銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)

銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)以下是與大家提供的資格風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)，希望對(duì)大家有幫助!1、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括.A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式*全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 口、內(nèi)部管理模式2、以下理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 .A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論 D、預(yù)期收入理論3、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是.A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購(gòu)置理論D、銷售理論4、以下理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是.A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供培理論D、銷售理論、是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)歸還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性.A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn).A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由 C、操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中.A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn)、 C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn).是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn).A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)缺乏以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn).是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同歸還債務(wù)本息的可能性.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn).是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融效勞以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響.A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn). 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn).A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn). 是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行通過進(jìn)行定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)躲避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的局部能夠得到其他未發(fā)生損失局部的補(bǔ)償，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)躲避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的《商業(yè)銀行資本管理方法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的《商業(yè)銀行資本管理方法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)【答案解析】資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來開展的行動(dòng)指南。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)對(duì)對(duì)【答案解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來開展的行動(dòng)指南。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)【答案解析】此題表述正確。數(shù)量指標(biāo)是對(duì)一國(guó)政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對(duì)該國(guó)的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】等級(jí)指標(biāo)是對(duì)一國(guó)政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對(duì)該國(guó)的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這局部資金容易流失。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】題中所述為易變負(fù)債。流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。()錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。董事會(huì)應(yīng)承當(dāng)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，高級(jí)管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略、總體策略及體系。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)【答案解析】此題表述正確。因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測(cè)潛在損失。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和檢測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。.xx年巴塞爾委員會(huì)修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原那么》，要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開展業(yè)務(wù)時(shí)考慮其風(fēng)險(xiǎn)狀況。()對(duì)【正確答案】對(duì)【答案解析】此題表述正確。.與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】錯(cuò)【答案解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)。.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)【答案解析】此題表述正確。.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。()對(duì)錯(cuò)【正確答案】對(duì)【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。.為提高董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)與銀行的首席