從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理論文

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理論文從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理

摘要：經(jīng)濟(jì)資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和盈利能力有著重要影響。本文通過(guò)研究國(guó)際上商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，分析了其對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示和建議。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)資本管理；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理

Abstract:Economiccapitalmanagementisanimportantpartofriskmanagementforcommercialbanks,whichhasasignificantimpactontherisk-bearingabilityandprofitabilityofbanks.ThispaperstudiesthepracticalexperienceofeconomiccapitalmanagementininternationalcommercialbanksandanalyzesitsimplicationsandsuggestionsforriskmanagementofcommercialbanksinChina.

Keywords:economiccapitalmanagement;commercialbanks;riskmanagement

一、引言

隨著金融市場(chǎng)的全球化和國(guó)際化程度的提高，商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨著日益復(fù)雜的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)資本管理作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容之一，對(duì)于提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力、提升盈利能力具有重要意義。本文通過(guò)研究國(guó)際上商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，旨在探討其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示和建議。

二、國(guó)際商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

1.定義和計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本

經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)和承受損失的資本。在國(guó)際上，商業(yè)銀行普遍采用內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型來(lái)計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。這些模型通?；陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，考慮了不同風(fēng)險(xiǎn)類型和不同業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)敞口。例如，瑞士銀行大力發(fā)展了內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型，并將其作為評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)決策的重要工具。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理框架

國(guó)際上的商業(yè)銀行普遍采用基于風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本管理框架。這些框架包括了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。例如，美國(guó)的商業(yè)銀行通過(guò)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，有效地管理了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。

3.經(jīng)濟(jì)資本分配和優(yōu)化

通過(guò)合理的經(jīng)濟(jì)資本分配和優(yōu)化，商業(yè)銀行可以提高盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。國(guó)際上的商業(yè)銀行通常采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估模型來(lái)決定經(jīng)濟(jì)資本的分配。例如，歐洲的商業(yè)銀行在分配經(jīng)濟(jì)資本時(shí)考慮了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等。

三、我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的啟示和建議

1.完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法

我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法方面還有提升空間。應(yīng)該借鑒國(guó)際上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型，以更準(zhǔn)確地計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架

我國(guó)商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。通過(guò)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

3.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本分配

我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本分配方面還需優(yōu)化。應(yīng)該引入風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估模型，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等綜合考慮，以合理分配經(jīng)濟(jì)資本。

四、結(jié)論

經(jīng)濟(jì)資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利能力具有重要意義。國(guó)際上商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本管理方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有啟示和借鑒意義。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該借鑒國(guó)際上的經(jīng)驗(yàn)，完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本分配，以提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利能力。

參考文獻(xiàn)：

[1]王福霞.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的選擇問(wèn)題[J].財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐,2017(3):106-108.

[2]陳明,王建.中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與管理:困境、對(duì)策與選擇[J].中國(guó)金融,2014(11):84-88.四、我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的啟示和建議

1.完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法

我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法方面還有提升空間。目前，我國(guó)商業(yè)銀行普遍采用標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，即根據(jù)監(jiān)管要求和規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算出資本充足率。然而，這種方法沒(méi)有考慮到商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)敞口，容易導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的不準(zhǔn)確性。

在國(guó)際上，一些商業(yè)銀行已經(jīng)采用了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型，通過(guò)量化分析不同風(fēng)險(xiǎn)類型和不同業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)敞口，更準(zhǔn)確地計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。例如，瑞士銀行大力發(fā)展了內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型，并將其作為評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)決策的重要工具。我國(guó)商業(yè)銀行可以借鑒這種做法，建立適合自身的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本模型，以更準(zhǔn)確地計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架

我國(guó)商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。通過(guò)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，商業(yè)銀行可以更好地應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，并提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方面，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行全面的評(píng)估，準(zhǔn)確識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)源。在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方面，商業(yè)銀行需要采用科學(xué)的模型和方法，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化衡量，以便更好地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，商業(yè)銀行應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和政策，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方面，商業(yè)銀行需要建立有效的監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變化和演變。

3.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本分配

經(jīng)濟(jì)資本的分配是商業(yè)銀行提高盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的關(guān)鍵。目前，我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本分配方面還需優(yōu)化。常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)資本分配方法包括靜態(tài)分配和動(dòng)態(tài)分配。靜態(tài)分配是根據(jù)不同業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)敞口，將經(jīng)濟(jì)資本分配給各個(gè)業(yè)務(wù)線；動(dòng)態(tài)分配是根據(jù)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行優(yōu)化分配。

國(guó)際上的商業(yè)銀行普遍采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估模型來(lái)決定經(jīng)濟(jì)資本的分配。例如，歐洲的商業(yè)銀行在分配經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，不僅考慮了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，還考慮了違約風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。我國(guó)商業(yè)銀行可以借鑒這種做法，引入風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估模型，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等綜合考慮，以合理分配經(jīng)濟(jì)資本。

四、結(jié)論

經(jīng)濟(jì)資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，對(duì)提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利能力具有重要意義。國(guó)際上商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本管理方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)商業(yè)