蒙特卡洛實(shí)驗(yàn)報(bào)告

..電子商務(wù)專業(yè)實(shí)習(xí)蒙特卡洛與多效勞臺(tái)排隊(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告指導(dǎo)教師：郭豐愷：饒媛媛實(shí)驗(yàn)一蒙特卡洛工程投資風(fēng)險(xiǎn)模擬仿真以例9-1為代表，認(rèn)識(shí)與熟悉蒙特卡洛在工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用?！纠?-1】現(xiàn)準(zhǔn)備開發(fā)一種新產(chǎn)品的投資工程，其初始投資額為200萬(wàn)元，有效期為3年。該工程一旦投入運(yùn)營(yíng)后，第一年產(chǎn)品的銷量是一個(gè)服從均值為200萬(wàn)件而標(biāo)準(zhǔn)差為60萬(wàn)件的正態(tài)分布，根據(jù)這種產(chǎn)品的生命周期規(guī)律，第二年銷量將在第一年的根底上增長(zhǎng)20%，而第三年銷量將在第二年根底上增長(zhǎng)?50%。三年每年還需投入固定本錢100萬(wàn)元。新產(chǎn)品的單位變動(dòng)本錢在2元到4元之間均勻分布。委托咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品銷價(jià)的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果見下表所示。如果此投資工程的貼現(xiàn)率定為10%，試分析此投資工程的風(fēng)險(xiǎn)。1、經(jīng)研究分析，結(jié)合具體情況，在excel中建立如圖1-1-1所示的框架：圖1-1-1模型的根本框架2、根據(jù)題目中的數(shù)據(jù)填寫輸入?yún)^(qū)-初始參數(shù)，過程與結(jié)果如圖1-1-2所示：圖1-1-2輸入?yún)^(qū)數(shù)據(jù)的生成3、根據(jù)題目中表格中的數(shù)據(jù)，填寫輸入?yún)^(qū)-反函數(shù)變化表，填寫過程與結(jié)果如圖1-1-3所示：圖1-1-3輸入?yún)^(qū)反函數(shù)變換表的生成4、生成區(qū)初始銷量〔百萬(wàn)件〕的生成，根據(jù)初始銷量均值和標(biāo)準(zhǔn)差得出，計(jì)算過程和運(yùn)算結(jié)果如圖1-1-4所示：圖1-1-4初始銷量的生5、生成區(qū)價(jià)格的計(jì)算，根據(jù)輸入?yún)^(qū)反函數(shù)變換表的中的數(shù)據(jù)生成價(jià)格，過程與運(yùn)算結(jié)果如圖1-1-5所示：圖1-1-5價(jià)格的生成6、生成區(qū)單位可變本錢的計(jì)算，根據(jù)最大最小可變本錢，隨即生成單位可變本錢，計(jì)算過程與結(jié)果如圖1-1-6所示：圖1-1-6單位可變本錢的生成7、輸出區(qū)中間結(jié)果的生成：〔1〕第一年到第三年銷量的生成，根據(jù)第二，三年銷量的增長(zhǎng)率得出，計(jì)算過程與預(yù)算結(jié)果如圖1-1-7所示：圖1-1-7銷量的生成〔2〕收益的生成，收益=銷量*價(jià)格，還要用到填充，運(yùn)算過程與結(jié)果如圖1-1-8所示：圖1-1-8收益的計(jì)算〔3〕總本錢的計(jì)算，總本錢=固定本錢+單位變動(dòng)本錢*銷量，計(jì)算過程與運(yùn)算結(jié)果如圖1-1-9所示：圖1-1-9總本錢的生成〔4〕利潤(rùn)及現(xiàn)金收入的計(jì)算，利潤(rùn)=收益-總本錢，計(jì)算過程與運(yùn)算結(jié)果如圖1-1-10所示：圖1-1-10利潤(rùn)的計(jì)算8、輸入?yún)^(qū)—最終結(jié)果，凈現(xiàn)值的計(jì)算，根據(jù)利潤(rùn)得出，計(jì)算公式與最終結(jié)果如圖1-1-11所示：圖1-1-11凈現(xiàn)值的生成9、實(shí)驗(yàn)區(qū)1000個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的隨機(jī)生成，試驗(yàn)次數(shù)通過自動(dòng)填充生成，后面的數(shù)據(jù)通過假設(shè)分析中的數(shù)據(jù)表生成，具體的過程與結(jié)果如圖1-1-12所示：圖1-1-12實(shí)驗(yàn)區(qū)數(shù)據(jù)的生成10、統(tǒng)計(jì)區(qū)數(shù)據(jù)的計(jì)算：〔1〕1000次模擬凈現(xiàn)值均值(百萬(wàn)元)的計(jì)算，用average函數(shù)，計(jì)算過程如圖1-1-13所示：圖1-1-131000次模擬數(shù)據(jù)均值的計(jì)算〔2〕1000次模擬凈現(xiàn)值標(biāo)準(zhǔn)差(百萬(wàn)元)的計(jì)算：〔3〕1000次模擬凈現(xiàn)值最大值(百萬(wàn)元)的計(jì)算：〔4〕1000次模擬凈現(xiàn)值最小值(百萬(wàn)元)的計(jì)算：所有統(tǒng)計(jì)區(qū)運(yùn)算結(jié)果如圖1-1-14所示：圖1-1-14統(tǒng)計(jì)區(qū)上的生成11、圖形區(qū)—控制面板參數(shù)表中區(qū)間刻度步長(zhǎng)的計(jì)算過程與結(jié)果如圖1-1-15所示：圖1-1-15區(qū)間刻度步長(zhǎng)值的計(jì)算12、圖形區(qū)頻數(shù)分布統(tǒng)計(jì)表的生成：〔1〕區(qū)號(hào)的生成用自動(dòng)填充的方式，生成過程如圖1-1-16所示：圖1-1-16區(qū)號(hào)的生成〔2〕刻度的生成，第一個(gè)刻度=最小凈現(xiàn)值，以后的在原來(lái)的根底上加上區(qū)間步長(zhǎng)值即可，具體計(jì)算過程與計(jì)算結(jié)果如圖1-1-17所示：圖1-1-17刻度的生成〔3〕頻次的計(jì)算，先選中需要填入頻次的所有單元格，然后輸入計(jì)算頻次的函數(shù)，按住ctrl+shift+enter生成所有頻次數(shù)據(jù)，并計(jì)算總和，過程與最終結(jié)果如圖1-1-18所示：圖1-1-18頻次的生成與總和的計(jì)算〔4〕頻率的生成，用每個(gè)區(qū)間刻度除以1000，即可得到每個(gè)區(qū)間的頻率，，并計(jì)算頻率總和，運(yùn)算過程與結(jié)果如圖1-1-19所示：圖1-1-19頻率的計(jì)算〔5〕累計(jì)概率的計(jì)算，通過頻率累加取得，計(jì)算過程與最終結(jié)果如圖1-1-20所示：圖1-1-20累計(jì)頻率的計(jì)算〔6〕大于某凈值的概率=1-累計(jì)概率，計(jì)算過程與結(jié)果如圖1-1-21所示：圖1-1-21大于某凈值的概率13、畫出概率分布圖形：〔1〕選擇菜單欄中插入，然后點(diǎn)擊插入柱形圖選擇適宜的圖形樣式，然后單擊插入的圖片，右擊，點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)，進(jìn)展橫縱坐標(biāo)的數(shù)據(jù)選擇，具體操作過程與初步效果如圖1-1-22所示：圖1-1-22概率分布圖形〔2〕進(jìn)一步美化，概率分布圖，刪除右邊的系列一，為圖形添加標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)添加坐標(biāo)軸標(biāo)題，縮小每個(gè)條形之間的距離，更改樣式，從而美化概率分布圖。操作過程與最終的效果圖如圖1-1-23所示：圖1-1-23美化后的概率分布圖形14、畫累計(jì)概率圖形，根據(jù)前面表格中的累計(jì)概率數(shù)據(jù)，建立散點(diǎn)圖，并做一些美化，得到最終的圖形。具體步驟如下：〔1〕點(diǎn)擊插入選項(xiàng)卡插入散點(diǎn)圖，點(diǎn)擊插入的圖形，右擊點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)，進(jìn)展數(shù)據(jù)選擇，橫坐標(biāo)是刻度，縱坐標(biāo)是累計(jì)概率，刪除系列1，具體操作和最后的效果如圖1-1-24所示：圖1-1-24累計(jì)概率圖形的雛形〔2〕進(jìn)一步修改細(xì)節(jié)的地方，比方說橫縱坐標(biāo)的焦點(diǎn)，縱坐標(biāo)的最大值等，添加圖形標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)標(biāo)題，美化曲線，調(diào)整刻度等，具體操作與最終的效果如圖1-1-25所示：圖1-1-25累計(jì)概率曲線圖最終效果15、畫概率決策圖形，根據(jù)前面表格中的大于謀凈值的概率的數(shù)據(jù)，建立散點(diǎn)圖，并做一些美化，得到最終的圖形。具體步驟如下：〔1〕點(diǎn)擊插入選項(xiàng)卡插入散點(diǎn)圖，點(diǎn)擊插入的圖形，右擊點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)，進(jìn)展數(shù)據(jù)選擇，橫坐標(biāo)是刻度，縱坐標(biāo)是大于謀凈值得概率，刪除系列1，具體操作和最后的效果如圖1-1-26所示：圖1-1-26概率決策圖的雛形〔2〕進(jìn)一步修改細(xì)節(jié)的地方，比方說橫縱坐標(biāo)的焦點(diǎn)，縱坐標(biāo)的最大值等，添加圖形標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)標(biāo)題，美化曲線，調(diào)整刻度等，具體操作與最終的效果如圖1-1-27所示：圖1-1-27概率決策圖形〔2〕為了方便決策，將上圖改良成可微調(diào)圖形，在圖中增加一條垂直的直線，這條垂直直線可以通過一個(gè)微調(diào)按鈕在水平向左右移動(dòng)，同時(shí)垂直直線與分布曲線的交點(diǎn)Y值在圖中顯示，X值和Y值還在控件的文本框中顯示，具體的操作過程如下：〔1〕在進(jìn)展上述操作之前先完成圖形區(qū)—控制面板參數(shù)的生成，具體操作如下：1〕微調(diào)控制參數(shù)的生成，開發(fā)工具中，選中設(shè)計(jì)模式后點(diǎn)擊插入，選擇需要的按鈕，插入并設(shè)置其屬性最大值為32，最小值為1，步長(zhǎng)為1，,體操作與最后的結(jié)果如圖1-1-28所示：圖1-1-28微調(diào)控制參數(shù)的生成2〕指定的凈現(xiàn)值X的計(jì)算與大于這一凈現(xiàn)值的概率Y的計(jì)算，計(jì)算公式與最后的結(jié)果恩圖1-1-29所示：圖1-1-29凈現(xiàn)值與大于它的概率的生成3〕垂直線坐標(biāo)的生成，取三個(gè)點(diǎn)確定一條直線，由于是垂直的直線所以X的值一樣都等于指定的凈現(xiàn)值X的值，Y坐標(biāo)取最高，最低，與曲線的交點(diǎn)。操作過程與最終結(jié)果如圖1-1-30所示：所示：圖1-1-30垂直線坐標(biāo)的生成〔2〕在大于某凈現(xiàn)值概率曲線中畫出這條垂直的直線，同樣的右擊曲線點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)，添加系列2，并進(jìn)展相關(guān)的美化，操作過程與具體步驟如圖1-1-31所示：圖1-1-31垂直線的完成〔3〕添加為調(diào)控按鈕，先出入幾個(gè)文本框勾畫出根本的框架構(gòu)造，然就進(jìn)入設(shè)計(jì)模式，插入可調(diào)控按鈕，并進(jìn)展對(duì)應(yīng)屬性的設(shè)置，具體的操作過程與結(jié)果如圖1-1-32所示：圖1-1-32可調(diào)控按鈕的制作實(shí)驗(yàn)總結(jié)：本例通過大量的模擬試驗(yàn)從看似隨意的數(shù)字當(dāng)中分析、尋找和推斷隨機(jī)數(shù)變化的在規(guī)律，為決策提供可靠的依據(jù)，如可以計(jì)算出這個(gè)隨機(jī)數(shù)結(jié)果的期望值，方差，置信區(qū)間