商業(yè)銀行經(jīng)營學復習要點

商業(yè)銀行經(jīng)營學復習要點選擇：1.商業(yè)銀行集中閑散資金，運用于需要資金部門：A信用中介口2.B10%.A資金成本=利息成本+營業(yè)成本口.基礎(chǔ)頭寸：B庫存現(xiàn)金與在央行的超額準備金之和口.備用信用證，第一付款人是：發(fā)行商業(yè)票據(jù)的借款人.遠期利率協(xié)議的買方，交易目的：將未來利率固定在當前水平？.股指期貨套期保值交易規(guī)避：價格風險？.期權(quán)的賣方預測未來標的：題干有問題？.巴賽爾協(xié)議對一級資本充足率的要求：不低于4%？.抵押率計算公式：抵押貸款本利和／抵押物估價值.貸款按風險程度分：ABCDE正常關(guān)注可疑次級損失口.銀行在確定抵押率時考慮：A貸款風險B貸款人信譽D抵押品種類E貸款的期限口.根據(jù)巴賽爾協(xié)議，屬于核心資本的是：A股本B公開儲備口.信用分析5C包括：ABCDE品格能力資本擔保環(huán)境口.貸款價格構(gòu)成項目包括：A貸款利率D貸款承諾費E補償性余額口.抵押貸款說法正確的是：B貸款人是抵押人C銀行是抵押權(quán)人E銀行擁有抵押權(quán).保證貸款應(yīng)簽合同包括：A借款合同B保證合同口.商業(yè)銀行吸收存款，發(fā)放貸款，創(chuàng)造更多存款，這是：C信用創(chuàng)造.巴賽爾協(xié)議，核心資本充足率：C大于4%口.活期存款又稱為：B支票存款口.商業(yè)信用證中，第一付款人是：A開征銀行口.票據(jù)發(fā)行便利是商業(yè)銀行什么業(yè)務(wù)：D承諾業(yè)務(wù)口.商行參與遠期利率協(xié)議交易的目的是：C規(guī)避利率風險口.外匯期貨買方目的在于：B規(guī)避匯率風險口.交易者參與利率期貨交易目的在于：A規(guī)避利率風險口.買方預測標的上升買入看漲期權(quán).當缺口為正時，敏感比率：A大于1.商行經(jīng)營目標：A安全性B流動性C盈利性口.巴賽爾協(xié)議，我國商行核心資本包括：A實收資本B資本公積D盈余公積E未分配口利潤.商行被動負債有：A活期存款B定期存款口.商行現(xiàn)金資產(chǎn)有：A庫存現(xiàn)金B(yǎng)在途資金C在中央銀行存款D存放同業(yè)存款.屬于不良貸款的有：A逾期B呆滯C呆賬E可疑口.流動性指標：A流動比率C速動比率口現(xiàn)金比率口.擔保貸款包括：A保證貸款B抵押貸款C質(zhì)押貸款口.備用信用證，說法正確的是：A發(fā)行商業(yè)票據(jù)的人是第一付款人D開具備用信用證的人是第二付款人.票據(jù)發(fā)行便利交易主體包括：A借款人B投資人C發(fā)行銀行E報銷銀行.遠期利率協(xié)議報價為，3某6“7.94~8.00”，說法正確的有：B報價銀行買入價是7.94D報價銀行賣出價是8.00商業(yè)銀行名詞解釋：貸款承諾：貸款承諾是銀行與借款客戶之間達成的一種具有法律約束力的正式契約，銀行將在有效承諾期內(nèi)，按照雙方約定的金額、利率，隨時準備應(yīng)客戶的要求向其提供信貸服務(wù)，并收取一定的承諾傭金。資金頭寸：資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。根據(jù)層次劃分，商業(yè)銀行的資金頭寸可分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。保證貸款：是指按規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人償還貸款時，按約定承擔一般保證責任或連帶責任而發(fā)放的貸款。持續(xù)期：也稱久期或存續(xù)期，是指固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補最初投入的平均時間。金融期權(quán)：金融期權(quán)是一種能夠在和約到期日之前（或在到期日當天）買進或賣出一定數(shù)量的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品的權(quán)利。貨幣期貨：又稱外匯期貨，是指交易雙方在集中性的市場以公開競價的方式進行的外匯期貨合約的交易。外匯期貨合約是指由交易雙方訂立的，約定在未來某日期以成交時確定的價格交收一定數(shù)量的某種外匯的標準化契約。邊際存款成本：指銀行增加最后一個單位存款所支付的成本。按揭貸款：這種貸款是由樓宇的購買者在支付一定的購房款（通常占總購房款的30~40%）后，不足部分向銀行申請貸款，以向賣房者付清全部房款。這種貸款通常需要以樓花或現(xiàn)房作抵押，還需要開發(fā)商提供擔?；虺兄Z在購房者不能還清貸款時由開發(fā)商進行回購，向銀行購回房屋的抵押權(quán)。（按揭貸款就是購房者以所購住房做抵押并由其所購買住房的房地產(chǎn)企業(yè)提供階段性擔保的個人住房貸款業(yè)務(wù)）?？唾~抵押貸款：即以應(yīng)收賬款作為抵押品向銀行申請的貸款。抵押率：抵押率是指抵押貸款本息之和與抵押物價值的比例。確定抵押率應(yīng)考慮的因素：貸款風險；借款人信譽；抵押物的品種；貸款期限。安全性目標：安全性目標就是要求銀行在經(jīng)營活動中，必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風險和損失，能隨時應(yīng)付客戶提存，使客戶對銀行保持堅定的信心。流動性：流動性是指商業(yè)銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，其衡量標準有兩個：一是資產(chǎn)變現(xiàn)的成本二是資產(chǎn)變現(xiàn)的速度。簡答題：1、中央銀行上調(diào)存款準備金率抑制流動性過剩的作用機理？（中央銀行下調(diào)存款準備金率邊際存款成本抑制流動性不足的作用機理？）中央銀行上調(diào)存款準備金率，使商業(yè)銀行在中央銀行的法定準備金上升，超額準備金下降，即由超額準備金轉(zhuǎn)為法定準備金，這使得商業(yè)銀行的貨幣創(chuàng)造能力減弱，導致M1下降，進而抑制流動性過剩?？?、商業(yè)銀行應(yīng)采取怎樣的融資缺口管理策略？（1）如果銀行難以準確預測利率走勢，采取零缺口資金配置策略顯得更為安全。這種策略對中小銀行是適合的。（2）如果銀行有能力準確地預測市場利率的波動趨勢，完全可以主動采用利率敏感資金配置組合技術(shù)，在不同的階段運用不同的缺口策略來獲取更高的收益率。①當預測利率上升時，銀行應(yīng)主動營造資金配置的正缺口，使利率敏感性資產(chǎn)大新增利息商業(yè)銀行于利率敏感性負債，即敏感性比率大于1，從而使更多的資產(chǎn)按不斷上升的利率重新定價，擴大凈利息差額率；②當預測利率下降時，銀行應(yīng)主動營造資金配置的負缺口，使利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債，即敏感性比率小于1，從而使更多的負債按不斷下降的利率重新定價，擴大凈利查差額率。3、短期借款的主要渠道有哪些？（1）同業(yè)拆借，同業(yè)拆借也稱同業(yè)借款，是指金融機構(gòu)之間的短期資金融通（2）向中央銀行借款，主要形式：一是再貼現(xiàn)；二是再貸款。（3）其他借款渠道：①轉(zhuǎn)貼現(xiàn)②回購協(xié)議③大面額存單④歐洲貨幣市場借款4、商業(yè)銀行調(diào)劑頭寸的渠道和方法有哪些？同業(yè)拆借（最主要），短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易，通過央行融資，商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度，出售其他資產(chǎn)。5、簡述安全性目標與盈利性目標之間的矛盾及其協(xié)調(diào)措施。（1）安全性目標與盈利性目標的矛盾安全性目標要求商業(yè)銀行擴大現(xiàn)金資產(chǎn)，減少高風險、高盈利的資產(chǎn)，而盈利性目標則要求商業(yè)銀行盡可能減少現(xiàn)金資產(chǎn)，擴大高盈利性資產(chǎn)。（2）協(xié)調(diào)矛盾的做法的基礎(chǔ)上，首先考慮安全性，在保證安全性的前提下，爭取最大的利潤。最佳選擇是：提高銀行經(jīng)營的流動性。6、商業(yè)銀行5c信用分析的主要內(nèi)容？口品格、能力、資本、擔保以及環(huán)境（1）借款人的品格是指借款人不僅要有償還借款的意愿，還要具備承擔各種義務(wù)的責任感。它包括借款人的背景、年齡、經(jīng)驗，借款人有無不良行為紀錄，借款人的陣容及協(xié)調(diào)合作情況，借款人的性格、作風、現(xiàn)代經(jīng)營管理觀念以及上下屬的關(guān)系等。(2)借款人的能力是指借款人運用借入的資金獲取利潤并償還借款的能力。這一能力大小取決于借款人的生產(chǎn)經(jīng)營能力和管理水平。(3)借款人的資本反映了借款人的財力和風險承受能力，反映了企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)營成就。(4)包括借款人自己提供的擔保品和第三者提供的擔保品的變現(xiàn)性、價格穩(wěn)定性以及保證人的經(jīng)濟實力和信用狀況。(5)包括借款人自身經(jīng)營狀況和外部環(huán)境。自身經(jīng)營狀況包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方向、銷售方式、原材料供應(yīng)渠道、競爭能力、對市場的應(yīng)變能力、生產(chǎn)受季節(jié)性影響的程度、企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、人員素質(zhì)、經(jīng)濟效益和發(fā)展前景等。外部環(huán)境是指借款人所在地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況。計算題：1、流動比率：流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債速動比率：速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債負債比率：負債率=負債總額/資產(chǎn)總額流動負債率：流動負債率=流動負債/全部負債股東權(quán)益比率：股東權(quán)益比率=股東權(quán)益/總資產(chǎn)商業(yè)銀行2、貸款目標收益率定價法：稅前產(chǎn)權(quán)資本收益率=（貸款收益-貸款費用）/應(yīng)攤產(chǎn)權(quán)資本=20%貸款收益二貸款利息收益+貸款管理手續(xù)費=10000000某%貸款費用=借款者使用的非股本資金的成本+辦理貸款的服務(wù)和收貸費用=8%某10000000-2000應(yīng)攤產(chǎn)權(quán)資本=銀行全部產(chǎn)權(quán)資本對貸款的比例某未清償貸款余額=8%某100000003、保留補償余額定價法：費用=收益費用：存款服務(wù)成本4000貸款風險及管理費用5000借入資金利息800000某7%=56000目標利潤12000收益：手續(xù)費收入1000000某0.5%=5000補