2023年期貨從業(yè)資格題庫含完整答案(各地真題)_第1頁
2023年期貨從業(yè)資格題庫含完整答案(各地真題)_第2頁
2023年期貨從業(yè)資格題庫含完整答案(各地真題)_第3頁
2023年期貨從業(yè)資格題庫含完整答案(各地真題)_第4頁
2023年期貨從業(yè)資格題庫含完整答案(各地真題)_第5頁
已閱讀5頁,還剩199頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2023年期貨從業(yè)資格題庫第一部分單選題(500題)1、關于期貨公司變更股權有《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第十九條所列情形的,應當具備的條件錯誤的是()。

A.期貨公司與股東之間不存在交叉持股的情形

B.期貨公司可以為股權受讓方提供一定的財務支持

C.擬變更的股權不存在被凍結(jié)情形

D.期貨公司不存在為股權受讓方提供任何形式財務支持的情形

【答案】:B2、某期貨公司營業(yè)部經(jīng)理甲某,因某種原因辭職。后在另一期貨公司開戶從事期貨交易,但由于行情走勢不利而虧損,于是甲某提出期貨公司在開戶時未向其提示《期貨交易風險說明書》內(nèi)容,并由其簽字或蓋章,因此要求期貨公司賠償其損失。根據(jù)司法解釋的相關規(guī)定,本案例中的民事責任應由()。

A.開戶的期貨公司承擔

B.原從業(yè)的期貨公司承擔

C.甲某本人承擔

D.甲某與期貨公司共同承擔

【答案】:C3、在我國商品期貨市場上,為了防止實物交割中可能出現(xiàn)違約風險,交易保證金比率一般()。

A.隨著交割期臨近而降低

B.隨著交割期臨近而提高

C.隨著交割期臨近而適時調(diào)高或調(diào)低

D.不隨交割期臨近而調(diào)整

【答案】:B4、首席風險官不履行職責的,中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以依照()對首席風險官采取監(jiān)管談話、出具警示函、責令更換等監(jiān)管措施。情節(jié)嚴重的,認定其為不適當人選。

A.《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》

B.《期貨交易管理條例》

C.《期貨公司管理辦法》

D.《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》

【答案】:A5、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》,證券公司從事介紹業(yè)務的人員必須具備()。

A.證券投資咨詢資格

B.期貨投資咨詢資格

C.期貨從業(yè)人員資格

D.證券銷售人員資格

【答案】:C6、任何單位或者個人違反《期貨交易管理條例》規(guī)定,情節(jié)嚴重的,由國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)宣布該個人、該單位或者該單位的直接責任人員為()。

A.期貨市場禁止進入者

B.期貨市場不受歡迎者

C.期貨市場違法者

D.期貨市場不能接受者

【答案】:A7、期貨交易的收費項目、收費標準和管理辦法由()有關主管部門統(tǒng)一制定并公布。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.國務院

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】:C8、甲期貨公司共有10家營業(yè)部,現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元,資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元,負債調(diào)整值為200萬元,有兩家客戶需要追加保證金,但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元,該期貨公司客戶權益總額為10億元。甲期貨公司的凈資本是()。

A.4100萬元

B.5100萬元

C.3900萬元

D.4000萬元

【答案】:B9、目前,絕大多數(shù)國家采用的匯率標價方法是()。

A.美元標價法

B.歐元標價法

C.直接標價法

D.間接標價法

【答案】:C10、期貨公司獨立董事最多可以在()家期貨公司兼任獨立董事。

A.5

B.1

C.3

D.2

【答案】:D11、期貨交易所應當在每年度結(jié)束后()個工作日內(nèi),繳納前一年度應當繳納的期貨投資者保障基金。

A.15

B.10

C.5

D.30

【答案】:D12、會員制期貨交易所的總經(jīng)理需要由()任免。

A.中國證監(jiān)會

B.董事會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.監(jiān)事會

【答案】:A13、某投資者買入一手股票看跌期權,合約規(guī)模為100股/手,行權價為70元,該股票當前價格為65元,權利金為7元。期權到期日,股票價格為55元,不考慮交易成本,投資者到期行權凈收益為()元。

A.-300

B.300

C.500

D.800

【答案】:D14、在其他條件不變的情況下,當前利率水平上升,認購期權和認沽期權的權利金分別會()

A.上漲、上漲

B.上漲、下跌

C.下跌、上漲

D.下跌、下跌

【答案】:B15、境內(nèi)單位或者個人違反規(guī)定從事境外期貨交易的,責令改正、給予警告,沒收違法所得,并處違法所得()的罰款。

A.1倍以上5倍以下

B.1倍以上10倍以下

C.1倍以上3倍以下

D.1倍以上2倍以下

【答案】:A16、因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人,或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員,自被解除職務之日起未逾()年的,不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】:B17、()是將90%的資金持有現(xiàn)貨頭寸,當期貨出現(xiàn)一定程度的價差時,將另外10%的資金作為避險,放空股指期貨,形成零頭寸。

A.避險策略

B.權益證券市場中立策略

C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略

D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>

【答案】:A18、期貨公司的交易保證金不足,又未能于()追加保證金的,按交易規(guī)則的規(guī)定處理。

A.當日收盤前

B.下一交易日開盤前

C.當月結(jié)算前

D.期貨交易所規(guī)定的時間

【答案】:D19、根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》,()應當?shù)卿浧谪浭袌鼋y(tǒng)一開戶系統(tǒng)辦理客戶交易編碼的注銷。

A.客戶

B.期貨交易所

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨公司

【答案】:D20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)》,是()對期貨從業(yè)人員進行紀律懲戒的依據(jù)。

A.中國證券監(jiān)督管理委員會

B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.從事期貨經(jīng)營業(yè)務的機構(gòu)

【答案】:C21、期貨公司獨立董事最多可以在()家期貨公司兼任獨立董事。

A.1

B.5

C.3

D.2

【答案】:D22、客戶保證金不足時應該()。

A.允許客戶透支交易

B.及時追加保證金

C.立即對客戶進行強行平倉

D.無期限等待客戶追繳保證金

【答案】:B23、以TF09合約為例,2013年7月19日10付息債24(100024)凈化為97.8685,應計利息1.4860,轉(zhuǎn)換因子1.017,TF1309合約價格為96.336。則基差為-0.14。預計基差將擴大,買入100024,賣出國債期貨TF1309。2013年9月18日進行交割,求持有期間的利息收入()。

A.0.5558

B.0.6125

C.0.3124

D.0.3662

【答案】:A24、期貨交易所涉及占其凈資產(chǎn)()以上或者對其經(jīng)營風險有較大影響的訴訟,期貨交易所應當及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】:B25、下列關于期貨交易所調(diào)整保證金比率的通常做法的說法中,不正確的是()。

A.距期貨合約交割月份越近,交易保證金的比例越大

B.期貨持倉量越大,交易保證金的比例越大

C.當某種期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的時候,交易保證金比例相應提高

D.當連續(xù)若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時,對會員的單邊或雙邊降低保證金

【答案】:D26、外匯掉期交易的種類不包括()。

A.隔日掉期

B.即期對遠期掉期

C.即期對即期掉期

D.遠期對即期掉期

【答案】:C27、期貨公司從事()業(yè)務的,應當依法登記備案。

A.商品期貨業(yè)務

B.金融期貨業(yè)務

C.期貨咨詢業(yè)務

D.資產(chǎn)管理業(yè)務

【答案】:D28、通常情況下,看漲期權賣方的收益()。

A.最大為權利金

B.隨著標的資產(chǎn)價格的大幅波動而降低

C.隨著標的資產(chǎn)價格的上漲而減少

D.隨著標的資產(chǎn)價格的下降而增加

【答案】:A29、根據(jù)《中國期貨業(yè)協(xié)會紀律懲戒程序》的規(guī)定,()在申辯過程中應當承擔主要舉證責任。

A.投訴人

B.調(diào)查人員

C.當事人

D.期貨業(yè)協(xié)會

【答案】:C30、某日TF1609的價格為99.925,若對應的最便宜可交割國債價格為99.940,轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1609合約最后交易日,持有最便宜可交割國債的資金成本為1.5481,持有期間利息為1.5085,則TF的理論價格為()。

A.1/1.0167×(99.940+1.5481-1.5085)

B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)

C.1/1.0167×(99.925+1.5481)

D.1/1.0167×(99.940-1.5085)

【答案】:A31、下列關于期貨公司提供交易咨詢服務的表述,錯誤的是()。

A.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的研究報告、合法取得的研究報告、相關行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的相關信息等為主要依據(jù)

B.期貨公司應當與客戶簽訂合同,明確約定服務的具體內(nèi)容和費用標準等相關事項

C.期貨公司應當向客戶提示潛在的市場變化和投資風險

D.期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷,以利于客戶做出投資決策

【答案】:D32、期貨公司應當建立交易、結(jié)算、財務等數(shù)據(jù)的備份制度,交易指令記錄、交易結(jié)算記錄、錯單記錄、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務記錄應當至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】:D33、根據(jù)《證券期貨市場誠信監(jiān)督管理辦法》,公民、法人或者其他組織申報的誠信信息應當()。

A.真實、準確、及時

B.真實、及時、完整

C.及時、準確、完整

D.真實、準確、完整

【答案】:D34、期貨公司與客戶簽訂的期貨經(jīng)紀合同對下達交易指令的方式未作約定或者約定不明確的,期貨公司不能證明其所進行的交易是依據(jù)客戶交易指令進行的,對該交易造成客戶的損失,()應當承擔賠償責任,客戶予以追認的除外。

A.客戶

B.期貨從業(yè)人員

C.期貨公司

D.直接負責的主管人員

【答案】:C35、王某曾在甲期貨公司從事過期貨交易。后來,經(jīng)人介紹,王某又到乙期貨公司開戶,經(jīng)辦人員向王某出示期貨交易風險說明書,但未有其簽字確認。三個月后,王某在乙期貨公司從事期貨交易累計虧損20萬元。對于虧損,下列關于責任的表述,正確的是()。

A.由王某承擔

B.由簽訂期貨經(jīng)紀合同的經(jīng)辦人員承擔

C.由介紹人承擔,因為介紹人從期貨公司獲得介紹費

D.由乙期貨公司承擔

【答案】:A36、下列不屬于影響市場利率的因素的是()。

A.政策因素

B.經(jīng)濟因素

C.全球主要經(jīng)濟體利率水平

D.全球總?cè)丝?/p>

【答案】:D37、某油脂貿(mào)易公司定期從馬來西亞進口棕櫚油轉(zhuǎn)銷國內(nèi)市場。但是貿(mào)易公司往往難以立即實現(xiàn)銷售,這樣就會形成庫存,而且還會出現(xiàn)持續(xù)不斷的結(jié)轉(zhuǎn)庫存。4月份,受金融危機影響,植物油現(xiàn)貨需求一直處于較為低迷的狀態(tài)。但由于棕櫚油進口合同是在年前簽訂的,公司不得不繼續(xù)進口,導致庫存繼續(xù)擴大,庫存消化速度很慢,公司面臨巨大的價格下跌風險。為防止后期棕櫚油價格下跌對公司經(jīng)營造成不利影響,經(jīng)過慎重決策,公司制定了對棕櫚油庫存進行賣出保值的策略。方案如下:

A.2400

B.960

C.2760

D.3040

【答案】:B38、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》,證券公司開展中間介紹業(yè)務應當提供()服務。

A.代理客戶進行期貨交易

B.代期貨公司收付期貨保證金

C.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

D.通過證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金

【答案】:C39、在外匯掉期交易中,如果發(fā)起方近端賣出、遠端買入,則遠端掉期全價等于即期匯率的做市商買價和遠端掉期點的做市商賣價的()。

A.和

B.差

C.積

D.商

【答案】:A40、5月份,某進口商以67000元/噸的價格從國外進口銅,并利用銅期貨進行套期保值,以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。與此同時,該進口商與某電纜廠協(xié)商9月銅合約基準價,以低于期貨價格100元/噸的價格出售。8月10日,電纜廠實施點價,以65700元/噸的期貨價格作為基準價,進行實物交收。同時該進口商按該價格將期貨合約對沖平

A.期貨市場盈利1400元/噸

B.與電纜廠實物交收的價格為65800元/噸

C.通過套期保值操作,銅的實際售價為67400元/噸

D.基差走弱400元/噸,不完全套期保值,且有凈虧損

【答案】:B41、9月1日,堪薩斯交易所和芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨價格分別為740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述價格開倉買入100手堪薩斯交易所12月小麥合約,賣出100手芝加哥交易所12月份小麥合約。9月15日,該交易者同時將兩個交易所的小麥期貨合約全部平倉,成交價格分別為748美分/蒲式耳和772美分/蒲式耳。兩交易所小麥期

A.虧損25000

B.盈利25000

C.虧損30000

D.盈利30000

【答案】:D42、在期權交易中,買入看漲期權時最大的損失是()。

A.零

B.無窮大

C.全部權利金

D.標的資產(chǎn)的市場價格

【答案】:C43、外匯看漲期權的多頭可以通過()的方式平倉。

A.賣出同一外匯看漲期權

B.買入同一外匯看漲期權

C.買入同一外匯看跌期權

D.賣出同一外匯看跌期權

【答案】:A44、下列關于故障樹分析法的說法中,不正確的是()。

A.故障樹分析法是由英國公司開發(fā)的

B.故障樹分析法是一種很有前途的分析法

C.故障樹分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一

D.故障樹采用邏輯分析法

【答案】:A45、某投資者在某期貨經(jīng)紀公司開戶,存入保證金20萬元,按經(jīng)紀公司規(guī)定,最低保證金比例為10%。該客戶買入100手開倉大豆期貨合約,成交價為每噸2800元,當日該客戶又以每噸2850元的價格賣出40手大豆期貨合約平倉。當日大豆結(jié)算價為每噸2840元。當日結(jié)算準備金余額為()元。

A.44000

B.73600

C.170400

D.117600

【答案】:B46、對于技術分析理解有誤的是()。

A.技術分析可以幫助投資者判斷市場趨勢

B.技術分析提供的量化指標可以警示行情轉(zhuǎn)折

C.技術分析方法是對價格變動的根本原因的判斷

D.技術分析方法的特點是比較直觀

【答案】:C47、首席風險官應當遵守法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程,忠于職守,(),勤勉盡責。

A.遵紀守法

B.恪守誠信

C.嚴于律己

D.嚴守秘密

【答案】:B48、全面結(jié)算會員期貨公司的期貨保證金賬戶應當與()相互獨立、分別管理。

A.非結(jié)算會員保證金賬戶

B.個人客戶保證金賬戶

C.特別結(jié)算會員保證金賬戶

D.其自有資金賬戶

【答案】:D49、期貨投機是指交易者通過預測期貨合約未來價格變化,以在期貨市場上獲取()為目的的期貨交易行為。

A.高額利潤

B.剩余價值

C.價差收益

D.壟斷利潤

【答案】:C50、技術分析中,波浪理論是由()提出的。

A.索羅斯

B.菲波納奇

C.艾略特

D.道?瓊斯

【答案】:C51、以下關于賣出看跌期權的說法,正確的是()。

A.賣出看跌期權的收益將高于買進看跌期權標的物的收益

B.擔心現(xiàn)貨價格下跌,可賣出看跌期權規(guī)避風險

C.看跌期權的空頭可對沖持有的標的物多頭

D.看跌期權空頭可對沖持有的標的物空頭

【答案】:D52、在其他因紊不變的情況下,如果某年小麥收獲期氣候條州惡劣,則面粉的價格將()

A.不變

B.上漲

C.下降

D.不確定

【答案】:B53、關于期權的買方與賣方,以下說法錯誤的是()。

A.期權的買方擁有買的權利,可以買也可以不買

B.期權的買方為了獲得權力,必須支出權利金

C.期權的賣方擁有賣的權利,沒有賣的義務

D.期權的賣方可以獲得權利金收入

【答案】:C54、甲期貨公司與客戶乙簽訂了一份期貨經(jīng)紀合同。某日,乙向甲公司下達了一份交易指令,指令要求甲公司于當日買進10個單位的大豆合約。甲公司買進了20個單位。則對于該超出的部分,應由()承擔。

A.甲公司承擔

B.乙承擔

C.甲與乙同時承擔

D.該交易無效

【答案】:A55、中國金融期貨交易所采?。ǎ┙Y(jié)算制度。

A.會員分類

B.會員分級

C.全員

D.綜合

【答案】:B56、2015年3月28日,中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應該有()。

A.IF1503.IF1504.IF1505.IF1506

B.IF1504.IF1505.IF1506.IF1507

C.IF1504.IF1505.IF1506.IF1508

D.IF1503.IF1504.IF1506.IF1509

【答案】:D57、假設英鎊兌美元的即期匯率為1.4753,30天遠期匯率為1.4783,這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率()。

A.升水30點

B.貼水30點

C.升水0.003英鎊

D.貼水0.003英鎊

【答案】:A58、對于技術分析理解有誤的是()。

A.技術分析提供的量化指標可以警示行情轉(zhuǎn)折

B.技術分析可以幫助投資者判斷市場趨勢

C.技術分析方法是對價格變動的根本原因的判斷

D.技術分析方法的特點是比較直觀

【答案】:C59、2015年7月8日,某期貨交易所會員甲在該交易日買人大量的小麥期貨合約。合約的保證金總額超過了其現(xiàn)有資金,甲準備用其持有的國債0213沖抵部分保證金。2015年7月7日,國債0213在上海證券交易所和深圳證券交易所的開盤價分別為79.65元/手、79.62元/手;最高價分別為79.69元/手、79.66元/手;最低價分別為79.37元/手、79.45元/手;收盤價分別為79.51元/手、79.44元/手。根據(jù)《期貨交易所管理辦法》的規(guī)定,以國債0213沖抵保證金,期貨交易所應以()元/手為基準計算價值。

A.79.44

B.79.69

C.79.62

D.79.37

【答案】:A60、某期貨公司甲對外大力開展IB業(yè)務后,收到了顯著的效果。除了自己的母公司一乙證券公司所屬營業(yè)部向該期貨公司介紹期貨客戶外,還悄悄拉攏另一家有自己期貨全資子公司的證券公司所屬的某個營業(yè)部丙也向甲提供IB業(yè)務,當然前提是通過發(fā)票報銷模式向后者提供優(yōu)厚的反傭金條件。另外,該期貨公司還決定大量發(fā)展居間人隊伍,鼓勵社會人員以居間人名義為公司提供IB業(yè)務。根據(jù)居間人的表現(xiàn)進行考核,除加大提成比例外,對其中部分客戶資金規(guī)模大、手續(xù)費收入高的居間人每月在公司工資表中發(fā)放3000元固定工資。以下說法正確的是()。

A.證券營業(yè)部丙接受期貨公司甲的委托為其提供IB業(yè)務是允許的

B.通過發(fā)票報銷模式反傭金是一種較為靈活的有效營銷方法

C.居間人也屬于IB業(yè)務的一種模式

D.期貨公司只能接受自己所屬的證券母公司的IB業(yè)務

【答案】:D61、經(jīng)營機構(gòu)調(diào)整投資者風險承受能力等級的,應當將風險承受能力評估結(jié)果交投資者簽署確認,并以()方式記載留存。

A.書面

B.口頭

C.電子郵件

D.網(wǎng)絡信件

【答案】:A62、所謂價差套利,是指利用期貨市場上不同合約之間的()進行的套利行為。

A.盈利能力

B.盈利目的

C.價差

D.以上都不對

【答案】:C63、價格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是()。

A.圓弧形態(tài)

B.頭肩頂(底)

C.雙重頂(底)

D.三重頂(底)

【答案】:B64、下列關于期貨交易風險揭示和管理的表述,錯誤的是()。

A.期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務的,應當對客戶進行互聯(lián)網(wǎng)交易風險的特別提示

B.《期貨交易風險說明書》由期貨公司自行制定

C.期貨公司在為客戶開立賬戶前,應當向客戶出示《期貨交易風險說明書》

D.期貨公司應當在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進行驗證

【答案】:B65、在期貨交易中,起到杠桿作用的是()。

A.漲跌停板制度

B.當日無負債結(jié)算制度

C.保證金制度

D.大戶報告制度

【答案】:C66、5月10日,大連商品交易所的7月份豆油收盤價為11220元/噸,結(jié)算價為11200元/噸,漲跌停板幅度為4%,則下一個交易日價格不能超過()元/噸。

A.11648

B.11668

C.11780

D.11760

【答案】:A67、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手,成交價格為2020元/噸,當天平倉5手合約,成交價格為2030元/噸,當日結(jié)算價格為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天需交納的保證金為()元。

A.20400

B.20200

C.15150

D.15300

【答案】:D68、期貨保證金存管銀行(簡稱存管銀行)屬于期貨服務機構(gòu),是由()指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務的銀行。

A.期貨交易所

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國證券業(yè)協(xié)會

D.期貨公司

【答案】:A69、多元線性回歸模型的(),又稱為回歸方程的顯著性檢驗或回歸模型的整體檢驗。

A.t檢驗

B.F檢驗

C.擬合優(yōu)度檢驗

D.多重共線性檢驗

【答案】:B70、根據(jù)規(guī)定,期貨公司凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.60%

【答案】:A71、在特定的經(jīng)濟增長階段,如何選準資產(chǎn)是投資界追求的目標,經(jīng)過多年實踐,美林證券提出了一種根據(jù)成熟市場的經(jīng)濟周期進行資產(chǎn)配置的投資方法,市場上稱之為()。

A.波浪理論

B.美林投資時鐘理論

C.道氏理論

D.江恩理論

【答案】:B72、有權選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事的機構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.理事會

【答案】:A73、3月17日,某投資者買入5月豆粕的看漲期權,權利金為150元/噸,敲定價格為2800元/噸,當時5月豆粕期貨的市場價格為2905元/噸。該看漲期權的時間價值為()元/噸。

A.45

B.55

C.65

D.75

【答案】:A74、從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)》,情節(jié)嚴重,并造成嚴重后果的,予以()。

A.警告

B.公開譴責

C.罰款

D.批評

【答案】:B75、下列關于買進看跌期權的說法,正確的是()。

A.為鎖定現(xiàn)貨成本,規(guī)避標的資產(chǎn)價格風險,可考慮買進看跌期權

B.為控制標的資產(chǎn)空頭風險,可考慮買進看跌期權

C.標的資產(chǎn)價格橫盤整理,適宜買進看跌期權

D.為鎖定現(xiàn)貨持倉收益,規(guī)避標的資產(chǎn)價格風險,適宜買進看跌期權

【答案】:D76、()是在持有某種資產(chǎn)的同時,購進以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。

A.備兌看漲期權策略

B.保護性看跌期權策略

C.保護性看漲期權策略

D.拋補式看漲期權策略

【答案】:B77、證券公司介紹其控股股東開立期貨賬戶的,()應當將證券公司控制股東的期貨賬戶信息報相關監(jiān)管機構(gòu)備案。

A.期貨公司

B.證券公司和期貨公司

C.證券公司

D.證券公司或期貨公司

【答案】:C78、某機構(gòu)持有1億元的債券組合,其修正久期為7。國債期貨最便宜可交割券的修正久期為6.8,假如國債期貨報價105。該機構(gòu)利用國債期貨將其國債修正久期調(diào)整為3,合理的交易策略應該是()。(參考公式,套期保值所需國債期貨合約數(shù)量=(被套期保值債券的修正久期×債券組合價值)/(CTD修正久期×期貨合約價值))

A.做多國債期貨合約56張

B.做空國債期貨合約98張

C.做多國債期貨合約98張

D.做空國債期貨合約56張

【答案】:D79、金融期貨的標的資產(chǎn)無論是股票還是債券,定價的本質(zhì)都是未來收益的()。

A.再貼現(xiàn)

B.終值

C.貼現(xiàn)

D.估值

【答案】:C80、2015年6月初,某銅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實物交割的銷售合同,為規(guī)避銅價風險,該企業(yè)賣出CU1606。2016年2月,該企業(yè)進行展期,合理的操作有()。

A.買入CU1606,賣出CU1604

B.買入CU1606,賣出CU1603

C.買入CU1606,賣出CU1605

D.買入CU1606,賣出CU1608

【答案】:D81、根據(jù)下面資料,回答下題。

A.盈利10000

B.盈利12500

C.盈利15500

D.盈利22500

【答案】:C82、買方有權在約定的時間以約定的價格買入約定合約標的是()。

A.認購期權合約

B.認沽期權合約

C.平值期權合約

D.實值期權合約

【答案】:A83、下面關于非結(jié)算會員期貨交易違約責任承擔的表述,錯誤的是()。

A.全面結(jié)算會員期貨公司承擔違約責任后取得對該非結(jié)算會員的相應追償權

B.非結(jié)算會員保證金不足.無法承擔違約責任的,全面結(jié)算會員期貨公司應當以風險準備金和結(jié)算擔保金代為承擔違約責任

C.全面結(jié)算會員期貨公司先以該非結(jié)算會員的保證金承擔該非結(jié)算會員的違約,責任

D.非結(jié)算會員在期貨交易中違約的,應當承擔違約責任

【答案】:B84、行業(yè)輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略和上下游供需關系量化策略是采用()方式來實現(xiàn)量化交易的策略。

A.邏輯推理

B.經(jīng)驗總結(jié)

C.數(shù)據(jù)挖掘

D.機器學習

【答案】:A85、下列關于主要經(jīng)濟指標的說法錯誤的是()。

A.經(jīng)濟增長速度一般用國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率來衡量

B.國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率是反映一定時期經(jīng)濟發(fā)展水平變化程度的動態(tài)指標

C.GDP的持續(xù)穩(wěn)定增長是各國政府追求的目標之一

D.統(tǒng)計GDP時,中間產(chǎn)品的價值也要計算在內(nèi)

【答案】:D86、央行下調(diào)存款準備金率0.5個百分點,與此政策措施效果相同的是()。

A.上調(diào)在貸款利率

B.開展正回購操作

C.下調(diào)在貼現(xiàn)率

D.發(fā)型央行票據(jù)

【答案】:C87、《期貨交易管理條例》的施行時間是()。

A.2007年2月7日

B.2007年4月15日

C.2008年2月7日

D.2008年4月15日

【答案】:B88、代為履職人員應當實地履行職責,履職期間()管理公司的其他事

A.同時

B.間接

C.終止

D.暫停

【答案】:D89、下列()不是期貨和期權的共同點。

A.均是場內(nèi)交易的標準化合約

B.均可以進行雙向操作

C.均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算

D.均采用同樣的了結(jié)方式

【答案】:D90、下列關于期貨公司提供交易咨詢服務的表述,錯誤的是()。

A.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的研究報告、合法取得的研究報告、相關行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的相關信息等為主要依據(jù)

B.期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策,獨立承擔期貨交易后果,并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

C.期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷,以利于客戶做出投資決策

D.期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突,提示潛在的市場變化和投資風險

【答案】:C91、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格,應當具有滿足金融期貨結(jié)算業(yè)務需要的()。

A.證券從業(yè)人員

B.期貨從業(yè)人員

C.會計從業(yè)人員

D.銀行從業(yè)人員

【答案】:B92、關于跨幣種套利,下列說法正確的是()。

A.預期A貨幣對美元貶值,B貨幣對美元升值,則賣出A貨幣期貨合約的同時,買進B貨幣期貨合約

B.預期A貨幣對美元升值,B貨幣對美元貶值,則賣出A貨幣期貨合約的同時,買進B貨幣期貨合約

C.預期A貨幣對美元匯率不變,B貨幣對美元升值,則買進A貨幣期貨合約的同時,賣出B貨幣期貨合約

D.預期B貨幣對美元匯率不變,A貨幣對美元升值,則賣出A貨幣期貨合約的同時,買進B貨幣期貨合約

【答案】:A93、設當前6月和9月的歐元/美元外匯期貨價格分別為1.3506和1.3517。30天后,6月和9月的合約價格分別變?yōu)?.3519和1.3531,則價差變化是()。

A.擴大了1個點

B.縮小了1個點

C.擴大了3個點

D.擴大了8個點

【答案】:A94、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的,保存有關介紹業(yè)務的憑證、合同等資料的期限不得少于()年。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】:D95、滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的()。

A.8%

B.5%

C.10%

D.12%

【答案】:A96、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的麗值為10萬美元,當報價為98-175時,表示該合約的價值為()美元。

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

【答案】:D97、某交易者賣出執(zhí)行價格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權,權利金為35美元/蒲式耳,則該交易者賣出的看漲期權的損益平衡點為()美元/蒲式耳。(不考慮交易費用)

A.520

B.540

C.575

D.585

【答案】:C98、在完全競爭市場中,企業(yè)在短期內(nèi)是否繼續(xù)生產(chǎn)取決于價格與()之間的關系。

A.邊際成本最低點

B.平均成本最低點

C.平均司變成本最低點

D.總成本最低點

【答案】:C99、某交易者賣出4張歐元期貨合約,成交價為EUR/USD=1.3210(即1歐元兌1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉(每張合約的金額為12.50萬歐元),在不考慮手續(xù)費的情況下,該筆交易()美元。

A.盈利2000

B.虧損500

C.虧損2000

D.盈利500

【答案】:C100、該國債的遠期價格為()元。

A.102.31

B.102.41

C.102.50

D.102.51

【答案】:A101、在中國境內(nèi),參與金融期貨與股票期權交易前需要進行綜合評估的是()。

A.基金管理公司

B.商業(yè)銀行

C.個人投資者

D.信托公司

【答案】:C102、會員制期貨交易所會員理事由會員大會選舉產(chǎn)生,非會員理事由()委派。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.國務院

C.商務部

D.中國證監(jiān)會

【答案】:D103、美國商務部經(jīng)濟分析局(BEA)公布的美國GDP數(shù)據(jù)季度初值,有兩輪修正,每次相隔()。

A.1個月

B.2個月

C.15天

D.45天

【答案】:A104、假設某一時刻股票指數(shù)為2290點,投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權合約并持有到期,行權價格是2300點,若到期時股票指數(shù)期權結(jié)算價格為2310點,投資者損益為()。(不計交易費用)?

A.5點

B.-15點

C.-5點

D.10點

【答案】:C105、非結(jié)算會員向期貨交易所支付的手續(xù)費,由期貨交易所從全面結(jié)算會員期貨公司()賬戶中劃撥。

A.期貨保證金

B.公司資產(chǎn)

C.銀行

D.公司股東

【答案】:A106、A期貨公司的期末報表顯示,其凈資本為6000萬元一監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該公司報表存在以下問題:第一,公司使用部分閑置的自用資全用于申購新股,在期末時仍有2000萬元處于申購新股凍結(jié)狀態(tài),公司未對這部分資金進行風險調(diào)整(申購新股資金的風險調(diào)整比例為5%);第二,公司資產(chǎn)負債表中的“期貨風險準備金”為200萬元,但公司在計算凈資本時,未對該項目進行風險調(diào)整。在針對上述問題進行調(diào)整后,該公司的期末凈資本實際為()。

A.5700萬元

B.5900萬元

C.6300萬元

D.6100萬元

【答案】:D107、滬深300股指期貨的最小變動價位為()。

A.0.01點

B.0.1點

C.0.2點

D.1點

【答案】:C108、某日,我國黃大豆1號期貨合約的結(jié)算價格為3110元/噸,收盤價為3120元/噸,若每日價格最大波動限制為±4%,大豆的最小變動價為1元/噸,下一交易日不是有效報價的是()元/噸。

A.2986

B.3234

C.2996

D.3244

【答案】:D109、投資者購買一個看漲期權,執(zhí)行價格25元,期權費為4元。同時,賣出-個標的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權,執(zhí)行價格40元,期權費為2.5元。如果到期日的資產(chǎn)價格升至50元,不計交易成本,則投資者行權后的凈收益為()。

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23

【答案】:B110、A市的甲某在B市的乙期貨公司開立賬戶,委托該公司代其進行期貨買賣。2015年8月1日,甲某下單買進玉米期貨50手。由于玉米價位不斷下跌,同年9月15日已虧損50萬元。同日乙期貨公司通知甲某追加保證金,但甲某沒有繳納,于是乙期貨公司強制平倉,并要求甲某承擔賬款,保證金無法補足的17萬元損失,甲某和乙期貨公司協(xié)商未果,此時,乙期貨公司可以向()起訴。

A.A市所在地中級人民法院

B.B市所在地高級人民法院

C.B市所在地中級人民法院

D.A市所在地任一基層人民法院

【答案】:C111、點價交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式,下面有關點價交易說法錯誤的是()。

A.在簽訂購銷合同的時候并不確定價格,只確定升貼水,然后在約定的“點價期”內(nèi)以期貨交易所某日的期貨價格作為點價的基價,加上約定的升貼水作為最終的現(xiàn)貨結(jié)算價格

B.賣方讓買方擁有點價權,可以促進買方購貨積極性,擴大銷售規(guī)模

C.讓渡點價權的一方,通常需要用期貨來對沖其風險

D.點價交易讓擁有點價權的一方在點了一次價格之后,還有一次點價的機會或權利,該權利可以行使,也可以放棄

【答案】:D112、在我國,大豆期貨連續(xù)競價時段,某合約最高買入申報價為4530元/噸,前一成交價為4527元/噸,若投資者賣出申報價為4526元/噸,則其成交價為()元/噸。

A.4530

B.4526

C.4527

D.4528

【答案】:C113、期貨行業(yè)產(chǎn)品或服務的風險等級原則上由低到高劃分為五級,分別為()級。

A.A1、A2、A3、A4、A5

B.B1、B2、B3、B4、B5

C.C1、C2、C3、C4、C5

D.R1、R2、R3、R4、R5

【答案】:D114、當自身利益與客戶利益發(fā)生沖突時,期貨從業(yè)人員應當及時向客戶進行披露,并堅持()的原則。

A.客戶合法利益優(yōu)先

B.公平、公正、公開

C.平等互利

D.回避

【答案】:A115、某日銅FOB升貼水報價為20美元/噸,運費為55美元/噸,保險費為5美元/噸,當天LME3個月銅期貨即時價格為7600美元/噸,則:

A.75

B.60

C.80

D.25

【答案】:C116、“菲波納奇日”指的是從重要的轉(zhuǎn)折點出發(fā),向后數(shù)數(shù)到第()日。

A.5、7、9、10……

B.6、8、10、12……

C.5、8、13、21……

D.3、6、9、11……

【答案】:C117、發(fā)行100萬的國債為100元的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品DELTA值為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品價格()。

A.上漲2.08萬元

B.上漲4萬元

C.下跌2.08萬元

D.下跌4萬元

【答案】:A118、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當日出現(xiàn)漲停單邊市,結(jié)算時交易所提高了保證金收取比例,當日結(jié)算價為3083元/噸,李先生的客戶權益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼,交易單位為10噸/手。

A.524110

B.220610

C.303500

D.308300

【答案】:B119、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當以適當?shù)募寄埽孕⌒闹斏?、勤勉盡責和獨立客觀的態(tài)度為投資者提供服務,維護()的合法權益。

A.國家

B.投資者

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】:B120、關于股指期貨套利的說法錯誤的是()。

A.增加股指期貨交易的流動性

B.有利于股指期貨價格的合理化

C.有利于期貨合約間價差趨于合理

D.不承擔價格變動風險

【答案】:D121、平值期權的執(zhí)行價格()其標的資產(chǎn)的價格。

A.大于

B.大于等于

C.等于

D.小于

【答案】:C122、由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權,賣方一般會選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進行交割,該債券為()。

A.最有利可交割債券

B.最便宜可交割債券

C.成本最低可交割債券

D.利潤最大可交割債券

【答案】:B123、下列對利用股指期貨進行指數(shù)化投資的正確理解是()。

A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率

B.與主要權重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大

C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合

D.交易成本較直接購買股票更高

【答案】:A124、下列不屬于股指期貨合約的理論價格決定因素的是()。

A.標的股指的價格

B.收益率

C.無風險利率

D.歷史價格

【答案】:D125、當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時,即變?yōu)橄迌r指令予以執(zhí)行的一種指令是()。

A.限價指令

B.停止限價指令

C.觸價指令

D.套利指令

【答案】:B126、期貨公司的交易保證金不足,期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的,由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失,期貨交易所應當承擔主要賠償責任,賠償額()。

A.不超過損失的50%

B.不超過損失的90%

C.不超過損失的80%

D.不超過損失的60%

【答案】:D127、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是()。

A.遠期匯率

B.即期匯率

C.遠期升水

D.遠期貼水

【答案】:B128、取得經(jīng)理層人員任職資格但連續(xù)()年未在期貨公司擔任經(jīng)理層人員職務的,應當在任職前重新申請取得經(jīng)理層人員的任職資格。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】:D129、我國大連商品交易所交易的上市品種包括()。

A.小麥

B.PTA

C.燃料油

D.玉米

【答案】:D130、假設年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月股指期貨合約的交割日,4月1日,股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,如不考慮交易成本,其6月股指期貨合約的理論價格為()點。(小數(shù)點后保留兩位)

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

【答案】:C131、根據(jù)以下材料,回答題

A.2.875

B.2.881

C.2.275

D.4

【答案】:B132、現(xiàn)有期貨投資者保障基金不足補償期貨投資者保證金損失的,由()。

A.風險準備金補償

B.后續(xù)繳納的保障基金補償

C.期貨交易所的自有資金補償

D.期貨公司的自有資金補償

【答案】:B133、會員制期貨交易所設理事會,每屆任期()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:C134、12月1日,某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約,約定出售一批豆粕,協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價格為基準,以高于期貨價格20元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格。同時該油脂企業(yè)進行套期保值,以3215元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨。則通過這些操作,該油脂企業(yè)將下一年3月份豆粕價格鎖定為()元/噸。

A.3195

B.3235

C.3255

D.無法判斷

【答案】:B135、在我國申請設立期貨公司,要求主要股東以及實際控制人具有持續(xù)盈利能力,信譽良好,最近()年無重大違法違規(guī)記錄。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:C136、期貨交易所的設立經(jīng)由()機構(gòu)批準。

A.財政部

B.國務院期貨監(jiān)督管理

C.國務院

D.國家發(fā)改委

【答案】:B137、經(jīng)營機構(gòu)在確認其不屬于風險承受能力最低類別的投資者后,應當就產(chǎn)品或者服務風險高于其承受能力進行特別的(),投資者仍堅持購買的,可以向其銷售相關產(chǎn)品或者提供相關服務。

A.微信提示

B.書面風險提示

C.電話通知

D.短信告知

【答案】:B138、()又稱每日價格最大波動限制制度,即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將視為無效報價,不能成交。

A.漲跌停板制度

B.保證金制度

C.當日無負債結(jié)算制度

D.持倉限額制度

【答案】:A139、某看跌期權的執(zhí)行價格為200美元,權利金為5美元,標的物的市場價格為230美元,該期權的內(nèi)涵價值為()。

A.5美元

B.0

C.-30美元

D.-35美元

【答案】:B140、以下選頂中不符合《期貨從業(yè)人員管理辦法》中規(guī)定的期貨從業(yè)資格申請條件的是()

A.最近3年內(nèi)未受過刑事處罰

B.最近3年內(nèi)因違法違規(guī)行為被撤銷證券從業(yè)資格

C.品行端正,具有良好的職業(yè)道德

D.未被中國證監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)采取市場禁入措施,或者禁入期已經(jīng)屆滿

【答案】:B141、在期貨公司凈資產(chǎn)的基礎上,按照變現(xiàn)能力對資產(chǎn)負債項目及其他項目進行風險調(diào)整后得出的綜合性風險監(jiān)管指標是()。

A.流動資本

B.凈資本

C.固定資本

D.凈資產(chǎn)

【答案】:B142、根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》,業(yè)績報酬的提取頻率每次不得超過()個月,提取比例不得超過業(yè)績報酬計提基準以上投資收益的()。

A.6;60%

B.5;50%

C.3;30%

D.6;50%

【答案】:A143、期貨交易所、期貨公司違反《期貨投資者保障基金管理暫行辦法》的規(guī)定,延期繳納或者拒不繳納保障基金的,由()根據(jù)《期貨交易管理條例》進行處罰。

A.財政部

B.中國證監(jiān)會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨投資者保障基金管理機構(gòu)

【答案】:B144、期貨從業(yè)人員拒絕協(xié)會調(diào)查或檢查且情節(jié)嚴重的,撤銷其期貨從業(yè)人員資格并且在()拒絕受理其從業(yè)資格申請。

A.3年內(nèi)

B.6個月至12個月

C.3年內(nèi)或永久性

D.永久性

【答案】:A145、在考慮交易成本后,將期貨指數(shù)理論價格()所形成的區(qū)間,叫無套利區(qū)間。

A.分別向上和向下移動

B.向下移動

C.向上或間下移動

D.向上移動

【答案】:A146、期貨公司向會員收取的保證金,屬于()所有。

A.期貨公司

B.會員

C.期貨交易所

D.國務院期貨交易管理機構(gòu)

【答案】:B147、如果金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力不足,無法利用場內(nèi)工具對沖風險,那么可以通過()的方式來獲得金融服務,并將其銷售給客戶,以滿足客戶的需求。

A.福利參與

B.外部采購

C.網(wǎng)絡推銷

D.優(yōu)惠折扣

【答案】:B148、下列關于期貨與期權區(qū)別的說法中,錯誤的是()。

A.期貨合約是雙向合約,而期權交易是單向合約

B.期權交易雙方的盈虧曲線是線性的,而期貨交易的盈虧曲線是非線性的

C.期貨交易的是可轉(zhuǎn)讓的標準化合約,而期權交易的則是未來買賣某種資產(chǎn)的權利

D.期貨投資者可以通過對沖平倉或?qū)嵨锝桓畹姆绞搅私Y(jié)倉位,期權投資者的了結(jié)方式可以是對沖也可以是到期交割或者是行使權利

【答案】:B149、根據(jù)期貨理論,期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的價差主要是由()決定的。

A.期貨價格

B.現(xiàn)貨價格

C.持倉費

D.交貨時間

【答案】:C150、在其他條件不變的情況下,客戶甲預計玉米將大幅增產(chǎn),則甲最有可能進行的操作是()。

A.買入玉米看跌期權

B.賣出玉米看跌期權

C.買入玉米看漲期權

D.買入玉米遠期合約

【答案】:A151、期貨及其子公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務應當(),向中國期貨業(yè)協(xié)會履行登記手續(xù)。

A.直接申請

B.依法登記備案

C.向用戶公告

D.向同行業(yè)公告

【答案】:B152、在我國,負責組織期貨從業(yè)資格考試的機構(gòu)是()。

A.中國證監(jiān)會

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.期貨交易所

D.各地人事部門

【答案】:B153、資產(chǎn)管理計劃的募集方式是()。

A.以公開方式向特定投資者募集

B.以非公開方式向特定投資者募集

C.以公開方式向合格投資者募集

D.以非公開方式向合格投資者募集

【答案】:D154、根據(jù)《期貨交易管理條例》,期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應商拒不配合調(diào)查,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,并處()的罰款。

A.3萬元以上10萬元以下

B.1萬元以上5萬元以下

C.1萬元以上3萬元以下

D.5萬元以上10萬元以下

【答案】:B155、某日,我國5月棉花期貨合約的收盤價為11760元/噸,結(jié)算價為11805元/噸,若每日價格最大波動限制為±4%,下一交易日的漲停板和跌停板分別為()。

A.12275元/噸,11335元/噸

B.12277元/噸,11333元/噸

C.12353元/噸,11177元/噸

D.12235元/噸,11295元/噸

【答案】:A156、甲欲申請設立一期貨交易所,但是不知道如何申請,于是前去咨詢律師,律師告訴他申請設立期貨交易所,應當提交相關的材料。下列各項中不屬于應當提交的材料是()。

A.申請書

B.章程和交易規(guī)則草案

C.期貨交易所的經(jīng)營計劃

D.理事會成員候選人或者董事會和監(jiān)事會成員的財產(chǎn)情況

【答案】:D157、某投資者以2元/股的價格買入看跌期權,執(zhí)行價格為30元/股,當前的股票現(xiàn)貨價格為25元/股。則該投資者的損益平衡點是()。

A.32元/股

B.28元/股

C.23元/股

D.27元/股

【答案】:B158、《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務試行辦法》的施行時間是()。

A.2007年4月19日

B.2007年7月4日

C.2008年3月27日

D.2008年6月1日

【答案】:A159、擁有外幣負債的美國投資者,應該在外匯期貨市場上進行()。

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.交叉套期保值

D.動態(tài)套期保值

【答案】:A160、公司制期貨交易所設董事會,每屆任期為().

A.2年

B.4年

C.1年

D.3年

【答案】:D161、下列關于客戶開戶和交易編碼的申請表述錯誤的是()。

A.期貨公司不得與不符合實名制要求的客戶簽署期貨經(jīng)紀合同

B.期貨公司為客戶申請交易編碼,應當向監(jiān)控中心提交客戶交易編碼申請

C.監(jiān)控中心應當將當日通過復核的客戶交易編碼申請資料轉(zhuǎn)發(fā)給相關期貨交易所

D.當日分配的客戶交易編碼,期貨交易所于當日允許客戶使用

【答案】:D162、下列關于期貨交易結(jié)算的表述,錯誤的是()。

A.期貨交易所應當及時將結(jié)算結(jié)果通知客戶

B.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對客戶進行結(jié)算

C.期貨交易所實行當日無負債結(jié)算制度

D.客戶應當及時查詢結(jié)算結(jié)果并作出妥善處理

【答案】:A163、下列哪種結(jié)清現(xiàn)有互換合約頭寸的方式可能產(chǎn)生新的信用風險?()

A.出售現(xiàn)有的互換合約

B.對沖原互換協(xié)議

C.解除原有的互換協(xié)議

D.履行互換協(xié)議

【答案】:A164、下列()不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權。

A.審議期貨交易所風險準備金使用情況

B.決定增加或者減少期貨交易所注冊資本

C.決定期貨交易所的合并、分立、解散和清算事項

D.制定交易所的各種管理制度

【答案】:D165、一般情況下,利率互換交換的是()。

A.相同特征的利息

B.不同特征的利息

C.本金

D.本金和不同特征的利息

【答案】:B166、美國10年期國債期貨期權,合約規(guī)模為100000美元,最小變動價位為1/64點(1點為合約面值的1%),最小變動值為()美元。

A.14.625

B.15.625

C.16.625

D.17.625

【答案】:B167、某農(nóng)場為防止小麥價格下降,做賣出套期保值,賣出5手(每手10噸)小麥期貨合約建倉時基差為50元/噸,買入平倉時基差為80元/噸,則該農(nóng)場的套期保值效果為()。

A.凈盈利2500元

B.凈虧損2500元

C.凈盈利1500元

D.凈虧損1500元

【答案】:C168、()是指在一定時間和地點,在各種價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

A.價格

B.消費

C.需求

D.供給

【答案】:D169、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士研究生以上學歷的人員,申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的,從事除期貨以外的其他金融業(yè)務,或者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:A170、某投資者擁有的股票組合中,金融類股、地產(chǎn)類股、信息類股和醫(yī)藥類股份分別占比36%、24%、18%、和22%,其β系數(shù)分別是0.8、1.6、2.1、2.5,則該投資組合的β系數(shù)為()。

A.2.2

B.1.8

C.1.6

D.1.3

【答案】:C171、在國際外匯期貨市場上,若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風險,就可以運用()。

A.外匯期現(xiàn)套利

B.交叉貨幣套期保值

C.外匯期貨買入套期保值

D.外匯期貨賣出套期保值

【答案】:B172、期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務,注冊資本不低于人民幣()億元。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】:A173、負責組織期貨從業(yè)人員資格考試的機構(gòu)是()。

A.期貨交易所

B.中國證監(jiān)會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

【答案】:C174、持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的()。

A.比例

B.金額

C.最高數(shù)額

D.數(shù)量

【答案】:D175、當巴西災害性天氣出現(xiàn)時,國際市場上可可的期貨價格會()。

A.上漲

B.下跌

C.不變

D.不確定上漲或下跌

【答案】:A176、關于利用期權進行套期保值,下列說法中正確的是()。

A.期權套期保值者需要交納保證金

B.持有現(xiàn)貨者可采取買進看漲期權策略對沖價格風險

C.計劃購入原材料者可采取買進看跌期權策略對沖價格風險

D.通常情況下,期權套期保值比期貨套期保值投入的初始資金更少

【答案】:D177、期貨交易所設立分所,應當經(jīng)()批準。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.財政部

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】:A178、非結(jié)算會員的結(jié)算準備金余額()規(guī)定或者約定最低余額的,應當及時追加保證金或者自行平倉。

A.低于

B.高于

C.等于

D.不等于

【答案】:A179、期貨公司應當按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求,()向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送期貨投資咨詢業(yè)務信息。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

【答案】:B180、風險度是指()。

A.可用資金/客戶權益×100%

B.保證金占用/客戶權益×100%

C.保證金占用/可用資金×100%

D.客戶權益/可用資金×100%

【答案】:B181、股票期權的標的是()。

A.股票

B.股權

C.股息

D.固定股息

【答案】:A182、()指導和監(jiān)督協(xié)會對期貨從業(yè)人員的自律管理活動。

A.中國證監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)

C.國家外匯管理局

D.商務部

【答案】:A183、對于任一只可交割券,P代表面值為100元國債的即期價格,F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格,C代表對應可交割國債的轉(zhuǎn)換因子,其基差B為()。

A.B=(F·C)-P

B.B=(P·C)-F

C.B=P-F

D.B=P-(F·C)

【答案】:D184、下列說法錯誤的是()。

A.與指數(shù)策略相比,CTA基金在策略上存在多空持倉

B.CTA策略中占比最大的依然為趨勢類策略

C.從策略收益來看,債券類資產(chǎn)明顯高于CTA策略的收益

D.在基金組合中加入CTA策略可以明顯提升基金組合的夏普比率

【答案】:C185、某種產(chǎn)品產(chǎn)量為1000件時,生產(chǎn)成本為3萬元,其中固定成本6000元,建立總生產(chǎn)成本對產(chǎn)量的一元線性回歸方程應是()。

A.yc=6000+24x

B.yc=6+0.24x

C.yc=24000-6x

D.yc=24+6000x

【答案】:A186、境外經(jīng)紀機構(gòu)在接受境外交易者委托后,可以委托期貨公司進行()期貨交易。

A.境內(nèi)特定品種

B.境外特定品種

C.境內(nèi)全品種

D.境外全品種

【答案】:A187、美國中長期國債期貨報價由三部分組成,第二部分采用()進位制。

A.2

B.10

C.16

D.32

【答案】:D188、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格,應當取得()資格。

A.金融期貨經(jīng)紀業(yè)務

B.商品期貨經(jīng)紀業(yè)務

C.證券經(jīng)紀業(yè)務

D.期貨經(jīng)紀業(yè)務

【答案】:A189、某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。

A.損失6.75

B.獲利6.75

C.損失6.56

D.獲利6.56

【答案】:C190、4月1日,人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2093元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率為3.3590%,美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率為0.1776%,則一個月(實際天數(shù)為31天)遠期美元兌換人民幣匯率應為()。

A.6.2963

B.6.1263

C.6.1923

D.6.2263

【答案】:D191、某投資者買入50萬歐元,計劃投資3個月,但又擔心期間歐元對美元貶值,該投資者決定利用歐元期貨進行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬歐元)。3月1日,外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買50萬歐元,在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450,6月1日,歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價格

A.盈利1850美元

B.虧損1850美元

C.盈利18500美元

D.虧損18500美元

【答案】:A192、在險價值風險度量時,資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈()。

A.螺旋線形

B.鐘形

C.拋物線形

D.不規(guī)則形

【答案】:B193、“期貨盤面大豆壓榨利潤”是油脂企業(yè)參與期貨交易考慮的因素之一,其計算公式是()。

A.(豆粕價格+豆油價格)×出油率-大豆價格

B.豆粕價格×出粕率+豆油價格×出油率-大豆價格

C.(豆粕價格+豆油價格)×出粕率-大豆價格

D.豆粕價格×出油率-豆油價格×出油率-大豆價格

【答案】:B194、9月15日,美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約,9月30日,同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。

A.縮小50

B.縮小60

C.縮小80

D.縮小40

【答案】:C195、一個投資者以13美元購人一份看漲期權,標的資產(chǎn)協(xié)定價格為90美元,而該資產(chǎn)的市場定價為100美元,則該期權的內(nèi)涵價值和時間價值分別是()。

A.內(nèi)涵價值為3美元,時間價值為10美元

B.內(nèi)涵價值為0美元,時間價值為13美元

C.內(nèi)涵價值為10美元,時間價值為3美元

D.內(nèi)涵價值為13美元,時間價值為0美元

【答案】:C196、基差的空頭從基差的__________中獲得利潤,但如果持有收益是__________的話,基差的空頭會產(chǎn)生損失。()

A.縮?。回?/p>

B.縮??;正

C.擴大;正

D.擴大;負

【答案】:B197、下列關于期貨交易所監(jiān)事會的說法,正確的是()。

A.監(jiān)事會每屆任期2年

B.監(jiān)事會成員不得少于3人

C.監(jiān)事會主席、副主席的任免,由中國證監(jiān)會提名,股東大會通過

D.監(jiān)事會設主席1人,副主席若干

【答案】:B198、有關期貨與期貨期權的關聯(lián),下列說法錯誤的是()。

A.期貨交易是期貨期權交易的基礎

B.期貨期權的標的是期貨合約

C.買賣雙方的權利與義務均對等

D.期貨交易與期貨期權交易都可以進行雙向交易

【答案】:C199、證券公司為期貨公司從事中間介紹業(yè)務的,可以從事以下()行為。

A.利用客戶交易編碼進行期貨交易

B.代客戶交存保證金

C.代客戶接收交易密碼

D.向客戶提示風險

【答案】:D200、某客戶以4000元/噸開倉買進大連商品交易所5月份大豆期貨合約5手,當天結(jié)算價為4010元/噸。該客戶該筆交易的浮動盈虧是()元。(大豆期貨交易單位為10噸/手)

A.500

B.10

C.100

D.50

【答案】:A201、在我國,結(jié)算擔保金主要用于()。

A.應對結(jié)算會員違約風險

B.維持期貨交易所各項設施的正常運行

C.彌補期貨交易所的損失

D.補償結(jié)算會員的投資損失

【答案】:A202、關于玉米的期貨與現(xiàn)貨價格,如果基差從-200元/噸變?yōu)?340元/噸,則該情形屬于()。

A.基差為零

B.基差不變

C.基差走弱

D.基差走強

【答案】:C203、存款準備金是金融機構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金。其中,超額準備金比率()。

A.由中央銀行規(guī)定

B.由商業(yè)銀行自主決定

C.由商業(yè)銀行征詢客戶意見后決定

D.由中央銀行與商業(yè)銀行共同決定

【答案】:B204、()反映一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)居民所購買的生活消費品價格和服務項目價格變動趨勢及程度的相對數(shù)。

A.生產(chǎn)者價格指數(shù)

B.消費者價格指數(shù)

C.GDP平減指數(shù)

D.物價水平

【答案】:B205、()是某一期貨合約在當日交易中的最后一筆成交價格。

A.最高價

B.開盤價

C.最低價

D.收盤價

【答案】:D206、假設某債券投資組合價值是10億元,久期為12.8,預期未來債券市場利率將有較大波動,為降低投資組合波動,希望將組合久調(diào)整為0,當前國債期貨報價為110元,久期為6.4,則投資經(jīng)理應()。

A.買入1818份國債期貨合約

B.買入200份國債期貨合約

C.賣出1818份國債期貨合約

D.賣出200份國債期貨合約

【答案】:C207、CME集團的玉米期貨看漲期權,執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權利金為42'7美分/蒲式耳,當標的玉米期貨合約的價格為478'2美分/蒲式耳時,該看漲期權的時間價值為()美分/蒲式耳。

A.28.5

B.14.375

C.22.375

D.14.625

【答案】:B208、2015年1月16日3月大豆CBOT期貨價格為991美分/蒲式耳,到岸升貼水為147.48美分/蒲式耳,當日匯率為6.1881,港雜費為150元/噸。3月大豆到岸完稅價是()元/噸。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/噸,大豆關稅稅率3%,增值稅13%)

A.3150.84

B.4235.23

C.3140.84

D.4521.96

【答案】:C209、以下操作中屬于跨市套利的是()。

A.買入1手LME3月份銅期貨合約,同時賣出1手3月份上海期貨交易所銅期貨合約

B.買入5手CBOT3月份大豆期貨合約,同時賣出5手大連商品交易所5月份大豆期貨合約

C.賣出1手LME3月份銅期貨合約,同時賣出1手CBOT5月份大豆期貨合約

D.賣出3手3月份上海期貨交易所銅期貨合約,同時買入1手3月份大連商品交易所大豆期貨合約

【答案】:A210、某交易者在5月30日買入1手9月份銅合約,價格為17520元/噸,同時賣出1手11月份銅合約,價格為17570元/噸,7月30日該交易者賣出1手9月份銅合約,價格為17540元/噸,同時以較高價格買入1手11月份銅合約,已知其在整個套利過程中凈虧損100元,且假定交易所規(guī)定1手=5噸,試推算7月30日的11月份銅合約價格()元/噸。

A.17600

B.17610

C.17620

D.17630

【答案】:B211、會員制期貨交易所理事長、副理事長的任免,由()。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會提名,董事會通過

B.中國證券監(jiān)督管理委員會提名,理事會通過

C.中國證券監(jiān)督管理委員會提名,會員大會通過

D.中國期貨業(yè)協(xié)會提名,理事會通過

【答案】:B212、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中必須遵守的行為規(guī)范不包括()。

A.執(zhí)業(yè)紀律

B.專業(yè)勝任能力

C.職業(yè)品德

D.職業(yè)創(chuàng)新能力

【答案】:D213、截至2010年,全球股票市場日均成交額僅相當于全球外匯日均成交額的6.3%,相當于全球外匯現(xiàn)貨日均成交額的16.9%,這也說明當今世界上外匯市場是流動性()的市場。

A.最弱

B.最穩(wěn)定

C.最廣泛

D.最強

【答案】:D214、甲證券公司取得了為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的資格,王某是該證券公司的股東,掌握著證券公司51%的股權,根據(jù)規(guī)定,如果王某請求該證券公司為其開戶,證券公司應當()。

A.拒絕王某,因為二者具有利害關系

B.將其期貨賬戶信息報證券公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案,并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行信息披露義務

C.將其期貨賬戶信息報期貨公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)批準,并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行信息披露義務

D.將其期貨賬戶信息報中國證監(jiān)會備案,并按照中國證監(jiān)會的規(guī)定履行信息披露義務

【答案】:B215、期貨公司設立分支機構(gòu)時,應當向()提交申請材料。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國人民銀行

C.公司注冊地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D.公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

【答案】:D216、期貨交易所的負責人由()任免

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C.中國銀監(jiān)會

D.商務部

【答案】:B217、針對同一外匯期貨品種,在不同交易所進行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為,屬于外匯期貨的()。

A.跨期套利

B.跨市套利

C.期現(xiàn)套利

D.跨幣種套利

【答案】:B218、低頻策略的可容納資金量()。

A.高

B.中

C.低

D.一般

【答案】:A219、期貨公司會員不得為測試得分低予()的投資者申請開立金融期貨交易編碼。

A.60分

B.70分

C.80分

D.85分

【答案】:C220、期貨交易中絕大多數(shù)期貨合約都是通過()的方式了結(jié)的。

A.實物交割

B.對沖平倉

C.現(xiàn)金交收

D.背書轉(zhuǎn)讓

【答案】:B221、下列有關期貨交易所的事項中,無須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準的是()。

A.制定或者修改章程

B.上市、中止、取消或者恢復交易品種

C.制定或者修改交易規(guī)則

D.合約到期后進行實物交割

【答案】:D222、下列關于期貨交易所向會員收取保證金的陳述,錯誤的是()。

A.專戶存儲不得挪用

B.可以接受規(guī)定的有價證券作為保證金

C.保證金分為結(jié)算準備金和結(jié)算擔保金

D.只能用于擔保期貨合約的履行

【答案】:C223、能源期貨始于()年。

A.20世紀60年代

B.20世紀70年代

C.20世紀80年代

D.20世紀90年代

【答案】:B224、某交易者5月10日在反向市場買入10手7月豆油期貨合約的同時賣出10手9月豆油期貨合約,建倉時的價差為120元/噸,不久,該交易者將上述合約平倉后獲得凈盈利10000元(不計手續(xù)費等費用),則該交易者平倉時的價差為()元/噸。(豆油期貨合約為10噸/手)

A.20

B.220

C.100

D.120

【答案】:B225、日K線實體表示的是()的價差。

A.結(jié)算價與開盤價

B.最高價與開盤價

C.收盤價與開盤價

D.最低價與開盤價

【答案】:C226、國有以及國有控股企業(yè)違反《期貨交易管理條例》和國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)以及其他有關部門關于企業(yè)以國有資產(chǎn)進入期貨市場的有關規(guī)定進行期貨交易,或者單位、個人違規(guī)使用信貸資金、財政資金進行期貨交易的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予()。

A.直接開除的處分

B.降級直至判刑的處罰

C.降級的紀律處分

D.降級直至開除的紀律處分

【答案】:D227、根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》,經(jīng)營機構(gòu)未按照規(guī)定劃分產(chǎn)品或者服務風險等級的,可以給予警告,并處以()萬元以下罰款

A.2

B.1

C.5

D.3

【答案】:D228、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會員應當保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的()。

A.完整和真實

B.安全和真實

C.完整和安全

D.安全和及時

【答案】:C229、假設上海期貨交易所的銅期貨價格連續(xù)3日漲幅達到最大限度4%,市場風險急劇增大。為了化解風險,上海期貨交易所臨時把銅期貨合約的保證金由合約價值的5%提高至6%,并采取了按一定原則減倉等措施。在該種情況下,除上述措施外,上海期貨交易所還可以()。

A.把最大漲跌幅度調(diào)整為±3%

B.把最大漲跌幅度調(diào)整為±5%

C.把最大漲幅調(diào)整為5%,把最

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論