第一章中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第一章中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第1頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月2教材及參考書目教材李子奈，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，高等教育出版社易丹輝，數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用，中國統(tǒng)計(jì)出版社第2頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月3第一章緒論第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用第3頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月4第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國第4頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者構(gòu)成的一門交叉學(xué)科和邊緣學(xué)科經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第5頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月6計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（續(xù)1）內(nèi)容體系廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法包括：回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法第6頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月7計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（續(xù)2）內(nèi)容體系（續(xù)）理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法為主要內(nèi)容側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理第7頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月8計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（續(xù)3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的構(gòu)成要素經(jīng)濟(jì)理論模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)精煉的數(shù)據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論計(jì)算機(jī)采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)并使用精煉數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論第8頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一核心進(jìn)行的模型一種分析問題的結(jié)構(gòu)一個模型力圖從復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)世界中抽象出系統(tǒng)的本質(zhì)特征和所包含的基本關(guān)系，而這些特征和關(guān)系對理解系統(tǒng)具有關(guān)鍵的意義第9頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（續(xù)）經(jīng)濟(jì)模型描述和反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)本質(zhì)特征和經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包含隨機(jī)干擾項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)模型特征包含隨機(jī)干擾項(xiàng)，是一種相關(guān)關(guān)系，不是確定性關(guān)系構(gòu)成模型由一個或多個方程構(gòu)成方程由變量、系數(shù)和隨機(jī)干擾項(xiàng)組成第10頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展1926年，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich模仿“Biometrics”（生物計(jì)量學(xué)）提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會，并于1933年創(chuàng)立會刊《Econometrica》從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國的影響迅速擴(kuò)大，P.A.Samuelson曾說：“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”第11頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月12計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)1）30年代，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題舒爾茨在消費(fèi)理論和市場行為方面的研究道格拉斯對生產(chǎn)函數(shù)和邊際生產(chǎn)力的研究丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究弗里希在彈性測定、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性等方面的研究第12頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)2）40-70年代，主要研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題，且計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法有了很大發(fā)展哈維爾莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）進(jìn)一步明確了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法60年代提出分布滯后方法從50年代開始，西方各國相繼建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，用于預(yù)測經(jīng)濟(jì)周期和探討宏觀經(jīng)濟(jì)政策的效果第13頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月14計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位屬于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)體系，是當(dāng)今西方國家經(jīng)濟(jì)類專業(yè)三門核心課程（宏觀、微觀、計(jì)量）之一諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)49位獲獎?wù)咧?位直接因?yàn)閷τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎16位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第14頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最早應(yīng)用數(shù)學(xué)分析方法，應(yīng)歸功于中國著名科學(xué)家何祚庥、羅勁柏教授，他們于1957年到1958年，在《力學(xué)學(xué)報》上分3次刊登9萬字的長文《馬克思再生產(chǎn)理論的數(shù)學(xué)分析》，這是中國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界公認(rèn)的第一篇論文1959年初，孫治方教授訪問前蘇聯(lián)的報告中，把國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、商品生產(chǎn)與價格規(guī)律、在經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用數(shù)學(xué)方法列為三大問題第15頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國（續(xù)1）1979年1月，在編制新時期全國經(jīng)濟(jì)科學(xué)規(guī)劃過程中成立了經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究會，以后發(fā)展成為中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會（1979.3）和中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會（1984.10）1980年應(yīng)中國社會科學(xué)院邀請，美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家克萊因教授等七位著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家組成的來華講學(xué)團(tuán)，在北京頤和園講授了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，為我國培訓(xùn)了一批計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)者，后來成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)術(shù)骨干和學(xué)術(shù)帶頭人，隨后各高校也相繼開設(shè)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程第16頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月17計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國（續(xù)2）1995年國家教委審核通過了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱1998年7月教育部確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)的八門共同的核心課程（政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、財(cái)政學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)和國際經(jīng)濟(jì)學(xué)），首次將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列入核心課程十幾年來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國經(jīng)歷了從小到大的發(fā)展過程，高等院校、科研院所已經(jīng)建成從學(xué)士、碩士到博士、博士后的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)系統(tǒng)，各級經(jīng)濟(jì)管理人員也開始學(xué)習(xí)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第17頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月18計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國（續(xù)3）國家、許多部門和地區(qū)都編制了宏觀經(jīng)濟(jì)模型中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、國家統(tǒng)計(jì)局綜合司、國家信息中心、航空航天部710所各自獨(dú)立研制的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院各自獨(dú)立研制的宏觀經(jīng)濟(jì)模型，都在多次的運(yùn)行、調(diào)試中逐漸成熟，成為中國著名的宏觀經(jīng)濟(jì)模型由中國社會科學(xué)院“經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測”課題組編輯的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》從1991年開始正式公開發(fā)行，成為中國最具權(quán)威性的經(jīng)濟(jì)分析資料之一。該藍(lán)皮書全部來自由中國學(xué)者編制的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第18頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月19第二節(jié)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)理論模型設(shè)計(jì)樣本數(shù)據(jù)的收集模型參數(shù)的估計(jì)模型的檢驗(yàn)第19頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月20模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)應(yīng)用第20頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月21理論模型的設(shè)計(jì)理論模型設(shè)計(jì)依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)的用一個或一組數(shù)學(xué)方程式來表示被研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系主要內(nèi)容確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式確定待估參數(shù)的符號和理論期望值第21頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月22樣本數(shù)據(jù)的收集幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性第22頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月23模型參數(shù)的估計(jì)包括對模型進(jìn)行識別（就聯(lián)立方程而言）估計(jì)方法的選擇經(jīng)典估計(jì)方法最小二乘估計(jì)法極大似然估計(jì)法聯(lián)立方程估計(jì)法貝葉斯估計(jì)方法軟件的應(yīng)用第23頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月24模型的檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性主要方法為將估計(jì)量與理論期望值進(jìn)行比較首先檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號然后進(jìn)一步檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的大小再對參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)利用統(tǒng)計(jì)推斷的原理，對模型和參數(shù)的可靠性進(jìn)行檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、顯著性檢驗(yàn)等第24頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月25模型的檢驗(yàn)（續(xù)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所特有的檢驗(yàn)方法包括自相關(guān)檢驗(yàn)、異方差檢驗(yàn)、多重共線性檢驗(yàn)等模型預(yù)測檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度包括內(nèi)插預(yù)測（解釋歷史）外推預(yù)測（外推到研究范圍之外）第25頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月26第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論第26頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月27結(jié)構(gòu)分析概念利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對變量之間的關(guān)系進(jìn)行定量的分析目的在于弄清和解釋有關(guān)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象包括彈性分析乘數(shù)分析比較靜力分析第27頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月28經(jīng)濟(jì)預(yù)測概念利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型推測經(jīng)濟(jì)變量在未來的取值主要發(fā)展方向計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與其他經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型相結(jié)合第28頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月29政策評價概念在許多不同的政策中選擇較好的政策予以實(shí)行研究不同政策對經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異方法工具-目標(biāo)法政策模擬最優(yōu)控制方法第29頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月30檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論檢驗(yàn)理論按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合若擬合的較好，則這種經(jīng)濟(jì)理論得到了檢驗(yàn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型擬合最好的模型所表現(xiàn)出的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即理論第30頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月31計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的構(gòu)成要素經(jīng)濟(jì)理論對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析和解釋、描述在一定條件下經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系，體現(xiàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型之中經(jīng)濟(jì)理論對于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)而言是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對于經(jīng)濟(jì)理論而言是理論到實(shí)際的橋梁和檢驗(yàn)工具數(shù)據(jù)指統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和各種調(diào)查數(shù)據(jù)是所考察的經(jīng)濟(jì)對象的客觀反映和信息載體，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作處理的主要現(xiàn)實(shí)素材第31頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月32計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的構(gòu)成要素（續(xù)）統(tǒng)計(jì)推斷指各種數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，包括參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)等內(nèi)容是計(jì)量經(jīng)濟(jì)的主要數(shù)學(xué)基礎(chǔ)很多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法都是在數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的第32頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月33確定模型中所包含的變量研究有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論對問題進(jìn)行經(jīng)濟(jì)理論分析，確定主要因素，即變量定性的相互關(guān)系——正相關(guān)？負(fù)相關(guān)？考慮數(shù)據(jù)的可得性考慮所有入選變量之間的關(guān)系使得每一個入選變量都是獨(dú)立的第33頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月34確定模型中所包含的變量（續(xù)）一般形式

y：因變量，被解釋變量；是研究對象，“果”xi：自變量，解釋變量；是影響因素，“因”注意變量的選擇要以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，要有明確的經(jīng)濟(jì)解釋要突出主要的影響因素，把握主要矛盾，從而使模型凝練、簡明第34頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月35確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的函數(shù)形式是線性的，還是非線性的如果是非線性的話，是對數(shù)的，還是指數(shù)的，還是倒數(shù)的，……例如：生產(chǎn)函數(shù)

散點(diǎn)圖是有效的工具第35頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月36確定待估參數(shù)的符號和理論期望值注意根據(jù)理論或者類似的研究，人們在估計(jì)參數(shù)之前就可以確定參數(shù)的正負(fù)號或取值范圍這些信息稱為參數(shù)的先驗(yàn)信息，往往可以用于參數(shù)估計(jì)后的檢驗(yàn)例如：生產(chǎn)函數(shù)理論模型中的四個待估參數(shù)α是資本的產(chǎn)出彈性；β是勞動的產(chǎn)出彈性；γ近似為技術(shù)進(jìn)步的速度；A是效率系數(shù)根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)含義，其取值范圍應(yīng)為

第36頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月37幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)按時間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一般由統(tǒng)計(jì)部門提供利用時應(yīng)注意所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問題樣本觀測值過于集中的問題模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)問題第37頁，課件共39頁，創(chuàng)作于2023年2月