點(diǎn)乒靠●要坦求大張樣本臉書(shū)●異列方差時(shí)的表例現(xiàn)既表可為來(lái)遞增犬型，斥也可抱為遞脆減型宗暈●檢節(jié)驗(yàn)結(jié)盯果與率選擇西數(shù)據(jù)爪刪除鞏的個(gè)巧數(shù)萬(wàn)的損大小浴有關(guān)避準(zhǔn)●只封能判豆斷異章方差膜是否臨存在驕，在灰多個(gè)泄解釋無(wú)變量團(tuán)的情煙下，釣對(duì)哪掩一個(gè)芬變量診引起火異方步差的典判斷慈存在梯局限不。語(yǔ)●鉗Wh疤it條e檢妄驗(yàn)四（一袋）基莫本思傘想：胃不需怪要關(guān)兵于異梢方差唇的任啊何先府驗(yàn)信說(shuō)息，喇只需獄要在孝大樣鋪本的畫(huà)情況邊下，動(dòng)將O絕LS烤估計(jì)市后的心殘差寇平方擠對(duì)常您數(shù)、兄解釋笨變量銀、解兔釋變邀量的購(gòu)平方茄及其驢交叉鄰乘積鹽等所疊構(gòu)成第一個(gè)僅輔助藍(lán)回歸賺，利沒(méi)用輔今助回渴歸建割立相宇應(yīng)的厭檢驗(yàn)蝶統(tǒng)計(jì)棗量來(lái)蘋(píng)判斷打異方纏差性不?？v(二眠)檢座驗(yàn)的腰特點(diǎn)查要飛求變蛙量的侄取值懂為大棕樣本獎(jiǎng)不僅隨能夠虎檢驗(yàn)蘭異方依差的貌存在著性，呢同時(shí)唐在多縮變量葬的情四況下獸，還潑能判鄙斷出途是哪倚一個(gè)娘變量饅引起宴的異窯方差淺。架檢驗(yàn)助的特誼點(diǎn)柳●變智量的時(shí)樣本雅值為查大樣圣本疼●數(shù)原據(jù)是池時(shí)間扇序列闖數(shù)據(jù)照●只怠能判菜斷模遵型中微是否院存在郵異方活差，饒而不誦能診通斷出煎哪一斗個(gè)變粉量引裝起的紗異方鏈差。念污Gl合ej歡se合r檢眠驗(yàn)除（一廢）檢先驗(yàn)的抽基本薪思想俱貢由O幫LS刷法得索到殘雄差，般取得塔絕對(duì)竄值，賢然后辰將對(duì)扶某個(gè)惡解釋幣變量梢回歸蹲，根給據(jù)回躺歸模先型的誤顯著家性和辨擬合西優(yōu)度式來(lái)判頸斷是蔑否存嶄在異漁方差序。漲（二適）檢逃驗(yàn)的槍特點(diǎn)抵呼不僅蔑能對(duì)排異方析差的擇存在裳進(jìn)行扛判斷蝕，而嶄且還反能對(duì)模異方記差隨昏某個(gè)光解釋顯變量進(jìn)變化鉗的函席數(shù)形偏式凡進(jìn)牙行診繁斷。隨該檢經(jīng)驗(yàn)要鐘求變傾量的幅觀測(cè)幅值為享大樣廁本。來(lái)第四觸節(jié)曉異折方差忍性的宴補(bǔ)救什措施排異方罩差性留是指秤模型挽中隨劑機(jī)誤播差項(xiàng)昨的方清差不芬是常傅量，櫻而且去它的秘變化庸與解摸釋變斃量的帽變動(dòng)銜有關(guān)僵。昂2.運(yùn)產(chǎn)生偶異方株差性夢(mèng)的主兄要原旁因有貨：模稠型中旬略去南的變疫量隨的解釋摸變量須的變葡化而鵲呈規(guī)某律性奴的變脹化、限變量塞的設(shè)獲定問(wèn)鈴題、魚(yú)截面其數(shù)據(jù)以的使劈用，躍利用翁平均遍數(shù)作慣為樣剛本數(shù)憂據(jù)等鑼。槳3.贈(zèng)存在坡異方苗差性淹時(shí)對(duì)冤模型診的O貍LS境估計(jì)歷仍然莊具有立無(wú)偏握性，伙但最砌小方勺差性疤不成捎立，份從而俱導(dǎo)致陜參數(shù)臭的顯乞著性畜檢驗(yàn)太失效聲和預(yù)窯測(cè)的烏精度鹽降低陵。非4.畢檢驗(yàn)背異方單差性那的方越法有五多種暫，常貓用的倡有圖螺形法切、G抹ol梅df品el央d-謀Qu漏na績(jī)nd取t檢切驗(yàn)、值Wh毯it洪e檢倍驗(yàn)、皺AR搬CH驢檢驗(yàn)及以及灣Gl乎ej謊se謙r檢蒸驗(yàn)，慘運(yùn)用戀這些梢檢驗(yàn)予方法箏時(shí)要窯注意祖它們佳的假微設(shè)條鎖件。丘5.汽異方墳差性寧的主顯要方趁法是稀加權(quán)冠最小計(jì)二乘朱法，犧也可忍以用跨變量翻變換攻法和杰對(duì)數(shù)免變換耀法。汁變量具變換械法與趴加權(quán)組最小悟二乘歪法實(shí)恒際是休等價(jià)關(guān)的?，F(xiàn)哨第嚇一符節(jié)希諒什么幻是多孝重共封線性冒當(dāng)兔術(shù)倦大招什奪亂朋早時(shí)，型表明昌在數(shù)末據(jù)矩兔陣使X煮中，啟至少瞧有一勤個(gè)列甩向量揀可以攪用其毯余的荒列向柳量線息性表稠示，驗(yàn)則說(shuō)躬明存均在完勿全的降多重窮共線券性。騙鍵百二、弊產(chǎn)生溉多重頭共線關(guān)性的之背景慧多重融共線排性產(chǎn)約生的鞏經(jīng)濟(jì)寺背景青主要貴有幾超種情料形：謝突1.垂經(jīng)濟(jì)曾變量謹(jǐn)之間辮具有歉共同槍變化技趨勢(shì)裁。陷申2.謝模型采中包率含滯尊后變胡量。識(shí)渡么3.匠利用厲截面祥數(shù)據(jù)談建立患模型扯也可勝能出殲現(xiàn)多緣重共查線性鍵。導(dǎo)帥4.列樣本交數(shù)據(jù)譯自身預(yù)的原牙因。閱望第熔二論節(jié)姥氣多重唇共線娃性產(chǎn)與生的奸后果鞏2.匙對(duì)參洗數(shù)區(qū)叢間估彎計(jì)時(shí)蛙，置洪信區(qū)仇間趨言于變敲大酒3.乞假設(shè)爛檢驗(yàn)村容易婚作出辰錯(cuò)誤坦的判劫斷允4.拖可能呀造成稼可決跪系數(shù)肆較高義，但昨?qū)Ω靼邆€(gè)參桂數(shù)單彎獨(dú)的屬阻t劈檢藍(lán)驗(yàn)卻畢可能膜不顯減著，度甚至寬可能點(diǎn)使估烘計(jì)的診回歸荒系數(shù)推符號(hào)虹相反才，得晚出完紅全錯(cuò)城誤的先結(jié)論屆。載第三象節(jié)詞多椅重共堤線性濱的檢巨驗(yàn)籌一、喇簡(jiǎn)單玉相關(guān)對(duì)系數(shù)六檢驗(yàn)氣法聰含義惜：簡(jiǎn)隨單相封關(guān)系哥數(shù)檢鏡驗(yàn)法壽是利假用解暈釋變剛量之菊間的脫線性難相關(guān)鹽程度嫁去判鋤斷是匙否存絨在嚴(yán)侄重多倒重共純線性樣的一略種簡(jiǎn)厚便方楊法。鎮(zhèn)懸判噴斷規(guī)診則：懲一般搞而言京，如草果每鼠兩個(gè)路解釋三變量倍的簡(jiǎn)擾單相蒸關(guān)系甩數(shù)(招零階皇相關(guān)撐系數(shù)爹)比消較高憂，例劣如大晝于0盯.8嗓，則惠可認(rèn)荒為存夠在著吼較嚴(yán)敲重的沉多重澤共線腦性。絹?zhàn)⒁獍Y：仍授較撫高的雅簡(jiǎn)單狀相關(guān)拉系數(shù)劃只是嗓多重康共線饒性存腔在的姑充分泄條件衛(wèi)，而暗不是愚必要楚條件建。特贈(zèng)別是涉在多并于兩屬個(gè)解墊釋變真量的熟回歸致模型茅中，蛛有時(shí)反較低潑的簡(jiǎn)潑單相勺關(guān)系章數(shù)也催可能容存在出多重嘆共線尤性。恭因此甘并不紋能簡(jiǎn)千單地塵依據(jù)骨相關(guān)遇系數(shù)棉進(jìn)行南多重帥共線茶性的愛(ài)準(zhǔn)確兄判斷巡?；头讲詈古蛎浖喴蜃訃W越大拳，表兩明解找釋變舟量之伍間的乎多重害共性腔越嚴(yán)診重。仆反過(guò)抄來(lái)，儲(chǔ)方差藍(lán)膨脹淹因子酒越接檔近于陵1，晴多重祥共線溪性越丙弱。破經(jīng)驗(yàn)翅表明劑，方揮差膨嚼脹因徐子≥刑10杜時(shí)，雖說(shuō)明憶解釋毒變量眨與其鉛余解鉛釋變誤量之角間有志嚴(yán)重快的多守重共拿線性驅(qū)，且驚這種奶多重喘共線續(xù)性可侍能會(huì)多過(guò)度擔(dān)地影億響最家小二向乘估桑計(jì)襯三、爆直數(shù)觀判罵斷法優(yōu)1.施當(dāng)沫增加紐或剔偵除一費(fèi)個(gè)解如釋變?cè)崃?，產(chǎn)或者司改變來(lái)一個(gè)孤觀測(cè)恐值時(shí)盛，回辣歸參例數(shù)的亡估計(jì)蜻值發(fā)邀生較洪大變棚化，縫回歸圈方程復(fù)可能應(yīng)存在謝嚴(yán)重旅的多恨重共康線性翼。蜓蝴2慚.宅從定仙性分顏析認(rèn)臨為，瓜一些或重要踩的解稍釋變勁量的敢回歸豎系數(shù)譽(yù)的標(biāo)騰準(zhǔn)誤潤(rùn)差較云大，經(jīng)在回平歸方料程中哥沒(méi)有擠通過(guò)捎顯著礦性檢譜驗(yàn)時(shí)諷，可款初步艘判斷山可能恒存在材嚴(yán)重睬的多設(shè)重共猛線性蠻。伯3.蠟有坐些解碎釋變所量的蛾回歸層系數(shù)譽(yù)所帶秤正負(fù)茂號(hào)與鉛定性趁分析診結(jié)果杏違背稀時(shí)，鹿很可管能存滑在多葵重共風(fēng)線性棵。醫(yī)4.他解偉釋變象量的宅相關(guān)海矩陣扎中，楚自變廚量之鑰間的番相關(guān)朱系數(shù)肆較大卻時(shí)，社可能鑒會(huì)存祥在多獲重共建線性泰問(wèn)題玻。途四、戲逐步舉回歸柱法患逐步禾回歸眾的基守本思脫想級(jí)委將關(guān)變量瘡逐個(gè)槐的引韻入模吃型，粱每引椅入一寶個(gè)解籮釋變門(mén)量后克，都熱要進(jìn)牢行Ｆ點(diǎn)檢驗(yàn)旗，并良對(duì)已惱經(jīng)選餅入的郵解釋茫變量畫(huà)逐個(gè)尊進(jìn)行貞t死檢驗(yàn)耳，當(dāng)排原來(lái)漏引入題的解拋釋變?cè)坑珊庥诤笤娼庾疳屪兠窳康膴A引入軍而變把得不迎再顯化著時(shí)猾，則褲將其惑剔除秩。以墊確保巾每次將引入樓新的但變量釘之前咐回歸峽方程轟中只舉包含岡顯著咱的變擁量。犯德在敞逐步釘回歸奧中，諒高度利相關(guān)饅的解鹿釋變類(lèi)量，挨在引昏入時(shí)掙會(huì)被森剔除阿。因霧而也周是一妄種檢抽測(cè)多層重共畢線性要的有刮效方哀法。粉第四射節(jié)卵杠多重派共線見(jiàn)性的肌補(bǔ)救賠措施朱修正且多重曲共線貓性的吵經(jīng)驗(yàn)額方法池1.司剔嗎除變席量法葛把方渴差擴(kuò)霉大因我子最織大者撲所對(duì)累應(yīng)的疤自變俱量首葛先剔浸除再所重新隙建立貞回歸畏方程灰，直域至回較歸方休程中益不再間存在朽嚴(yán)重板的多帖重共沫線性船。注橫意:陡餅若剔伴除了豪重要優(yōu)變量倍，可垃能引飼起模額型的當(dāng)設(shè)定唱誤差鳴。忠2.棗增左大樣摘本容崇量遼如果黎樣本慢容量疲增加竄，會(huì)裙減小尺回歸與參數(shù)者的方財(cái)差，另標(biāo)準(zhǔn)痕誤差捎也同叔樣會(huì)鬼減小沿。因歲此盡宋可能矮地收遍集足顫夠多旅的樣丟本數(shù)追據(jù)可堅(jiān)以改貴進(jìn)模吼型參種數(shù)的山估計(jì)歷。問(wèn)款題：尤增加厘樣本感數(shù)據(jù)膽在實(shí)牌際計(jì)符量分?jǐn)辔鲋锌诔Ｃ孀g臨許視多困西難。劫3.被變牛換模呀型形浴式監(jiān)一般母而言謹(jǐn)，差騾分后瘡變量竹之間令的相亭關(guān)性呼要比題差分粉前弱狼得多倉(cāng)，所揚(yáng)以差駕分后咽的模碌型可賊能降打低出哀現(xiàn)共勸線性松的可腔能性價(jià)，此研時(shí)可蜘直接徒估計(jì)粥差分?jǐn)婪匠坍?huà)。問(wèn)灑題：訪差分絞會(huì)丟暈失一準(zhǔn)些信泊息，幫差分土模型晚的誤狠差項(xiàng)熊可能猜存在啟序列乓相關(guān)武，可雞能會(huì)夏違背籠經(jīng)典憐線性挽回歸達(dá)模型籠的相湯關(guān)假振設(shè)，弱在具楊體運(yùn)送用時(shí)臥要慎趟重。糖4.喇利并用非攀樣本口先驗(yàn)術(shù)信息可通過(guò)勉經(jīng)濟(jì)燥理論率分析晚能夠秀得到度某些爐參數(shù)點(diǎn)之間慣的關(guān)歸系，辨可以恐將這誘種關(guān)疑系作娃為約獨(dú)束條磨件，暴將此而約束主條件拼和樣限本信課息結(jié)踩合起直來(lái)進(jìn)朱行約強(qiáng)束最祥小二白乘估匪計(jì)。秒5.惠橫舍截面少數(shù)據(jù)獻(xiàn)與時(shí)俘序數(shù)丙據(jù)并錄用榜首先桑利用搶橫截途面數(shù)塑據(jù)估披計(jì)出住部分射參數(shù)傲，再滾利用傅時(shí)序賄數(shù)據(jù)拼估計(jì)東出另亮外的四部分軌參數(shù)蕉，最鵝后得衫到整略個(gè)方祥程參緩數(shù)的炒估計(jì)倦。紹注意哄：這酒里包匪含著忍假設(shè)躍，即霞參數(shù)績(jī)的橫央截面蘆估計(jì)熱和從影純粹斗時(shí)間早序列旬分析貴中得母到的胡估計(jì)書(shū)是一繼樣的僑。黨6.亂變箏量變艦換斃變量柏變換幼的主沸要方父法：直(1懼)計(jì)危算相米對(duì)指顫標(biāo)狗(2饅)將奔名義氧數(shù)據(jù)井轉(zhuǎn)換復(fù)為實(shí)梁際數(shù)蓋據(jù)翅(3倡)將言小類(lèi)禁指標(biāo)館合并弱成大來(lái)類(lèi)指濤標(biāo)姑變量茅數(shù)據(jù)心的變狗換有黎時(shí)可柳得到接較好斗的結(jié)巧果，左但無(wú)搖法保鋤證一槐定可惕以得哈到很纖好的素結(jié)果丑。稀逐步稻回歸足法歉（1上）用愧被解窗釋變退量對(duì)玩每一穩(wěn)個(gè)所己考慮血的解村釋變追量做樸簡(jiǎn)單仇回歸祝。隆（2膀）以輩對(duì)被票解釋度變量辨貢獻(xiàn)軋最大差的解獄釋變董量所害對(duì)應(yīng)匹的回經(jīng)歸方郊程為笑基礎(chǔ)絮，按勒對(duì)被遮解釋園變量憂貢獻(xiàn)竊大小聰?shù)捻樒Ｐ蛑鹳悅€(gè)引跪入其框余的坐解釋潛變量倒。解若新令變量承的引芬入改劉進(jìn)了稅R發(fā)2模和駁殺F星檢即驗(yàn)，估且回愉歸參促數(shù)的監(jiān)t危檢驗(yàn)叉在統(tǒng)和計(jì)上屬也是正顯著丘的，摟則在扎模型茫中保絮留該找變量亭。報(bào)若新冤變量鬧的引卷入未遍能改俱進(jìn)息R殼2孝和偏F麗木檢驗(yàn)聚，且賊對(duì)其離他回害歸參配數(shù)估蘋(píng)計(jì)值迷的t龍檢扇驗(yàn)也品未帶底來(lái)什占么影廳響，講則認(rèn)累為該嶼變量劉是多末余變溝量。喜若新皆變量短的引險(xiǎn)入未蘋(píng)能改夜進(jìn)打R亂2臉能和徐F斬代檢驗(yàn)送，且瞎顯著強(qiáng)地影素響了浸其他世回歸獨(dú)參數(shù)倦估計(jì)恢值的網(wǎng)數(shù)值叛或符桃號(hào)，椅同時(shí)乎本身鵝的回傍歸參蒸數(shù)也騎通不是過(guò)t沾檢厘驗(yàn)，雹說(shuō)明許出現(xiàn)朝了嚴(yán)董重的導(dǎo)多重繼共線眠性。小結(jié)吵1.跪多重私共線游性是炮指各怖個(gè)解育釋變蓄量之映間有院準(zhǔn)確食或近劣似氧準(zhǔn)確禾的線喚性關(guān)再系。版2.廁多重兩共線竭性的擾后果惱：揚(yáng)如巖果各耗個(gè)解件釋變把量之貪間有曾完全調(diào)的共滋線性腳，則服它們眼的挪回歸喜系數(shù)降是不杜確定盟的，臥并且紫它們棕的方籃差會(huì)澇無(wú)窮桌大。妹如婆果共儀線性針是高耀度的突但不掙完全野的，妄回歸將系數(shù)大可估蝦計(jì)，超但授有較符大的互標(biāo)準(zhǔn)茶誤差票?；厍w系統(tǒng)數(shù)不百能準(zhǔn)另確地絮估計(jì)巴。頃3.菠診斷卸共線劍性的易經(jīng)驗(yàn)乎方法央：剩架略(1棗)茫表現(xiàn)裕為可菌決系寬數(shù)異誓常高越而回截歸系洲數(shù)的悄t包檢驗(yàn)毅不顯刑著。民拔測(cè)(2斜)釀變量溜之間鍬的零安階或貓簡(jiǎn)單峰相關(guān)咽系數(shù)濤。多且個(gè)解恒釋變貧量時(shí)渴，較經(jīng)低的菜零階解相關(guān)類(lèi)也可求能出槐現(xiàn)多索重共碑線性雹，需血要檢暖查偏缺相關(guān)磨系數(shù)敞。墳盟膚(4改)如最果怨饑高聽(tīng)而偏問(wèn)相關(guān)街系數(shù)罪低，前則多泰重共閑線性總是可宜能的豐。授(5確)書(shū)用解紀(jì)釋變滅量間引輔助住回歸慕的可相決系攤數(shù)判卻斷。記4.址降低慣多重岔共線直性的蟲(chóng)經(jīng)驗(yàn)呀方法?。簭紧[煎(1袋)利須用外勁部或雹先驗(yàn)泡信息凱；孫蓄難(2保)橫票截面太與時(shí)惱間序躲列數(shù)端據(jù)并仔用；僅縣趨(3頭)剔歉除高隙度共盡線性望的變侵量(業(yè)如逐榮步回固歸)隨；既國(guó)稀(4狹)數(shù)系據(jù)轉(zhuǎn)生換；嚇濾亞(5召)獲夢(mèng)取補(bǔ)漲充數(shù)釣據(jù)或?qū)O新數(shù)橡據(jù)；知蘋(píng)撇(6懼)選柄擇有怒偏估泡計(jì)量漲（如益嶺回說(shuō)歸）慧。共塵經(jīng)毀驗(yàn)方亮法的位效果喂取決腿于數(shù)嫂據(jù)的租性質(zhì)識(shí)和共靠線性齡的嚴(yán)駁重程捕度。僑第十僻章、婚時(shí)間虛序列忽計(jì)量露經(jīng)濟(jì)纏模型滑第民一節(jié)棟時(shí)服間序?yàn)I列基風(fēng)本概愧念叛偽回膠歸問(wèn)鐘題姑傳統(tǒng)錘計(jì)量處經(jīng)濟(jì)更學(xué)模近型的電假定鳴條件泄：序攔列的站平穩(wěn)糖性、辮正態(tài)品性。眠朱所謂泄“遭偽回商歸傘”沫，是門(mén)指變?nèi)块g慨本來(lái)鹽不存潛在相伸依關(guān)貓系，覆但回知?dú)w結(jié)剛果卻倉(cāng)得出擊存在怒相依俘關(guān)系爛的錯(cuò)很誤結(jié)宴論。糞20吧世紀(jì)荷70親年代滑，G暢ra命ng吩e、躁Ne加wb揮ol界d班研究裹發(fā)現(xiàn)林，造獲成飄“臉偽回映歸殺”粘的根邁本原爽因在桑于時(shí)刺序序鞠列變陪量的余非平曲穩(wěn)性早隨機(jī)鼻過(guò)程伸有些罷隨機(jī)哄現(xiàn)象球，要需認(rèn)識(shí)舅它必謝須研種究其仔發(fā)展燥變化攝過(guò)程誰(shuí)，隨啞機(jī)現(xiàn)啦象的葉動(dòng)態(tài)鑼變化極過(guò)程貪就是齒隨機(jī)我過(guò)程勉。戀例如翼，考榆察一憂段時(shí)但間內(nèi)吐每一指天的餐揪呼叫賤次數(shù)欠，需市要考陣察依晌賴(lài)于盼時(shí)間膝t的元隨機(jī)稅變量納按匆御，歲｛抹籌｝就數(shù)是一傳隨機(jī)窮過(guò)程覽。丸又例絮如，段某國(guó)卸某年刑的G屆NP挨總量斜，是汪一隨佳機(jī)變逆量，去但若劉考查突它隨墳時(shí)間的變化簡(jiǎn)的情膀形，艷則｛轉(zhuǎn)鋼那箱長(zhǎng)愁｝抵就是暢一隨捏機(jī)過(guò)害程。伏時(shí)間榮序列較的平準(zhǔn)穩(wěn)性坑所謂申時(shí)間蚊序列把的平桌穩(wěn)性愁，是怒指時(shí)罰間序宿列的蛇統(tǒng)計(jì)沾規(guī)律獅不會(huì)穩(wěn)隨著軌時(shí)間鉤的推醋移而跨發(fā)生毒變化江。聾直觀揪上，民一個(gè)寄平穩(wěn)魂的時(shí)閉間序邊列可竊以看廟作一纖條圍腐繞其攀均值旗上下斬波動(dòng)倡的曲杯線。躬從理漠論上啊，有統(tǒng)兩種漂意義猾的平弓穩(wěn)性嗓，一蒙是嚴(yán)哨格平膀穩(wěn)，勒另一翅種是奇弱平演穩(wěn)。恰時(shí)間幼序列偵的非怒平穩(wěn)瀉性爆是指兆時(shí)間需序列點(diǎn)的統(tǒng)婚計(jì)規(guī)毫律隨宏著時(shí)狐間的丸位移罪而發(fā)涌生變州化，棍即生側(cè)成變?nèi)繒r(shí)攤間序聲列數(shù)廟據(jù)的斧隨機(jī)添過(guò)程灶的特習(xí)征隨鑼時(shí)間鬼而變愧化。無(wú)在實(shí)銅際中惡遇到刮的時(shí)落間序膚列數(shù)號(hào)據(jù)很自可能廢是非添平穩(wěn)盯序列衫，而敬平穩(wěn)統(tǒng)性在猾計(jì)量休經(jīng)濟(jì)浴建模耐中又墳具有池重要淺地位鹽，因厘此有毒必要蒸對(duì)觀材測(cè)值鐮的時(shí)往間序社列數(shù)援據(jù)進(jìn)牲行平畜穩(wěn)性悲檢驗(yàn)唐。倍時(shí)間給序列荒平穩(wěn)謹(jǐn)性的族單位槽根檢旅驗(yàn)投一、抱單位孩根檢命驗(yàn)撓結(jié)論房:致隨機(jī)羽游動(dòng)繞過(guò)程響是非兩平穩(wěn)續(xù)的。說(shuō)因此懼，檢搖驗(yàn)序適列的荒非平鉆穩(wěn)性訴就變西為檢側(cè)驗(yàn)特情征方炒程是版否有蒸單位駛根，廁這就維是單答位根啟檢驗(yàn)貿(mào)方法頭的由藏來(lái)罰Di睬ck衡ey劉-F踏ul攔le井r檢叢驗(yàn)（芹DF妄檢驗(yàn)紅）療大多戀數(shù)經(jīng)吩濟(jì)變畢量呈行現(xiàn)出積強(qiáng)烈痕的趨匹勢(shì)特碌征。聲這些解具有袍趨勢(shì)凱特征焰的經(jīng)鳥(niǎo)濟(jì)變攪量，抱當(dāng)發(fā)艱生經(jīng)舊濟(jì)振偉蕩或枝沖擊壺后，森一般夏會(huì)出乖現(xiàn)兩儲(chǔ)種情姥形:后擴(kuò)炎●吊受到悄振蕩雕或沖踩擊后命，經(jīng)見(jiàn)濟(jì)變漂量逐顏漸又康回它擔(dān)們的醋長(zhǎng)期誠(chéng)趨勢(shì)居軌跡金；吸臥芳●這涉些經(jīng)察濟(jì)變慘量沒(méi)褲有回記到原瞞有軌示跡，悅而呈燙現(xiàn)出低隨機(jī)芝游走油的狀置態(tài)。躁若我抄們研腿究的遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)籍變量尚遵從綢一個(gè)盒非平也穩(wěn)過(guò)逃程，遍一個(gè)伯變量三對(duì)其鉤他變?nèi)×康腻\回歸運(yùn)可能?chē)鷷?huì)導(dǎo)旗致偽燦回歸坡結(jié)果廉。這在是研升究單上位根界檢驗(yàn)家的重麻要意霉義所君在。坑Di占ck遠(yuǎn)ey乒、F雪ul僻le旦r研興究發(fā)幼現(xiàn)，汗DF湊檢驗(yàn)語(yǔ)的臨賞界值敲同序紗列的懷數(shù)據(jù)報(bào)生成脅過(guò)程京以及燭回歸狡模型顯的類(lèi)脹型有紋關(guān)，藝因此悔他們基針對(duì)緩如下寶三種押方程西編制翠了臨塑界值榨表，吊后來(lái)喇Ma思ck努in慰no勞n把序臨界站值表保加以糊擴(kuò)充涉，形荒成了錄目前稻使用濾廣泛略的臨朽界值側(cè)表，取在E牧Vi瓣ew乖s軟暖件中職使用砌的是剝Ma訪ck呼in糞no筍n臨朱界值念表。獲三、灣Au貍gm臣en藝te荷d畫(huà)Di妹ck綢ey龜-F丹ul災(zāi)le短r檢吳驗(yàn)（脹AD省F檢舊驗(yàn)）先DF柔檢驗(yàn)聲存在召的問(wèn)膨題是鮮，在智檢驗(yàn)緞所設(shè)曾定的以模型螞時(shí)，噸假設(shè)售隨機(jī)由擾動(dòng)紫項(xiàng)不惰存在斃自相拆關(guān)。兆但大議多數(shù)臥的經(jīng)儲(chǔ)濟(jì)數(shù)更據(jù)序叢列是嬌不能蘆滿足設(shè)此項(xiàng)諸假設(shè)經(jīng)的，痛當(dāng)隨茫機(jī)擾梯動(dòng)項(xiàng)裁存在腸自相勵(lì)關(guān)時(shí)絨，直鋪接使祝用D這F檢巧驗(yàn)法鉗會(huì)出診現(xiàn)偏壯誤，絲為了霉保證上單位配根檢叉驗(yàn)的東有效扛性，樸人們按對(duì)D丑F檢斥驗(yàn)進(jìn)峰行拓忽展，糾從而匹形成家了擴(kuò)體展的耀DF宜檢驗(yàn)團(tuán)(A山ug劉me駐nt別ed綱D蘭ic碌ke蝶y-鴿Fu喜ll花er媽T撒es撫t(yī))虜，簡(jiǎn)擴(kuò)稱(chēng)為壩AD鋼F檢宅驗(yàn)。叮拐協(xié)茅整橫問(wèn)題蝶：估慈計(jì)出促來(lái)的踢貨幣暢需求鋸函數(shù)蓬是否帶揭示呼了貨饞幣需沸求的掏長(zhǎng)期遲均衡顫關(guān)系呢？晴（1棍）如霸果上雅述貨每幣需仿求函鄉(xiāng)數(shù)是切適當(dāng)縱的，觸那么冒貨幣冰需求俱對(duì)長(zhǎng)量期均鳴衡關(guān)私系的舍偏離網(wǎng)將是評(píng)暫時(shí)披的，銹擾動(dòng)硬項(xiàng)序小列是扇平穩(wěn)預(yù)序列霧，估政計(jì)出嗚來(lái)的位貨幣攜需求格函數(shù)耀就揭飾示了折貨幣類(lèi)需求屋的長(zhǎng)舌期均越衡關(guān)毅系。攀（2抖）相襪反，簡(jiǎn)如果秤擾動(dòng)床項(xiàng)序桿列有克隨機(jī)語(yǔ)趨勢(shì)菊而呈帝現(xiàn)非壩平穩(wěn)監(jiān)現(xiàn)象猛，那宅么模慈型中肺的誤答差會(huì)潤(rùn)逐步胳積聚代，使唯得貨蔬幣需菜求對(duì)巡長(zhǎng)期臂均衡個(gè)關(guān)系訊的偏絞離在怒長(zhǎng)時(shí)包期內(nèi)阻不會(huì)蚊消失當(dāng)。昏述貨翠幣需曉求模嫩型是植否具劈有實(shí)脆際價(jià)惠值，吧關(guān)鍵械在于猴擾動(dòng)文項(xiàng)序燥列是欲否平請(qǐng)穩(wěn)。著曠潮貨幣慧供給漫量、買(mǎi)實(shí)際驕?zhǔn)杖刖S、價(jià)扇格水塞平以降及利符率可象能是五I(拐1)征序列餡。一蛾般情直況下及，多淚個(gè)非植平穩(wěn)肢序列神的線玉性組轎合也立是非沫平穩(wěn)趙序列盆。主歪割如果遠(yuǎn)貨幣靠供給午量、從實(shí)際正收入燙、價(jià)仍格水此平以恐及利絲率的浸任何滿線性謙組合捧都是遍非平罰穩(wěn)的哀，那矮么上扯述貨屠幣需煙求模吩型的憶擾動(dòng)版項(xiàng)序呢列就篩不可羞能是形平穩(wěn)枕的，糾從而饅模型爹并沒(méi)耗有揭咽示出眾貨幣揪需求竄的長(zhǎng)泛期穩(wěn)縮定關(guān)懼系。神反過(guò)鵲來(lái)說(shuō)蒼，如儀果上認(rèn)述貨犯幣需絞求模念型描愿述了麥貨幣外需求加的長(zhǎng)評(píng)期均剩衡關(guān)仆系，用那么析擾動(dòng)責(zé)項(xiàng)序婆列必穗定是血平穩(wěn)收序列舉，也等就是燕說(shuō)，襪非平席穩(wěn)的拜貨幣膜供給味量、插實(shí)際予收入洋、價(jià)懶格水較平以悠及利遙率四泰變量遍之間淡存在糾平穩(wěn)相的線珠性組紗合。棕晶上述買(mǎi)例子偶向我牙們揭捷示了迎這樣萬(wàn)一個(gè)吉事實(shí)以：語(yǔ)“包貫含非絞平穩(wěn)僵變量屆的均據(jù)衡系棍統(tǒng)，絹必然最意味嚴(yán)著這類(lèi)些非蠢平穩(wěn)權(quán)變量窮的某垂種組提合是融平穩(wěn)臣的”掩這正橋是協(xié)置整理缺論的恒思想管。使協(xié)整騎概念決的提駐出對(duì)楚于用爛非平冬穩(wěn)變駐量建仔立經(jīng)險(xiǎn)濟(jì)計(jì)持量模地型，壁以檢促驗(yàn)這錢(qián)些變頂量之示間的涂長(zhǎng)期片均衡剪關(guān)系碎非常漢重要澇。且（1項(xiàng)）如種果多荒個(gè)非錦平穩(wěn)擴(kuò)變量惰具有挎協(xié)整守性，慶則這味些變餡量可哲以合罰成一私個(gè)平你穩(wěn)序忙列?；\這個(gè)嘆平穩(wěn)服序列吹就可池以用讀來(lái)描輝述原骨變量足之間崇的均幣衡關(guān)副系。卻（2靈）當(dāng)少且僅敗當(dāng)多索個(gè)非級(jí)平穩(wěn)兵變量羊之間株具有猴協(xié)整雀性時(shí)溝，由反這些窗變量肌建立譽(yù)的回溉歸?；⑿筒耪掠幸鉁p義。紋所以蜜協(xié)整炮性檢恐驗(yàn)也淚是區(qū)抬別真聾實(shí)回兆歸與減偽回愈歸的信有效豈方法也。坦（3筋）具汁有協(xié)晝整關(guān)妨系的轉(zhuǎn)非平露穩(wěn)變誦量可寺以用像來(lái)建判立誤舊差修揮正模凡型。堪由于侮誤差儉修正紅模型笛把長(zhǎng)蘇期關(guān)竊系和仍短期剪動(dòng)態(tài)重特征嘉結(jié)合墾在一妖個(gè)模通型中某，因豬此既日可以監(jiān)克服拆傳統(tǒng)墾計(jì)量父經(jīng)濟(jì)援模型市忽視距偽回路歸的豆問(wèn)題然，又先可以全克服偉建立怠差分瓜模型標(biāo)忽視饞水平核變量辰信息杏的弱訓(xùn)點(diǎn)。頌二、贊協(xié)整峽檢驗(yàn)障協(xié)整疤性的撇檢驗(yàn)確有兩盾種方布法玩基于呆回歸主殘差日的協(xié)小整檢蚊驗(yàn)，進(jìn)這種陶檢驗(yàn)瘋也稱(chēng)較為單特一方掃程的怪協(xié)整幻檢驗(yàn)閉；忽基于鳴回歸吳系數(shù)蹤的完通全信濫息協(xié)鉛整檢曲驗(yàn)。逢這里童我們爐僅考漫慮單爆一方顯程的坑情形意，而宣且主看要介攜紹兩崖變量爆協(xié)整過(guò)關(guān)系禾的E針G兩巴步法船檢驗(yàn)籮。燦三、短誤差皇修正雨模型事（E眉rr鄭or鑰C展or艇re朗ct絞io更n傻Mo新de鼻l玩,E減CM乳）封誤差幼修正腰模型刃(E犧CM機(jī)，也龜稱(chēng)誤箱差修秧正模屑型)他是一輪種具繞有特客定形剛式的腹計(jì)量擾經(jīng)濟(jì)竊模型組。粒建立燙誤差特修正過(guò)模型付一般劑采用刊兩步腫，分轎別建藏立區(qū)屋分?jǐn)?shù)布據(jù)長(zhǎng)跪期特僚征和候短期釋待征主的計(jì)羽量經(jīng)握濟(jì)學(xué)音模型娛。粗第一里步，狹建立狼長(zhǎng)期透關(guān)系提模型腸。即禽通過(guò)秋水平浪變量煎和O街LS撐法估險(xiǎn)計(jì)出夾時(shí)間魂序列救變量要間的冷關(guān)系像。若親估計(jì)館結(jié)果麥形成逝平穩(wěn)刃的殘控差序突列時(shí)迎，那堆么這債些變洪量間去就存民在相事互協(xié)漲整的奧關(guān)系跪．長(zhǎng)篇期關(guān)季系?？偷拿弊兞炕疬x擇駝是合僻理的穩(wěn)，回