版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
金融工程學(xué)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下杭州電子科技大學(xué)杭州電子科技大學(xué)
緒論單元測(cè)試
對(duì)于金融衍生工具,本課程主要研究?jī)煞矫娴膬?nèi)容:交易原理和定價(jià)技術(shù)。
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:對(duì)
第一章測(cè)試
金融工程中最重要的內(nèi)容是()。
A:風(fēng)險(xiǎn)管理
B:公司理財(cái)
C:金融交易
D:投資理財(cái)
答案:風(fēng)險(xiǎn)管理
以下哪個(gè)不是遠(yuǎn)期和期貨的區(qū)別()。
A:定價(jià)方式
B:結(jié)算方式
C:合約類型
D:交易場(chǎng)所
答案:合約類型
以下哪種衍生品的買方不需要承擔(dān)任何合約義務(wù)()。
A:期貨
B:期權(quán)
C:遠(yuǎn)期
D:互換
答案:期權(quán)
期貨的哪一個(gè)要素是由交易雙方自己確定的?()
A:標(biāo)的
B:時(shí)間
C:數(shù)量
D:價(jià)格
答案:價(jià)格
互換是一種()業(yè)務(wù)。
A:表外
B:表內(nèi)
C:負(fù)債
D:資產(chǎn)
答案:表外
關(guān)于金融工程,以下說法正確的是()。
A:金融工程以一系列的現(xiàn)代金融理論為基礎(chǔ)。
B:金融工程是為了解決特殊問題、滿足特殊需要而出現(xiàn)的。
C:金融工程是一個(gè)過程,結(jié)果是產(chǎn)生創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品和創(chuàng)造性的解決方案。
D:從20世紀(jì)50年代起,金融工程就已經(jīng)為一個(gè)自成一體的金融學(xué)科。
答案:金融工程以一系列的現(xiàn)代金融理論為基礎(chǔ)。
;金融工程是為了解決特殊問題、滿足特殊需要而出現(xiàn)的。
;金融工程是一個(gè)過程,結(jié)果是產(chǎn)生創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品和創(chuàng)造性的解決方案。
金融衍生工具的標(biāo)的資產(chǎn)包括()。
A:商品
B:指數(shù)
C:證券
D:利率
答案:指數(shù)
;證券
;利率
根據(jù)期權(quán)賦予買方的執(zhí)行時(shí)間,期權(quán)可以分為()。
A:美式期權(quán)
B:看跌期權(quán)
C:看漲期權(quán)
D:歐式期權(quán)
答案:美式期權(quán)
;歐式期權(quán)
創(chuàng)新和創(chuàng)造是金融工程的本質(zhì)特征。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:對(duì)
金融衍生工具的標(biāo)的資產(chǎn)是證券。()
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:錯(cuò)
第二章測(cè)試
最早出現(xiàn)的期貨合約類型是()。
A:股票期貨
B:金屬期貨
C:農(nóng)產(chǎn)品期貨
D:利率期貨
答案:農(nóng)產(chǎn)品期貨
結(jié)清金融期貨頭寸的方式最常見的方式是()。
A:對(duì)沖平倉(cāng)
B:期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
C:實(shí)物交割
D:到期自動(dòng)結(jié)清
答案:對(duì)沖平倉(cāng)
為使保證金制度有效,一個(gè)不可缺少的制度是()。
A:逐日盯市
B:降低保證金
C:到期保證履約
D:提高保證金
答案:逐日盯市
當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲時(shí),期貨的基差()。
A:增大
B:不確定
C:減小
D:不變
答案:減小
金融期貨出現(xiàn)最晚的一個(gè)品種是()。
A:利率期貨
B:商品期貨
C:股指期貨
D:貨幣期貨
答案:股指期貨
根據(jù)交易目的的不同,期貨市場(chǎng)的交易者主要有()。
A:投機(jī)者
B:套期保值者
C:套利者
D:價(jià)值投資者
答案:投機(jī)者
;套期保值者
;套利者
交易所的基本功能有()。
A:提供交易場(chǎng)地或交易平臺(tái)
B:制定并執(zhí)行保障期貨交易的公平、公正、公開等原則條例
C:根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)交易的需要,設(shè)計(jì)和推出新的交易合約
D:監(jiān)管交易所的交易狀況,確保交易有秩序地進(jìn)行
答案:提供交易場(chǎng)地或交易平臺(tái)
;制定并執(zhí)行保障期貨交易的公平、公正、公開等原則條例
;根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)交易的需要,設(shè)計(jì)和推出新的交易合約
;監(jiān)管交易所的交易狀況,確保交易有秩序地進(jìn)行
價(jià)差頭寸投機(jī)包括()。
A:現(xiàn)場(chǎng)投機(jī)
B:當(dāng)日投機(jī)
C:商品間價(jià)差
D:商品內(nèi)價(jià)差
答案:商品間價(jià)差
;商品內(nèi)價(jià)差
期貨的初始保證金不要求一定是現(xiàn)金交納,可以用等值的有價(jià)證券作為初始保證金。()
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:對(duì)
規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)中現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用多頭套期保值。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:錯(cuò)
第三章測(cè)試
一份90天短期利率期貨合約每變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)的對(duì)應(yīng)損益為()。
A:1美元
B:25美元
C:100萬美元
D:100美元
答案:25美元
中長(zhǎng)期利率期貨對(duì)應(yīng)的每張合約的最小波動(dòng)值是()。
A:100美元
B:31.25美元
C:10萬美元
D:25美元
答案:31.25美元
衡量CBOT長(zhǎng)期國(guó)債期貨最合算交割債券的標(biāo)準(zhǔn)是()。
A:債券價(jià)格
B:轉(zhuǎn)換因子
C:交割差距
D:期貨價(jià)格
答案:交割差距
如果擔(dān)心英鎊升值,可以進(jìn)行()。
A:歐洲美元期貨的空頭套期保值
B:英鎊期貨的空頭套期保值
C:英鎊期貨的多頭套期保值
D:加元期貨的多頭套期保值
答案:英鎊期貨的多頭套期保值
利用進(jìn)行外匯期貨的商品內(nèi)價(jià)差進(jìn)行投機(jī)的話,風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系()。
A:風(fēng)險(xiǎn)大
B:收益大
C:都小
D:都大
答案:都小
在運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值時(shí),需要回答以下哪些問題()。
A:期貨頭寸方向
B:期貨交易的對(duì)手方
C:期貨合約類型
D:期貨交易數(shù)量
答案:期貨頭寸方向
;期貨合約類型
;期貨交易數(shù)量
目前在IMM市場(chǎng)上,下面的()是外匯期貨的標(biāo)的。
A:人民幣
B:英鎊
C:日元
D:歐元
答案:英鎊
;日元
;歐元
按照定義,股指期貨的價(jià)差頭寸投機(jī)包括()。
A:商品內(nèi)價(jià)差
B:跨月份交易
C:跨市場(chǎng)交易
D:跨品種交易
答案:跨月份交易
;跨市場(chǎng)交易
;跨品種交易
國(guó)庫(kù)券期貨的報(bào)價(jià)和現(xiàn)貨的報(bào)價(jià)方式相同。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:錯(cuò)
外匯期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制不能夠根據(jù)點(diǎn)數(shù)來比較其風(fēng)險(xiǎn)大小。()
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:對(duì)
第四章測(cè)試
1月循環(huán)的期權(quán)其到期月份包括()。
A:8月
B:4月
C:3月
D:6月
答案:4月
下面()期權(quán)是常規(guī)期權(quán)。
A:買賣權(quán)可選期權(quán)
B:歐式看跌期權(quán)
C:重置期權(quán)
D:二元期權(quán)
答案:歐式看跌期權(quán)
通常所說的有擔(dān)保期權(quán)指的是有擔(dān)保的()。
A:美式期權(quán)
B:看跌期權(quán)
C:看漲期權(quán)
D:歐式期權(quán)
答案:看漲期權(quán)
5月到期的期權(quán)是按照()循環(huán)確定到期時(shí)間的。
A:4月
B:3月
C:2月
D:1月
答案:2月
標(biāo)準(zhǔn)的股票期權(quán)即交易所交易的股票期權(quán)是()。
A:美式期權(quán)
B:看跌期權(quán)
C:歐式期權(quán)
D:看漲期權(quán)
答案:美式期權(quán)
多因素期權(quán)主要包括()。
A:一籃子期權(quán)
B:重置期權(quán)
C:價(jià)差期權(quán)
D:彩虹期權(quán)
答案:一籃子期權(quán)
;價(jià)差期權(quán)
;彩虹期權(quán)
在交易所內(nèi)交易的最普遍的利率期權(quán)包括()。
A:國(guó)債期權(quán)
B:中期國(guó)債期貨期權(quán)
C:長(zhǎng)期國(guó)債期貨期權(quán)
D:歐洲美元期貨期權(quán)
答案:中期國(guó)債期貨期權(quán)
;長(zhǎng)期國(guó)債期貨期權(quán)
;歐洲美元期貨期權(quán)
下面()期貨市場(chǎng)是美國(guó)的期權(quán)交易所。
A:CBOT
B:IMM
C:ISE
D:CME
答案:CBOT
;CME
常規(guī)期權(quán)多為場(chǎng)外交易期權(quán)。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:錯(cuò)
有擔(dān)保的期權(quán)的賣方相當(dāng)于繳納了100%的保證金。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:對(duì)
第五章測(cè)試
買方看漲期權(quán)是當(dāng)投資者預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格()時(shí)的一種投機(jī)策略。
A:上漲
B:箱體震蕩
C:下跌
D:不變
答案:上漲
如果交易者預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)幅度小但對(duì)自己的預(yù)測(cè)缺乏信心時(shí)可以選擇()來控制風(fēng)險(xiǎn)。
A:正向蝶式差價(jià)組合
B:反向蝶式差價(jià)組合
C:頂部寬跨式組合
D:頂部跨式組合
答案:正向蝶式差價(jià)組合
看漲期權(quán)交易策略的盈虧平衡點(diǎn)是()。
A:執(zhí)行價(jià)格加期權(quán)費(fèi)
B:期權(quán)費(fèi)
C:執(zhí)行價(jià)格
D:執(zhí)行價(jià)格減期權(quán)費(fèi)
答案:執(zhí)行價(jià)格加期權(quán)費(fèi)
看漲期權(quán)的牛市差價(jià)組合當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上漲超過點(diǎn)()時(shí)達(dá)到最大盈利。
A:K2-c1+c2
B:K1+c1-c2
C:K2
D:K1
答案:K2
頂部跨式組合是預(yù)測(cè)標(biāo)的未來的價(jià)格()的一種交易策略。
A:大于
B:不變
C:下跌
D:箱體震蕩
答案:箱體震蕩
看漲期權(quán)的正向蝶式差價(jià)組合在標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格()達(dá)到最大虧損。
A:大于等于K3
B:小于等于K1
C:大于等于K2
D:K3
答案:小于等于K1
;大于等于K2
當(dāng)標(biāo)的到期時(shí)的價(jià)格高于()時(shí),賣方看跌期權(quán)是盈利的。
A:無窮大
B:執(zhí)行價(jià)格
C:0
D:執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
答案:執(zhí)行價(jià)格
;執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
差價(jià)期權(quán)是由同種期權(quán)構(gòu)造的,包括()。
A:垂直型差價(jià)組合
B:跨式組合
C:寬跨式組合
D:蝶式差價(jià)組合
答案:垂直型差價(jià)組合
;蝶式差價(jià)組合
買方看漲期權(quán)的交易策略是保值盈利的。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:對(duì)
構(gòu)造頂部跨式組合的時(shí)機(jī)應(yīng)該選擇標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)較低時(shí)進(jìn)行。()
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:錯(cuò)
第六章測(cè)試
不區(qū)分歐式和美式,c表示看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi),S表示的標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在的價(jià)格,K是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,那么實(shí)值看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于()。
A:c-(S-K)
B:0
C:S-K
D:c
答案:c-(S-K)
無論是對(duì)看漲還是看跌期權(quán),()對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響還不能確定。
A:到期期限
B:無風(fēng)險(xiǎn)利率
C:標(biāo)的價(jià)格
D:執(zhí)行價(jià)格
答案:無風(fēng)險(xiǎn)利率
無套利定價(jià)理論表明,如果兩個(gè)組合到期時(shí)間的價(jià)值相等,那么()的價(jià)值也相等。
A:開始時(shí)刻
B:任意時(shí)刻
C:到期期限
D:某一時(shí)刻
答案:任意時(shí)刻
與直接出售股票相比,做多看跌期權(quán)的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是()。
A:轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B:成本高
C:價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D:提供保險(xiǎn)
答案:提供保險(xiǎn)
同一標(biāo)的、同一執(zhí)行價(jià)格、同一到期時(shí)間的歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)是()。
A:不確定
B:同向
C:無關(guān)
D:反向
答案:反向
接近到期,虛值和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)低的原因是()
A:內(nèi)在價(jià)值為0
B:時(shí)間價(jià)值小
C:執(zhí)行的可能性小
D:執(zhí)行價(jià)格高
答案:內(nèi)在價(jià)值為0
;時(shí)間價(jià)值小
;執(zhí)行的可能性小
對(duì)于看漲期權(quán),無論是(),執(zhí)行價(jià)格越高,期權(quán)費(fèi)越便宜。
A:美式期權(quán)
B:實(shí)值期權(quán)
C:歐式期權(quán)
D:虛值期權(quán)
答案:美式期權(quán)
;歐式期權(quán)
下面()是B—S模型的假設(shè)條件。
A:股票無現(xiàn)金紅利
B:交易是連續(xù)的
C:股票價(jià)格是離散的
D:市場(chǎng)無套利
答案:股票無現(xiàn)金紅利
;交易是連續(xù)的
;市場(chǎng)無套利
從期權(quán)經(jīng)常被作為購(gòu)買者避險(xiǎn)保值工具的角度,期限越長(zhǎng)期權(quán)價(jià)格就越高。()
A:對(duì)B:錯(cuò)
答案:對(duì)
二叉樹模型中歐式看漲期權(quán)的價(jià)格等于其到期價(jià)值的期望值的貼現(xiàn)值。()
A:錯(cuò)B:對(duì)
答案:錯(cuò)
第七章測(cè)試
后期在貨幣互換中銀行的角色轉(zhuǎn)換為()。
A:交易人
B:經(jīng)紀(jì)人
C:投資人
D:中介
答案:交易人
一般來說,信用等級(jí)低的公司在固定利率和浮動(dòng)利率市場(chǎng)上有()。
A:絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
B:比較優(yōu)勢(shì)
C:無優(yōu)勢(shì)
D:相對(duì)優(yōu)勢(shì)
答案:無優(yōu)勢(shì)
只要雙方在各自國(guó)家金融市場(chǎng)上具有()就可以通過貨幣互換進(jìn)行信用套利。
A:比較優(yōu)勢(shì)
B:相對(duì)優(yōu)勢(shì)
C:絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
D:合作優(yōu)勢(shì)
答案:比較優(yōu)勢(shì)
利率互換的交易額通常是()的整數(shù)倍。
A:100萬美元
B:5000萬美元
C:500萬美元
D:50萬美元
答案:500萬美元
“背對(duì)背”式貸款最主要的問題是()問題。
A:匯率風(fēng)險(xiǎn)
B:信用風(fēng)險(xiǎn)
C:利率風(fēng)險(xiǎn)
D:價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
答案:信用風(fēng)險(xiǎn)
利率互換的標(biāo)準(zhǔn)期限通常是()。
A:7
B
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- xx農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物認(rèn)養(yǎng)協(xié)議書
- 2024-2030年中國(guó)語言學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及未來發(fā)展動(dòng)向預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)裙子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及發(fā)展前景與投資策略研究報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)裝修設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀供需分析及市場(chǎng)深度研究發(fā)展前景及規(guī)劃可行性分析研究報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)衡器芯片市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及未來需求規(guī)模洞察研究報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)補(bǔ)水面膜市場(chǎng)需求前景與銷售投資運(yùn)作模式分析報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)螺旋板式換熱器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望戰(zhàn)略分析報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)蝦青素行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及競(jìng)爭(zhēng)格局與投資前景研究報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)蘑菇行業(yè)銷售狀況及消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告
- 2024-2030年中國(guó)藍(lán)鎢氧化物(BTO)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景創(chuàng)新性研究報(bào)告
- 《管理學(xué)原理》期末考試復(fù)習(xí)題庫(kù)(含答案)
- 新小區(qū)廣告承包合同范本
- 2024-2030年中國(guó)城市園林綠化行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及前景趨勢(shì)與投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2024浙江紹興市城市建設(shè)投資集團(tuán)限公司招聘13人高頻500題難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題附帶答案詳解
- 2024年陜西省人民檢察院招考聘用聘用制書記員高頻500題難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題附帶答案詳解
- 實(shí)驗(yàn)室生物安全應(yīng)急預(yù)案
- 5.1 法不可違(課件) 2024-2025學(xué)年八年級(jí)道德與法治上冊(cè) (統(tǒng)編版)
- 倉(cāng)庫(kù)提案改善方案
- 地球和地球儀─經(jīng)線和緯線 說課課件-2024-2025學(xué)年人教版(2024)七年級(jí)地理上冊(cè)
- (人衛(wèi)版第九版?zhèn)魅静W(xué)總論(一))課件
- 4.11.1 探問人生目標(biāo)-2024-2025學(xué)年初中道德與法治七年級(jí)上冊(cè)上課課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論