某某銀行風(fēng)險分析報告-2019年9月

某某銀行風(fēng)險分析報告-2019年9月風(fēng)險分析報告-2019年9月本報告分析了業(yè)務(wù)銀行的風(fēng)險情況，涵蓋信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、聲譽(yù)風(fēng)險、投訴數(shù)量以及反洗錢風(fēng)險等方面。信用風(fēng)險分析資產(chǎn)質(zhì)量方面，本月未出現(xiàn)新增不良貸款，不良貸款率為0.0031%。公司類貸款全部正常無逾期，個人類貸款的逾期金額略有增加?？蛻羰谛偶卸确媳O(jiān)管規(guī)定，公司類貸款風(fēng)險限額監(jiān)測情況正常。本期信用風(fēng)險主要指標(biāo)情況如下表所示：表1：信用風(fēng)險主要指標(biāo)情況序號指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)值1資產(chǎn)質(zhì)量類不良資產(chǎn)率0.0028%2資產(chǎn)質(zhì)量類不良貸款率0.0031%3資產(chǎn)質(zhì)量類貸款逾期率0.029%4資產(chǎn)質(zhì)量類貸款逾期金額339.12億元5風(fēng)險集中度類單一集團(tuán)客戶授信集中度14.50%6風(fēng)險集中度類單一客戶貸款集中度10%7風(fēng)險集中度類十大客戶貸款集中度27.84%8風(fēng)險集中度類500萬以上大額個人貸款集中度1.72%9風(fēng)險限額類公司類貸款風(fēng)險限額使用情況正常10風(fēng)險限額類異地公司類貸款占比42.91%貸款余額狀況截止本期末，我行全部貸款余額為118.75億元，比年初增加5.61億元，增幅為4.96%。其中，**業(yè)務(wù)類貸款和個人住房貸款依然保持穩(wěn)定增長。本月對公房地產(chǎn)貸款余額較上月增加3500億元，但總量仍低于年初，詳見表2。表2：貸款余額情況表單位：億元、%貸款余額余額本期余額占比年初余額**業(yè)務(wù)類貸款11.342.1318.78%3.46**業(yè)務(wù)貸款3.460.9828.32%1.15**貸款7.881.1514.59%1.51個人住房按揭貸款33.125.1215.46%4.12商品房貸款18.314.1222.50%3.37保障房貸款14.810.604.05%0.51公產(chǎn)房貸款0.04--0.04商用房貸款0.02--0.02對公貸款18.82--18.82商品房開發(fā)貸款----經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)貸款----限價商品房開發(fā)貸款----小城鎮(zhèn)建設(shè)貸款----其它保障房開發(fā)貸款----貸款余額合計118.755.614.96%113.14結(jié)論本月我行的資產(chǎn)質(zhì)量狀況保持良好，但操作風(fēng)險損失金額較上月增長幅度較大。市場風(fēng)險整體穩(wěn)定可控，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)略有優(yōu)化，對母行的依賴程度略有降低。本月未發(fā)生重大聲譽(yù)風(fēng)險事件，投訴數(shù)量保持較平穩(wěn)狀態(tài)，我行美譽(yù)度得到提升。由于監(jiān)管力度加強(qiáng)，反洗錢風(fēng)險增大。RiskAnalysisReportforSeptember2019III.CreditAssetQualityandProvisioningStatusI.AssetQualityandProvisioningforFiveCategoriesBasedonthefive-categoryclassificationsystem,asoftheendofSeptember,thebalanceofnormalloanswas118.73billionyuan,thebalanceofspecialmentionloanswas160.86billionyuan,thebalanceofsubstandardloanswas37.4billionyuan,andtherewerenodoubtfulorlossloans.Accordingtothefive-categoryclassificationofloans,thebank'sloanlossprovisionbalancewas1.19billionyuan,ofwhich193.89billionyuanwasprovisionedforthecurrentmonth,andtheprovisioncoverageratiowas32,149%,asshowninTable3.Table3:LoanClassificationTableUnit:100millionyuan,%RiskLevelNormalSpecialMentionSubstandardDoubtfulLossLoanLossProvisionBalanceProvisionCoverageRatioBalanceProportionfortheCurrentPeriodBalanceProportionforthePreviousPeriodIncreaseComparedtotheBeginningofthePeriodAmount184.88-16.56-37.4037.400.00193.89-Proportion1.58%-9.34%-100.00%-0.00%-1,187,280.5899.98%1,168,792.5899.99%160.860.14%本月，關(guān)注類貸款金額比上月減少了16.56億元，環(huán)比下降了9.34個百分點。共有6筆個人住房貸款被認(rèn)定為關(guān)注類，筆數(shù)與上月持平。其中，本期關(guān)注貸款中個人按揭貸款5筆，**貸款1筆。上期關(guān)注類貸款中，蔣淑梅的個人住房貸款22.6億元通過訴訟手段已獲得清償，2筆客戶已經(jīng)歸還拖欠，上遷為正常，其余3筆本期仍維持關(guān)注狀態(tài)。本期新增關(guān)注類貸款3筆，全部為津房置業(yè)提供保證的貸款，形成不良的可能性較?。ㄒ姼奖?）。本月，崔景玲的個貸逾期天數(shù)為370天，風(fēng)險等級下遷為可疑類（見附表2）。按照期限口徑分類，截止本期末，我行逾期貸款筆數(shù)為91筆，逾期金額為339.12億元，貸款逾期率為0.029%。逾期筆數(shù)比上月減少40.13%，金額較上月增加2.58%。其中，對公貸款繼續(xù)保持零逾期；個人住房貸款逾期73筆，筆數(shù)占比達(dá)80.22%，金額占比僅為1.42%；**業(yè)務(wù)類貸款逾期18筆，但逾期金額為321.47億元，占全部逾期金額的98.58%（詳見表4）。表4：逾期貸款情況表|產(chǎn)品種類|本期逾期金額|本期逾期金額占比|本期逾期筆數(shù)||--------|------------|----------------|------------||**業(yè)務(wù)類貸款|334.32億元|98.58%|18筆||**業(yè)務(wù)貸款|150.32億元|44.96%|14筆||**貸款|184.00億元|55.04%|4筆||個人住房貸款|4.80億元|1.42%|73筆||對公貸款|0.00億元|0.00%|0筆||合計|339.12億元|100%|91筆|個人住房貸款逾期金額占比僅為1.42%，對公貸款繼續(xù)保持零逾期。**業(yè)務(wù)類貸款逾期18筆，但逾期金額為321.47億元，占全部逾期金額的98.58%（詳見表4）。四、風(fēng)險集中度情況分析因為統(tǒng)計時間點不同，表7中對應(yīng)個人類貸款余額合計為381,021億元。但是，IBP系統(tǒng)無法統(tǒng)計業(yè)務(wù)類貸款期限，因此沒有對業(yè)務(wù)類貸款的期限分布進(jìn)行分析。在貸款擔(dān)保覆蓋狀況方面，本期我行擔(dān)保覆蓋率達(dá)到99.15%，與上期基本持平。其中，對公貸款中有近76%的貸款采取抵押擔(dān)保方式，而采取保證方式的貸款占比為26.26%。其中，保障房項目或小城鎮(zhèn)安居建設(shè)項目全部采用保證方式。另外，我行個人類貸款（含業(yè)務(wù)類貸款）中沒有信用方式發(fā)放的貸款，以抵質(zhì)押方式擔(dān)保的貸款余額為35.6億元，以保證方式擔(dān)保的余額為16.0億元。在操作風(fēng)險分析方面，本月我行操作風(fēng)險損失金額較上月增加約70%，但未發(fā)生重大操作風(fēng)險損失事件。人員比較穩(wěn)定，系統(tǒng)運行平穩(wěn)，并且多項內(nèi)部流程得到改善。具體來說，表9顯示了本期操作風(fēng)險主要指標(biāo)情況。其中，損失事件總數(shù)量、損失事件的總金額以及對客戶賠償?shù)目偧?shù)都屬于損失類指標(biāo)。員工主動離職率、代理人離職率和責(zé)任認(rèn)定件數(shù)則屬于人員類指標(biāo)。業(yè)務(wù)類指標(biāo)包括業(yè)務(wù)拒絕件數(shù)、業(yè)務(wù)錯誤件數(shù)、內(nèi)部欺詐件數(shù)、外部欺詐件數(shù)和違規(guī)件數(shù)。最后，系統(tǒng)類指標(biāo)包括系統(tǒng)故障件數(shù)和系統(tǒng)錯誤件數(shù)。在9月份，個人類貸款的審批工作量有所波動。總行的審批人的人均審批量下降了7.76%，為202筆次；而市分行的審批人的人均審批量上升了325.93%，為115筆次。表12顯示了個人類貸款審批情況，其中總行和市分行的專職審批人數(shù)量分別為4和3人。與上月相比，人均審批量的數(shù)量和比例都有所變化。專職審批人的人均審批量與客戶經(jīng)理人均報件量之比在4月份為23:1，而在9月份上升為23.6:1。個貸的否決率為0.68%，退回率為16.23%，退否率比4月上升了5.43個百分點。表13顯示了個人類貸款否決和退回情況，其中市分行的退回率超過了20%。在公司類貸款業(yè)務(wù)方面，9月份的申報數(shù)量為16筆，是4月份的4倍。總行和市分行的公司業(yè)務(wù)報件量都大幅上升。對公客戶經(jīng)理的人均報件量為1.45筆，對公貸款的人均審批量為16筆次。表14和表15顯示了公司類貸款報件和審批情況。沒有提到會計柜臺業(yè)務(wù)的信息，可能是因為該部分內(nèi)容被省略或者未提供。截止2019年9月，我行成功吸收了母公司建設(shè)銀行的存款余額，總額達(dá)51億元。母行依存度下降了2.17個百分點，降至37.79%。本期流動性風(fēng)險主要指標(biāo)表如下：表17：流動性風(fēng)險主要指標(biāo)表序號123指標(biāo)類別流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險指標(biāo)名稱流動性比率存貸比母行依存度指標(biāo)值50.95%336.80%37.79%在9月份，我行的流動性比例指標(biāo)下降了，主要原因是同業(yè)存款到期。不過，我行已經(jīng)制定了6月份的資金計劃表，并成功落實了資金來源，能夠按時還本付息。詳情見表18：表18：流動性比率表單位：億元、%項目流動性資產(chǎn)流動性負(fù)債流動性比率本期83,997.37164,868.4550.95%上期65,459.4349,334.16132.69%比上期增減18,537.94115,534.29-81.74%由于我行業(yè)務(wù)的特殊性，在發(fā)行金融債券之前，流動性主要依靠同業(yè)存款，因此存貸比較高。詳情見表19：表19：存貸款比例表單位：億元、%項目期末貸款余額期末存款余額（不含同業(yè)存款）存貸款比例本期1,187,478.84352,580.08336.80%上期1,169,007.41348,948.15335.01%比上期增減18,471.433631.931.79%二、資金來源及運用分析我行目前主要以資本金、業(yè)務(wù)存款和股東存款作為業(yè)務(wù)資金來源，同時一般性存款和同業(yè)存款也是有益的補(bǔ)充。截止9月底，我行已經(jīng)成功吸收了76.3億元的同業(yè)存款，其中除建行同業(yè)存款外，我行還與民生銀行、某市農(nóng)商行、某市銀行等多家同業(yè)建立了合作關(guān)系，融資渠道較以往有所擴(kuò)大。我行吸收的同業(yè)定期存款主要用于對公貸款發(fā)放、歸還到期同業(yè)存放及滿足金融機(jī)構(gòu)間的融資需求等。第五部分法律合規(guī)及聲譽(yù)風(fēng)險分析本月，我行遵循了外部法律、法規(guī)和政策，對外信息披露及時準(zhǔn)確。未發(fā)生重大聲譽(yù)風(fēng)險事件，投訴數(shù)量保持較平穩(wěn)狀態(tài)。與多家媒體開展全年廣告合作，為我行美譽(yù)度的提升奠定良好基礎(chǔ)。以下是法律合規(guī)及聲譽(yù)風(fēng)險主要指標(biāo)情況：表20：法律合規(guī)及聲譽(yù)風(fēng)險主要指標(biāo)情況序號123456指標(biāo)類別法律合規(guī)類法律合規(guī)類聲譽(yù)類聲譽(yù)類1.4月份，我行共收到8起有效投訴，全部為2級投訴。相比3月份，投訴數(shù)量下降了近56%。近六個月來，我行平均每月收到9.8起投訴。此外，我行的美譽(yù)度逐漸提高，知名度不斷提升。在2019年，我行加大了新聞和廣告宣傳的力度，截至9月底，已簽署廣告合同金額累計482.7萬元，已建立關(guān)系的媒體數(shù)量為20個。同時，我行還啟動了品牌戰(zhàn)略計劃，聘請高水準(zhǔn)廣告公司對銀行品牌及其特色產(chǎn)品進(jìn)行品牌整合塑造。2.由于我行對有效投訴需要約一個月左右的確認(rèn)過程，因此此處的數(shù)據(jù)為上個月的數(shù)據(jù)。風(fēng)險分析報告附有四個表格，包括關(guān)注類客戶明細(xì)表、可疑類客戶明細(xì)表、單一集團(tuán)客戶授信情況表和十大客戶貸款情況表。其中關(guān)注類客戶明細(xì)表列出了當(dāng)前拖欠期次最多的客戶和他們的貸款產(chǎn)品名稱、申請類型、開戶日期、貸款金額、貸款余額、期限和擔(dān)保方式?？梢深惪蛻裘骷?xì)表則列出了可疑客戶的名稱、貸款產(chǎn)品名稱、申請類型、開戶日期、貸款金額、貸款余額、期限和擔(dān)保方式。單一集團(tuán)客戶授信情況表展示了集團(tuán)授信總額、集團(tuán)貸款余額以及單一集團(tuán)客戶的名稱和項目名稱發(fā)放日期、貸款余額和擔(dān)保方式。十大客戶貸款情況表則列出了貸款金額最大的十位客戶的名稱、貸款產(chǎn)品名稱、申請類型、開戶日期、貸款金額、貸款余額、期限和擔(dān)保方式。風(fēng)險分析報告（2019年9月）附表4：十大客戶貸款情況表單位：億元序號企業(yè)名稱項目名稱貸款余額12345678910