轉融通業(yè)務出借人規(guī)則解讀

轉融通業(yè)務出借人規(guī)則解讀第1頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月前言：什么是轉融通？一、證券出借人需滿足的條件二、證券出借的標的證券三、證券出借期限四、證券出借費用五、證券出借申報六、申報注意事項目錄2第2頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月七、成交匹配八、證券歸還九、合約展期和順延十、標的證券涉及收購和終止上市十一、證券權益處理十二、信息披露目錄（續(xù)）3第3頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月轉融通業(yè)務包括轉融資業(yè)務和轉融券業(yè)務。轉融資業(yè)務是指證券金融公司將自有或者依法籌集的資金出借給證券公司，供其辦理融資業(yè)務的經營活動。轉融券業(yè)務是指證券金融公司將自有或者融入的證券出借給證券公司，供其辦理融券業(yè)務的經營活動。4前言：什么是轉融通？第4頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月5前言：什么是轉融通？轉融券融入轉融資發(fā)債證券金融公司證券公司出借人轉融券融出客戶融資募集資本融券第5頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月符合下列條件的證券持有者，可以成為出借人：1.熟悉證券出借交易相關規(guī)則，了解證券出借交易風險特性，具備相應風險承受能力；2.不存在被法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制參與證券出借交易的情形；3.最近三年內沒有與證券交易相關的重大違法違規(guī)記錄；4.本所規(guī)定的其他條件。一、轉融通出借人的條件6第6頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月交易所公布的融券標的證券范圍。證券被調整出標的證券范圍的，在調整前未了結的證券出借合約仍然有效。二、證券出借的標的證券7第7頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月三、證券出借期限8第8頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月期限證金公司轉融券借入費率（年化）3天1.5%7天1.6%14天1.7%28天1.8%182天2.0%四、證券出借費用注：以上表費率并非證券金融公司正式發(fā)布的最終版本。借券費用計算公式：借券費用=出借日證券收盤價×出借數(shù)量×出借日費率×實際出借天數(shù)/3609第9頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（一）申報時間交易日9:30至11:30和13:00至15:00。申報當日有效，14:30前可以撤銷。（二）申報通道出借人委托券商通過券商交易單元進行申報。出借人通過自有交易單元進行申報。五、證券出借申報10第10頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（三）非約定申報即無對手方的意向申報，能否成交取決于當日融入申報的情況。（四）約定申報即有對手方的成交申報，雙方約定好事宜，先后申報，肯定可以成交。五、證券出借申報11第11頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月六、申報注意事項12（二）轉融券余額占流通股本比例暫停重啟（一）申報數(shù)量規(guī)定第12頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（三）標的證券停牌期間，不可出借。（四）出借人申報前，應確認股票足量。（五）出借人在撤銷申報指令前，不得對已申報出借的證券再申報賣出或者另作他用。因證券不足導致已成交的證券出借合約交收違約的，出借人應按照已成交的證券出借合約金額的0.05%向借入人一次性支付違約金。已成交證券出借合約金額=已成交出借證券數(shù)量×出借日證券收盤價六、申報注意事項13第13頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（一）非約定申報成交七、成交匹配14第14頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（二）約定申報成交按照一一對應原則撮合成交，雙方的約定號、期限檔次、證券代碼、證券數(shù)量、費率等各項要素均相符時則成交，任意一項不匹配則不成交。七、成交匹配15第15頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月八、證券歸還16第16頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（一）合約展期借入人歸還日之前3個交易日提出；出借人和借入人雙方同意；展期期限與原期限相同，累計期限最長不得超過6個月，182天期的轉融券交易不得展期。九、合約展期和順延17第17頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（二）合約順延歸還日為非交易日的，順延至下一個交易日。歸還日標的證券停牌的，順延至該證券復牌日。順延30個自然日以下的，借入人按原費率和順延自然日天數(shù)向出借人支付借券費用；超過30個自然日的，借入人自第31個自然日起不再向出借人支付借券費用。順延超過30個自然日的，借入人與出借人可以協(xié)商采取現(xiàn)金方式按公允價值清償。公允價值=證券停牌前一交易日收盤價×（現(xiàn)金了結日前一交易日該證券對應的股票行業(yè)指數(shù)/停牌前一交易日該證券對應的股票行業(yè)指數(shù)）×出借證券數(shù)量九、合約展期和順延18第18頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月十、標的證券涉及收購和終止上市19歸還日提前第19頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（一）權益類型1.證券發(fā)行人分配投資收益；2.證券發(fā)行人向證券持有人配售或者無償派發(fā)證券；3.證券發(fā)行人發(fā)行證券持有人有優(yōu)先認購權的證券。（二）權益補償日1.現(xiàn)金紅利或者利息，權益補償日為歸還日；2.送股和轉增股份，權益補償日以權益證券上市日和歸還日兩者較晚日期為準；3.增發(fā)新股、發(fā)行可轉換債券和派發(fā)權證的，權益補償日以權益證券上市日的下一交易日與歸還日兩者較晚日期為準；4.配股，權益補償日以除權日的下一交易日與歸還日兩者較晚日期為準。十一、證券權益處理20第20頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月（三）補償方式1.現(xiàn)金紅利或者利息，借入人在權益補償日歸還出借人現(xiàn)金。2.送股或者轉增股份，借入人在權益補償日歸還出借人股份。3.增發(fā)新股、發(fā)行可轉換債券，補償金額大于零時，借入人在權益補償日補償出借人現(xiàn)金。補償金額小于或者等于零時，不予補償。補償金額=（優(yōu)先認購證券上市首日成交均價-發(fā)行認購價格）×可優(yōu)先認購證券數(shù)量4.無償派發(fā)權證，借入人在權益補償日補償出借人現(xiàn)金。補償金額=權證上市首日成交均價×派發(fā)權證數(shù)量5.配股，補償金額大于零時，借入人于權益補償日補償出借人現(xiàn)金。補償金額小于或者等于零時，不予補償。補償金額=(權益登記日收盤價-除權參考價)×出借證券數(shù)量6.證券出借期間，借入人不對出借人提供投票權的補償。十一、證券權益處理21第21頁，課件共23頁，創(chuàng)作于2023年2月出借人持有一家上市公司股票及