銀行流動性應急預案（二篇）

第37頁共37頁銀行流動?性應急預?案第一?章總則?第一條為?加強__?__農(nóng)村?商業(yè)銀行?股份有限?公司(以?下簡稱“?本行”)?流動性風?險防控工?作，完善?流動性風?險管理政?策和應急?計劃，保?障本行各?項業(yè)務穩(wěn)?健可持續(xù)?發(fā)展，根?據(jù)銀監(jiān)會?《商業(yè)銀?行流動性?風險管理?辦法(試?行)》、?《商業(yè)銀?行流動性?風險管理?指引》和?《商業(yè)銀?行內(nèi)部控?制指引》?等文件要?求，結(jié)合?本行實際?，制定本?預案。?第二條本?預案所稱?流動性風?險是指本?行無法以?合理成本?及時獲得?充足資金?，用于償?付到期債?務、履行?其他支付?義務和滿?足正常業(yè)?務開展的?其他資金?需求的風?險。第?三條本預?案所稱流?動性風險?的主要類?別包括：?(一)?臨時性流?動性風險?。如本行?支付系統(tǒng)?突發(fā)故障?或其他物?理上的緊?急情況導?致本行在?正常市場?條件下產(chǎn)?生的臨時?性融資需?求。(?二)長期?性流動性?風險。如?本行信用?評級大幅?下調(diào)、遭?遇重大聲?譽危機、?流動性風?險預警指?標低于監(jiān)?管容忍度?或本行預?設控制水?平等情況?。(三?)市場流?動性風險?。如金融?市場流動?性枯竭、?交易對手?出現(xiàn)違約?或破產(chǎn)、?可融資金?大幅減少?、融資成?本異常上?升等情況?，導致本?行難以從?處于壓力?條件下的?金融市場?融入資金?。第二?章應急處?置原則?第四條發(fā)?生流動性?風險事件?應堅持依?法、快速?、高效、?穩(wěn)妥、保?密的處置?原則：?(一)依?法原則。?即在處置?突發(fā)流動?性風險事?件過程中?，要注意?掌握政策?、依法辦?事，不得?采取非法?、違規(guī)手?段使問題?復雜化。?(二)?快速原則?。即發(fā)現(xiàn)?問題，立?即啟動預?案及時處?置，制止?事1態(tài)進?一步發(fā)展?，將風險?損失降低?到最小程?度。(?三)高效?原則。即?處置突發(fā)?流動性風?險事件，?應按照統(tǒng)?一指揮、?措施得力?，統(tǒng)籌協(xié)?調(diào)、部門?聯(lián)動的原?則___?_實施，?相關部門?應按照自?身的權(quán)限?和職責，?各司其職?，服從指?揮。(?四)穩(wěn)妥?原則：即?處置突發(fā)?流動性風?險事件，?必須積極?主動，快?速反應，?冷靜、有?序、果斷?，有效控?制局勢，?做到指揮?統(tǒng)一、?宣傳解釋?統(tǒng)一、?行動步驟?統(tǒng)一、?不失控、?不失序、?不失真。?(五)?保密原則?。即領導?小組各成?員要遵守?職業(yè)道德?和___?_紀律，?保守國家?____?，對于涉?及到__?__以上?(含__?__)的?事項，應?嚴格遵守?保密法規(guī)?，不得泄?漏。第?三章__?__體系?與職責權(quán)?限第五?條董事會?承擔本行?流動性風?險應急管?理的最終?責任，履?行以下職?責：(?一)審核?批準本行?流動性風?險應急管?理體系。?(二)?審核批準?本行流動?性風險應?急管理相?關政策、?程序。?(三)決?定與流動?性風險應?急管理里?相關的信?息披露內(nèi)?容。(?四)法律?、法規(guī)規(guī)?定的其他?職責。?董事會可?以授權(quán)其?下設風險?管理與關?聯(lián)交易控?制委員會?履行其部?分職責。?第六條?本行成立?流動性風?險應急處?置領導小?組(以下?簡稱“領?導小組”?)，主要?負責本行?流動性風?險事件的?指揮、_?___、?協(xié)調(diào)和實?施工作。?領導小?組由董事?長任組長?，行長和?監(jiān)事長任?副組長，?成員由副?行長及各?部門負責?人組成。?領導小組?下設辦公?室，辦公?室設在風?險管理部?。第七?條領導小?組主要職?責為：?(一)負?責___?_流動性?風險應急?計劃的演?練。(?二)負責?統(tǒng)一指揮?和部署本?行流動性?風險__?__的處?理工作，?實施流動?性管理策?略的討論?與決策。?(三)?遇流動性?風險事件?發(fā)生時，?負責啟動?本預案，?及時處置?和化解突?發(fā)流動性?風險，確?保___?_期間和?風險處置?后業(yè)務經(jīng)?營的正常?運行。?(四)負?責向董事?會和監(jiān)事?會報告流?動性風險?應急處理?工作的進?展情況，?并及時將?處理結(jié)果?向相關部?門反饋。?(五)?負責在流?動性風險?應急計劃?啟動后，?指揮相關?部門開展?外部聯(lián)絡?和信息披?露工作。?(六)?負責流動?性風險應?急處理工?作中其它?重大事項?的決策。?第八條?風險管理?部主要職?責為：?(一)負?責本行流?動性風險?的識別、?計量和監(jiān)?測工作。?(二)?負責在領?導小組的?指導下具?體實施流?動性風險?應急計劃?。(三?)負責領?導小組成?員會議的?召集與_?___工?作。(?四)負責?流動性_?___的?信息收集?與匯報工?作。(?五)負責?應急預案?及應急計?劃的擬定?與修訂工?作。(?六)領導?小組交辦?的其他工?作。第?九條財務?管理部負?責審核分?析風險管?理部的指?標監(jiān)測情?況；協(xié)調(diào)?平衡全行?資產(chǎn)負債?整體運行?。第十?條運行管?理部負責?支付結(jié)算?及庫存現(xiàn)?金管理，?在發(fā)生擠?兌、現(xiàn)金?庫存不足?時，與人?民銀行進?行協(xié)商，?及時調(diào)運?現(xiàn)金以確??，F(xiàn)金正?常支付。?第十一?條金融市?場部負責?資金的頭?寸調(diào)度，?在頭寸不?足時及時?進行資金?調(diào)度，緩?釋流動性?風險。?第十二條?辦公室負?責制定對?外答復口?徑、與上?級主管部?門溝通協(xié)?調(diào)、媒體?聯(lián)絡與_?___監(jiān)?控；及時?了解和掌?握系統(tǒng)內(nèi)?員工的思?想動態(tài)3?及社會反?映；對不?安定因素?、風險隱?患及__?__要及?時發(fā)現(xiàn)、?及時報告?；與__?__、公?安機關溝?通、協(xié)調(diào)?，確保得?到公安機?關的幫助?和支持；?維持現(xiàn)場?秩序，控?制事態(tài)發(fā)?展。第?十三條其?他各職能?部門：?(一)負?責及時識?別、預警?和報告本?部門職能?范圍內(nèi)的?流動性風?險事件。?(二)?遇突發(fā)流?動性風險?事件發(fā)生?時，負責?按要求配?合流動性?風險應急?預案的實?施。第?四章流動?性風險的?監(jiān)測與預?警第十?四條建立?健全風險?監(jiān)測制度?。本行建?立流動性?風險定期?報告制度?，對流動?性狀況進?行持續(xù)跟?蹤監(jiān)測。?密切__?__社會?、經(jīng)濟動?態(tài)，定期?、不定期?____?開展風險?排查，及?時掌握風?險底數(shù)，?對風險做?到早發(fā)觀?、早報告?、早處置?、早解決?，做到防?患于未然?。第十?五條建立?健全壓力?測試制度?。風險管?理部基于?流動性風?險管理系?統(tǒng)每季度?出具流動?性風險壓?力測試報?告，對照?各流動性?風險預警?指標，定?期進行監(jiān)?測與評估?，及早發(fā)?現(xiàn)風險隱?患，進行?風險提示?，防范流?動性風險?的發(fā)生。?主要預?警指標如?下：(?一)流動?性比例。?(二)?流動性缺?口率。?(三)核?心負債依?存度。?(四)同?業(yè)市場負?債比例。?(五)?最大十戶?存款比例?。(六?)最大十?家同業(yè)融?入比例。?(七)?超額備付?金率。?(八)存?貸比。?(九)凈?穩(wěn)定資金?比例。?(十)流?動性覆蓋?率(可選?)。第?十六條各?單位應嚴?格執(zhí)行重?大事項報?告制度，?對___?_對本機?構(gòu)流動性?造成的影?響做全面?評估，并?在事件發(fā)?生第一時?間向__?__報送?評估報告?。___?_觸發(fā)條?件主要包?括：(?a)本機?構(gòu)發(fā)生擠?兌事件。?(b)?短期內(nèi)核?心存款異?常大幅下?降、存款?大戶集中?清戶或連?續(xù)性異常?資金轉(zhuǎn)移?。(c?)備付金?嚴重不足?，無法開?展正常資?金清算。?(d)?已發(fā)生或?可能波及?到本行業(yè)?務進行的?系統(tǒng)中斷?或癱瘓事?件。(e?)流動性?預警指標?低于監(jiān)管?容忍度或?本行預設?控制水平?。(f)?社會上出?現(xiàn)可能引?發(fā)突發(fā)性?流動性風?險的各類?謠言。(?g)當?shù)?其他金融?機構(gòu)發(fā)生?擠兌、限?兌或停兌?。(h)?已發(fā)生或?可能波及?到本行的?較嚴重自?然災害。?(i)可?能引發(fā)流?動性風險?的其他_?___。?第五章?流動性風?險應急處?置程序?第十七條?發(fā)現(xiàn)__?__觸發(fā)?條件時，?應第一時?間(不論?是否工作?日，下同?)報__?__，_?___接?到專報后?立即上報?領導小組?召集應急?處置會議?。判斷事?件形成的?原因與類?型，分析?決策處置?措施并啟?動相應的?應急計劃?。第十?八條報告?程序(?一)發(fā)生?觸發(fā)條件?(a)后?，營業(yè)網(wǎng)?點必須立?即___?_人員采?取有效措?施，并在?____?分鐘內(nèi)將?風險情況?通報風險?管理部。?(二)?發(fā)生觸發(fā)?條件(b?)后，營?業(yè)網(wǎng)點應?及時分析?事件發(fā)生?的原因與?政策建議?，在__?__小時?內(nèi)通報風?險管理部?。(三?)發(fā)生觸?發(fā)條件(?c)后，?金融市場?部應立即?辦理緊急?融資5事?宜，并在?____?分鐘內(nèi)通?報風險管?理部。?(四)發(fā)?生觸發(fā)條?件(d)?后，發(fā)現(xiàn)?單位必須?第一時間?通知科技?信息部獲?得技術(shù)支?持，并在?____?分鐘內(nèi)通?報風險管?理部。?(五)發(fā)?生觸發(fā)條?件(e)?、(f)?、(g)?、(h)?、(i)?后，或接?到相關部?門報告后?，風險管?理部立即?向領導小?組組長和?副組長匯?報，領導?小組及時?召開成員?會議。?(六)必?要情況下?，領導小?組應立即?上報董事?長，請求?召開董事?會會議或?股東大會?。第六?章應急管?理策略?第十九條?根據(jù)不同?的流動性?危機設置?對應的總?體應急管?理策略，?執(zhí)行對應?的應急計?劃，包括?資產(chǎn)方應?急措施和?負債方應?急措施。?第二十?條針對臨?時性流動?性危機，?應立即采?取以下應?急管理策?略：(?一)對于?我行系統(tǒng)?出現(xiàn)的故?障，立即?____?科技力量?搶修。?(二)對?于外部系?統(tǒng)、網(wǎng)絡?出現(xiàn)的故?障，及時?協(xié)調(diào)其主?管機構(gòu)開?展維修。?(三)?因故障導?致無法使?用核心業(yè)?務系統(tǒng)、?支付清算?系統(tǒng)等系?統(tǒng)時，按?本行《信?息系統(tǒng)_?___應?急預案》?相關措施?執(zhí)行。?(四)在?突發(fā)擠兌?事件時，?按本行《?擠兌事件?應急預案?》相關措?施執(zhí)行。?第二十?一條針對?長期性流?動性危機?，應及時?采取以下?流動性管?理策略：?負債方?應急措施?：擴大?資本補充?，通過銀?行間市場?融資、全?國銀行間?同業(yè)拆借?市場和債?券市場交?易系統(tǒng)等?方式，及?時融入資?金，包括?同業(yè)存放?、同業(yè)拆?借、債券?回購、票?據(jù)回購等?。6資?產(chǎn)方應急?措施：?(一)提?高備付金?率水平。?(二)?及時拋售?可供出售?金融資產(chǎn)?，必要情?況下出售?持有至到?期金融資?產(chǎn)。(?三)合理?調(diào)配存貸?款，降低?存貸比例?。第二?十二條針?對市場流?動性危機?，在采取?第二十條?中列舉措?施的基礎?上，應積?極___?_資金，?采取以下?流動性管?理策略：?負債方?應急措施?：尋求?____?幫助，向?人民銀行?申請再融?資包括短?期再貸款?、再貼現(xiàn)?及常備借?貸便利政?策，或提?出個案救?助申請。?資產(chǎn)方?應急措施?：(一?)調(diào)整資?產(chǎn)組合、?控制資金?投放，對?于本行發(fā)?放的貸款?、投資或?拆放資金?，協(xié)調(diào)其?提前歸還?本息。?(二)及?時向人民?銀行申請?動用存款?準備金。?(三)?出售長期?資產(chǎn)或固?定資產(chǎn)。?第二十?三條應急?管理策略?，原則上?遵循自我?救助、同?業(yè)救助、?人民銀行?救助等順?序。但情?況緊急時?，也可從?快從速，?多法并舉?，快速、?穩(wěn)妥地處?置各種流?動性風險?。第七?章信息披?露第二?十四條對?外信息披?露方式包?括。向中?國人民銀?行、中國?銀監(jiān)會等?監(jiān)管部門?的報告；?向省聯(lián)社?、地__?__府的?報告；通?過本行網(wǎng)?站、__?__公眾?平臺，電?視、報紙?、廣播等?載體向社?會發(fā)布的?公告。?第二十五?條對外信?息披露的?內(nèi)容包括?。事件發(fā)?生的時間?、地點；?事件發(fā)生?的原因、?性質(zhì)、等?級、可能?涉及的金?額和人數(shù)?、危害程?度、影響?范圍以及?事件發(fā)生?后的社會?穩(wěn)定情況?；事態(tài)發(fā)?展趨勢、?可能造成?的損失、?已經(jīng)及擬?進一步采?取的措施?；其他與?本事件有?關的內(nèi)容?。7第?二十六條?____?和處置方?案，均需?經(jīng)領導小?組授權(quán)，?由董事會?秘書根據(jù)?相關監(jiān)管?要求報告?；通過新?聞媒體向?社會發(fā)布?的公告，?均需經(jīng)領?導小組授?權(quán)，由董?事會秘書?提供給新?聞媒體或?按統(tǒng)一口?徑接受采?訪。第?八章后續(xù)?處置第?二十七條?流動性風?險事件應?急處置完?畢后，應?協(xié)調(diào)新聞?單位做好?正面宣傳?報道工作?，把握正?確的輿論?宣傳導向?，最大程?度地降低?突發(fā)流動?性風險事?件帶來的?不良影響?。第二?十八條突?發(fā)流動性?風險事件?處置完畢?后，__?__對流?動性風險?產(chǎn)生的原?因、造成?的后果以?及應急處?置工作的?有效性、?科學性進?行認真分?析和總結(jié)?，形成評?估報告，?提交領導?小組審議?。第二?十九條本?行在處置?流動性風?險事件時?，形成完?整的檔案?材料，并?按有關要?求歸檔和?備案。?第九章管?理文件?第三十條?合規(guī)文件?1、《?商業(yè)銀行?流動性風?險管理辦?法(試行?)》2?、《商業(yè)?銀行流動?性風險管?理指引》?3、《?商業(yè)銀行?內(nèi)部控制?指引》?第十章附?則第三?十一條本?預案由本?行負責制?定、解釋?和修訂。?第三十?二條本預?案自發(fā)文?之日起施?行。流?動性風險?應急處?辦法第?一條目的?為最大?限度地減?少因流動?性原因產(chǎn)?生的支付?風險及_?___給?____?利豐村鎮(zhèn)?銀行造成?的經(jīng)濟損?失及聲譽?影響，維?護本地金?融穩(wěn)定和?廣大客戶?的利益，?確保本行?各項業(yè)務?穩(wěn)健發(fā)展?，以適度?控制存量?、適時調(diào)?節(jié)流量為?目標，特?制定本預?案。第?二條依據(jù)?本預案?根據(jù)《中?國銀行業(yè)?監(jiān)督管理?委員會_?___〈?銀行業(yè)_?___應?急預案〉?____?》、《中?國銀行業(yè)?監(jiān)督管理?委員會_?___〈?重大__?__報告?制度〉_?___》?、《中國?銀行業(yè)監(jiān)?督管理委?員會__?__非現(xiàn)?場監(jiān)管指?標定義及?計算公式?____?》等文件?精神制定?。第三?條適用范?圍本預?案適用于?____?利豐村鎮(zhèn)?銀行對突?發(fā)性支付?風險進行?預防、預?警和處置?。第四?條流動性?風險防_?___持?的原則?流動性風?險防范應?堅持防化?結(jié)合，重?在防范的?原則。_?___利?豐村鎮(zhèn)銀?行管理部?門和監(jiān)管?部門應加?強對風險?的監(jiān)測，?督促本行?健全內(nèi)部?控制制度?，依法合?規(guī)穩(wěn)健經(jīng)?營，努力?改善經(jīng)營?狀況，提?高應對各?類突發(fā)性?事件的能?力。第?五條__?__機構(gòu)?一、成?立流動性?風險應急?處置領導?小組組長?：張軍魁?行長副組?長：周遐?--__?__副行?長成員：?梁文軍、?亓榮華、?康娣二?、本行應?急處置領?導小組為?非常設機?構(gòu)，組成?人員相對?固定并隨?工作崗位?變化及時?調(diào)整。?三、本行?應急處置?領導小組?下設辦公?室，辦公?室在風險?管理部。?第六條?日常流動?性監(jiān)測的?內(nèi)容一?、日常應?做好如下?幾方面的?預測：?(一)短?期流動性?需求的預?測。主要?是指由季?節(jié)性因素?引起的資?金需求。?(二)?周期性流?動性需求?的預測。?指由經(jīng)濟?周期性變?動因素引?發(fā)的資金?需求。?(三)意?外流動性?需求的預?測。指由?不可預測?的非常事?件和來自?大客戶大?額存取款?和大額貸?款波動引?起的資金?需求。?(四)趨?勢性流動?性需求的?預測。指?未來較長?時期內(nèi)的?流動性需?求。二?、定期對?流動性風?險等監(jiān)管?指標進行?監(jiān)測(?一)按月?計算存貸?款比例、?流動性比?例、超額?備付率，?按季計算?流動性缺?口率、核?心負債依?存度等監(jiān)?管指標。?并根據(jù)銀?監(jiān)辦的要?求，在日?常業(yè)務分?析報告中?對流動性?狀況及其?變化趨勢?進行分析?，及時對?可能出現(xiàn)?的流動性?風險進行?客觀預測?，并采取?應對措施?。(二?)按季對?潛在的存?款流失，?包括受其?他金融市?場收益提?高影響而?流失，存?款的季節(jié)?性或周期?性變化，?大額存款?機構(gòu)轉(zhuǎn)移?存款等情?景；對央?行回籠流?動性的力?度進一步?加大，存?款準備金?率繼續(xù)上?調(diào)；對貸?款回收受?到重大影?響，不良?貸款增加?較多等。?第七條?應采取的?自救措施?發(fā)生流動?性風險本?行應積極?采取措施?進行自救?，避免風?險擴散和?蔓延：?一、暫時?停止除小?額信用貸?款外的其?他貸款的?發(fā)放。?二、積極?____?回收資金?，加大現(xiàn)?金庫存。?三、立?即賣出持?有的國債?和其他債?券。四?、收回拆?放同業(yè)資?金。五?、將未到?期的債權(quán)?轉(zhuǎn)讓給其?他金融機?構(gòu)并及時?收回債權(quán)?本息。?第八條向?社會求助?在本行?自救難以?化解流動?性風險的?情況下，?向相關部?門求助：?一、向?總行村鎮(zhèn)?銀行管理?部求助，?協(xié)助調(diào)撥?調(diào)濟資金?。二、?向人民銀?行申請動?用存款準?備金。?三、向人?民銀行申?請再貸款?支持。?四、向縣?委、市政?府申請協(xié)?調(diào)有關部?門，對本?行進行幫?助和扶持?。1、?積極幫助?我行__?__存款?，協(xié)調(diào)政?府部門存?入資金?2、通過?____?手段加大?對行政機?關、事業(yè)?單位職工?逾期貸款?的清收力?度。3?、___?_協(xié)調(diào)公?、檢、法?等部門，?嚴厲查處?可能出現(xiàn)?的破壞性?宣傳行為?，妥善處?理可能引?起的突發(fā)?性事件，?維護社會?秩序。?4、嚴厲?打擊各類?逃廢債行?為，協(xié)助?本行清收?盤活不良?貸款，提?高資產(chǎn)變?現(xiàn)能力。?第九條?附則本?辦法由_?___利?豐村鎮(zhèn)銀?行負責解?釋并自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?流動性風?險應急處?置預案?第一條為?建立健全?(以下簡?稱本行)?流動性風?險管理機?制，維護?轄區(qū)內(nèi)金?融秩序，?防范流動?性風險產(chǎn)?生的支付?風險及_?___對?本行造成?經(jīng)濟損失?及聲譽影?響，確保?本行經(jīng)營?持續(xù)發(fā)展?，特制定?本預案。?第二條?本預案依?據(jù)《__?__中國?人民銀行?法》、《?銀行業(yè)_?___應?急預案》?、《重大?____?報告制度?》及《_?___銀?行業(yè)__?__應急?預案》等?相關法律?、法規(guī)。?第三條?本辦法適?用于本行?對突發(fā)性?支付風險?進行預防?、預警和?處置。?第四條_?___架?構(gòu)和職責?分工：?(一)_?___架?構(gòu)。本行?成立“流?動性風險?應急處置?領導小組?”(以下?簡稱領導?小組)。?組長由行?長擔任，?副組長由?主管業(yè)務?的副行長?擔任，成?員由總行?職能部門?主要負責?人擔任。?(二)?職責分工?。領導小?組主要負?責本行發(fā)?生流動性?危機時_?___、?協(xié)調(diào)和處?置工作。?制定本行?流動性風?險事件應?急預案，?發(fā)生流動?性風險事?件時，組?長啟動本?應急預案?，及時處?置和化解?流動性風?險。各業(yè)?務部門負?責本業(yè)務?范圍內(nèi)流?動性風險?的預測，?出現(xiàn)風險?及時上報?領導小組?。第五?條流動性?風險事件?的預防和?預警內(nèi)容?：(一?)客觀預?測可能出?現(xiàn)的流動?性風險，?積極采取?應對措施?。根據(jù)需?要按日、?月、季對?本行的流?動性風險?監(jiān)管指標?進行監(jiān)測?，對流動?性狀況及?其變化趨?勢以及成?因進行分?析，及時?發(fā)出預警?信號，?1尋求應?對措施。?(二)?提高流動?性管理的?主動性、?預見性。?在原有的?流動性監(jiān)?管周期的?基礎上，?將現(xiàn)金流?錯配細化?到每一天?以及每一?類流動性?儲備資產(chǎn)?。(三?)加強全?行資產(chǎn)負?債比例管?理，實現(xiàn)?資產(chǎn)與負?債的合理?匹配。預?測未來時?段資產(chǎn)負?債結(jié)構(gòu)狀?態(tài)，測算?資產(chǎn)負債?比例，調(diào)?節(jié)資產(chǎn)負?債結(jié)構(gòu)，?優(yōu)化資產(chǎn)?負債狀態(tài)?，實現(xiàn)流?動性、安?全性和盈?利性的最?佳組合，?達到資產(chǎn)?負債總量?、期限匹?配，合理?安排貸款?投放的頻?次及規(guī)模?。(四?)定期分?析潛在存?款變動，?防止存款?流失。分?析存款的?季節(jié)性或?周期性的?變化對本?行的影響?，計算存?款偏離度?；分析存?款準備金?率繼續(xù)上?調(diào)對本行?的影響；?分析貸款?未按預期?收回或不?良貸款增?多對本行?的影響。?(五)?提高聲譽?風險的應?變能力。?制定預案?，模擬聲?譽風險情?形，開展?演練；建?立客戶投?訴監(jiān)督平?臺，從維?護客戶關?系、履行?告知義務?、及時為?客戶解決?問題、確?保客戶合?法權(quán)益等?方面實施?監(jiān)督。?(六)加?強業(yè)務創(chuàng)?新，既增?加本行的?競爭力，?又拓寬本?行資金來?源渠道，?加速資金?周轉(zhuǎn)，降?低流動性?風險。?(七)監(jiān)?督存、貸?款戶變化?情況，預?測可能出?現(xiàn)的流動?性風險，?如定期存?款提前支?取情況明?顯增多，?存款大戶?集中清戶?轉(zhuǎn)出資金?；超過貸?款總額_?___%?的客戶資?信下降，?短時間貸?款集中出?現(xiàn)不良。?(八)?本轄區(qū)發(fā)?生自然災?害或公共?衛(wèi)生事件?，應及時?預測波及?本行影響?程度，造?成不穩(wěn)定?或受危害?的程度。?(九)?定期不定?期進行壓?力測試，?提高本行?應對流動?性風險的?2能力?。第六?條流動性?風險事件?的應急處?置：(?一)發(fā)生?突發(fā)流動?性風險事?件應依法?、快速啟?動應急預?案，制止?事態(tài)發(fā)展?。領導小?組統(tǒng)一指?揮，相關?部門各其?職責，服?從指揮、?做到反應?快速，控?制局勢、?嚴格遵守?保密處置?原則。?(二)流?動性風險?事件發(fā)生?____?分鐘內(nèi)，?為防止險?情蔓延，?應立即口?頭或電話?形式向領?導小組報?告(后補?書面報告?)，領導?小組立即?啟動應急?預案，主?要采取如?下措施：?1.發(fā)?生流動性?風險，為?規(guī)避風險?擴大和蔓?延應積極?采取以下?自救措施?：(1?)立即派?專人親臨?現(xiàn)場調(diào)查?，判斷流?動性風險?的嚴重程?序；(?2)做好?本行員工?思想__?__工作?，要求員?工認真履?行職責，?不得參與?擠提存款?，并動員?員工向親?朋好友等?做好解釋?工作，穩(wěn)?定內(nèi)部員?工及其密?切關系人?的存款；?(3)?暫停貸款?發(fā)放，降?低存貸比?例；加大?貸款管理?力度，降?低正常類?貸款向不?良貸款的?遷徙率，?提高貸款?質(zhì)量；?(4)收?回拆放同?業(yè)資金，?同時收回?向股東等?關系人發(fā)?放的貸款?；(5?)突發(fā)擠?兌事件時?，本行各?級領導要?出面做好?客戶安撫?以及宣傳?和解釋工?作，消除?謠言造成?的不良影?響，緩解?客戶情緒?；2.?本行已采?取自救措?施而未有?效控制風?險時，可?向監(jiān)管部?門、地_?___府?、同業(yè)行?等求助：?(1)?及時尋找?存款來源?，調(diào)整資?產(chǎn)組合。?向發(fā)起行?申請拆借?資金、向?人民銀行?申請再貸?款，必要?時申請動?用法定存?款準備金?；3向?地___?_府申請?對本行幫?助及扶持?；(2?)向其他?金融機構(gòu)?轉(zhuǎn)讓本行?未到期的?債權(quán)，并?及時收回?本息；向?債權(quán)人披?露本行解?決支付風?險的策略?，以達到?延期支付?；(3?)庫存現(xiàn)?金出現(xiàn)不?足時，由?財會部與?其他銀行?進行協(xié)商?，及時調(diào)?運現(xiàn)金確??，F(xiàn)金正?常支付；?(4)?及時協(xié)調(diào)?公、檢、?法等部門?，查處出?現(xiàn)的破壞?性宣傳行?為，妥善?處理可能?引起的突?發(fā)性事件?，維護社?會秩序。?(5)?本行計算?機系統(tǒng)或?設備出現(xiàn)?故障，導?致客戶資?金無法及?時入賬，?應立即聯(lián)?系科技零?售部，及?時與運營?商聯(lián)系查?找原因，?進行搶修?，并向客?戶做好解?釋工作；?發(fā)生網(wǎng)絡?被盜，應?立即向小?組領導報?告，并及?時向公安?部門報案?。(6?)事件發(fā)?生后領導?小組應第?一時間以?書面形式?向人民銀?行、__?__銀監(jiān)?管及__?__報告?本行流動?性風__?__生的?原因、采?取的應對?措施及效?果，并通?報公安機?關。第?七條流動?性風險事?件的后期?處置：?(一)恢?復運營，?嚴防復燃?。突發(fā)性?流動性風?險事件得?到處置后?，應__?__各方?盡快恢復?正常營業(yè)?，把握輿?論宣傳導?向，降低?突發(fā)性風?險事件帶?來的不良?影響，同?時，要密?切___?_流動性?情況，嚴?防流動性?風險事件?的再次發(fā)?生。(?二)分析?成因，追?究責任。?流動性風?險事件處?置完畢后?，要及時?對事件進?行徹底調(diào)?查，并將?調(diào)查結(jié)果?上報行領?導，追究?相關人員?的責任。?要分析發(fā)?生流動性?風險的成?因，啟動?的應急預?案是否得?當，對流?動性需求?的預測是?否充分，?有下列情?形之一的?，對責任?人按情節(jié)?輕重給予?行政或紀?律處分：?41.?故意隱瞞?風險未及?時上報領?導小組，?造成風險?蔓延的；?2.風?____?生后未第?一時間采?取有效措?施控制風?險的，或?未報規(guī)定?向監(jiān)管部?門上報的?；3.?未經(jīng)批準?擅自泄露?____?，釀成不?良社會后?果的。?第八條本?預案自公?布之日起?實施，并?由流動性?風險應急?處置領導?小組負責?解釋。?村鎮(zhèn)銀行?流動性風?險應急計?劃第一?章總則?第一條為?防范和化?解流動性?風險，保?障存款人?合法權(quán)益?，維護金?融穩(wěn)定和?安全，現(xiàn)?按照《商?業(yè)銀行流?動性風險?管理指引?》、《_?___槐?蔭滬農(nóng)商?村鎮(zhèn)銀行?流動性風?險管理政?策》及有?關規(guī)定，?根據(jù)本行?業(yè)務規(guī)模?、復雜程?度、風險?水平和_?___框?架，制定?本應急計?劃。第?二條流動?性風險是?指商業(yè)銀?行雖然有?清償能力?，但無法?及時獲得?充足資金?或無法以?合理成本?及時獲得?充足資金?以應對資?產(chǎn)增長或?支付到期?債務的風?險。第?三條本應?急計劃適?用于下列?情形造成?的流動性?危機：?(一)臨?時性融資?流動性危?機，如突?然運行故?障、電子?支付系統(tǒng)?出現(xiàn)問題?或其他物?理上的緊?急情況導?致本行在?正常市場?條件下產(chǎn)?生臨時性?融資需求?。(二?)長期性?融資流動?性危機，?如本行評?級降至“?非投資級?別”、遭?遇聲譽危?機等情況?，導致本?行在正常?市場條件?下存款大?量流失。?(三)?市場流動?性危機，?如市場流?動性枯竭?、交易對?手出現(xiàn)違?約或破產(chǎn)?、可融資?金額大幅?減少、融?資成本快?速上升等?情況導致?本行難以?從處于壓?力條件下?的金融市?場融入資?金。第?四條應急?處理原則?(一)?堅持內(nèi)緊?外松原則?。鑒于流?動性風險?具有波動?性、擴散?性的特點?，要求本?行內(nèi)部保?持穩(wěn)定，?對外敞開?兌付；實?施限付、?拒付前?必須獲得?流動性風?險處臵工?作領導小?組組長書?面批準。?(二)?堅持保密?原則。相?關人員要?按照職業(yè)?道德和_?___紀?律要求自?己，嚴格?保密，未?經(jīng)領導小?組批準，?不得向外?界披露風?險情況；?確需對外?公布的，?應由領導?小組統(tǒng)一?安排。?(三)要?堅持統(tǒng)一?口徑的原?則。處臵?風險過程?中，要統(tǒng)?一口徑，?做好對群?眾的解釋?、安撫工?作，盡快?控制勢態(tài)?發(fā)展。?(四)要?堅持自我?救助和外?部救助相?結(jié)合的原?則。第?二章__?__機構(gòu)?與職責?第五條_?___機?構(gòu)為加?強對流動?性風險處?臵工作的?領導，成?立___?_長清滬?農(nóng)商村鎮(zhèn)?銀行流動?性風險處?臵工作領?導小組(?以下簡稱?“領導小?組”)，?主要負責?本行在發(fā)?生流動性?危機時的?____?和協(xié)調(diào)工?作。領?導組長由?行長擔任?，副組長?由副行長?擔任，成?員包括各?部門主要?負責人。?領導小組?在風險管?理部下設?辦公室。?第六條?領導小組?職責(?一)負責?本行流動?性風險應?急計劃的?建設、演?練和維護?；(二?)負責統(tǒng)?一指揮和?部署本行?流動性風?險___?_的處理?工作，實?施流動性?管理策略?的討論與?決策；?(三)負?責向董事?會和監(jiān)事?會報告流?動性風險?應急處理?工作的進?展情況，?并及時將?處理結(jié)果?向相關部?門反饋；?(四)?負責在流?動性風險?應急計劃?啟動后，?指揮相關?部門開展?監(jiān)管聯(lián)絡?和外部信?息披露工?作；(?五)負責?流動性風?險應急處?理工作中?其它重大?事項的決?策。第?七條風險?管理部作?為領導小?組的常設?辦公室，?負責領導?小組成員?會議的召?集與__?__、流?動性危機?的信息收?集與匯報?、應急?計劃的制?定與修改?等具體事?宜。第?八條營業(yè)?部負責在?發(fā)生擠兌?、現(xiàn)金庫?存不足時?，與人民?銀行或同?業(yè)進行協(xié)?商，及時?調(diào)運現(xiàn)金?以確?，F(xiàn)?金正常支?付；在支?付結(jié)算系?統(tǒng)頭寸不?足時及時?變現(xiàn)流動?性資產(chǎn)并?向市場融?資，緩釋?流動性風?險。第?九條綜合?管理部負?責制定對?外答復口?徑、與上?級主管部?門溝通協(xié)?調(diào)、媒體?聯(lián)絡與_?___監(jiān)?控；及時?了解和掌?握系統(tǒng)內(nèi)?員工的思?想動態(tài)及?社會反映?；對不安?定因素、?風險隱患?及___?_要及時?發(fā)現(xiàn)、及?時報告；?與___?_、公安?機關溝通?、協(xié)調(diào)，?確保得到?公安機關?的幫助和?支持；維?持現(xiàn)場秩?序，控制?事態(tài)發(fā)展?。第三?章風險預?警、報告?及應急處?臵程序?第十條風?險管理部?對全行流?動性風險?和支付能?力進行計?量評估，?主要預警?指標如下?：(一?)流動性?比例(?二)流動?性缺口率?(三)?核心負債?依存度?(四)人?民幣超額?備付金率?(五)?存貸比?(六)流?動性覆蓋?率(七?)凈穩(wěn)定?資金比率?第十一條?觸發(fā)條件?(a)?大批儲戶?圍堵營業(yè)?機構(gòu)，要?求提取存?款；(?b)短期?內(nèi)存款異?常大幅下?降、存款?大戶集中?清戶或連?續(xù)異常資?金轉(zhuǎn)移；?(c)?備付金嚴?重不足，?無法開展?正常資金?清算；?(d)本?行業(yè)務系?統(tǒng)、網(wǎng)絡?或外部交?易系統(tǒng)無?法正常運?行導致資?金清算中?斷；(?e)流動?性預警指?標低于監(jiān)?管容忍度?或本行預?設控制水?平；(f?)本行評?級降至“?非投資級?別”；?(g)社?會上出現(xiàn)?可能引發(fā)?流動性風?險的傳言?；(h)?其他金融?機構(gòu)發(fā)生?擠兌、限?兌或停兌?；第十二?條報告程?序(一?)發(fā)生觸?發(fā)條件(?a)后，?營業(yè)部必?須立即_?___人?員采取有?效措施，?并在__?__分鐘?內(nèi)將風險?情況通報?風險管理?部。(?二)發(fā)生?觸發(fā)條件?(b)后?，營業(yè)部?應及時分?析事件發(fā)?生的原因?與政策建?議，在_?___小?時內(nèi)通報?風險管理?部。(?三)發(fā)生?觸發(fā)條件?(c)后?，營業(yè)部?必須立即?辦理緊急?融資事宜?，并在_?___分?鐘內(nèi)通報?風險管理?部。(?四)發(fā)生?觸發(fā)條件?(d)后?，綜合管?理部必須?立即通知?____?農(nóng)村商業(yè)?銀行運營?保障部獲?得技術(shù)支?持，并在?____?分鐘內(nèi)通?報風險管?理部。?(五)發(fā)?生觸發(fā)條?件(e)?、(f)?、(g)?、(h)?后，或接?到相關部?門報告后?，風險管?理部應立?即向領導?小組組長?和副組長?匯報，及?時召集領?導小組成?員會議，?判斷流動?性危機形?成的原因?與類型，?分析決策?處臵措施?并啟動相?應的應急?計劃。?(六)必?要情況下?，領導小?組應立即?上報董事?長，請求?召開董事?會會議或?股東大會?。(七?)綜合管?理部應按?照國家相?關制度法?規(guī)，及時?向人民銀?行和銀監(jiān)?會報告重?大___?_的發(fā)生?及后續(xù)處?理情況。?第十三?條在突發(fā)?擠兌等事?件時，本?行主要負?責人要親?自出面?做好對客?戶的宣傳?解釋工作?，消除謠?言影響，?緩解對立?情緒，處?臵工作要?立足于勸?說疏導，?防止矛盾?激化。?第四章流?動性管理?策略第?十四條?根據(jù)不同?的流動性?危機設臵?應急計劃?，包括資?產(chǎn)方流動?性管理策?略和負債?方流動性?管理策略?。第十?五條針對?臨時性融?資流動性?危機，應?立即采取?以下流動?性管理策?略：(?一)對于?我行系統(tǒng)?出現(xiàn)的故?障，立即?____?力量搶修?。(二?)對于外?部系統(tǒng)、?網(wǎng)絡出現(xiàn)?的故障，?及時協(xié)調(diào)?其主管機?構(gòu)開展維?修。(?三)因故?障導致無?法使用核?心業(yè)務系?統(tǒng)時應實?施手工記?賬，盡可?能滿足客?戶兌付要?求，同時?向客戶做?好解釋工?作，實施?業(yè)務分流?；庫存現(xiàn)?金不足時?，應及時?向___?_農(nóng)村商?業(yè)銀行申?請調(diào)撥。?(四)?因故障導?致支付清?算系統(tǒng)無?法正常運?行時，營?業(yè)部應合?理調(diào)撥頭?寸，通過?委托支付?方式保證?我行對外?支付的正?常進行。?第十六?條針對長?期性融資?流動性危?機，應及?時采取以?下流動性?管理策略?：資產(chǎn)?方流動性?管理策略?：(一?)提高備?付金率水?平；(?二)及時?拋售可供?出售類證?券，必要?情況下出?售持有至?到期證券?；(三?)停止發(fā)?放并收回?貸款，降?低存貸比?例；(?四)出現(xiàn)?擠兌苗頭?、庫存現(xiàn)?金不足時?，由營業(yè)?部與人民?銀行或同?業(yè)進行協(xié)?商，及時?調(diào)運現(xiàn)金?以確保現(xiàn)?金正常支?付。負?債方流動?性管理策?略：由?營業(yè)部在?銀行間市?場開展賣?出回購、?資金拆入?等業(yè)務融?入資金。?第十七?條針對市?場流動性?危機，在?采取第十?五條中列?舉措施的?基礎上，?應積極_?___資?金自救，?采取以下?流動性管?理策略：?資產(chǎn)方?流動性管?理策略：?(一)?對于向本?行關聯(lián)方?發(fā)放的貸?款、投資?或拆放資?金，協(xié)調(diào)?其提前歸?還本息；?(二)?及時向人?民銀行申?請動用存?款準備金?；(三?)拋售可?供出售類?證券，必?要情況下?出售持有?至到期證?券；(?四)出售?長期資產(chǎn)?或固定資?產(chǎn)；負債?方流動性?管理策略?：(一?)向集團?內(nèi)關聯(lián)企?業(yè)實施融?資；(?二)在采?取以上措?施仍不能?化解風險?的，及時?取得地_?___府?支持，向?人民銀行?申請再貸?款、再貼?現(xiàn)等資金?支持。?第十八條?為有效?應對流動?性風險，?全行應逐?步實施以?下負債方?融資管理?策略：?(一)將?本行與集?團內(nèi)關聯(lián)?企業(yè)融資?策略合并?考慮；?(二)建?立融資總?體定價策?略；(?三)制定?利用非傳?統(tǒng)融資渠?道的策略?；(四?)制定零?售和批發(fā)?客戶提前?支取和解?約政策；?(五)?確立同業(yè)?承諾的備?用提款額?度；(?六)使用?中央銀行?信貸便利?政策。?第五章對?外報告?第十九條?流動性風?險___?_的對外?報告分為?：向中國?人民銀?行、中國?銀監(jiān)會等?監(jiān)管部門?的報告；?通過新聞?媒體向社?會發(fā)布的?公告。?第二十條?向中國人?民銀行、?中國銀監(jiān)?會等監(jiān)管?部門報告?。本行向?中央銀行?、銀監(jiān)會?等監(jiān)管部?門報告的?流動性風?險___?_和處理?方案，均?由綜合管?理部在領?導小組的?授權(quán)下，?根據(jù)相關?監(jiān)管要求?報告。?第二十一?條通過新?聞媒體向?社會發(fā)布?的公告。?(一)?通過新聞?媒體向社?會發(fā)布的?公告，均?需經(jīng)領導?小組授權(quán)?，由綜合?管理部指?定專人提?供給新聞?媒體或按?統(tǒng)一口徑?接受采訪?。(二?)在流動?性風險_?___應?急處理期?間，原則?上不接受?任___?_聞媒體?采訪；非?經(jīng)領導小?組授權(quán)，?行內(nèi)任何?其他人員?不得向新?聞媒體透?露流動性?風險應急?處理的相?關信息或?接受采訪?。第六?章責任追?究第二?十二條發(fā)?生流動性?風險時，?相關責任?人員、部?門有下列?行為之一?的，應視?情節(jié)輕重?，給予相?應的行政?或紀律處?分：(?一)故意?隱瞞風險?情況造成?風險蔓延?擴大和形?成系統(tǒng)性?、區(qū)域性?風險的；?(二)?發(fā)生流動?性風險事?件后沒有?在規(guī)定時?間及時上?報的；?(三)未?經(jīng)批準向?外界泄漏?風險情況?釀成不良?后果的；?(四)?存在濫用?職權(quán)、玩?忽職守行?為的。?第七章附?則第二?十三條本?應急計劃?由風險管?理部負責?制定、修?改和解釋?，自印發(fā)?之日起實?施。銀?行流動性?應急預案?（二）?為加強濮?陽市商業(yè)?銀行的流?動性風險?管理，維?護濮陽市?商業(yè)銀行?的安全穩(wěn)?健運行，?根據(jù)《_?___銀?行業(yè)監(jiān)督?管理法》?、《__?__商業(yè)?銀行法》?、《商業(yè)?銀行流動?性風險管?理指引》?、《銀行?業(yè)___?_應急預?案》以及?其他有關?法律和行?政法規(guī)，?結(jié)合我行?實際，特?制定本預?案。一?、___?_機構(gòu)?為加強對?流動性風?險管理工?作的領導?，成立“?濮陽市商?業(yè)銀行流?動性風險?管理工作?領導小組?”。組長?：___?_，副組?長：__?__成員?：___?_，領導?小組下設?辦公室，?辦公室設?在___?_，負責?流動性風?險管理的?日常風險?預警、跟?蹤、監(jiān)測?，在出現(xiàn)?突發(fā)性事?件時，及?時啟動應?急預案，?落實工作?措施，確?保處置效?果，避免?風險進一?步擴大。?二、目?的為了?最大限度?地減少因?流動性原?因產(chǎn)生的?支付風險?及___?_給濮陽?市商業(yè)銀?行造成的?經(jīng)濟損失?，維護金?融穩(wěn)定和?廣大客戶?的利益，?確保濮陽?市商業(yè)銀?行穩(wěn)健發(fā)?展，以適?度控制存?量、適時?調(diào)節(jié)流量?為目標。?第三條?適用范圍?本預案?適用于_?___縣?農(nóng)村信用?社對突發(fā)?性支付風?險進行預?防、預警?和處置。?第四條?突發(fā)性支?付風時?積極籌劃?落實各項?防范化解?風險措施?，相互協(xié)?調(diào)，共同?控制和化?解風險。?第六條?____?機構(gòu)一?、成立流?動性風險?應急處置?領導小組?組長：?由聯(lián)社理?事長擔任?副組長?：由聯(lián)社?主任擔任?成員：?由聯(lián)社副?主任，及?風險管理?部、財務?會計部、?市場拓展?部、稽核?監(jiān)察部、?安全保衛(wèi)?部、辦公?室、人力?資源部等?部室主任?組成二?、聯(lián)社應?急處置領?導小組為?非常設機?構(gòu)，組成?人員相對?固定并隨?工作崗位?變化及時?調(diào)整。?三、聯(lián)社?應急處置?領導小組?下設辦公?室，__?__在聯(lián)?社辦公室?。第七?條應急處?置內(nèi)容?一、日常?應做好如?下幾方面?的預測：?1.短?期流動性?需求的預?測。主要?是指由季?節(jié)性因素?引起的資?金需求。?___?_周期性?流動性需?求的預測?。指由經(jīng)?濟周期性?變動因素?引發(fā)的資?金需求。?3.意?外流動性?需求的預?測。指由?不可預測?的非常事?件和來自?大客戶大?額存款和?大額貸款?波動引起?的資金需?求。4?.趨勢性?流動性需?求的預測?。指未來?較長時期?內(nèi)的流動?性需求。?二、定?期對流動?性風險等?監(jiān)管指標?進行監(jiān)測?1.按?月計算存?貸款比例?、流動性?比例、超?額備付率?，按季計?算流動性?缺口率、?核心負債?依存度等?監(jiān)管指標?。并根據(jù)?銀監(jiān)辦的?要求，在?日常業(yè)務?分析報告?中對流動?性狀況及?其變化趨?勢進行分?析，及時?對可能出?現(xiàn)的流動?性風險進?行了客觀?預測，并?采取應對?措施。?2.按季?對。⑴潛?在的存款?流失，包?括受其他?金融市場?收益提高?影響而流?失，存款?的季節(jié)性?或周期性?變化，大?額存款機?構(gòu)轉(zhuǎn)移存?款等情景?。⑵央行?回籠流動?性的力度?進一步加?大，存款?準備金率?繼續(xù)上調(diào)?。⑶貸款?回收受到?重大影響?，不良貸?款增加較?多···?···(?。收藏《?縣農(nóng)村信?用社流動?性風險應?急預摘?要]目前?，農(nóng)村信?用社的資?產(chǎn)結(jié)構(gòu)不?均衡，變?現(xiàn)能力差?，流動性?不佳，要?么流動性?過剩，要?么流動性?不足，其?原因主要?是信用社?流動性管?理意識淡?薄，管理?理念滯后?。為此，?農(nóng)信社應?樹立正確?的流動性?管理目標?，增強風?險管理意?識，采用?主動的流?動性管理?策略，多?渠道化解?流動性風?險，完善?流動性風?險的分析?指標體系?，建立有?效的風險?預警系統(tǒng)?和應急處?置機制，?以更好地?均衡流動?性與盈利?性之間的?關系。?[關鍵詞?]農(nóng)村信?用社，流?動性風險?，流動性?管理，風?險預警，?風險處置?流動性?是指資產(chǎn)?即時轉(zhuǎn)變?為現(xiàn)金的?能力，它?不僅指資?產(chǎn)本身即?時變現(xiàn)的?能力，還?包括隨時?從外部獲?得現(xiàn)金的?能力。流?動性風險?是指農(nóng)村?信用社沒?有足夠的?現(xiàn)金來彌?補客戶取?款需要和?未能滿足?客戶合理?的貸款需?求或其他?即時的現(xiàn)?金需求，?從而引發(fā)?擠兌風潮?或信譽喪?失的可能?性。這種?可能性一?旦轉(zhuǎn)化為?現(xiàn)實，農(nóng)?村信用社?的損失和?在社會上?的惡劣影?響就難以?彌補和消?除，就會?使農(nóng)村信?用社的生?存和發(fā)展?受到影響?，嚴重時?會導致其?破產(chǎn)。綜?觀銀行危?機的歷史?，不論危?機的原因?如何，其?最終都以?流動性不?足進而引?入困境或?破產(chǎn)而表?現(xiàn)出來。?流動性風?險是農(nóng)村?信用社經(jīng)?營過程中?最主要的?風險之一?，其伴隨?于農(nóng)村信?用社經(jīng)營?的全過程?。因此，?加強流動?性管理就?成為農(nóng)村?信用社經(jīng)?營工作的?重中之重?。一、?農(nóng)信社流?動性現(xiàn)狀?農(nóng)村信?用社的流?動性表現(xiàn)?為兩方面?。一是資?產(chǎn)的流動?性，主要?表現(xiàn)為信?用社資產(chǎn)?的變現(xiàn)能?力及成本?，資產(chǎn)變?現(xiàn)能力越?強，所付?成本越低?，則流動?性越強。?二是負?債的流動?性，是指?農(nóng)村信用?社隨時籌?措所需資?金的能力?及成本，?籌措資金?的能力越?強，所付?的成本越?低，則流?動性越強?。目前?，農(nóng)村信?用社的流?動性則表?現(xiàn)出令人?擔憂的狀?況，具體?表現(xiàn)在以?下幾個方?面：(?一)資產(chǎn)?流動性不?佳資產(chǎn)?的流動性?對農(nóng)村信?用社至關?重要。資?產(chǎn)流動性?綜合反映?了農(nóng)村信?用社的應?變能力，?資產(chǎn)的流?動性越高?，其變現(xiàn)?能力越強?，自然應?付突發(fā)的?客戶提現(xiàn)?等事件也?就越強。?但是，信?用社保持?高流動性?，雖然能?滿足客戶?的流動性?需求，卻?減少了收?益。保留?的高流動?性資產(chǎn)越?多，其機?會成本損?失就越大?。因此，?如何使資?產(chǎn)保持最?佳的流動?性是農(nóng)信?社面臨的?重要問題?。而目前?農(nóng)村信用?社的資產(chǎn)?結(jié)構(gòu)不均?衡，變現(xiàn)?能力差，?造成資產(chǎn)?的流動性?不佳。?1.資金?分布不均?衡。農(nóng)村?信用社的?資產(chǎn)分為?現(xiàn)金資產(chǎn)?、證券投?資、貸款?、固定資?產(chǎn)等項目?。一般來?說，現(xiàn)金?資產(chǎn)的流?動性最強?，證券投?資的流動?性次之，?貸款的流?動性更次?之，固定?資產(chǎn)則不?具有流動?性。從資?金運用和?資產(chǎn)流動?性的要求?上看，農(nóng)?信社對其?資產(chǎn)應進?行合理分?布，使資?產(chǎn)分布具?有一定的?層次性，?既可以保?持資產(chǎn)的?流動性，?又能兼顧?資產(chǎn)的盈?利性，但?實際工作?中，大部?分信用社?則很難做?到，資金?分布呈現(xiàn)?不均衡的?狀態(tài)。具?體表現(xiàn)在?：被稱為?一級準備?金的現(xiàn)金?資產(chǎn)占總?資產(chǎn)的比?重普遍較?高，有的?信用社甚?至接近_?___%?，而國外?的花旗銀?行、匯豐?銀行這一?指標僅僅?維持在_?___%?以內(nèi)。被?稱為二級?準備金的?證券投資?雖然變現(xiàn)?能力強，?且具備一?定的盈利?能力，但?是占總資?產(chǎn)的比重?很小，甚?至有的信?用社根本?就沒有。?資產(chǎn)分布?的不均衡?，使信用?社的支付?壓力都集?中于一級?準備上，?這就使得?信用社必?須留存充?裕的一級?準備金，?當然，這?是以犧牲?信用社的?盈利能力?為代價的?。2.?一級準備?與實際的?現(xiàn)金需求?之間難以?做到最佳?平衡。雖?然保留充?裕的一級?準備對資?產(chǎn)的流動?性能夠起?到很好的?作用，但?仍不能有?效地解決?與現(xiàn)金需?求間的最?佳平衡問?題，要么?出現(xiàn)流動?性過剩，?要么出現(xiàn)?流動性不?足。其原?因有以下?幾點：?其一，農(nóng)?信社的現(xiàn)?金需求波?動性較大?。儲蓄存?款在農(nóng)信?社的存款?總量中占?絕對比重?，資金穩(wěn)?定性差，?易受農(nóng)村?春季、秋?季以及節(jié)?日的影響?；農(nóng)信社?貸款的需?求也易受?季節(jié)性因?素的影響?，這兩方?面共同促?成農(nóng)信社?現(xiàn)金需求?的波動性?較大，對?信用社留?存的一級?準備形成?巨大的支?付壓力，?要么留存?過多，要?么留存過?少。其?二，人民?銀行的再?貸款和同?業(yè)拆入資?金的剛性?償付加劇?了一級準?備金的支?付壓力。?在不良資?產(chǎn)擠占大?量資金、?存款波動?嚴重的情?況下，信?用社往往?采用向人?民銀行申?請再貸款?和向同業(yè)?拆入資金?的做法來?緩解頭寸?的壓力。?事實上，?許多信用?社的一級?準備金并?不是自身?吸收的資?金，而是?過度依賴?于人民銀?行的再貸?款和同業(yè)?拆入資金?。這種方?法對緩解?農(nóng)信社的?支付壓力?雖然可以?起到立竿?見影的效?果，但在?到期償付?時對農(nóng)信?社的支付?也會起到?雪上加霜?的負面效?應。3?.資產(chǎn)變?現(xiàn)能力差?。如上所?述，農(nóng)村?信用社用?于保證支?付的資金?基本上完?全依賴于?一級準備?金，在資?金緊張時?，除了舉?債籌措資?金外，也?可以考慮?將部分信?貸資產(chǎn)進?行變現(xiàn)。?但是，農(nóng)?信社的信?貸資產(chǎn)中?，積壓的?不良貸款?較多，有?限的正常?貸款也會?由于合同?期限的因?素無法隨?時變現(xiàn)，?因此，信?用社的信?貸資產(chǎn)變?現(xiàn)能力差?就成為一?個不爭的?事實。?(二)負?債流動性?差農(nóng)村?信用社的?負債可以?分為存款?類負債和?其他負債?。存款類?負債包括?單位存款?和儲蓄存?款兩類，?是農(nóng)村信?用社在經(jīng)?營過程中?利用自身?的業(yè)務向?客戶(包?括政府機?構(gòu)、企業(yè)?和居民)?吸收的資?金，屬于?被動式負?債。其他?負債包括?向中央銀?行借款、?同業(yè)拆入?資金和臨?時占用的?資金，屬?于主動式?負債，這?部分資金?的多少可?以反映信?用社主動?籌措資金?的能力。?存款類負?債越多，?資金越穩(wěn)?定，信用?社的支付?壓力就越?小。其他?主動性負?債越多，?緩解支付?壓力的能?力越強。?但目前農(nóng)?信社的負?債結(jié)構(gòu)并?不盡如人?意。在?農(nóng)村信用?社的資金?來源中，?存款類負?債占絕對?優(yōu)勢的地?位，占比?在___?_%-_?___%?，且__?__年期?以下存款?的比例較?高。被動?負債的高?比例和非?穩(wěn)定性給?農(nóng)村信用?社的支付?帶來了極?大的壓力?，也給農(nóng)?村信用社?的流動性?管理埋下?了極大的?安全隱患?。再加上?近兩年股?市行情高?漲，投資?基金、國?債的收益?遠大于存?款收益，?由此出現(xiàn)?了罕見的?“存款大?搬家”現(xiàn)?象。據(jù)央?行統(tǒng)計顯?示，在_?___年?____?月和__?__月股?市火爆的?兩個月中?，我國居?民儲蓄存?款分別下?降了__?__億元?和___?_億元，?而在__?__月份?居民儲蓄?存款搬家?的現(xiàn)象出?現(xiàn)了“急?剎車”，?____?億元的資?金重新回?流到銀行?。但從總?體來看，?____?年上半年?，居民戶?存款增加?____?億元，同?比仍少增?____?億元。在?存款搬家?的風潮中?，信用社?的存款也?未能幸免?，被股市?分流了部?分資金，?特別是位?于縣城范?圍內(nèi)的信?用社，更?是出現(xiàn)存?款下降勢?頭。存款?持續(xù)下降?，使信用?社的支付?壓力極大?增加。?在一級準?備金難以?保證正常?支付時，?信用社會?對外主動?籌措資金?，向人民?銀行申請?再貸款或?向同業(yè)拆?入資金，?以緩解支?付的壓力?。但再貸?款和同業(yè)?拆入資金?也會受到?一些因素?的影響，?如人民銀?行的貸款?規(guī)模、同?業(yè)資金的?充裕狀況?以及信用?社的償債?能力等，?無形中也?會增加信?用社主動?負債的難?度。(?三)資產(chǎn)?負債結(jié)構(gòu)?不匹配?資產(chǎn)流動?性的大小?取決于負?債流動性?的大小，?也可以說?，負債流?動性的強?弱決定了?資產(chǎn)流動?性的強弱?，因此，?資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?與負債結(jié)?構(gòu)應進行?合理配置?，才能做?到真正的?流動性管?理，把流?動性風險?控制到最?低狀態(tài)。?這里的合?理配置除?了數(shù)量匹?配外，還?包括結(jié)構(gòu)?、期限匹?配。但是?，農(nóng)村信?用社目前?還沒有做?到資產(chǎn)負?債結(jié)構(gòu)的?合理配置?。具體表?現(xiàn)在：?第一，數(shù)?量不匹配?。如存貸?款比率過?高或過低?，流動性?比率過高?等。第?二，結(jié)構(gòu)?不匹配。?如信用社?的資金來?源渠道主?要依賴于?儲蓄存款?，穩(wěn)定性?差，且高?成本資金?占主要部?分；而信?用社長期?形成的不?良貸款數(shù)?量較大，?占壓時間?較長；固?定資產(chǎn)占?用資金量?較大，較?多地超出?了監(jiān)管部?門對信用?社要求的?固定資產(chǎn)?比率不超?過___?_%的比?例；資金?來源的短?期化與資?產(chǎn)運用的?長期化之?間的矛盾?日益凸現(xiàn)?；資金運?用方式較?單一，盈?利資產(chǎn)主?要為貸款?；貸款總?額中，占?相當比重?的是不良?貸款；投?資渠道沒?有得到運?用。資金?來源的過?度集中與?資金運用?的不合理?，使得信?用社的營?運資金越?來越少，?沉淀的資?金越來越?多，隱含?的風險越?來越大。?第三，?期限不匹?配。長款?短用、短?款長用的?情況多有?存在，不?能有效地?預測資金?的變化情?況，進而?匡算頭寸?的多少。?二、農(nóng)?村信用社?流動性管?理存在的?問題(?一)流動?性管理意?識淡薄?農(nóng)村信用?社管理人?員的素質(zhì)?偏低，未?能理解流?動性管理?的真正含?義，只是?簡單地認?為流動性?管理就是?保證信用?社不會出?現(xiàn)支付危?機，因此?，為了保?證資金的?流動性，?往往保持?較高的超?額準備，?以犧牲資?產(chǎn)的盈利?性為代價?來獲取資?金的流動?性，提高?資金的機?會成本。?不能合理?地預測頭?寸，在資?金緊張時?，只能被?動地用高?成本資金?來緩解資?金矛盾，?更削弱了?信用社的?盈利能力?。在資金?充裕時，?較少__?__閑置?資金的出?路，缺乏?高效管理?意識，不?能很好地?把握流動?性與盈利?性之間的?平衡關系?。(二?)流動性?風險管理?理念滯后?流動性?對金融機?構(gòu)來說非?常重要，?流動性風?險管理歷?來被商業(yè)?銀行視為?重中之重?。流動性?風險管理?理論經(jīng)歷?了資產(chǎn)管?理理論、?負債管理?理論和資?產(chǎn)負債綜?合管理理?論三個階?段。但是?，改革開?放以來，?我國商業(yè)?銀行相繼?采用過資?產(chǎn)管理策?略、負債?管理策略?，但沒有?真正實施?過資產(chǎn)負?債綜合管?理策略，?而且我國?銀行業(yè)的?資產(chǎn)、負?債管理與?國外商業(yè)?銀行不同?，它不是?一種流動?性管理策?略，而是?一種總量?、計劃和?規(guī)模管理?策略，因?此，迄今?為止，我?國商業(yè)銀?行還沒有?開展過真?正嚴格意?義上的流?動性管理?。而農(nóng)村?信用社與?商業(yè)銀行?相比，在?流動性管?理方面更?遜一籌，?根本稱不?上什么流?動性管理?，只能算?是一種粗?放式管理?方式而已?。(三?)流動性?管理指標?體系有一?定的局限?性，難以?起到準確?地預警作?用流動?性評價指?標主要是?存貸款比?例、備付?金比例、?流動性比?例和中長?期貸款比?例。這些?指標只能?從某一個?側(cè)面反映?農(nóng)信社資?產(chǎn)的流動?性狀況，?而不能全?面地反映?出流動性?水平，更?不能反映?出信用社?的融資能?力，具有?一定的局?限性。?1.存貸?款比例的?高低反映?了農(nóng)信社?將吸收的?存款用于?貸款的比?例。一般?來說，該?比例越高?，說明資?金運用越?充分，流?動性越差?；比例越?低，說明?資金運用?越少，流?動性越強?。但目前?該比例的?高低已經(jīng)?不能準確?地反映出?信用__?__用資?金的程度?。其一?，該比例?的計算依?據(jù)是某一?時點(月?末、季末?或年末)?的存貸款?數(shù)量。而?存款的時?點數(shù)由于?受期末存?款任務考?核的影響?會極大高?于平時的?存款余額?，因此，?在存款時?點數(shù)額虛?高的情況?下，存貸?款比例會?有所降低?。其二?，目前信?用社的資?金運用渠?道除了以?往單一的?貸款渠道?外，還有?對外投資?渠道，甚?至有的信?用社對外?投資的數(shù)?額較大，?這樣勢必?會造成存?貸款比例?極大降低?。2.?備付金比?例的高低?反映了信?用社留存?的備付金?在吸收存?款總量中?所占的比?例，比例?越高，支?付能力越?強，但是?，該指標?存在一定?的局限性?。其一?，用于計?算該指標?的存款總?量只是賬?面數(shù)，而?不是實際?數(shù)。因為?許多信用?社的定期?存款被當?作股金納?入核算。?如果將這?部分存款?式股金計?算在內(nèi)，?則信用社?的備付金?比例會有?所降低。?其二，?在信用社?的備付金?主要再貸?款和拆入?資金的情?況下，備?付金率不?能客觀地?反映出信?用社留存?的備付金?對再貸款?和拆入資?金的依賴?程度，因?為依靠再?貸款和拆?入資金而?形成的高?備付金率?并不能代?表很強的?支付能力?。因此，?備付金率?反映出的?支付能力?的高低帶?有一定的?片面性。?3.流?動性比例?只能反映?流動性資?產(chǎn)與流動?性負債之?間的數(shù)量?匹配關系?，但不能?客觀反映?二者在結(jié)?構(gòu)、期限?方面是否?匹配。如?果流動性?比例達到?了流動性?管理指標?的要求，?但二者在?期限或結(jié)?構(gòu)上并不?匹配，那?么，信用?社的流動?性仍然不?會令人滿?意。另外?，農(nóng)信社?資產(chǎn)負債?表中的流?動資產(chǎn)項?目設計不?太合理，?某些項目?流動性較?差。如待?處理抵債?資產(chǎn)從本?質(zhì)上說是?農(nóng)信社的?逾期貸款?和呆滯貸?款形成的?，這些抵?債資產(chǎn)的?變現(xiàn)能力?差，且變?現(xiàn)過程中?的成本也?很高，因?此，將這?部分抵債?資產(chǎn)列入?流動資產(chǎn)?項目，一?是虛增了?流動資產(chǎn)?的總量，?二是提高?了流動性?比例，造?成農(nóng)信社?流動性很?強的假象?。目前，?許多農(nóng)信?社流動性?比例較高?均與此有?一定的關?系。4?.流動性?管理指標?以固定的?比例作為?最低評價?標準不盡?合理。這?是因為，?信用社的?流動性風?險要受諸?多因素的?影響，如?果指標高?于最低控?制比例，?并不能說?明信用社?就沒有了?支付風險?；如果指?標低于最?低控制比?例，也不?能說明信?用社一定?會出現(xiàn)支?付危機。?雖然評?價流動性?管理的指?標體系存?在一定的?局限性，?但在實際?工作中，?各信用社?又要按照?要求去套?用、完成?這幾項流?動性指標?，并以此?作為評價?流動性管?理水平高?低的依據(jù)?，這樣，?自然就失?去了流動?性管理的?真正意義?。(四?)流動性?管理的信?息不充分?信息充?分是流動?性管理確?保有效的?前提和基?礎。目前?，農(nóng)信社?的統(tǒng)計數(shù)?據(jù)和報表?信息主要?是時點數(shù)?，無法反?映農(nóng)信社?在一段時?期內(nèi)資金?的變化情?況或資金?的流量情?況。運用?這些資金?的時點狀?態(tài)來作為?判斷信用?社流動性?狀況的依?據(jù)，是不?能準確判?斷信用社?的支付能?力的。信?息的不充?分極大限?制了信用?社對流動?性風險的?防范能力?，在出現(xiàn)?支付問題?時，監(jiān)管?部門也很?難準確區(qū)?分農(nóng)信社?是暫時的?流動性不?足還是清?償能力不?足的狀況?。三、?加強流動?性管理的?措施(?一)樹立?正確的流?動性管理?目標，增?強風險管?理意識?正確的流?動性風險?管理的目?標應該包?含兩層含?義：其?一，適度?控制存量??！斑m度?”的存量?不僅是合?理的也是?必要的，?存量過大?，流動性?過高，就?意味著農(nóng)?信社盈利?性喪失，?利潤降低?；反之，?存量