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文檔簡(jiǎn)介

第七章多重共線性本章主要內(nèi)容：第一節(jié)多重共線性的概念及產(chǎn)生原因第二節(jié)多重共線性的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)第四節(jié)多重共線性的修正方法第五節(jié)案例分析

第一節(jié)多重共線性的概念及產(chǎn)生原因多重共線性的概念多重共線性產(chǎn)生的原因?qū)τ趉元線性回歸模型如果模型的解釋變量之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，則稱模型存在多重共線性。

一、多重共線性的概念多重共線性有兩種情況：完全多重共線性和近似多重共線性。則稱模型存在完全多重共線性。

二、多重共線性產(chǎn)生的原因模型產(chǎn)生多重共線性主要有以下原因：（1）經(jīng)濟(jì)變量變化趨勢(shì)的同向性許多經(jīng)濟(jì)變量在時(shí)間上有共同變化的趨勢(shì)。例如，在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，收入、消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、就業(yè)等都趨向于增長(zhǎng)；在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，都趨向于下降。經(jīng)濟(jì)變量之間的這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。（2）解釋變量中含有滯后變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，往往需要引入滯后經(jīng)濟(jì)變量來(lái)反映真實(shí)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如，以相對(duì)收入假說(shuō)為理論假設(shè)，則居民消費(fèi)Ct的變動(dòng)不僅受當(dāng)期收入Yt的影響，還受前期收入Yt-1的影響，于是建立以下模型：顯然，當(dāng)期收入和前期收入之間存在著較強(qiáng)的線性相關(guān)性。多重共線性一般與時(shí)間序列有關(guān)，但在截面數(shù)據(jù)中也經(jīng)常出現(xiàn)。例如，在生產(chǎn)函數(shù)中，大企業(yè)擁有大量的勞動(dòng)力和資本，小企業(yè)只有較少的勞動(dòng)力和資本，投入的勞動(dòng)量和資本量通常是高度相關(guān)的。在多元線性回歸模型中，我們關(guān)心的并不是多重共線性的有無(wú)，而是多重共線性的程度。當(dāng)多重共線性程度過(guò)高時(shí)，將給最

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