風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一種基于數(shù)據(jù)資料、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、直觀認(rèn)識(shí)的科學(xué)方法，通過將風(fēng)險(xiǎn)量化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析、比較，為風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)決策提供可靠的依據(jù)，從而能夠使管理者合理運(yùn)用有限的人力、財(cái)力和物力等資源條件，采取最為合理的措施，達(dá)到最為有效的減少風(fēng)險(xiǎn)的目的。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估則是把風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)用到企業(yè)、個(gè)人或國(guó)家所要實(shí)施的項(xiàng)目中，定性或定量地幫助項(xiàng)目投資決策者認(rèn)識(shí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的性質(zhì)和發(fā)展規(guī)律，從而能夠使決策者及時(shí)調(diào)控項(xiàng)目資源配置，減少項(xiàng)目損失風(fēng)險(xiǎn)，提高資金利用率。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組成部分。風(fēng)險(xiǎn)管理指項(xiàng)目投資者或管理者通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，選擇相應(yīng)的手段，以最小的支出，獲得最大的安全效果的動(dòng)態(tài)過程。其主要內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)決策三個(gè)方面。定性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是評(píng)估已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的影響和可能性的過程。這一過程用來確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)可能的影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。它在明確特定風(fēng)險(xiǎn)和指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方面十分重要。定性風(fēng)險(xiǎn)分析的目的是利用已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的相應(yīng)影響，以及其他因素，例如時(shí)間框架和項(xiàng)目費(fèi)用、進(jìn)度、范圍和質(zhì)量等制約條件的承受度，對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)。概率和影響級(jí)別的定義以及專家訪談，可以幫助糾正該過程所使用的數(shù)據(jù)中的偏移。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)的時(shí)間緊迫性可能會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn)的重要性。對(duì)可用的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，有助于理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于項(xiàng)目的重要性。定性風(fēng)險(xiǎn)分析是評(píng)估已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)概率和影響后果的嚴(yán)重性的過程，根據(jù)風(fēng)項(xiàng)目目標(biāo)的影響能力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。常用的定性風(fēng)險(xiǎn)分析的方法是風(fēng)險(xiǎn)影響和概率/風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)分矩陣定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析定量風(fēng)險(xiǎn)分析是量化分析每一風(fēng)險(xiǎn)的概率及其對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)造成的后果，也分析總體風(fēng)險(xiǎn)的程度。對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析就是在前期預(yù)測(cè)和識(shí)別的基礎(chǔ)上，建立問題的系統(tǒng)模型，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響進(jìn)行定量分析，并估算出各風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及其可能導(dǎo)致的損失大小，從而找到該項(xiàng)目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，為重點(diǎn)處置這些風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)依據(jù)，以保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析的方法非常多，如蒙特卡洛模擬，計(jì)劃評(píng)審技術(shù)PERT，主觀概率法，效用理論，灰色關(guān)聯(lián)度分析，故障樹分析法FTA，外推法，模糊分析方法，影響圖分析法等。故障樹分析法故障樹分析法(FaultTreeAnalysis簡(jiǎn)稱FTA)是美國(guó)貝爾電話實(shí)驗(yàn)室的維森于1962年首先提出的，我國(guó)于1976年開始進(jìn)行介紹和研究這種方法不少成果。FTA是一種具有廣闊應(yīng)用范圍和發(fā)展前途的分析方法。故障樹是由一些節(jié)點(diǎn)及它們間的連線所組成的，每個(gè)節(jié)點(diǎn)表示某一具體事件，而連線則表示事件之間的關(guān)系。FTA是一種演繹的邏輯分析方法，遵循從結(jié)果找原因的原則，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因之間的因果關(guān)系，即在前期預(yù)測(cè)和識(shí)別各種潛在風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上，運(yùn)用邏輯推理的方法，沿著風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的路徑，求出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，并能提供各種控制風(fēng)險(xiǎn)因素的方案。FTA具有應(yīng)用廣泛、邏輯性強(qiáng)、形象化等特點(diǎn)，其分析結(jié)果具有系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性和預(yù)測(cè)性。外推法外推法(Extrapolation)是進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型_。前推就是根據(jù)歷史的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)推斷出未來事件發(fā)生的概率及其后果。如果歷史數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，就可據(jù)此直接對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出周期性的評(píng)估和分析，如果從歷史記錄中看不出明顯的周期性，就可用曲線或分布函數(shù)來擬合這些數(shù)據(jù)進(jìn)行外推，此外還得注意歷史數(shù)據(jù)的不完整性和主觀性。后推是在手頭沒有歷史數(shù)據(jù)可供使用時(shí)所采用的一種方法，由于工程項(xiàng)目的一次性和不可重復(fù)性，所以在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析時(shí)常用后推法。后推是把未知的想象的事件及后果與已知事件與后果聯(lián)系起來，把未來風(fēng)險(xiǎn)事件歸結(jié)到有數(shù)據(jù)可查的造成這一風(fēng)險(xiǎn)事件的初始事件上，從而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估和分析。旁推法旁推法就是利用類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推，用某一項(xiàng)目的歷史記錄對(duì)新的類似項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，當(dāng)然這還得充分考慮新環(huán)境的各種變化。這種外推法在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析中都得到了廣泛的采用。其他的評(píng)估方法我們?cè)诖司筒辉俣嗾f，總之對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析是處置風(fēng)險(xiǎn)的前提，是制訂和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃的科學(xué)根據(jù)，因此一定要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及其后果做出盡量準(zhǔn)確的定量估計(jì)，但由于歷史資料的不完整、項(xiàng)目的復(fù)雜性、環(huán)境的多變性以及人們認(rèn)識(shí)的局限性都會(huì)使人們?cè)谠u(píng)估和分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)時(shí)出現(xiàn)一些偏差，如何利用多種方法綜合判斷以便縮小這一偏差，是值得進(jìn)一步研究的問題。⑷層次分析法層次分析法(AnalyticHierarchyProcess簡(jiǎn)稱AHP)是將決策總是有關(guān)的元素分解成目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案等層次，在此基礎(chǔ)之上進(jìn)行定性和定量分析的決策方法。該方法是美國(guó)運(yùn)籌學(xué)家匹茨堡大學(xué)教授薩蒂于本世紀(jì)70年代初，在為美國(guó)國(guó)防部研究"根據(jù)各個(gè)工業(yè)部門對(duì)國(guó)家福利的貢獻(xiàn)大小而進(jìn)行電力分配"課題時(shí)，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)理論和多目標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法，提出的一種層次權(quán)重決策分析方法。層次分析法是將決策問題按總目標(biāo)、各層子目標(biāo)、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則直至具體的備擇方案的順序分解為不同的層次結(jié)構(gòu)，然后得用求解判斷矩陣特征向量的辦法，求得每一層次的各元素對(duì)上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重，最后再加權(quán)和的方法遞階歸并各備擇方案對(duì)總目標(biāo)的最終權(quán)重，此最終權(quán)重最大者即為最優(yōu)方案。這里所謂“優(yōu)先權(quán)重”是一種相對(duì)的量度，它表明各備擇方案在某一特點(diǎn)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或子目標(biāo)，標(biāo)下優(yōu)越程度的相對(duì)量度，以及各子目標(biāo)對(duì)上一層目標(biāo)而言重要程度的相對(duì)量度。層次分析法比較適合于具有分層交錯(cuò)評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)系統(tǒng)，而且目標(biāo)值又難于定量描述的決策問題。其用法是構(gòu)造判斷矩陣，求出其最大特征值。及其所對(duì)應(yīng)的特征向量W，歸一化后，即為某一層次指標(biāo)對(duì)于上一層次某相關(guān)指標(biāo)的相對(duì)重要性權(quán)值。(5)綜合評(píng)價(jià)法綜合評(píng)價(jià)法，也稱主觀評(píng)分法，是一種最常用、最簡(jiǎn)單、易于應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。這種方法分為三步進(jìn)行:首先，識(shí)別和評(píng)價(jià)對(duì)象相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件或發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，列出風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表;然后，請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因素.或風(fēng)險(xiǎn)事件的重要性和出現(xiàn)的可能性的進(jìn)行評(píng)價(jià);最后，綜合整體的風(fēng)險(xiǎn)水平。該方法的可靠性主要決定于專家的賦分的客觀性和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的合理性。若專家賦分和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)比較客觀，則結(jié)果的可信度較高;若專家賦分不能較為客觀地反映實(shí)際或評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不合理，則評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度是比較低的。(6)模糊綜合評(píng)價(jià)法模糊綜合評(píng)價(jià)法是一種基于模糊數(shù)學(xué)的綜合評(píng)標(biāo)方法。該綜合評(píng)價(jià)法根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論把定性評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)化為定量評(píng)價(jià)，即用模糊數(shù)學(xué)對(duì)受到多種因素制約的事物或?qū)ο笞龀鲆粋€(gè)總體的評(píng)價(jià)。它具有結(jié)果清晰系統(tǒng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，能較好地解決模糊的、難以量化的問題適合各種非確定性問題的解決。模糊集合理論(fuzzysets)的概念于1965年由美國(guó)自動(dòng)控制專家查德(L.A.Zadeh)教授提出，用以表達(dá)事物的不確定性。蒙特卡洛模擬法蒙特卡洛(MonteCarlo)模擬法是一種通過設(shè)定隨機(jī)過程，反復(fù)生成時(shí)間序列，計(jì)算參數(shù)估計(jì)量和統(tǒng)計(jì)量，進(jìn)而研究其分布特征的方法。具體的，當(dāng)系統(tǒng)中各個(gè)單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計(jì)的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用時(shí)，可用隨機(jī)模擬法近似計(jì)算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計(jì)值；隨著模擬次數(shù)的增多，其預(yù)計(jì)精度也逐漸增高。由于涉及到時(shí)間序列的反復(fù)生成，蒙特卡洛模擬法是以高容量和高速度的計(jì)算機(jī)為前提條件的，因此只是在近些年才得到廣泛推廣。這個(gè)方法是二戰(zhàn)時(shí)期美國(guó)物理學(xué)家Metropolis執(zhí)行曼哈頓計(jì)劃的過程中提出來的。計(jì)劃評(píng)審技術(shù)計(jì)劃評(píng)審技術(shù)(ProgramvaluationandReviewTechniques就是工程項(xiàng)目當(dāng)作一種系統(tǒng)，用網(wǎng)絡(luò)圖或者表格或者矩陣來表示各項(xiàng)具體工作的先后順序和相互關(guān)系，以時(shí)間為中心，找出從開工到完工所需要時(shí)間的最長(zhǎng)路線，并圍繞關(guān)鍵路線對(duì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排以及對(duì)各項(xiàng)工作的完成進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)密的控制，以達(dá)到用最少的時(shí)間和資源消耗來完成系統(tǒng)預(yù)定目標(biāo)的一種計(jì)劃與控制方法。⑼魚骨圖魚骨圖、即影響圖分析法(InfluenceDiagram)，也稱為因果分析圖或石川圖(根據(jù)最先提出這一工具的石川熏(KaoruIshikawa譯名)的名字命名)。它看上去有些像魚骨，問題或缺陷(即后果)標(biāo)在"魚頭"外。在魚骨上長(zhǎng)出魚刺，上面按出現(xiàn)機(jī)會(huì)多寡列出產(chǎn)生生產(chǎn)問題的可能原因。魚骨圖有助于說明各個(gè)原因之間如何相互影響。它也能表現(xiàn)出各個(gè)可能的原因是如何隨時(shí)間而依次出現(xiàn)的。這有助于著手解決問題。三種類型A、整理問題型魚骨圖(各要素與特性值間不存在原因關(guān)系，而是結(jié)構(gòu)構(gòu)成關(guān)系)；B、原因型魚骨圖(魚頭在右，特性值通常以“為什么……”來寫)；C、對(duì)策型魚骨圖(魚頭在左，特性值通常以“如何提前改善……”來寫)主觀概率法主觀概率法(SubjectiveProbabilityMethod)是市場(chǎng)趨勢(shì)分析者對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)分析事件發(fā)生的概率(即可能性大小)做出主觀估計(jì)，或者說對(duì)事件變化動(dòng)態(tài)的一種心理評(píng)價(jià)，然后計(jì)算它的平均值，以此作為市場(chǎng)趨勢(shì)分析事件的結(jié)論的一種定性市場(chǎng)趨勢(shì)分析方法。主觀概率法一般和其他經(jīng)驗(yàn)判斷法結(jié)合運(yùn)用。根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)分析者的主觀判斷而確定的事件的可能性的大小，反映個(gè)人對(duì)某件事的信念程度。所以主觀概率是對(duì)經(jīng)驗(yàn)結(jié)果所做主觀判斷的度量，即可能性大小的確定，也是個(gè)人信念的度量。效用理論效用理論(UtilityTheory)是用來分析決策者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的理論，也稱為優(yōu)先理論。效用理論是研究消費(fèi)者如何在各種商品和勞務(wù)之間分配他們的收入，以達(dá)到滿足程度的最大化。這一理論將要解釋為什么需求曲線向右下方傾斜?？疾煜M(fèi)者行為，可以采用兩種分析工具或分析方法：一種是以基數(shù)效用論為基礎(chǔ)的邊際效用分析；一種是以序數(shù)效用論為基礎(chǔ)的無差異曲線分析?，F(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界，比較流行的是無差異曲線分析。基于灰色關(guān)聯(lián)度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)灰色系統(tǒng)理論是我國(guó)著名學(xué)者鄧聚龍教授1982年創(chuàng)立的一門新興橫斷學(xué)科，它以“部分信息己知，部分信息未知”的“小樣本”、“貧信息”不確定性系統(tǒng)為研究對(duì)象，主要通過對(duì)“部分”已知信息的生成、開發(fā)，提取有價(jià)值的信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行行為的正確認(rèn)識(shí)和有效控制?；疑P(guān)聯(lián)度分析法(GreyRel