創(chuàng)新風(fēng)險管理-支持銀行轉(zhuǎn)型

創(chuàng)新風(fēng)險管理，支持銀行轉(zhuǎn)型當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正處在“三期疊加”和走向新常態(tài)的過程中，一方面伴隨過剩產(chǎn)能化解調(diào)整、經(jīng)濟(jì)“去杠桿”，商業(yè)銀行的風(fēng)險壓力持續(xù)增大，另一方面，實體經(jīng)濟(jì)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的艱巨任務(wù)，最具創(chuàng)新活力的民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)還面臨“融資難、融資貴”的問題，急需金融“輸血”支持。在這樣的背景之下，商業(yè)銀行如何在把住風(fēng)險底線的同時，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為業(yè)界所關(guān)注的焦點。就此，本刊記者專訪了平安銀行副行長趙繼臣。趙繼臣表示，平安銀行始終堅持“經(jīng)營風(fēng)險”的核心管理理念，通過理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等多個維度不斷提升風(fēng)險管理水平，全面建設(shè)更科學(xué)、精細(xì)、高效的風(fēng)險決策機(jī)制和管理體系，開創(chuàng)了一條具有平安特色的支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型經(jīng)營之路。適應(yīng)新常態(tài)，風(fēng)險理念轉(zhuǎn)變在先《》：隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的歷史階段，以及利率市場化等金融改革不斷推進(jìn)，銀行業(yè)發(fā)展的外部宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大變化，從而給商業(yè)銀行的風(fēng)險管理帶來了新挑戰(zhàn)。面對這些挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行應(yīng)該怎么辦？趙繼臣：我們認(rèn)為，銀行要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就必須讓先進(jìn)的風(fēng)險理念和守法合規(guī)的風(fēng)險文化成為每一個員工的職業(yè)基因。先進(jìn)的風(fēng)險理念，對外可以支持銀行開拓市場，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)時代變化；對內(nèi)可以統(tǒng)一風(fēng)險人員與業(yè)務(wù)人員對共同目標(biāo)和共同利益的認(rèn)同，形成合力，提升業(yè)務(wù)效率。為此，我們注重打造銀行業(yè)發(fā)展新形勢下的先進(jìn)風(fēng)險理念。首先，要從“控制風(fēng)險”轉(zhuǎn)化為“主動管理與經(jīng)營風(fēng)險”。為達(dá)成主動管理的效果，平安銀行一直致力于改變過去風(fēng)險條線和市場條線之間各自為政的局面，構(gòu)建風(fēng)險與市場目標(biāo)一致、協(xié)調(diào)發(fā)展的合作機(jī)制，將風(fēng)險文化從后臺貫徹到前端，力圖建立一個以價值創(chuàng)造最大化為目的價值管理體系，平衡風(fēng)險與收益之間的關(guān)系，實現(xiàn)風(fēng)險資本收益最大化。其次，我們注重從“單一風(fēng)險管理”向“全面風(fēng)險管理”的轉(zhuǎn)化。這是因為，隨著業(yè)務(wù)的創(chuàng)新拓展，商業(yè)銀行所承擔(dān)的非信用風(fēng)險日益凸顯，以信貸風(fēng)險管理為主體的風(fēng)險管理架構(gòu)，無法清晰把握全行整體風(fēng)險狀況，難以應(yīng)對不同業(yè)務(wù)市場領(lǐng)域的交叉風(fēng)險，以及系統(tǒng)性和突發(fā)性風(fēng)險事件。因此，平安銀行著力構(gòu)建適應(yīng)當(dāng)前銀行風(fēng)險多樣化、復(fù)雜化特征的全面風(fēng)險管理體系，按全面風(fēng)險管理要求重構(gòu)風(fēng)險體系，構(gòu)建垂直、獨立的風(fēng)險管理架構(gòu)，明確第一道防線的風(fēng)險管理目標(biāo)與責(zé)任，提升第二道防線的管理權(quán)威，強(qiáng)化第三道防線的監(jiān)控力度，全行信用、市場、操作、合規(guī)、聲譽等各類風(fēng)險由風(fēng)險管理委員會統(tǒng)籌管理及問責(zé)。架構(gòu)的銀行之一，總行對分行的“派駐制”風(fēng)險治理架構(gòu)已相對成熟。2013年，平安銀行實施了一系列的事業(yè)部制改革。這一系列的改革讓平安銀行在經(jīng)營方式、組織架構(gòu)、績效考核、風(fēng)險管理等方面都出現(xiàn)了較大的變化。適應(yīng)新的形勢變化，我們進(jìn)一步強(qiáng)化了全行風(fēng)險管理委員會統(tǒng)一歸口的“集中”管理，同時，仍然運用“派駐制風(fēng)險管理、矩陣式雙線匯報”的風(fēng)險管理模式，將風(fēng)險管理職能“內(nèi)嵌”到獨立核算的事業(yè)部內(nèi)部。也就是說，總行向分行和事業(yè)部派駐的風(fēng)險總監(jiān)，實線向總行風(fēng)險管理委員會匯報、虛線向分行行長或事業(yè)部總裁匯報，總行風(fēng)險管理委員會在人事任免、績效考核上相比分行和事業(yè)部占有更大權(quán)重。這種模式很好地保障了全行風(fēng)險管理的集中性和獨立性，同時也使得風(fēng)控端更接近市場，風(fēng)險和業(yè)務(wù)的協(xié)作更默契，保持有競爭力的業(yè)務(wù)的運行效率，更好地突顯事業(yè)部制的“專業(yè)化”優(yōu)勢。事業(yè)部制本身對于增強(qiáng)銀行的風(fēng)險管理能力大有裨益，業(yè)務(wù)的“集中化”和架構(gòu)的扁平化縮短了風(fēng)險決策的傳導(dǎo)鏈條，有效提升了管理效率。建立全流程可量化的風(fēng)險管理體系《》：在日常的經(jīng)營過程中，銀行的大型企業(yè)客戶和小微企業(yè)客戶在經(jīng)營特征、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險特征等方面差異巨大。實際上，這兩類客戶都是商業(yè)銀行當(dāng)前所重點關(guān)注的對象。那么，商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，如何建立對應(yīng)不同客戶的風(fēng)險管理體系呢？趙繼臣：各地的主流企業(yè)是實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者。為支持實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，平安銀行鼓勵開發(fā)行業(yè)中有競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)和在地方上有影響力的主流客戶，建立并完善與主流客戶和戰(zhàn)略客戶之間“總對總”的合作關(guān)系。為支持主流客戶開發(fā)，我們就必須建立專業(yè)、精簡、高效的業(yè)務(wù)流程。首先，我們堅持行業(yè)事業(yè)部專業(yè)開發(fā)的經(jīng)營模式，在重要產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，為客戶提供“一攬子”綜合金融服務(wù)；其次，加強(qiáng)了對戰(zhàn)略客戶在授信業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)的聯(lián)動評估，銀行的授信業(yè)務(wù)評估滿足客戶傳統(tǒng)授信產(chǎn)品審批，而跨市場的投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品則因具備相對復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險要素，需要針對性的流程和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，因此，面對主流大客戶日益多元化的金融需求，平安銀行充分發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢，通過授信業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的聯(lián)動評估，為戰(zhàn)略客戶提供針對性的“一攬子”金融服務(wù)解決方案，有效提升平安銀行對大客戶的金融服務(wù)能力；第三，建立和完善高效的審批通道，針對戰(zhàn)略客戶專業(yè)化和差異化的需求，構(gòu)建專門審批團(tuán)隊，強(qiáng)化專業(yè)審批能力，優(yōu)化審批流程，突破層層審批的常規(guī)限制，提高審批效率。針對小企業(yè)客戶開發(fā)的經(jīng)營模式和這一客群的風(fēng)險特征，平安銀行積極建立了全流程、可量化的風(fēng)險管理體系。具體來說，我們依托城市、行業(yè)、商圈建立了專家評價模型及批量開發(fā)流程；全面應(yīng)用風(fēng)險計量工具，有效識別風(fēng)險并進(jìn)行額度控制；積極對客戶進(jìn)行征信篩查，跟蹤客戶信用狀況；通過流水驗證、黑名單篩查、欺詐聯(lián)防檢測、反查貸款卡等措施防止業(yè)務(wù)欺詐；及時進(jìn)行資金用途檢查，跟蹤還款源，偵測代還款以及集中供款現(xiàn)象，并且定期進(jìn)行風(fēng)險評估保證貸后有效的風(fēng)險管理；同時建立不良貸款快速核銷制度，保證收益覆蓋風(fēng)險。面對經(jīng)濟(jì)形勢和市場環(huán)境的快速變化，平安銀行主動調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險抵抗能力。在經(jīng)濟(jì)形勢下行情況下，適時調(diào)整授信政策和導(dǎo)向，堅決退出高風(fēng)險領(lǐng)域，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)展以“貸貸平安”商務(wù)卡為主的微貸產(chǎn)品，有效避免了更大風(fēng)險，提高了收益和風(fēng)險抵御能力。同時，平安銀行不斷完善和提升審批服務(wù)和貸后管理能力，信貸工廠建設(shè)已見成效，為“貸貸平安”卡帶來強(qiáng)大的市場競爭力。平安銀行作為一家以創(chuàng)新為競爭力的股份制商業(yè)銀行，始終“以客戶為中心”，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和優(yōu)化服務(wù)，提升對實體經(jīng)濟(jì)的綜合服務(wù)能力，并堅持“風(fēng)險引領(lǐng)市場”的風(fēng)險管理理念，通過“創(chuàng)新”提升風(fēng)險管理水平，探索出了一條具有平安特色的產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理之路。從2014年開始，平安銀行在總行風(fēng)險管理委員會下，設(shè)立了產(chǎn)品風(fēng)險管理專門職能，專司創(chuàng)新風(fēng)險管理，并向風(fēng)管委匯報；同時，建立了新產(chǎn)品投產(chǎn)前風(fēng)險審查、觀察期運行風(fēng)險評估、重點產(chǎn)品風(fēng)險檢查等一系列風(fēng)險管理流程，在建立全面、高效的創(chuàng)新風(fēng)險管理體系上做出了積極而卓有成效的嘗試，并形成了平安銀行新產(chǎn)品風(fēng)險管理自己的特色，突顯了風(fēng)險管理一站式、全生命周期和全面覆蓋的特點。業(yè)務(wù)創(chuàng)新與風(fēng)險管理模式創(chuàng)新須同步《》：綜合金融是平安銀行有別于國內(nèi)其他同類商業(yè)銀行的獨有優(yōu)勢，而在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，平安銀行的產(chǎn)業(yè)鏈金融也被業(yè)界尤為稱道，在新型業(yè)務(wù)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展得有聲有色。請問，平安銀行在推進(jìn)這些“拳頭”特色業(yè)務(wù)之時，又是如何做好風(fēng)險管理的？趙繼臣：平安銀行致力于實現(xiàn)綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略，積極促進(jìn)綜合金融在“合規(guī)為本、風(fēng)險可控”的前提下的健康發(fā)展，不斷豐富了全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵。我們主要通過三方面來實現(xiàn)綜合金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。首先，完善綜合金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體制。平安銀行積極建立產(chǎn)品風(fēng)險管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險收益分析和資本配置。加快綜合金融產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)團(tuán)隊建設(shè)，成立綜合金融服務(wù)方案設(shè)計小組，研究和設(shè)計綜合金融產(chǎn)品及相應(yīng)的風(fēng)險管理方案，指導(dǎo)經(jīng)營單位開發(fā)市場。同時，加強(qiáng)對分行的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新培訓(xùn)；成立綜合金融風(fēng)險管理研究會，組織綜合金融產(chǎn)品、方案、流程的研究與創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化全行綜合金融風(fēng)險政策、管理流程、技術(shù)工具、考核機(jī)制和團(tuán)隊建設(shè)。其次，優(yōu)化綜合金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理效果。平安銀行秉持細(xì)化政策、科學(xué)授權(quán)、風(fēng)險前置、嵌入服務(wù)、量化管理、提高效率的原則對綜合金融業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。加強(qiáng)對風(fēng)險計量工具的研發(fā)及應(yīng)用，建立經(jīng)濟(jì)資本的計量分配機(jī)制，動態(tài)監(jiān)測各機(jī)構(gòu)和各類業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本占用情況；建立風(fēng)險定價機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險定價的指導(dǎo)及管理，在新增業(yè)務(wù)及創(chuàng)新產(chǎn)品中加強(qiáng)對中間收入的要求；推行價值管理工具，提高資本收益，全面提升綜合金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理效果。第三，提升綜合金融風(fēng)險管理的支持力度。平安銀行通過科技支持，開發(fā)風(fēng)險評估和計量的模型和工具，建立統(tǒng)一客戶視角下的風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，完善風(fēng)險相關(guān)的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提高流程效率；通過渠道支持，搭建與外部合作的專業(yè)平臺和同業(yè)交流的常規(guī)化渠道；通過產(chǎn)品支持，全面協(xié)助綜合金融產(chǎn)品開發(fā)和推廣；通過人力支持，為綜合金融業(yè)務(wù)配備風(fēng)險人員，提高對前線人員的培訓(xùn)水平，提高相關(guān)人員的技術(shù)水平及創(chuàng)新能力。在互聯(lián)網(wǎng)金融方面，平安銀行啟動積極穩(wěn)健的風(fēng)險管理策略，以快速適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的專業(yè)和創(chuàng)新特性，建立了專門的風(fēng)險政策、評級體系和審批通道。平安銀行及時建立網(wǎng)絡(luò)金融綜合風(fēng)險管控體系，由多方參與協(xié)同的風(fēng)險管理通過掌控信息流，有效識別、控制、緩釋風(fēng)險。執(zhí)行基于交易的風(fēng)險生命周期管理，在交易前、交易中、交易后及時進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制與緩釋、風(fēng)險計量與監(jiān)控及報告的全流程風(fēng)險管理。依托供應(yīng)鏈金融平臺，結(jié)合“商流+資金流+信息流+物流”的數(shù)據(jù)整合能力，量身定制信息更全面、更完整的信用風(fēng)險模型，對風(fēng)險信息進(jìn)行有效識別和控制，解決信息不對稱的問題。而在產(chǎn)業(yè)鏈金融方面，平安銀行勇于創(chuàng)新，積極運用先進(jìn)信息技術(shù)、創(chuàng)新風(fēng)控手段，在加強(qiáng)風(fēng)險管理的同時積極推動了貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的發(fā)展。為加強(qiáng)貨押業(yè)務(wù)管理，防范傳統(tǒng)人工監(jiān)管模式下的道德風(fēng)險和提高信息傳遞的及時性，平安銀行聯(lián)合國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)先者――感知集團(tuán)，就物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在貨押業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)行了深入