2023年收集期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)模考模擬試題(全優(yōu))

2023年收集期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)?？寄M試題(全優(yōu))

單選題（共50題）1、3月1日，國際外匯市場美元兌人民幣即期匯率為6.1130，CME6月份美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190，某交易師者認(rèn)為存在套利機(jī)會(huì)，因此，以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨的價(jià)格分別變?yōu)?.1140和6.1180，交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易，該交易者的交易結(jié)果是（）。（美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì)）A.盈利10000美元B.盈利20000元人民幣C.虧損10000美元D.虧損20000元人民幣【答案】B2、下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說法，不正確的是（）。A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性C.增加了交易成本D.簡化了交易過程【答案】C3、公司制期貨交易所股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是（），行使股東大會(huì)授予的權(quán)力。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.經(jīng)理部門D.理事會(huì)【答案】A4、目前，我國各期貨交易所普遍采用了（）。A.市價(jià)指令B.長效指令C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】D5、在外匯期貨期權(quán)交易中，外匯期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。A.外匯現(xiàn)貨本身B.外匯期貨合約C.外匯掉期合約D.貨幣互換組合【答案】B6、下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用的是（）。A.直接參與期貨交易B.管理期貨交易所財(cái)務(wù)C.擔(dān)保交易履約D.管理經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)【答案】C7、（）是產(chǎn)生期貨投機(jī)的動(dòng)力。A.低收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存B.高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存C.低收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存D.高收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存【答案】B8、某交易者買入1手5月份執(zhí)行價(jià)格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價(jià)格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價(jià)格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為（）美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6【答案】D9、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)而增加B.最大為權(quán)利金C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加【答案】B10、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)時(shí)最大的損失是（）。A.零B.無窮大C.全部權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格【答案】C11、期貨合約成交后，如果（）A.成交雙方均為建倉，持倉量不變B.成交雙方均為平倉，持倉量增加C.成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉，持倉量不變D.成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉，持倉量減少【答案】C12、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（）。A.當(dāng)月B.下月C.連續(xù)兩個(gè)季月D.當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月【答案】D13、某客戶新入市，存入保證金100000元，開倉買入大豆0905期貨合約40手，成交價(jià)為3420元/噸，其后賣出20手平倉，成交價(jià)為3450元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3451元/噸，收盤價(jià)為3459元/噸。大豆合約的交易單位為10噸/手，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日交易保證金為（）元。A.69020B.34590C.34510D.69180【答案】C14、套期保值本質(zhì)上是一種()的方式。A.躲避風(fēng)險(xiǎn)B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)C.分散風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的（）。A.算術(shù)平均價(jià)B.加權(quán)平均價(jià)C.幾何平均價(jià)D.累加【答案】A16、當(dāng)某貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時(shí)，稱為（）。A.升水B.貼水C.升值D.貶值【答案】B17、債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(biāo)（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果預(yù)期市場利率下跌，則理論上（）。A.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲輻度高于YB.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度高于YC.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲幅度低于YD.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度低于Y【答案】C18、根據(jù)下面資料，回答下題。A.下跌15B.擴(kuò)大10C.下跌25D.縮小10【答案】B19、當(dāng)前某股票價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為62.50港元，權(quán)利金為2.80港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（）港元。A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.3【答案】B20、芝加哥商業(yè)交易所（CME）面值為100萬美元的3個(gè)月期歐洲美元期貨，當(dāng)成交指數(shù)為98.56時(shí)，其年貼現(xiàn)率是（）。A.0.36%B.1.44%C.8.56%D.5.76%【答案】B21、期貨交易所結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式為（）。A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金4-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(fèi)(等)C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金一手續(xù)費(fèi)(等)D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)【答案】C22、對(duì)股票指數(shù)期貨來說，若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離，當(dāng)（）時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。（考慮交易成本）A.實(shí)際期指高于無套利區(qū)間的下界B.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的上界C.實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界D.實(shí)際期指處于無套利區(qū)間【答案】C23、某客戶通過期貨公司開倉賣出1月份黃大豆1號(hào)期貨合約100手（10噸/手），成交價(jià)為3535元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3530元/噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶的當(dāng)日盈虧為（）元。A.5000B.-5000C.2500D.-2500【答案】A24、2月20日，某投機(jī)者以200點(diǎn)的權(quán)利金（每點(diǎn)10美元）買入1張12月份到期，執(zhí)行價(jià)格為9450點(diǎn)的道瓊斯指數(shù)美式看跌期權(quán)。如果至到期日，該投機(jī)者放棄期權(quán)，則他的損失是（）美元。A.200B.400C.2000D.4000【答案】C25、當(dāng)市場價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)橄迌r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令是（）。A.限價(jià)指令B.停止限價(jià)指令C.觸價(jià)指令D.套利指令【答案】B26、目前，貨幣政策是世界各國普遍采用的經(jīng)濟(jì)政策，其核心是對(duì)（）進(jìn)行管理。A.貨幣供應(yīng)量B.貨幣存量C.貨幣需求量D.利率【答案】A27、下列掉期交易中，屬于隔夜掉期交易形式的是（）。A.O／NB.F／FC.T／FD.S／F【答案】A28、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。（2）全部交易了結(jié)后的集體凈損益為（）點(diǎn)。A.0B.150C.250D.350【答案】B29、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬元，上一交易日的保證金占用額為22.5萬元，當(dāng)日保證金占用額為16.5萬元，當(dāng)日平倉盈虧為5萬元，當(dāng)日持倉盈虧為-2萬元，當(dāng)日出金為20萬元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為（）萬元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】C30、CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金是()。A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D.10000000美元【答案】C31、根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可分為三類，其中不包括（）。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.買入套利【答案】D32、市場年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C33、世界上最先出現(xiàn)的金融期貨是（）。A.利率期貨B.股指期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C34、某投資者買入50萬歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元期貨合約為12.5萬歐元）。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買50萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450，6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場上以成交價(jià)格A.盈利1850美元B.虧損1850美元C.盈利18500美元D.虧損18500美元【答案】A35、（）在所有的衍生品家族中，是品種最多、變化最多、應(yīng)用最靈活的產(chǎn)品，因而也是最吸引人的、創(chuàng)新潛力最大的產(chǎn)品。A.股指期貨B.金融遠(yuǎn)期C.金融互換D.期權(quán)【答案】D36、（）是指對(duì)整個(gè)股票市場產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D37、關(guān)于合約交割月份，以下表述不當(dāng)?shù)氖牵ǎ.合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份B.商品期貨合約交割月份的確定，受該合約標(biāo)的商品的生產(chǎn).使用方面的特點(diǎn)影響C.目前各國交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式D.商品期貨合約交割月份的確定，受該合約標(biāo)的商品的儲(chǔ)藏.流通方面的特點(diǎn)影響【答案】C38、期貨交易所的職能不包括（）。A.提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格C.制定并實(shí)施期貨市場制度與交易規(guī)則D.監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到紅利1萬元，當(dāng)時(shí)市場年利率為6％，買賣雙方簽訂了3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓該組股票的遠(yuǎn)期合約。則該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為__________元，合理價(jià)格為__________元。（）A.10000；1005000B.5000；1010000C.25100；1025100D.4900；1004900【答案】D40、下列關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)的說法中，正確的是（）。A.開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生B.開盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生C.都由集合競價(jià)產(chǎn)生D.都由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生【答案】C41、某投資者在我國期貨市場開倉賣出10手銅期貨合約，成交價(jià)格為67000元／噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為66950元／噸。期貨公司要求的交易保證金比例為6％。該投資者的當(dāng)日盈虧為（）元。（合約規(guī)模5噸／手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】B42、行套期保值。當(dāng)天以4350元/噸的價(jià)格在11月份白糖期貨合約上建倉。10月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至于3800元/噸，期貨價(jià)格跌至3750元/噸。該糖廠平倉后，買際白糖的賣出價(jià)格為（）元/噸。A.4300B.4400C.4200D.4500【答案】B43、TF1509合約價(jià)格為97．525，若其可交割債券2013年記賬式附息(三期)國債價(jià)格為99．640，轉(zhuǎn)換因子為1．0167，則該國債的基差為（）。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.5251.0167=0.4863C.99.6401.0167-97.525=3.7790D.99.6401.0167-97.525=0.4783【答案】B44、（）是指可以向他人提供買賣期貨、期權(quán)合約指導(dǎo)或建議，或以客戶名義進(jìn)行操作的自然人或法人。A.商品基金經(jīng)理B.商品交易顧問C.交易經(jīng)理D.期貨傭金商【答案】B45、(美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì))??3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6．1130，而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6．1190，因此該交易者以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?．1140和6．1180，交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者（）。A.盈利20000元人民幣B.虧損20000元人民幣C.虧損10000美元D.盈利10000美元【答案】A46、當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后．所需買賣的期貨合約數(shù)隨著β系數(shù)的增大而（）。A.變大B.不變C.變小D.以上都不對(duì)【答案】A47、期貨交易中，大多數(shù)都是通過（）的方式了結(jié)履約責(zé)任的。A.對(duì)沖平倉B.實(shí)物交割C.繳納保證金D.每日無負(fù)債結(jié)算【答案】A48、下列選項(xiàng)中，不屬于影響供給的因素的是()。A.價(jià)格B.收入水平C.相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格D.廠商的預(yù)期【答案】B49、2015年2月15日，某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為6.7522元的CME歐元兌人民幣看跌期貨期權(quán)（美式），權(quán)利金為0.0213元，對(duì)方行權(quán)時(shí)該交易者（）。A.賣出標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為6.7309元B.買入標(biāo)的期貨合約的成本為6.7522元C.賣出標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為6.7735元D.買入標(biāo)的期貨合約的成本為6.7309元【答案】D50、點(diǎn)價(jià)交易是以（）加上或減去雙方協(xié)商的升貼水來確定買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。A.協(xié)商價(jià)格B.期貨價(jià)格C.遠(yuǎn)期價(jià)格D.現(xiàn)貨價(jià)格【答案】B多選題（共30題）1、當(dāng)股票組合和股指期貨合約的價(jià)值確定后，套期保值者所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的關(guān)系是（）A.成正比關(guān)系B.成反比關(guān)系C.買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值／股指期貨合約價(jià)值×β系數(shù)D.買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值／（股指期貨合約價(jià)值×β系數(shù)）【答案】AC2、影響供給的因素有（）。A.商品自身的價(jià)格B.生產(chǎn)成本C.生產(chǎn)的技術(shù)水平D.相關(guān)商品的價(jià)格【答案】ABCD3、交易者認(rèn)為美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率低估，歐元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率高估，適宜的套利策略有()。A.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約B.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)人民幣兌歐元遠(yuǎn)期合約C.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約D.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約【答案】BC4、下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)的說法正確的是（）。A.最小報(bào)價(jià)單位是0.001元B.標(biāo)的物是上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金C.包括四個(gè)交割到期月份D.是歐式期權(quán)【答案】BCD5、關(guān)于期貨公司的表述，正確的有（）。A.提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)B.客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源C.屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)D.具有公司股東與經(jīng)理層的委托代理以及客戶與公司的委托代理的雙重代理關(guān)系【答案】ABCD6、因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。A.買入套期保值B.多頭套期保值C.空頭套期保值D.賣出套期保值E【答案】AB7、以下有關(guān)滬深300指數(shù)期貨合約的說法，正確的有（）。A.合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)B.交易代碼是IC.C最低交易保證金為合約價(jià)值的8％D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的上下10％【答案】ACD8、適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括（）。A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值D.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失【答案】AB9、關(guān)于期貨合約最小變動(dòng)值，以下說法正確的有（）。A.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×合約價(jià)值B.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×報(bào)價(jià)單位C.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×合約乘數(shù)D.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位×交易單位【答案】CD10、下列關(guān)于期貨合約持倉量的描述，正確的是（）。A.在買賣雙方中，一方為賣出開倉，另一方為買入平倉時(shí)，持倉量不變B.買賣雙方都是人市開倉，一方買入開倉，另一方賣出開倉時(shí)，持倉量減少C.買賣雙方均為原交易者，一方賣出平倉，另一方買入平倉時(shí)，持倉量減少D.在買賣雙方中，一方為買入開倉，另一方為賣出平倉時(shí)，持倉是增加【答案】AC11、下列屬于期貨交易的基本特征的有()。A.無保證金交易B.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算C.合約標(biāo)準(zhǔn)化D.場外交易【答案】BC12、對(duì)賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.正向市場變?yōu)榉聪蚴袌鯞.基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來越小C.反向市場變?yōu)檎蚴袌鯠.基差為正，且數(shù)值越來越小【答案】AB13、以下適用國債期貨賣出套期保值的情形有（）。A.持有債券，擔(dān)心債券價(jià)格下跌B.固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，資金成本相對(duì)增加C.浮動(dòng)利率計(jì)息的資金貸出方，擔(dān)心利率下降，貸款收益降低D.計(jì)劃借入資金，擔(dān)心融資利率上升，借入成本上升【答案】AD14、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說法，正確的有（）。A.投機(jī)者按持有頭寸方向來劃分，可分為機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì)C.一定會(huì)增加價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD15、關(guān)于跨期套利，以下說法正確的有（）。A.在國債期貨交易中，當(dāng)國債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過大或過小時(shí)，就存在潛在的套利機(jī)會(huì)B.根據(jù)價(jià)差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種C.買入價(jià)差套利，適用于國債期貨合約間價(jià)差低估的情形D.賣出價(jià)差套利，適用于國債期貨合約間價(jià)差高估的情形【答案】ABCD16、期貨交易的基本特征包括（）等。A.交易分散化B.雙向交易和對(duì)沖機(jī)制C.杠桿機(jī)制D.全額保證金制度【答案】BC17、實(shí)施持倉限額及大戶報(bào)告制度的目的有（）。A.可以使交易所對(duì)持倉量較大的會(huì)員或客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控B.有效防范操縱市場價(jià)格的行為C.可以防范期貨市場風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者D.方便證券交易所調(diào)控資金【答案】ABC18、以下屬于期貨公司的高級(jí)管理人員的有（）。A.副總經(jīng)理B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C.董事長秘書D.營業(yè)部負(fù)責(zé)人【答案】ABD19、下列選項(xiàng)屬于利率衍生品的是（）。A.利率互換B.利率遠(yuǎn)期C.利率期貨D.利率期權(quán)【答案】ABCD20、跨品種套利可以分為()。A.相關(guān)商品之間的套利B.原料與成品之間的套利C.原料與半成品之間的套利D.不同商品市場之間的套利【答案】AB21、下列關(guān)于道氏理論主要內(nèi)容的描述中，正確的有（）。A.開盤價(jià)是最重要的價(jià)格B.市場波動(dòng)可分為兩種趨勢C.交易量在確定趨勢中有一定的作用D.市場價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為【答案】CD22、期貨市場對(duì)某大豆生產(chǎn)者的影響可能體現(xiàn)在（）。A.該生產(chǎn)者在期貨市場上開展套期保值業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤B.該生產(chǎn)者參考期貨交易所的大豆期貨價(jià)格安排大豆生產(chǎn)，確定種植面積C.該生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)去年現(xiàn)貨市場需求量大