金融風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下哈爾濱金融學(xué)院

金融風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下哈爾濱金融學(xué)院哈爾濱金融學(xué)院

第一章測(cè)試

商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失需要銀行的（）來(lái)覆蓋。

A:會(huì)計(jì)資本

B:核心資本

C:經(jīng)濟(jì)資本

D:監(jiān)管資本

答案:經(jīng)濟(jì)資本

下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A:交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

B:對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C:信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

D:信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

20世紀(jì)80年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。

A:全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B:負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D:資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

答案:全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。

A:風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B:風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定

C:風(fēng)險(xiǎn)控制

D:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

答案:風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定

某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了（）策略。

A:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

E:風(fēng)險(xiǎn)分散

答案:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有（）。

A:經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

B:在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

C:在單筆業(yè)務(wù)層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

D:使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E:在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率

答案:在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

;在單筆業(yè)務(wù)層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

;使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

;在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率

金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響包括（）。

A:影響著宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施

B:引起實(shí)際收益率、產(chǎn)出率、消費(fèi)和投資的下降

C:引起金融市場(chǎng)秩序混亂，破壞社會(huì)正常的生產(chǎn)和生活秩序

D:影響該國(guó)國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和金融活動(dòng)的進(jìn)行和發(fā)展

E:直接影響著一個(gè)國(guó)家的國(guó)際收支

答案:影響著宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施

;引起實(shí)際收益率、產(chǎn)出率、消費(fèi)和投資的下降

;引起金融市場(chǎng)秩序混亂，破壞社會(huì)正常的生產(chǎn)和生活秩序

;影響該國(guó)國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和金融活動(dòng)的進(jìn)行和發(fā)展

;直接影響著一個(gè)國(guó)家的國(guó)際收支

巴塞爾委員會(huì)的宗旨是加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的國(guó)際合作，共同防范和控制金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保證國(guó)際金融業(yè)的安全和發(fā)展。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》引入了計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，銀行既可以采用外部評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，也可以用各種內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型計(jì)算資本要求。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占有資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第二章測(cè)試

某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A:300

B:700

C:1000

D:500

答案:700

假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的是（）。

A:發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

B:資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

C:購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

D:以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為零

答案:發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A:交易

B:凈頭寸

C:頭寸

D:總頭寸

答案:凈頭寸

一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款按月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，1年期的浮動(dòng)利率存款

按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。

A:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B:收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

答案:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種

略中，最適合理性投資者的是（）。

A:賣(mài)出永久債券

B:買(mǎi)入距到期日還有半年的債券

C:買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出10年期債券

D:買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

答案:買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

A:采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法不能根好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B:久期分析側(cè)重于街量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響

C:對(duì)于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

D:采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

答案:久期分析側(cè)重于街量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響

商業(yè)銀行的債券交易部門(mén)經(jīng)過(guò)計(jì)算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬(wàn)元,則該交易部門(mén)()。

A:預(yù)期在未來(lái)的252個(gè)交易日中有12.6天至多損失500萬(wàn)元

B:預(yù)計(jì)在未來(lái)的1年中有95天至少損失500萬(wàn)元

C:預(yù)期在來(lái)來(lái)的252個(gè)交易日中有12.6天至少損失500萬(wàn)元

D:預(yù)期在未來(lái)的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬(wàn)元

答案:預(yù)期在未來(lái)的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬(wàn)元

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每3個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A:收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

E:匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

;重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于缺口分析的說(shuō)法，正確的有（）。

A:當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口

B:在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

C:在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D:缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

E:某時(shí)間段內(nèi)的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致

影響

答案:當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口

;缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

;某時(shí)間段內(nèi)的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致

影響

VaR的計(jì)算涉及選取的因素（）。

A:持有期

B:持有金額

C:風(fēng)險(xiǎn)水平

D:置信水平

答案:持有期

;持有金額

;風(fēng)險(xiǎn)水平

;置信水平

第三章測(cè)試

()是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果.財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A:經(jīng)營(yíng)狀況分析

B:風(fēng)險(xiǎn)狀況分析

C:財(cái)務(wù)狀況分析

D:投資狀況分析

答案:財(cái)務(wù)狀況分析

關(guān)聯(lián)方通常采用（)的形式申請(qǐng)銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易存在著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

A:分?jǐn)傎M(fèi)用

B:夸大收入

C:連環(huán)擔(dān)保

D:頻繁交易

答案:連環(huán)擔(dān)保

按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。

A:評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

B:評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

C:評(píng)分方法和評(píng)分方法

D:評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

答案:評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

某商業(yè)銀行2016年共發(fā)放了1萬(wàn)筆長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在第1年、第2年、第3年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在3年間的累計(jì)死亡率是（）。

A:9%

B:7.25%

C:8.77%

D:10.14%

答案:8.77%

A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。

A:1100

B:1000

C:910

D:1375

答案:910

商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括（）。

A:實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

B:品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

C:財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)

D:環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

E:營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

答案:實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

;品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

;環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說(shuō)法，正確的有（）。

A:投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

B:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí)，銀行就支付給投資者一定的金額

C:總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

D:銀行支付相應(yīng)的融資成本

E:投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

答案:投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

;當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí)，銀行就支付給投資者一定的金額

;總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

在信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中，投資者可以可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的原始價(jià)值。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

非預(yù)期損失可以調(diào)整業(yè)務(wù)定價(jià)和提取相應(yīng)的專項(xiàng)撥備來(lái)覆蓋。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

擔(dān)保抵押債務(wù)被用來(lái)對(duì)有違約風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)進(jìn)行證券化組合。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第四章測(cè)試

2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A:內(nèi)部流程

B:系統(tǒng)缺陷

C:外部事件

D:人員因素

答案:外部事件

下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A:建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

B:協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

C:根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)

D:擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

答案:根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)

下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類(lèi)別的是（）。

A:未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”

B:2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C:金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D:信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

答案:未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”

商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。

A:財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

B:外包服務(wù)的集中度

C:突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力

D:管理能力和行業(yè)地位

答案:外包服務(wù)的集中度

下列屬于反洗錢(qián)工作意義的有（）。

A:做好反洗錢(qián)工作是提升商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的需要

B:做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

C:做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益的客觀需要

D:做好反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

E:做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

答案:做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

;做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益的客觀需要

;做好反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

;做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一且X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障,Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析,下列描述中正確的有()。

A:業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

B:X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

C:業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)—樣.都能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

D:外包有利于很行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

E:外包服務(wù)最終的責(zé)任人依然是X銀行

答案:業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

;X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

;外包有利于很行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

;外包服務(wù)最終的責(zé)任人依然是X銀行

經(jīng)過(guò)多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級(jí)方法計(jì)量資本，下列表述正確的有（）。

A:商業(yè)銀行采用高級(jí)方法的實(shí)施成本相對(duì)較高

B:高級(jí)方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確地反映該行的風(fēng)險(xiǎn)水平

C:對(duì)中小規(guī)模銀行而言，采用高級(jí)方法可以節(jié)約成本

D:該商業(yè)銀行采用高級(jí)方法可適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

E:高級(jí)方法實(shí)施不需要事先獲得監(jiān)管核準(zhǔn)

答案:高級(jí)方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確地反映該行的風(fēng)險(xiǎn)水平

;該商業(yè)銀行采用高級(jí)方法可適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

如果商業(yè)銀行員工自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)／技能，卻按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作，那么這種行為應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部欺詐類(lèi)別。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

操作風(fēng)險(xiǎn)損失的規(guī)模、頻率之間不存在直接關(guān)系，常常帶有鮮明的個(gè)案特征。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)損失也不大，因此不必過(guò)于關(guān)注。（)

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第五章測(cè)試

（）說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)。

A:核心存款的比率小

B:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

C:貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

D:大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度低

答案:大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度低

按照我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法規(guī)定，測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括（）。

A:流動(dòng)性比例

B:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

C:其余選項(xiàng)均是

D:核心存款比例

答案:流動(dòng)性比例

下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

A:承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

C:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

D:很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

答案:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法》規(guī)定，流動(dòng)性覆蓋率的比例不得低于（）。

A:50%

B:100%

C:150%

D:25%

答案:100%

假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8、5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是（）。

A:流動(dòng)性減弱

B:商業(yè)銀行需借入資金

C:流動(dòng)性增強(qiáng)

D:資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生變化

E:盈利13億

答案:流動(dòng)性減弱

;商業(yè)銀行需借入資金

;資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生變化

以下是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部信號(hào)有（）。

A:資產(chǎn)過(guò)于集中

B:外部評(píng)級(jí)下降

C:市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面消息

D:資產(chǎn)質(zhì)量下降

答案:外部評(píng)級(jí)下降

;市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面消息

目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是（）。

A:加強(qiáng)融資管理

B:加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

C:提高監(jiān)管的比例

D:完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)

E:由專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

答案:加強(qiáng)融資管理

;完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)

;由專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

流動(dòng)性指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是夯實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行產(chǎn)生其他風(fēng)險(xiǎn)的直接原因。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第六章測(cè)試

日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道不包括（）。

A:小道消息

B:新聞平臺(tái)

C:外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

D:銀行內(nèi)部信息

答案:小道消息

在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償付其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為（）。

A:傳染風(fēng)險(xiǎn)

B:外匯風(fēng)險(xiǎn)

C:轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D:政治風(fēng)險(xiǎn)

答案:轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行從事跨國(guó)投資和貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)特別