中級銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試2022年風(fēng)險管理模擬試題5

中級銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試2022年風(fēng)險管理模擬試題5(總分108.75,及格分0,做題時間:120分鐘)1、一、單項選擇題1.下列商業(yè)銀行風(fēng)險中，______管理應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A戰(zhàn)略風(fēng)險B市場風(fēng)險C信用風(fēng)險D流動性風(fēng)險2.股票市場投資收益率上升，最可能會給銀行造成______風(fēng)險。A信用B市場C聲譽(yù)D流動性3.______是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。A操作風(fēng)險B國家風(fēng)險C流動性風(fēng)險D市場風(fēng)險4.風(fēng)險管理的目標(biāo)是______。A消除風(fēng)險B實現(xiàn)收益最大化C實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡D增加風(fēng)險5.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于針對______的壓力情景。A信用風(fēng)險B流動性風(fēng)險C市場風(fēng)險D操作風(fēng)險6.商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是______。A董事會B股東大會C風(fēng)險管理部門D高級管理層7.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性______。A減弱B加強(qiáng)C不變D無法確定8.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入______。A上升B下降C不變D無法判斷9.通常，以______為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A發(fā)行債券B公司存款C同業(yè)拆借D居民儲蓄10.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆赺_____類別。A外部事件B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D人員因素11.根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于______。A4%B3%C6%D5%12.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是______。A為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸13.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則理性投資者首選的策略是______。A買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品B買入期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品C賣出期限較短的金融產(chǎn)品D同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品14.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于______的風(fēng)險管理方法。A風(fēng)險補(bǔ)償B風(fēng)險分散C風(fēng)險規(guī)避D風(fēng)險轉(zhuǎn)移15.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是______。A風(fēng)險糾正B風(fēng)險防范C市場退出D風(fēng)險救助16.在評估國別風(fēng)險時，不需要考慮的因素有______。A經(jīng)濟(jì)的定量因素B政治的定性因素C文化的定性因素D社會狀況的定量因素17.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是______。A未分配利潤B二級資本工具及其溢價C盈余公積D一般風(fēng)險準(zhǔn)備18.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為______，該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A信用風(fēng)險B戰(zhàn)略風(fēng)險C集中度風(fēng)險D市場風(fēng)險19.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的______。A30%B20%C25%D15%20.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素包括______。A銀行客戶在某個地區(qū)的集中度B銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況D銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境21.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的______。A各項貸款總額B各項存款總額C現(xiàn)金頭寸D超額備付金頭寸22.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是______。A違約頻率B不良貸款率C違約損失率D違約概率23.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是______。A控制活動B風(fēng)險評估C風(fēng)險治理D內(nèi)部環(huán)境24.商業(yè)銀行對______變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A票據(jù)貼現(xiàn)率B存款準(zhǔn)備金率C國債收益率D存貸款基準(zhǔn)利率25.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是______。A單一客戶授信限額管理B集團(tuán)客戶風(fēng)險授信限額管理C組合限額管理D國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理26.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用______來計量市場風(fēng)險資本。A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C高級計量法D內(nèi)部評級法27.監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本是______。A經(jīng)濟(jì)資本B監(jiān)管資本C會計資本D實收資本28.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是______。A貸款金額為2000萬元且可收回率40%B貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D貸款金額為2200萬元且可收回率為50%29.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為______。A11.11%B11.22%C12.11%D12.22%30.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質(zhì)性意義的是______。A內(nèi)在價值B市場價值C名義價值D公允價值2、二、多項選擇題1.下列屬于流動性風(fēng)險示例性預(yù)警信號的有______。A銀行收入增多B資產(chǎn)質(zhì)量惡化C銀行評級下降D股價大幅上漲E無法獲得市場借款2.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有______。A風(fēng)險評估結(jié)果B資本可獲得性C未來資本需求D壓力測試結(jié)果E資本監(jiān)管要求3.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，可以由______因素決定。A資本成本B風(fēng)險成本C經(jīng)營成本D資金成本E災(zāi)難成本4.記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列______基本要求。A在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B具有明確的交易市場秩序C能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D能夠準(zhǔn)確估值E具有明確的持有目的5.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠______。A由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告B由董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任C由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立6.商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，主要包括______。A信用風(fēng)險B銀行賬戶利率風(fēng)險C集中度風(fēng)險D市場風(fēng)險E操作風(fēng)險7.久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性，久期有許多不同的形式和解釋，常見的有______。A麥考利久期B修正久期C有效久期D名義久期E真實久期8.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的有______。A如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好B如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好C如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險分散化效果最好D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險E如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果9.監(jiān)管資本的構(gòu)成是______。A賬面資本B經(jīng)濟(jì)資本C一級資本D二級資本E資本扣除項10.國別風(fēng)險管理應(yīng)建立與風(fēng)險暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機(jī)制，在______層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險。A并表B單一C客戶D業(yè)務(wù)E主體3、三、案例題監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢，有效銀行監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風(fēng)險管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。請回答以下問題。1.1.風(fēng)險監(jiān)管的監(jiān)管步驟是______。A了解機(jī)構(gòu)B風(fēng)險評估C規(guī)劃監(jiān)管行動D準(zhǔn)備實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查E監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測1.2.以下不屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是______。A信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)B市場風(fēng)險指標(biāo)C操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)D戰(zhàn)略指標(biāo)1.3.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率，一級資本充足率，資本充足率不低于______。A5%，6%，8%B5%，6%，7%C4.5%，6.5%，7.5%D25%，35%，75%1.4.銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括______。A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C高級管理人員準(zhǔn)入D注冊加入1.5.銀行監(jiān)管主要方法是______。A市場準(zhǔn)入B現(xiàn)場檢查C非現(xiàn)場監(jiān)管D風(fēng)險處置糾正E信息披露1.