原油期貨交易規(guī)則

“://guzhifa/“://guzhifa/原油期貨交易規(guī)章3(NYMEXWTI(西德克薩斯(IPE)的BRENT(北海布倫特原油)期貨合約，以及加坡國際金融交易所(SIMEXDUBAI(迪拜原油)期貨合約。其他成品油期貨品種還有餾分油、無鉛汽油、瓦斯油、取暖油、燃料油、輕柴油等。國際原油實貨交易主要實行基準價+/-貼水的計價方式，WTI、BRENT、DUBAI等期貨交易價格常常被用作基準價。舉CMEWTI1000為美元/1WTIANSMAYAORIENTE(奧瑞特原油)、委內瑞拉的SANTABARBARA(圣芭芭拉原油)和阿根廷的ESCALANTE(埃斯克蘭特原油)。掛靠BRENT的主要是西歐、地中海和西非地區(qū)出產的原油，比方俄羅斯的URALS(烏拉爾原油)、利比亞的SARIR(薩里爾原油)和尼日利亞的BONNYLTDUBAI東地區(qū)出產的原油。而遠東地區(qū)出產的原油交易主要掛靠MINAS、CINTA、DURI等地區(qū)性的基準油種。布倫特原油期貨的交易規(guī)章具體如下：10：02-19：302：00-22：00(周一到周四)，2：00-20：30(周五)。二、合約單位：1000(42000三、合約月份：1224個月，半年后至最長36四、報價方式：美元及美分每桶。五、最小價格波動：0.01美元每桶。六、合約最小變動檔：每張合約10美元。七、每日價格限制：無價格限幅。八、持倉限額：無限制九、最終交易日：假設交割月第一天的前第15天為倫敦的銀行日，交易應于當天收盤期由交易所公布。十、交割日期：IPE布倫特原油期貨合約是可交割合同(通過期貨轉現貨)，也可以選擇“://guzhifa/“://guzhifa/LCHIPE12該指數是前一交易日相關交割月份的21BFOBFOB(BRENT)，F(FORTIESO(OSEBERG)，三種原油的日產量分別大約為40/40/90/是以下三項的算術平均：1、當前月份的BFO2、次月的BFO3、相關媒體公布價格的算術平均。(EFP)與期貨轉掉期(EFSEFPEFSLCH時擁有場外柜臺交易頭寸的市場參與者，具有更多的躲避風險的時機。美國低硫輕質原油合約.紐約商品交易所(NYMEX):交易單位:期貨:1000(42000期權:1NYMEX(紐約商業(yè)交易所)的原油合約交易時間:9:453:10.為場內公開競價時間.場外交易通過NYMEXACCESSSM4871210:0022:00.交易月份:期貨:3036.48.60.7284括場內公開競價的時間.期權:1218.24.36612我國目前已啟動了《期貨法》的立法程序。在《期貨法》出臺之前，期貨法律標準體系的主體是由國務院制定的行政法規(guī)和期貨市場的主管機關──中國證監(jiān)會制定的部門規(guī)章。1999年國務院公布了《期貨交易治理暫行條例》，目前正在修訂，這是目前系統標準“://guzhifa/“://guzhifa/貨業(yè)從業(yè)人員資格治理方法》、《期貨經紀公司高級治理人員任職資格治理方法》等規(guī)章。使期貨市場法規(guī)體系根本健全。此外，最高人民法院制定的司法解釋對期貨市場有間接的標準作用。20036的《關于審理期貨糾紛案件假設干問題的規(guī)定》(法釋[2003]10號，簡稱期貨司法解釋)，作為目前規(guī)定最為系統的期貨司法解釋，對期貨市場起著重要的標準作用。也是期貨市場法律標準體系的有機組成局部。上海原油、螺紋鋼等期貨交易所風險掌握治理方法第一條為加強期貨交易風險治理，維護交易當事人的合法權益，保證上海期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的正常進展，依據《上海期貨交易所交易規(guī)章》制定本方法。其次條交易所風險治理實行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度、風險警示制度。第三條交易所、會員和客戶應當遵守本方法。第四條交易所實行交易保證金制度。黃金、白銀、石油瀝青、熱軋卷板期貨合約的最4%，陰極銅(以下簡稱銅)、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、自然橡膠期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%，線材期貨合約的最低交易保證金為合7%，燃料油期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。易保證金水平:(一)持倉量到達肯定的水尋常;(二)接近交割期時;(三)連續(xù)數個交易日的累計漲跌幅到達肯定水尋常;(四)連續(xù)消滅漲跌停板時;(五)遇國家法定長假時;“://guzhifa/“://guzhifa/(六)交易所認為市場風險明顯增大時;(七)交易所認為必要的其他狀況。交易所依據市場狀況打算調整交易保證金的，應當公告，并報告中國證監(jiān)會。上市掛牌之日起至最終交易日止)制定不同的交易保證金收取標準，本條另有特別規(guī)定的除外。熱軋卷板不再依據合約持倉的不同數量制定不同的交易保證金收取標準。具體規(guī)定如下：(一)交易所依據合約持倉大小調整交易保證金比例的方法。表一銅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。表二鋁期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手?！?//guzhifa/“://guzhifa/表三鋅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。表四鉛期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。表五鎳期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手?！?//guzhifa/“://guzhifa/表六錫期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。表七螺紋鋼期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表八線材期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表九黃金期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X“://guzhifa/“://guzhifa/表十白銀期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表十一自然橡膠期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X表十二燃料油期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X“://guzhifa/“://guzhifa/表十三石油瀝青期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準注：X交易過程中，當某一期貨合約持倉量到達某一級持倉總量時(詳見表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三)，暫不調整交易保證金收取標準。當日結算量相對應的交易保證金，保證金缺乏的，應當在下一個交易日開市前追加到位。表十四銅期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表十五鋁期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表十六鋅期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準“://guzhifa/“://guzhifa/表十七鉛期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表十八鎳期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表十九錫期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十螺紋鋼期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準“://guzhifa/“://guzhifa/表二十一線材期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十二熱軋卷板期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十三黃金期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十四白銀期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準“://guzhifa/“://guzhifa/表二十五自然橡膠期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十六燃料油期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準表二十七石油瀝青期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標準當某一期貨合約到達應當調整交易保證金的標準時(詳見表十四、十五、十六、十七、所應當在標準執(zhí)行前一交易日的結算時對該合約的全部歷史持倉按的交易保證金標準進展結算，保證金缺乏的，應當在下一個交易日開市前追加到位。倉的履約保證，其持倉對應的交易保證金不再收取。(三)某一期貨合約上市運行階段時間段的劃分方法(舉例說明):如Cu0305，其運行階200251620035152002516市掛牌之日、20035152003514日，20035132003520034為交割月前第一月、2003320032圖如下:“://guzhifa/“://guzhifa/本方法有關條款時間段的劃分方法參照本款執(zhí)行。第六條當某期貨合約消滅漲跌停板的狀況，則該期貨合約的交易保證金按第三章的有關規(guī)定執(zhí)行。D1、D2、D3(N7.5%;D1、D2、D3、D4)的累計漲跌幅(N9%;D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累計漲跌幅(N)到達10.5%時，交易所可以依據市場狀況，實行單邊或雙邊、同比例或不同比例、局部20%。D1、D2、D3(N10%;或連續(xù)四個交易日(即D1D2D3D4(N12%;或連續(xù)D1、D2、D3、D4、D5(N14%時，交易所可以依據市場狀況，實行單邊或雙邊、同比例或不同比例、局部會員或全部會員提高交易保證金，限倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調整后的漲跌停板幅度不超過20%。D1、D2、D3交易日)的累計漲跌幅(N9%;D1D2D3D4(N12%;或連續(xù)五個交易日(即D1、D2、D3、D4、D5(N13.5%時，交易所可金，限制局部會員或全部會員出金，暫停局部會員或全部會員開倉，調整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調整后的漲跌停板幅度不超過20%。當某燃料油、白銀期貨合約連續(xù)三個交易日(即D1、D2、D3交易日)的累計漲跌幅(N)12%D1、D2、D3、D4(N14%;或連D1、D2、D3、D4、D5(N16%時，交易所可以依據市場狀況，實行單邊或雙邊、同比例或不同比例、局部會員或全部會員提高交易保證金，平倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調整后的漲跌停板幅度不超過20%。N的計算公式P0為D1交易日前一交易日結算價Pt為tt=3，4，5“://guzhifa/“://guzhifa/P3為D3交易日結算價P4為D4交易日結算價P5為D5交易所實行本條規(guī)定措施的，應當事先報告中國證監(jiān)會。第八條對同時適用本方法規(guī)定的兩種或兩種以上交易保證金比例的，其交易保證金依據規(guī)定交易保證金比例中的最高值收取。第三章漲跌停板制度第九條交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。跌停板幅度:(一)期貨合約價格消滅同方向連續(xù)漲跌停板時;(二)遇國家法定長假時;(三)交易所認為市場風險明顯變化時;(四)交易所認為必要的其他狀況。交易所依據市場狀況打算調整漲跌停板幅度的，應當公告，并報告中國證監(jiān)會。對同時適用本方法規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板的的最高值確定。第十條當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平當日開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。第十一條漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內消滅只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價狀況，稱為同方向單邊市;在消滅單邊市之后的下一個交易日消滅反方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價狀況，則稱為反方向單邊市。D1交易日，以下幾個交易日分別D2、D3、D4、D5、D6D0交易日為D1合約D2交易日漲跌停板幅度按下述方法調整：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀、自然橡膠、燃料油和石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度為在D1“://guzhifa/“://guzhifa/3個百分點。D1按下述方法調整：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀、自然橡膠、燃料油和石油瀝青期貨合約的交易保證金比例為在D2交易日漲跌停板幅度的根底上增2D0比例，則按D0假設D1交易日為該期貨合約上市掛盤后第一個交易日，則該期貨合約上市掛盤當日交易保證金比例視為該期貨合約D0第十三條該期貨合約假設D2交易日未消滅單邊市，則D3比例恢復到正常水平。D2D1一日交易保證金和漲跌停板參照本方法第十二條規(guī)定執(zhí)行。假設D2D3銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、自然橡膠、燃料油和石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度為在D1交易日漲跌停板幅度的根底上增加5個百分點，白銀期貨合約的漲跌停板幅度為在D16D2時，該期貨合約交易保證金比例按下述方法調整：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、自然橡膠、燃料油和石油瀝青期貨合約的交易保證金比例為在D32個百分點，白銀期貨合約的交易保證金比例為在D33個百分點。假設該期貨合約調整后的交易保證金比例低于D0易保證金比例，則按D0第十四條假設D3D4正常水平。D3D1一日交易保證金和漲跌停板參照本方法第十二條規(guī)定執(zhí)行。D3，該銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀、自然橡膠、燃料油和石油瀝青期貨合約的交易保證金仍依據D2交易日結算時的交易保證金比例收取，并且交易所可以對局部或全部會員暫停出金。D3D3D4D4交易日該合約按D3D4易日該期貨合約暫停交易一天。交易所在D4交易日依據市場狀況打算對該期貨合約實施以下兩種措施中的任意一種：措施一：D4交易日，交易所打算并公告在D5交易日實行單邊或雙邊、同比例或不同比“://guzhifa/“://guzhifa/幅度，限制出金，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種化解市場風險，但調整后的漲跌停板幅度不超過20%。在交易所宣布調整保證金水平之后，保證金缺乏者應當在D5交易日D5D6期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復正常水平;假設D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日同方向再到達當日漲跌停板，則交易所宣布為特別狀況，并按有關規(guī)定實行風險掌握措施;假設D5D3一輪單邊市開頭，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本方法第十二條規(guī)定執(zhí)行。D4D3倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)倉。具體操作方法如下：(一)申報平倉數量確實定在D3交易日收市后，已在計算機系統中以漲跌停板價申報無法成交的，且客戶該合約的單位凈持倉虧損大于或等于D36%8%)的全部報單不再作為申報的平倉報單。(二)客戶單位凈持倉盈虧的計算方法客戶該合約凈持倉盈虧的總和(元)客戶該合約的凈持倉量(重量單位)上式中銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、自然橡膠、燃料油和石油瀝青的重量單位為噸，白銀的重量單位為千克，黃金的重量單位為克。符合當日凈持倉數的開倉合約的實際成交價與當日結算價之差的總和。(三)持倉盈利客戶平倉范圍確實定依據上述方法計算的客戶單位凈持倉盈利的投機頭寸以及客戶單位凈持倉盈利大于或D36%8%)的保值頭寸都列入平倉范圍。(四)平倉數量的安排原則及方法1、平倉數量的安排原則在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進展安排?！?//guzhifa/“://guzhifa/首先安排給屬平倉范圍內單位凈持倉盈利大于或等于D36%(自然橡膠、燃料油和石油瀝青為8%)的投機頭寸(以下銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀簡稱盈利6%以上的投機頭寸，自然橡膠、燃料油和石油瀝青簡稱盈利8%以上的投機頭寸);其次安排給單位凈持倉盈利大于或等于D33%(自然橡膠、燃料油和石油4%6%8%鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀簡稱盈利3%以上的投機頭寸，自然橡膠、4%以上的投機頭寸);再次安排給單位凈持倉盈利小于D33%(自然橡膠、燃料油和石油瀝青為4%)的投機頭寸(以下銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀簡稱3%以下的投機頭寸，自然橡膠、燃料油和石油瀝青簡稱盈利4%以下的投機頭寸);最終安排給單位凈持倉盈利大于或等于D36%(自然橡膠、燃料油和石油瀝青為8%)的保值頭寸(以下銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀簡稱盈利6%以上的保值頭寸，自然橡膠、燃料油和石油瀝青簡稱盈利8%以上的保值頭寸)。以上各級安排比例均按申報平倉數量(剩余申報平倉數量)與各級可平倉的盈利頭寸數量之比進展安排。2、平倉數量的安排方法及步驟(見附件)銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、黃金、白銀品種平倉數量的安排方法及步驟假設盈利6%以上的投機頭寸數量大于或等于申報平倉數量，則依據申報平倉數量與盈利6%以上的投機頭寸數量的比例，將申報平倉數量向盈利6%以上的投機客戶安排實際平倉數量;假設盈利6%以上的投機頭寸數量小于申報平倉數量，則依據盈利6%以上的投機頭寸數量與申報平倉數量的比例，將盈利6%以上投機頭寸數量向申報平倉客戶安排實際平倉數量。再把剩余的申報平倉數量按上述的安排方法向盈利3%再向盈利36剩余則不再安排。自然橡膠、燃料油和石油瀝青品種平倉數量的安排方法及步驟假設盈利8%以上的投機頭寸數量大于或等于申報平倉數量，則依據申報平倉數量與盈利8%以上的投機頭寸數量的比例，將申報平倉數量向盈利8%以上的投機客戶安排實際平倉數量;“://guzhifa/“://guzhifa/假設盈利8%以上的投機頭寸數量小于申報平倉數量，則依據盈利8%以上的投機頭寸數量與申報平倉數量的比例，將盈利8%以上投機頭寸數量向申報平倉客戶安排實際平倉數量。再把剩余的申報平倉數量按上述的安排方法向盈利4%再向盈利48剩余則不再安排。(五)平倉數量尾數的處理方法首先對每個客戶編碼所安排到的平倉數量的整數局部安排后再依據小數局部由大到小的挨次進展排序，然后依據該排序的挨次進展安排，每個客戶編碼1手;對于小數局部一樣的客戶，假設安排數量缺乏，則隨機進展安排。常水平;假設還未化解風險，交易所則宣布為特別狀況，并按有關規(guī)定實行風險掌握措施。因實行措施二平倉造成的經濟損失由會員及其客戶擔當。第十五條交易所實行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。進展套期保值交易的持倉依據交易全部關規(guī)定執(zhí)行，不受本條前款限制。份的合約限倉數額從嚴掌握;(三)承受限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的方法，掌握市場風險;其中，鉛、鎳、非期貨公司會員和客戶實行數額限倉;(四)套期保值交易頭寸實行審批制度。第十七條同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上全部持倉頭寸的合計數，不得超出一個客戶的限倉數額。交割月前第一月的最終一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處銅、鋁、鋅、5一天);進入交割月后，銅、鋁、鋅、鉛合約投機持倉應當是55“://guzhifa/“://guzhifa/6交割月后，鎳期貨合約投機持倉應當是6手的整倍數，開、平倉也應當是6手的整倍數。熱軋卷板期貨合約的投機持倉應當調整為30手的整倍數(遇市場特別狀況無法按期調整的，可以順延一天);進入交割月后，螺紋鋼、線材、熱軋卷板合約投機持倉應當是30手的整倍數30333合約的投機持倉應當調整為222相關品種期貨合約套期保值交易頭寸整倍數相關規(guī)定參見上海期貨交易所套期保值交易治理相關規(guī)定。第十八條期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶的各品種期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規(guī)定如下：表二十八銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定注：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司會員、非期貨公司會員倉限額為單向計算;期貨公司會員的持倉限額為基數。表二十九燃料油期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定注：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司會員、非期貨公司會員倉限額為單向計算;期貨公司會員的持倉限額為基數。表三十鉛、鎳、錫、自然橡膠、石油瀝青、黃金、白銀、熱軋卷板期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定注：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司會員、非期貨公司會員倉限額為單向計算;期貨公司會員的持倉限額為基數。第十九條交易所可以依據期貨公司會員的凈資產和經營狀況調整其持倉限額。持倉限額=基數×(1+信用系數+業(yè)務系數)基數:是期貨公司會員持倉限額的最低水平，由交易所規(guī)定(見第十八條表二十八、表二十九、表三十)?！?//guzhifa/“://guzhifa/30000)，在此根底上，5000.12。業(yè)務系數:期貨公司會員業(yè)務系數暫定為五檔。以年交易金額80億元為底數(此時業(yè)務系數為0)，在此根底上，期貨公司會員年交易金額到達規(guī)定水平，則相應提高其業(yè)務系數。業(yè)1(見表三十一)。表三十一其次十條期貨公司會員的持倉限額，由交易所每一年核定一次。315111231320321320其次十一條到期未供給證明文件、統計材料或所供給證明文件、統計材料無效的，則均以基數水平論。其次十二條交易所調整持倉限額應當經理事會批準，報告中國證監(jiān)會后實施。其次十三條會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。對超過持倉限額的會員或客戶，交易所可以按有關規(guī)定執(zhí)行強行平倉。易所可以指定有關期貨公司會員對該客戶超額持倉執(zhí)行強行平倉。其次十四條期貨公司會員名下全部客戶持倉之和超過該會員的持倉限額的，期貨公司會員原則上應當按合計數與限倉數之差除以合計數所得比例定的時間內完成減倉;應當減倉而未減倉的，交易所可以按有關規(guī)定執(zhí)行強行平倉。第五章大戶報告制度其次十五條交易所實行大戶報告制度。當會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸到達交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限額80依據市場風險狀況，制定并調整持倉報告標準。其次十六條會員和客戶的持倉，到達交易所報告界限的，會員和客戶應當主動于下一15:00其次十七條到達交易所報告界限的期貨公司會員應當向交易所供給以下材料：(二)資金來源說明;

“://guzhifa/“://guzhifa/(四)交易所要求供給的其他材料。其次十八條到達交易所報告界限的非期貨公司會員應當向交易所供給以下材料:(一)填寫完整的《非期貨公司會員大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現有持倉、持倉性質、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量;(二)資金來源說明;(三)交易所要求供給的其他材料。其次十九條到達交易所報告界限的客戶應當供給以下材料:(一)填寫完整的《客戶大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和編碼、合約代碼、現有持倉、持倉性質、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量等;(二)資金來源說明;(三)開戶材料及當日結算單據;(四)交易所要求供給的其他材料。第三十條期貨公司會員應當對到達交易所報告界限的客戶所供給的有關材料進展初審，然后轉交交易所。期貨公司會員應當保證客戶所供給的材料的真實性。第三十一條交易所可以不定期地對會員或客戶供給的材料進展核查。第三十二條客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持有頭寸數額的有關材料。第六章強行平倉制度第三十三條為掌握市場風險，交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當會員、客戶違規(guī)時，交易所對其有關持倉實行平倉的一種強制措施。第三十四條當會員、客戶消滅以下狀況之一時，交易所對其持倉實行強行平倉:(一)會員結算預備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內補足的;“://guzhifa/“://guzhifa/(二)持倉量超出其限倉規(guī)定的;(三)相關品種持倉沒有在規(guī)定時間內按要求調整為相應整倍數的;(四)因違規(guī)受到交易所強行平倉懲罰的;(五)依據交易所的緊急措施應當予以強行平倉的;(六)其他應當予以強行平倉的。第三十五條強行平倉的執(zhí)行原則倉的，在保證金補足前，制止相關會員的開倉交易。(一)由會員單位執(zhí)行的強行平倉頭寸確實定1、屬第三十四條第(一)項、第(二)項的強行平倉，其需要強行平倉頭寸由會員單位自行確定，只要強行平倉結果符合交易所規(guī)章即可。2、屬第三十四條第(三)項、第(四)項、第(五)項、第(六)項的強行平倉，其需要強行平倉頭寸由交易所確定。(二)由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸確實定1、屬第三十四條第(一)項的強行平倉:其需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套期保值的原則;并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小挨次，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約;再按該會員全部客戶該合約的凈持倉虧損由大到小確定。會員。2、屬第三十四條第(二)項的強行平倉:假設系一個會員超倉，其需強行平倉頭寸由交易所對超倉的客戶進展平倉，再按會員超倉的方法平倉。但鉛、鎳、錫、黃金、自然橡膠、燃料油、白銀、石油瀝青、熱軋卷板期貨合約超倉相關要求本局部另有規(guī)定的，從其規(guī)定。屬第三十四條第(二)項鉛、鎳、錫、黃金、自然橡膠、燃料油、白銀、石油瀝青、熱軋卷板期貨合約的強行平倉:假設系客戶(或非期貨公司會員)超倉，則對該客戶(或非期貨公司會員)的超倉頭寸進展強行平倉;假設系期貨公司會員到達或者超過持倉限額的交易。“://guzhifa/“://guzhifa/3、屬第三十四條第(三)項、第(四)項、第(五)項、第(六)項的強行平倉，強行平倉頭寸由交易所依據涉及的會員和客戶具體狀況確定。行平倉頭寸，再按第(一)項狀況確定強行平倉頭寸。第三十六條強行平倉的執(zhí)行系統獲得。(二)執(zhí)行及確認。1會員有本方法第三十四條第(三)項情形的，交易所可以直接執(zhí)行強行平倉;23、強行平倉執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結果存檔;4、強行平倉結果隨當日成交記錄發(fā)送，有關會員可以通過會員效勞系統獲得。第三十八條因受價格漲跌停板限制或其他市場緣由制約而無法在規(guī)定時限內完成全部強行平倉的，其剩余持倉頭寸可以順延至